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| 恒生前海港股通高股息低波动指数(005702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1801763 | ||||||||
| 基金代码 | 005702 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年第1期 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 重要提示 1、本基金根据2018年2月2日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海港股通 高股息低波动指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]258号）进行募集。 2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风 险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金 合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的 风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能 遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险； 大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资 债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包 括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的 股票等品种，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对 个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率 波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内 地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流 动性风险）等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般 风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 4、本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数相似的风险收益特征。 5、投资者应注意基金管理人、标的指数的提供者（即恒生指数有限公司）及标的指数 的专利权人（即恒生资讯服务有限公司）均属于同一金融集团（即汇丰集团）之成员。虽 然本基金的相关行为全部基于市场公平行为，基金管理人竭力按公平的交易关系进行及避 免非公平交易，但是依然不能完全避免未来可能发生的可能出现利益冲突的情况。若该等 情况出现，基金管理人将以基金份额持有人利益优先的原则，尽其所能确保任何与本基金 有关的该等交易均按公平的交易原则进行，以保证本基金的份额持有人获得公平对待。 6、在本基金存续期内，虽然基金管理人、该指数的提供者及该指数的专利权人是个别 的法律实体及独立地运作，各自从事活动及为本基金提供服务时都各自受到规管，但是各 自现时为同一金融集团的一部分。汇丰集团的品牌声誉，或会影响基金投资者对本基金的 判断，从而影响基金规模。 7、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元 初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的 风险。 8、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本 金。 9、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金表现的保证。 10、招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止 日为 2019 年 12月 31 日(财务数据未经审计)。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金 合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1.基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 设立日期：2016年07月01日 法定代表人：刘宇 联系电话：400-620-6608 联系人：高卉诗 注册资本：50,000万元人民币 批准设立机关及文号：中国证监会证监许可[ 2016 ] 1297号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其 他业务 2、股权结构： 股东名称 出资比例 恒生银行有限公司 70% 前海金融控股有限公司 30% 总 计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 李剑峰先生，工商管理硕士，董事长。曾先后任职于深圳康佳集团公司、深圳投资基金 管理公司、深圳市委办公厅。现任前海金融控股有限公司监事会主席、纪委书记，深圳市前 海新金融投资有限公司董事，深圳市前海资本管理有限公司董事，前海海洋产业投资有限公 司董事、总经理，前海国际控股有限公司自然人董事，前海再保险股份有限公司监事，汇丰 前海证券有限责任公司监事，深圳市前海创新研究院理事。 刘宇先生，会计学博士，董事、总经理，特许金融分析师（CFA）。曾任恒生投资管理 有限公司投资产品助理经理、副总裁，机构业务执行副总裁。现任恒生前海基金管理有限公 司董事、总经理。 李佩珊女士，环球金融理学硕士，董事。曾任万国宝通银行市场推广助理副总裁，恒生 银行市场推广高级经理，投资产品基金投资服务高级经理，私人银行及信托服务助理总经理。 现任恒生银行有限公司投资产品及顾问业务主管、恒生投资管理有限公司董事及行政总裁。 王晓坤先生，经济学硕士，董事。曾任中国人民银行深圳市中心支行国库处主任科员， 深圳市前海管理局金融创新处副处长，深圳市前海地方金融监督管理局（前海金融工作办公 室）副局长（副主任）。现任前海金融控股有限公司副总经理，前海期货有限公司董事，深 圳前海联合交易中心有限公司董事，深圳市前海新金融投资有限公司董事，深圳市前海资本 管理有限公司董事，深圳前海股权交易中心有限公司董事。 吕文忠先生，经济学学士，董事，特许金融分析师、金融风险管理师。曾任恒生银行有 限公司产品发展经理、AXA China Region人寿保险产品发展经理、香港星展银行存款及投 资副总裁。现任恒生投资管理有限公司产品发展及业务策划主管、执行副总裁。 陈坤耀先生，经济学哲学博士，独立董事。曾任香港大学亚洲研究中心主任、讲座教授， 香港岭南大学校长，香港证券及期货事务监察委员会董事，香港地铁公司董事，Lloyd George Management Fund董事，香港亚洲卫星公司独立董事，香港信报财经资深顾问。现任香港大 学专业进修学院董事局主席，香港大学明德学院校务委员会主席，香港九龙仓集团独立董事， 香港第一太平公司独立董事，香港汇业财经集团独立董事。 郑振兴女士，哲学博士，独立董事。曾任休斯顿浸会大学会计财政教学及研究教授，休 斯顿大学会计财政教学及研究教授，阿肯色大学会计财政教学及研究教授，休斯顿大学会计 财政教学及研究会计学教授、亚洲工商管理硕士课程总监，美国证券交易委员会经济分析办 公室检验公司会计操纵行为访问学者，路易斯安纳州立大学Ourso杰出会计学研究讲座教授 及博士课程统筹，德雷赛尔大学会计财政教学及研究杰出访问学者。现任香港理工大学会计 财政教学及研究讲座教授及学院主任。 沈四宝先生，法学硕士，独立董事。曾任北京大学助教，对外经济贸易大学法学院讲师、 副教授、教授、院长，上海大学法学院院长，澳门科技大学法学院院长，建信基金管理有限 公司独立董事，中纺集团独立董事，北京国际信托有限公司独立董事。现任对外经济贸易大 学国际商法研究所所长、教育部社会科学委员会法学学部委员、中国法学会学术委员会委员、 中国国际经济贸易法学研究会会长、国际商会中国国家委员会仲裁委员会主席、中国仲裁法 研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会顾问及资深仲裁员、深圳国际仲裁院理事长、 最高人民法院专家咨询员、华贸法律服务联盟主席。 陈家乐先生，金融学博士，独立董事。曾任美国亚利桑那州立大学金融学系助理/副教 授，香港科技大学金融学系副教授/教授/讲座教授/系主任。现任香港中文大学商学院院长。 2、基金管理人监事会成员 金芳女士，经济学博士，监事会主席。曾任上海市高级人民法院经济庭书记员。现任上 海社会科学院世界经济研究所研究员，博士生导师。 舒东先生，经济学博士，曾任海南华人集团（澳门）常务副总经理，海南泰华期货有限 公司市场总监，亿达集团经营管理部总经理，万科集团战略与投资管理部、营销部高级研究 员，深圳方润商业运营管理有限公司董事总经理，深圳市前海开发投资控股有限公司副总经 理。现任前海金融控股有限公司副总经理，深圳市前海新金融投资有限公司董事，深圳市前 海资本管理有限公司董事，深圳前海梦基金管理有限公司董事长、法定代表人，前海融资租 赁股份有限公司董事，华融前海财富管理股份有限公司董事。 赵晶晶先生，金融学硕士，职工监事。曾任深圳航空有限公司计财部财务分析与风险控 制专员兼保险业务会计，国信证券股份有限公司投资顾问，招商基金管理有限公司基金核算 部副总监。现任恒生前海基金管理有限公司基金运营部总经理。 梁州词女士，金融学硕士，职工监事。曾任恒生银行深圳分行理财经理、恒生银行东莞 分行个人理财服务总经理、恒生银行深圳罗湖支行零售支行副行长、恒生银行深圳东海花园 支行行长、恒生银行深圳分行个人零售业务总经理。现任恒生前海基金管理有限公司销售管 理部总经理。 3、高级管理人员情况 李剑峰先生，简历同上。 刘宇先生，简历同上。 傅宇先生，法学硕士，督察长。曾任英国富尔德律师事务所香港分所律师，美国美迈斯 律师事务所香港分所资深顾问，成都金控金融发展股权投资基金有限公司总经理、成都蓉兴 创业投资有限公司总经理，深圳前海梦基金管理有限公司董事、风控总监，前海金融控股有 限公司风控合规部总经理。现任恒生前海基金管理有限公司督察长。 CM温展杰先生，副总经理兼运营总监，认可财务策划师（CFP）。曾任恒生银行有限公 司投资产品及顾问业务高级经理，恒生银行商业银行财富业务促进及销售质素管理部主管， 恒生银行私人银行业务发展及销售质素管理部副经理。现任恒生前海基金管理有限公司副总 经理兼运营总监。 史芳女士，工商管理硕士，副总经理兼首席信息官。曾任中国人民银行淮安市支行工程 师，深圳市奥尊信息技术公司高级工程师、项目经理，深圳卓望信息技术有限公司系统架构 师、项目经理，鹏华基金管理有限公司项目经理/资深架构师。现任恒生前海基金管理有限 公司副总经理兼首席信息官、信息技术部总经理。 4、现任基金经理 杨伟先生，金融工程博士。曾任兴业证券股份有限公司风险管理部风险管理专员，平安 信托有限责任公司产品研发部金融工程及量化投资研究员，华润元大富时中国A50指数型 证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大中创100交易型开 放式指数证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理。2018年4月起担任恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理，2019 年6月起担任恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 王志成先生，于2018年4月至2019年7月担任本基金基金经理。 6、投资决策委员会成员 本公司公募基金投资决策委员会成员包括：刘宇先生、杨伟先生、石琳女士、李维康先 生、江俊晨先生。 刘宇先生，简历同上。 杨伟先生，简历同上。 石琳女士，商科硕士。曾任亨茂资产管理有限公司（香港）投资部基金经理，美盛资产 管理有限公司（香港）汇琛新兴市场资产管理投资部基金经理，洛希尔资产管理有限公司（香 港）投资部高级研究员；元大证券（香港）投资部高级分析师，友邦保险直接投资（香港） 投资部投资经理，雷曼兄弟亚洲股票研究部行业分析师，盛大娱乐互动有限公司（上海）投 资及业务发展部高级研究员。现任恒生前海基金管理有限公司股票投资部副主管、恒生前海 沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理、恒生前海港股通精选混合型证券投资基 金基金经理。 李维康先生，金融学硕士。曾任世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收 益部研究员、交易员，富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证 券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理。 江俊晨先生，环球商业管理硕士。曾任复华投信资产管理（香港）有限公司投资研究部 分析员，东吴基金管理有限公司投资研究部助理行业研究员。现任恒生前海基金管理有限公 司研究部主管。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009年1月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩 突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过 了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国 农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行 着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典” 中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳 资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司 授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业 务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成 立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险 合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管 理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近310名，其中具有高级职称的专家60名，服务团 队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和 高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2019年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共488只。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构：恒生前海基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 法定代表人：刘宇 电话：0755-88982176 传真：0755-88982169 联系人：梁州词 网址：http://www.hsqhfunds.com 2、非直销销售机构 （1） 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 联系人：李紫钰 传真：010-85109219 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com （2） 汇丰银行（中国）有限公司 注册地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层 办公地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层 法定代表人：廖宜建 网址：www.hsbc.com.cn 客服电话：卓越理财客户+86 400-820-8828 运筹理财客户+86 400-820-8878 个人业务咨询+86 400-820-3090 （3） 恒生银行（中国）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36 楼及上海市浦东南路528号证券大厦27楼 办公地址：中国上海市陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34层及36层 法定代表人：郑慧敏 客户服务电话：8008 30 8008（限中国内地固话免费拨打） 4008 30 8008（适用于手机用户或非中国内地地区拨打） 网址： www.hangseng.com.cn （4） 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人： 李梅 客户服务电话：95523 网址：www.swhysc.com （5） 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人：韩志谦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （6） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼 法定代表人： 其实 客户服务电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （7） 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼 法定代表人： 杨文斌 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （8） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （9） 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （10） 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 客户服务电话：400 673 7010 网址：www.jianfortune.com （11） 万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人：李修辞 联系人：邵玉磊 传真：010-59013828 客户服务电话：010-59013842 开放式基金业务传真：010-59013828 网址：http://www.wanjiawealth.com/ （12） 上海基煜基金销售有限公司 注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼 办公地址： 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人： 王翔 联系人： 吴鸿飞 客户服务电话：400-820-5369 网址：http://www.jiyufund.com.cn （13） 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 联系人：吴斌 客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （14） 烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：吴明理 客户服务电话：400-831-1777 网址：www.yantaibank.net （15） 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：姜昧军 客户服务电话：400-832-3000 网址：www.csco.com.cn （二）基金登记机构 名称：恒生前海基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 法定代表人：刘宇 电话：0755-88982178 传真：0755-88982154 联系人：赵晶晶 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所： 上海市通力律师事务所 地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人： 俞卫锋 电话：021-31358776 传真：021-31358600 经办律师： 黎明、陈颖华 联系人： 陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 本基金的法定验资机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：曹翠丽、边晓红 联系人：边晓红 四、基金的名称 恒生前海高股息低波动指数证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式基金 六、基金的投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下，力争将基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制 在4%以内。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、其他非成份股（包括港股通标 的股票和中国证监会核准发行并上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级 债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离 交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行 存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证 监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于 基金资产净值的90%，投资于港股通标的股票的资产不低于非现金基金资产的80%。现金 或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构 的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以做出相应调整。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发 生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相 应调整。 八、基金的投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合 理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成 份股。原则上本基金将采用指数复制法，按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下， 本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票投资策略 （1）标的指数 恒生港股通高股息低波动指数 在出现以下两种情况时，基金管理人将通过适当程序更换标的指数： ①如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映港股通标的股票范围内的 高股息低波动特点的股票的整体走势，或随着证券市场的进一步发展和完善，未来出现了更 合理、更具代表性的反映该类股票走势的指数时，基金管理人可在履行适当程序后，依法变 更本基金的标的指数。 ②当标的指数出现下列问题时，基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则，在 履行适当程序后，依法变更基金的标的指数： Ⅰ：相关证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从交易所 取得数据或处理数据的权利； Ⅱ：标的指数被相关证券交易所停止发布； Ⅲ：标的指数由其他指数替代； Ⅴ：标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的指 数使用授权； Ⅵ：标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指 数； Ⅶ：存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼，且此类纠纷或诉讼可 能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变 更标的指数召开基金份额持有人大会，取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程 序后，在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。 若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名 等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证 监会备案并公告。标的指数更换后，基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的 指数相关的商号或字样。 （2）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误 差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性 不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或 其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适 当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （3）股票组合的动态调整 在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人可对投资组合进行调整： ①指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重 的影响，适时进行投资组合调整； ②指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案，判断指数成 份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略； ③标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将 密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略； ④基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果 的影响，据此对投资组合进行相应调整。 ⑤法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组合。 基金管理人可根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采 用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期 配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资 组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并 根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合 同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求 其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 （四）投资决策依据及程序 1、决策依据 以《基金法》、《运作办法》及基金合同、公司章程等法律法规为决策依据，并以维护基 金份额持有人利益作为最高准则。技术层面而言，决策依据具体包括研究部门及投资部门对 宏观政治经济、证券市场行业、板块、重点投资品种等不同层次的研究成果；风险测算报告； 市场表现及反馈等。 2、决策程序 （1）投资决策委员会根据相关部门提供的资产配置方案、研究分析报告和风险评估与绩 效评价报告等资料制定整体投资战略。 （2）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果，构建股票备选库，对拟投资对象进 行深入研究并持续跟踪调研，提供个股、债券决策支持。 （3）投资部和研究部定期或不定期召开联合会议进行交流沟通，研讨投资策略、调研计 划及成果等，为投资决策委员会提供支持。 （4）基金经理根据投资决策委员会的指导意见，结合研究部对证券市场、上市公司的分 析，拟订所辖基金的具体投资计划，包括：资产配置、行业配置、重仓个股投资方案。设计 和调整投资组合需要考虑的因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限 制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；风险评估小组的建议等。 （5）投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析及审批，并形成决策纪要。 （6）根据决策纪要，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由集中交易室执行。 （7）集中交易室按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理。 （8）基金绩效评估及风险管理人员定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综 合评估意见和改进方案。 （9）风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注 基金投资组合的风险状况；基金绩效评估及风险管理人员重点控制基金投资组合的市场风险 和流动性风险。法律合规部和监察部亦根据自身职能对投资各环节的风险进行管理和监控。 九、基金的业绩比较基准 恒生港股通高股息低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 恒生港股通高股息低波动指数是由恒生指数有限公司编制，以可经港股通买卖香港证券 市场中的50只高股息低波动证券为成份股样本，以成份股净股息率加权计算指数，旨在反映 可通过港股通买卖的香港上市高股息低波动证券的表现。 如本基金调整标的指数的，本基金的业绩比较基准相应调整，基金管理人可依据维护基 金份额持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准，无需召开 基金份额持有人大会，但基金管理人调整业绩比较基准应取得基金托管人同意并按照监管部 门要求履行适当程序，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国 证监会指定媒介上刊登公告。 十、基金的风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数 相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2019年12月31日，本报告中所列财务数据未经审 计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 49,254,425.60 93.28 其中：股票 49,254,425.60 93.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,010,941.68 5.70 8 其他资产 537,097.50 1.02 9 合计 52,802,464.78 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有指数投资的境内股票。 （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 （3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 原材料 5,572,630.00 10.79 B 非日常生活消费品 2,763,672.00 5.35 C 日常消费品 720,940.00 1.40 D 能源 2,988,240.00 5.79 E 金融 12,274,850.00 23.77 G 工业 6,639,555.00 12.86 H 信息技术 3,081,328.00 5.97 I 通讯信息 1,408,515.00 2.73 J 公用事业 3,764,670.00 7.29 K 房地产 10,040,025.60 19.44 合计 49,254,425.60 95.37 注：①以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 ②由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 00165 中国光大控股 138,000 1,799,520.00 3.48 2 00303 VTECH HOLDINGS 25,100 1,731,398.00 3.35 3 00338 上海石油化工股份 784,000 1,654,240.00 3.20 4 02777 富力地产 124,800 1,607,424.00 3.11 5 02314 理文造纸 301,000 1,592,290.00 3.08 6 00148 建滔集团 61,000 1,349,930.00 2.61 7 00836 华润电力 136,000 1,332,800.00 2.58 8 00386 中国石油化工股份 316,000 1,327,200.00 2.57 9 02689 玖龙纸业 175,000 1,270,500.00 2.46 10 00144 招商局港口 104,000 1,228,240.00 2.38 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,538.86 2 应收证券清算款 503,061.80 3 应收股利 27,072.00 4 应收利息 895.88 5 应收申购款 3,528.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 537,097.50 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效日为2018年4月26日，基金合同生效以来（截至2019年12月31日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.04.26～2018.12.31 -4.11% 1.07% -3.70% 1.12% -0.41% -0.05% 2019.01.01～2019.12.31 7.81% 0.95% 6.24% 0.96% 1.57% -0.01% 2018.04.26～2019.12.31 3.38% 1.00% 2.31% 1.02% 1.07% -0.02% 本基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较： 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的 各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 十三、基金的费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金相关账户的开户和维护费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法，按上一交易日基金资产净值总额每日计提标的指数许可使用费。具体 计算方法如下： H=E×0.04%÷当年天数 H为每日应付的指数使用许可费 E为本基金上一交易日基金资产净值总额 若一个季度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则基金于 季度末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。指数使用许可费收取 下限为每季度25,000港币(按照当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间 价汇率进行折算,如该日未公布汇率,则按照最近一日的中间价汇率进行折算)。 指数使用费每日计提，按季支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后，从基金财产 中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的 指数许可方。 如果指数使用许可费的计算方法、费率或支付方式发生调整，本基金将采用调整后的方 法、费率或支付方式计算并支付指数使用许可费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》 的规定在指定媒介进行公告，并在《招募说明书》及其更新中披露基金最新适用的方法，此 项调整无须召开基金份额持有人大会审议。 上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金对通过直销中心柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的 申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年 金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划 以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房 公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基 金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 特定投资群体可通过本基金直销中心柜台申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增 减特定投资群体申购本基金的销售机构，并按规定予以公告。 通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金的特定投资群体申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） 申购费率 M＜100万 0.12% 100万≤M＜300万 0.08% 300万≤M＜500万 0.04% M≥500万 1,000元/笔 其他投资者申购本基金的申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） 申购费率 M＜100万 1.2% 100万≤M＜300万 0.8% 300万≤M＜500万 0.4% M≥500万 1,000元/笔 在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。 3、赎回费率 本基金赎回费率见下表： 持有基金份额期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.5% 7日≤N＜365日 0.5% 365日≤N＜730日 0.25% N≥730日 0 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基 金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的基金 份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的基金份额持有 人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他 手续费。 3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率 优惠活动。 （四）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施 的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。 2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况” 进行了更新，对“基金管理人的职责”进行了更新。 3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。 4、在“其他应披露事项”部分，列举了本基金在更新期间内的相关公告。 5、在“基金的投资”中，更新了 “九、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容 的截止日期为 2019 年 12 月 31 日。 6、在“基金的业绩”内容，更新了本基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准 收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。 7、根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订， 更新《招募说明书》“绪言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”、“基 金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止和基 金财产的清算”、法律文件摘要等章节内容。 恒生前海基金管理有限公司 2020年 2 月 13 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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