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恒生前海恒扬纯债债券A(007941)  基金公开信息
流水号 1801758
基金代码 007941
公告日期 2020-02-13
编号 1
标题 恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年第1期
信息全文 基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二〇二〇年二月
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
招募说明书(更新)2020年第1期
重要提示
1、本基金根据2019年8月16日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海恒扬纯
债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]1509号)进行募集。
2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风
险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合
同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风
险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时
机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到
的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性
风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动
性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本
基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详
见本招募说明书的“风险揭示”部分。
4、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金
运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50%的除外。
法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。
5、本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
6、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1元
初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的
风险。
7、基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本
金。
8、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金表现的保证。
9、招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)实施之日起一年后开始执行。
本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止
日为2019 年 12月 31 日(财务数据未经审计)。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金
份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
一、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1.基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209
办公地址:深圳巿福田区中心四路1号嘉里建设广场第3座9楼03-04室
设立日期:2016年07月01日
法定代表人:刘宇
联系电话:400-620-6608
联系人:高卉诗
注册资本:50,000万元人民币
批准设立机关及文号:中国证监会证监许可[2016]1297号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其
他业务
2、股权结构:
股东名称 出资比例
恒生银行有限公司 70%
前海金融控股有限公司 30%
总 计 100%
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
李剑峰先生,工商管理硕士,董事长。曾先后任职于深圳康佳集团公司、深圳投资基金
管理公司、深圳市委办公厅。现任前海金融控股有限公司监事会主席、纪委书记,深圳市前
海新金融投资有限公司董事,深圳市前海资本管理有限公司董事,前海海洋产业投资有限公
司董事、总经理,前海国际控股有限公司自然人董事,前海再保险股份有限公司监事,汇丰
前海证券有限责任公司监事,深圳市前海创新研究院理事。
刘宇先生,会计学博士,董事、总经理,特许金融分析师(CFA)。曾任恒生投资管理
有限公司投资产品助理经理、副总裁,机构业务执行副总裁。现任恒生前海基金管理有限公
司董事、总经理。
李佩珊女士,环球金融理学硕士,董事。曾任万国宝通银行市场推广助理副总裁,恒生
银行市场推广高级经理,投资产品基金投资服务高级经理,私人银行及信托服务助理总经理。
现任恒生银行有限公司投资产品及顾问业务主管、恒生投资管理有限公司董事及行政总裁。
王晓坤先生,经济学硕士,董事。曾任中国人民银行深圳市中心支行国库处主任科员,
深圳市前海管理局金融创新处副处长,深圳市前海地方金融监督管理局(前海金融工作办公
室)副局长(副主任)。现任前海金融控股有限公司副总经理,前海期货有限公司董事,深
圳前海联合交易中心有限公司董事,深圳市前海新金融投资有限公司董事,深圳市前海资本
管理有限公司董事,深圳前海股权交易中心有限公司董事。
吕文忠先生,经济学学士,董事,特许金融分析师、金融风险管理师。曾任恒生银行有
限公司产品发展经理、AXA China Region人寿保险产品发展经理、香港星展银行存款及投
资副总裁。现任恒生投资管理有限公司产品发展及业务策划主管、执行副总裁。
陈坤耀先生,经济学哲学博士,独立董事。曾任香港大学亚洲研究中心主任、讲座教授,
香港岭南大学校长,香港证券及期货事务监察委员会董事,香港地铁公司董事,Lloyd George
Management Fund董事,香港亚洲卫星公司独立董事,香港信报财经资深顾问。现任香港大
学专业进修学院董事局主席,香港大学明德学院校务委员会主席,香港九龙仓集团独立董事,
香港第一太平公司独立董事,香港汇业财经集团独立董事。
郑振兴女士,哲学博士,独立董事。曾任休斯顿浸会大学会计财政教学及研究教授,休
斯顿大学会计财政教学及研究教授,阿肯色大学会计财政教学及研究教授,休斯顿大学会计
财政教学及研究会计学教授、亚洲工商管理硕士课程总监,美国证券交易委员会经济分析办
公室检验公司会计操纵行为访问学者,路易斯安纳州立大学Ourso杰出会计学研究讲座教授
及博士课程统筹,德雷赛尔大学会计财政教学及研究杰出访问学者。现任香港理工大学会计
财政教学及研究讲座教授及学院主任。
沈四宝先生,法学硕士,独立董事。曾任北京大学助教,对外经济贸易大学法学院讲师、
副教授、教授、院长,上海大学法学院院长,澳门科技大学法学院院长,建信基金管理有限
公司独立董事,中纺集团独立董事,北京国际信托有限公司独立董事。现任对外经济贸易大
学国际商法研究所所长、教育部社会科学委员会法学学部委员、中国法学会学术委员会委员、
中国国际经济贸易法学研究会会长、国际商会中国国家委员会仲裁委员会主席、中国仲裁法
研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会顾问及资深仲裁员、深圳国际仲裁院理事长、
最高人民法院专家咨询员、华贸法律服务联盟主席。
陈家乐先生,金融学博士,独立董事。曾任美国亚利桑那州立大学金融学系助理/副教
授,香港科技大学金融学系副教授/教授/讲座教授/系主任。现任香港中文大学商学院院长。
2、基金管理人监事会成员
金芳女士,经济学博士,监事会主席。曾任上海市高级人民法院经济庭书记员。现任上
海社会科学院世界经济研究所研究员,博士生导师。
舒东先生,经济学博士,曾任海南华人集团(澳门)常务副总经理,海南泰华期货有限
公司市场总监,亿达集团经营管理部总经理,万科集团战略与投资管理部、营销部高级研究
员,深圳方润商业运营管理有限公司董事总经理,深圳市前海开发投资控股有限公司副总经
理。现任前海金融控股有限公司副总经理,深圳市前海新金融投资有限公司董事,深圳市前
海资本管理有限公司董事,深圳前海梦基金管理有限公司董事长、法定代表人,前海融资租
赁股份有限公司董事,华融前海财富管理股份有限公司董事。
赵晶晶先生,金融学硕士,职工监事。曾任深圳航空有限公司计财部财务分析与风险控
制专员兼保险业务会计,国信证券股份有限公司投资顾问,招商基金管理有限公司基金核算
部副总监。现任恒生前海基金管理有限公司基金运营部总经理。
梁州词女士,金融学硕士,职工监事。曾任恒生银行深圳分行理财经理、恒生银行东莞
分行个人理财服务总经理、恒生银行深圳罗湖支行零售支行副行长、恒生银行深圳东海花园
支行行长、恒生银行深圳分行个人零售业务总经理。现任恒生前海基金管理有限公司销售管
理部总经理。
3、高级管理人员情况
李剑峰先生,简历同上。
刘宇先生,简历同上。
傅宇先生,法学硕士,督察长。曾任英国富尔德律师事务所香港分所律师,美国美迈斯
律师事务所香港分所资深顾问,成都金控金融发展股权投资基金有限公司总经理、成都蓉兴
创业投资有限公司总经理,深圳前海梦基金管理有限公司董事、风控总监,前海金融控股有
限公司风控合规部总经理。现任恒生前海基金管理有限公司督察长。
CM温展杰先生,副总经理兼运营总监,认可财务策划师(CFP)。曾任恒生银行有限公
司投资产品及顾问业务高级经理,恒生银行商业银行财富业务促进及销售质素管理部主管,
恒生银行私人银行业务发展及销售质素管理部副经理。现任恒生前海基金管理有限公司副
总经理兼运营总监。
史芳女士,工商管理硕士,副总经理兼首席信息官。曾任中国人民银行淮安市支行工程
师,深圳市奥尊信息技术公司高级工程师、项目经理,深圳卓望信息技术有限公司系统架构
师、项目经理,鹏华基金管理有限公司项目经理/资深架构师。现任恒生前海基金管理有限
公司副总经理兼首席信息官、信息技术部总经理。
4、基金经理
李维康先生,金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪
证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限
公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债
债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
本公司公募基金投资决策委员会成员包括:刘宇先生、杨伟先生、石琳女士、李维康先
生、江俊晨先生。
刘宇先生,简历同上。
杨伟先生,金融工程博士。曾任兴业证券股份有限公司风险管理部风险管理专员,平安
信托有限责任公司产品研发部金融工程及量化投资研究员,华润元大富时中国A50指数型
证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大中创100交易型开放
式指数证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经
理。现任恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理、恒生前海中证质量成长
低波动指数证券投资基金基金经理。
石琳女士,商科硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任亨茂资产管理有限公司(香港)投
资部基金经理,美盛资产管理有限公司(香港)汇琛新兴市场资产管理投资部基金经理,洛
希尔资产管理有限公司(香港)投资部高级研究员;元大证券(香港)投资部高级分析师,
友邦保险直接投资(香港)投资部投资经理,雷曼兄弟亚洲股票研究部行业分析师,盛大娱
乐互动有限公司(上海)投资及业务发展部高级研究员。现任恒生前海基金管理有限公司股
票投资部副总经理、恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理、恒生前海
港股通精选混合型证券投资基金基金经理。
李维康先生,简历同上。
江俊晨先生,环球商业管理硕士。曾任复华投信资产管理(香港)有限公司投资研究部
分析员,东吴基金管理有限公司投资研究部助理行业研究员。现任恒生前海基金管理有限公
司研究部总经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)
住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
法定代表人:沈仁康
联系人:邵骏超
电话:0571-87659865
传真:0571-88268688
成立时间:1993年04月16日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币18,718,696,778元
存续期间:持续经营
批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91号
基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的
批复》;证监许可【2013】1519号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经
中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。
2、主要人员情况
沈仁康先生,浙商银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾任浙江省
青田县委常委、副县长,县委副书记、代县长、县长;浙江省丽水市副市长,期间兼任丽水
经济开发区管委会党工委书记,并同时担任浙江省丽水市委常委;浙江省丽水市委副书记,
期间兼任市委政法委书记;浙江省衢州市委副书记、代市长、市长。
徐仁艳先生,浙商银行党委副书记、执行董事、行长。研究生、高级会计师、注册税务
师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计处副处长,中国
人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长,中国人民银行杭州中心支行党委委员、副
行长,浙商银行党委委员、副行长,期间兼任浙江浙银金融租赁股份有限公司董事、董事长。
(二)发展概况及财务状况
浙商银行是中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之一,总行设在浙江省杭
州市,是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行,2004年8月18日正式开业,
2016年3月30日在香港联交所上市(股份代号:2016)。截至2019年6月30日,本银行
在全国17个省(直辖市)和香港特别行政区设立了250家营业分支机构,实现了对长三角、
环渤海、珠三角以及部分中西部地区的有效覆盖。2017年4月21日,首家控股子公司-浙
银租赁正式开业。2018年4月10日,香港分行正式开业,国际化战略布局进一步提速。
开业以来,浙商银行立足浙江,稳健发展,已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅
速、风控完善的优质商业银行。截至2019年6月30日,浙商银行总资产17372.69亿元,
客户存款余额10499.45亿元,客户贷款及垫款总额9327.02亿元,较上年末分别增长5.50%、
7.71%、7.80%;不良贷款率1.37%,资产质量保持同业领先水平。在英国《银行家》 (The
Banker)杂志“2018年全球银行1000强(Top 1000 World Banks 2018)”榜单上,按一级资本
位列第111位,较上年上升20位;按总资产位列第100位,较上年上升9位。中诚信国际
给予浙商银行金融机构评级中最高等级AAA主体信用评级。
2019年上半年,本集团紧紧围绕“两最”总目标,转变发展方式、调整优化结构、强
化客户基础、防范化解风险、提升经营绩效。2019年上半年,本集团实现归属于本行股东
的净利润75.28亿元,同比增长16.07%,年化平均总资产收益率0.91%,年化平均权益回报
率16.03%。营业收入225.74亿元,同比增长21.39%,其中:利息净收入159.51亿元,同
比增长37.10%;非利息净收入66.23亿元,同比下降4.87%。营业费用60.64亿元,同比增
长8.84%,成本收入比25.80%。计提信用减值损失77.65亿元,同比增长52.90%。所得税
费用11.20亿元,同比下降22.03%。
(三)资产托管部的部门设置及员工情况
浙商银行资产托管部是总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业务管理中心、
营销中心、运营中心、监督中心,保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。截至2019年
6月30日,资产托管部从业人员共38名。
浙商银行资产托管部遵照法律法规要求,根据业务的发展模式、运营方式以及内部控
制、风险防范等各方面发展的需要,制定了一系列完善的内部管理制度,包括业务管理、操
作规程、基金会计核算、清算管理、信息披露、内部稽核监控、内控与风险防范、信息系统
管理、保密与档案管理、重大可疑情况报告及应急处理等制度,系统性地覆盖了托管业务开
展的方方面面,能够有效地控制、防范托管业务的政策风险、操作风险和经营风险。
(四)证券投资基金托管业务经营情况
中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务,
批准文号:证监许可【2013】1519号。
截至2019年6月30日,浙商银行托管证券投资基金73只,规模合计1499.94亿元,
且目前已经与数十家公募基金管理公司达成托管合作意向。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:恒生前海基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209
办公地址:深圳巿福田区中心四路1号嘉里建设广场第3座9楼03-04室
法定代表人:刘宇
电话:0755-88982164
传真:0755-88982169
联系人:梁州词
网址:http://www.hsqhfunds.com
2、非直销销售机构
(1)世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
法定代表人:姜昧军
客户服务电话:400-832-3000
网址:www.csco.com.cn
(2)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(3)济安财富(北京)基金销售有限公司
注册(办公)地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
客户服务电话:400 673 7010
网址:www.jianfortune.com
(4)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法定代表人:陈柏青
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(5)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼
法定代表人:杨文斌
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(6)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人: 吴鸿飞
客户服务电话:400-820-5369
网址:http://www.jiyufund.com.cn
(7)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼
法定代表人:其实
客户服务电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
(二)基金登记机构
名称:恒生前海基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209
办公地址:深圳巿福田区中心四路1号嘉里建设广场第3座9楼03-04室
法定代表人:刘宇
电话:0755-88982178
传真:0755-88982154
联系人:赵晶晶
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358776
传真:021-31358600
经办律师: 黎明、陈颖华
联系人: 陈颖华
(四)会计师事务所和经办注册会计师
本基金的验资机构为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:曹翠丽、边晓红
联系人:边晓红
四、基金的名称
恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式基金
六、基金的投资目标
在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,追求基金资产的稳
健增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金不买入股票等资产,也不参与新股申购和新股增发。可转换债券仅投资可分离
交易可转债的纯债部分。本基金不投资于可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
八、基金的投资策略
在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,追求基金资产的稳
健增值。本基金的投资策略包括:
1、久期配置策略
基金管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状
况的基础上,预测未来收益率曲线变动趋势,积极调整本基金的组合久期。
2、期限结构配置策略
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期
限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预
期投资收益最大化的目的。
3、类属配置策略
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素
进行分析,研究同期限的国债、金融债、短期融资券、中期票据等投资品种的利差和变化趋
势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
4、个券精选策略
本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能
力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投
资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
5、息差策略
本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来
获取主动管理回报。本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成
本,判断利差空间,力争通过息差策略提高组合收益。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)
等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化
定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
7、受禁证券
本基金管理人为汇丰集团成员,按照有关汇丰集团有关政策,本基金将不会投资于直接
或间接使用、开发、制造、储存、运输或买卖集束炸弹或反步兵地雷的公司发行的证券。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求
其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程
序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
九、基金的业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×
5%
中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反
映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种
包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市
场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。
如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或
市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范
围和投资策略,依据维护基金份额持有人利益的原则,经与基金托管人协商一致并按照监管
部门要求履行适当程序后调整基金的业绩比较基准并及时公告,无须召开基金份额持有人
大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
十一、基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金相关账户的开户和维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可
支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可
支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在次月首日起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可
支付日支付。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)与基金销售有关的费用
1、本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两类。其中:
A类基金份额收取认购/申购、赎回费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C
类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。
本基金A类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、申购费率
对于A类基金份额,本基金对通过直销中心柜台申购的特定投资群体与除此之外的其
他投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年
金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计
划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住
房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,
基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
特定投资群体可通过本基金直销中心柜台申购本基金A类基金份额。基金管理人可根
据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。
通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见
下表:
申购金额M(元)(含申购费) A类基金份额申购费率
M<100万 0.08%
100万≤M<300万 0.05%
300万≤M<500万 0.03%
M≥500万 1,000元/笔
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:
申购金额M(元)(含申购费) A类基金份额申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500万 0.30%
M≥500万 1,000元/笔
在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应
的费率。
本基金C类基金份额不收取申购费用。
3、赎回费率
持有时间(N) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
N<7日 1.50% 1.50%
7日≤N<30日 0.10% 0.10%
30日≤N<180日 0.10% 0.00%
N≥180日 0.00% 0.00%
基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的基
金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日的基金份额持
有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他
手续费。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式,
并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份
额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定
期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人履行适当程序后,可以
适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
(五)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
十二、对招募说明书本次更新部分的说明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
2、在“其他应披露事项”部分,列举了本基金在更新期间内的相关公告。
3、根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修
订,更新《招募说明书》“绪言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”、
“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止
和基金财产的清算”、法律文件摘要等章节内容。
恒生前海基金管理有限公司
2020年 2 月 13 日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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