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| 嘉实瑞虹三年定期混合(501088) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1795368 | ||||||||
| 基金代码 | 501088 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月23日更新) | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2020年1月23日更新) 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2019年7 月22日证监许可[2019]1339号《关于准予嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金注册的批 复》注册募集。本基金基金合同于2019年9月4日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本 基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新与修 订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎 回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的 内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节，并对基金管理人、基金托管人等信息一并 更新。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司30% 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立， 是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京 并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔和武汉分公司。公司获得首批全 国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监 管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会 （下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银 行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业务工作部（融 资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任 中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有 限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金 管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；国都 证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官；现任中诚信托 有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理；兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中 诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000 年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公司总经理； 2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达 灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人， 德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营 官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍 生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来，曾任 德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008年至 今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银 行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界 银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并 购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中 心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼 任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证券交易所上市 委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中央财 经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA教育中心主任。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许金 融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研 究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产 管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机 构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资银行 部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光 大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金 管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有 限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚 资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资 有限公司财务总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年10 月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职于嘉实 基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司 证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主管， 2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10月至2010年12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,曾任 稽核部执行总监，现任基金运营总监。 宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任 职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月 至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司， 历任督察员和公司副总经理。 王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联 合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司 法律部总监。 2、基金经理 洪流先生，上海财经大学金融学硕士，具有20年从业经验。2019年2月加入嘉实基金管理 有限公司，现任上海GARP投资策略组投资总监。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信 息研究部经理，德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴 业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产 管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2014年11月19 日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年10月 28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016年7月27 日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至 2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017年11月30日至 2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2017年12月13日至2019 年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月 1日起任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019年9月4日起任嘉实瑞虹三年定期 开放混合型证券投资基金基金经理、2019年9月10日起任嘉实价值成长混合型证券投资基金基 金经理、2019年9月28日起任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020年1月20日 起任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。 3、股票投资决策委员会 股票投资决策委员会的成员包括：公司股票投资业务联席CIO邵健先生，公司总经理经雷 先生，各策略组投资总监张金涛先生、胡涛先生、洪流先生、归凯先生、谭丽女士，研究部执 行总监张丹华先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证 券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上 学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金 （一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管 理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、 产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各 类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2019年12月31日，中国银行已托管764只证券投资基金，其中境内基金722只，QDII 基金42只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足 了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承 中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制 工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审 计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先 后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无 保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的 内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产 的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关 规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反 基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报 告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管 理机构报告。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 黄娜 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 （0755）84362200 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 王振 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137 号信合广场801A 单元 电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元 电话 （020）62305005 传真 （020）62305005 联系人 周炜 2、代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区广安门外大街28号富卓大厦A座7层 法人代表：洪弘 电话：010-83363101 传真：010-83363072 联系人：文雯 客服电话：400-118-1166 网址：http://www.xinlande.com.cn 2 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座12楼 法人代表：祖国明 电话：021-60897840 传真：0571-26697013 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 网址：http://www.fund123.cn 3 凤凰金信(银川)基金销售 注册地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 有限公司 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房 法人代表：程刚 电话：010-58160168 传真：010-58160173 联系人：张旭 客服电话：400-810-55919 网址：http://www.fengfd.com/ 4 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法人代表：钟斐斐 电话：010-61840688 传真：010-61840699 联系人：侯芳芳 客服电话：400-159-9288 网址：https://danjuanapp.com/ 5 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法人代表：江卉 电话：4000988511 传真：010-89188000 联系人：江卉 客服电话：010-89188462 网址：http://fund.jd.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并在基 金管理人网站上公示。 （二）登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人 周明 联系人 刘玉生 电话 （010）58598907 传真 （010）66213961 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人 廖海 联系人 范佳斐 电话 （021）51150298-827 传真 （021） 51150398 经办律师 刘佳、范佳斐 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 经办注册会计师 薛竞、周祎 四、基金名称 本基金名称：嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型，以定期开放的方式运作 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，通过积极主动的资 产配置和精选个股，力争实现基金资产持续稳定增值。 七、基金的投资范围 本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内 地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股 通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于港股通标的股 票占股票资产的比例不超过50%；应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放 期开始前3个月至开放期结束后3个月内，基金投资不受上述股票资产占基金资产比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后基金保持不低于基金 资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律 法规和监管机构的规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪货币政策、财政政策的基础上， 判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风 险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适 时进行调整。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 本基金将依据对宏观经济状况研判、行业长期发展空间、行业景气变化趋势和行业估值比 较的研究，跟踪产业政策变化与行业格局变化等事件，结合投资增长率等辅助判断指标，挖掘 景气度进入上升周期的行业。在确定周期上升行业的基础上，通过分析行业供需格局的变化程 度、量价可能发生的变化趋势、行业历史运行规律等，推断行业的上升空间和持续时间，重点 关注拐点行业中景气敏感度高的公司。 （2）个股精选策略 采用GARP（成长－价值）选股策略精选股票进行投资。GARP策略是指在合理价格投资成长 性股票，追求成长与价值的平衡。即将不同成长类型的股票进行成长性分析，提早发掘其成长 潜力或者看到其被低估的价值。 在行业配置的基础上，本基金选股策略将采用“自下而上”的分析方法，通过优选具备核 心竞争力、估值相对合理同时具有较好成长性的公司进行投资。 具体操作中，本基金主要通过定量分析和定性分析相结合的方式精选个股。在定性分析方 面，主要从公司治理结构、团队管理能力、商业模式、核心竞争力、创新能力、经营策略和公 司成长历史等多方面进行研判。在定量分析方面，重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、 偿债能力、成本控制能力、成长性和相对价值等情况，从标的公司的ROE、ROIC、WACC、自有现 金流情况等各项财务指标进行综合分析。同时，运用与企业经营特点相适应的估值方法对企业 价值进行评估，估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、自由现金流贴现等。根据 估值水平与企业成长性的匹配程度，优选估值较低、成长性较高的企业进行投资。 （3）港股通投资策略 港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资 于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵 循上述股票投资策略，优先将基本面健康、行业景气度较好、具备估值优势的港股纳入本基金 的股票投资组合。 3、债券投资策略 债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不 同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策 略为主，辅以收益率曲线策略等，确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市 场工具组合。 4、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生 工具，综合考虑各月份股指期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因 素，以降低组合的波动率，控制组合的下行风险。 本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善 组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股 指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻 求其合理的估值水平。 基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、 投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素 的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证 券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、 收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用 研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 6、风险管理策略 本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结合公 司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组 合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。 具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进 行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投 资风险。 7、投资决策依据和决策程序 （1）投资决策依据 ? 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规 定。 ? 宏观经济和上市公司的基本面数据。 ? 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选 择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 （2）投资决策程序 ? 公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、 投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 ? 投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本 计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 ? 在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金 经理选择符合投资策略的品种进行投资。 ? 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基 金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 ? 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现 金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到 优化。 基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险 控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人对本基金投资过程进行日常监督。 九、基金业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30% 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投 资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 十一、基金的费用与税收 （一） 与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金上市初费及上市月费； （9）账户开户费用、账户维护费用； （10）因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； （11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方 核对无误后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人双方 核对无误后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二） 与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购本基金份额时，需交纳 申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计 算。本基金场内和场外的申购费率相同，本投资者的申购费率见下表： 申购金额M（含申购费） 申购费率 M 1.5% M≥1000万元 按笔收取，1000 元/笔 2、赎回费率 本基金场外与场内赎回费率相同，基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份 额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金对持续持有期少于30日的投资人，赎回 费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人，赎回费总额的75%计入 基金财产；对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人，赎回费总额的50%计入基金财产。 赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 具体赎回费率如下表所示： 持有期限（N） 赎回费率 N＜7天 1.5% 7天≤N＜30天 0.75% 30天≤N＜180天 0.5% N≥180天 0 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关 的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产 投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收 征收的规定代扣代缴。 十二、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人 在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要 更新内容如下： 1. 在“重要提示”部分：明确本次更新招募说明书更新的主要内容。 2. 在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。 3. 在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关信息。 4. 在“五、相关服务机构”部分：更新了直销中心、会计师事务所的相关信息。 5. 在“六、基金的募集”部分：更新了基金募集的相关信息。 6. 在“七、基金合同的生效”部分：更新了基金合同生效日期。 7．在“二十、基金托管协议的内容摘要”部分：更新了基金管理人的住所信息。 8. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募说明书更新与 修订基金合同、托管协议相关的内容，包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎 回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的 内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节。 嘉实基金管理有限公司 2020年1月23日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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