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| 华宝现金宝货币B(240007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17947 | ||||||||
| 基金代码 | 240007 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华宝兴业现金宝货币市场基金2006年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 一、重要提示 华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称“本基金”）管理人－华宝兴业基金管理有限 公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年1 月18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期起始日期为2006 年10 月1 日，截止日期为2006 年12 月31 日。 本季度报告中所列的财务数据未经审计。 二、基金产品概况 1、基金类别及运作方式 本基金为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。 2、基金管理人、基金托管人及基金合同生效日 本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公 司。2005 年3 月25 日募集结束，基金合同于2005 年3 月31 日生效。 3、基金的名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额 本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费 率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本 基金分A、B 两级，两级基金份额单独设置基金代码。 基金名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下： 基金名称基金简称交易代码期末基金份额总额（份） 华宝兴业现金宝货币基金现金宝A 240006 168,434,703.69 华宝兴业现金宝货币基金现金宝B 240007 606,937,453.32 4、基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征 投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。 投资策略 1） 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期； 2） 在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等 级，确定组合配置； 2 3） 利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值； 4） 采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理； 5） 实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。 业绩比较基准 当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×当期银行一年期定期储 蓄存款利率。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于 股票、债券和混合型基金。 三、主要财务指标和基金净值表现 本基金自2006 年10 月1 日至2006 年12 月31 日的主要财务指标和基金净值表现如下。 1、主要财务指标 单位：人民币元 基金级别基金本期净收益期末基金资产净值 期末基金 份额净值 基金份额 本期净收益 现金宝A 902,180.96 168,434,703.69 1.0000 0.0045 现金宝B 3,124,129.84 606,937,453.32 1.0000 0.0053 本基金收益分配按日结转份额。 2、基金净值表现 本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段基金级别 基金净值 收益率① 基金净值收益 率标准差② 比较基准 收益率③ 比较基准收益 率标准差④ ①－③ ②－④ 现金宝A 0.4540% 0.0010% 0.5081% 0.0000% -0.0541% 0.0010% 过去3 个月 现金宝B 0.5150% 0.0010% 0.5081% 0.0000% 0.0069% 0.0010% 基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 3 按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2005 年4 月7 日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 四、基金管理人报告 1、基金经理简介 王旭巍先生，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程 系任教、国家物资部供应管理司任职，1993 年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、 宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003 年 初加入华宝兴业基金管理有限公司，同年7 月起任宝康债券基金经理，2005 年3 月起兼任 本基金基金经理。 2、基金遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基 金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于组合调整和申购赎回引起的基金资产规模变化等原因，现金宝货币市场基金在短期 内出现过投资单一债券超过10%以及浮息债券投资比例超过20%的情况，但发生此类情况后 均在合理期限内得到调整或受到有效的控制，没有给投资人带来额外的风险或损失。 3、投资策略及基金业绩表现回顾 四季度以来，央行继续实行稳健的货币政策。为抑止投资、信贷和货币供应量过快增长， 加强本外币政策的协调和银行体系流动性管理，央行继续采取了一系列紧缩性调控措施，包 括继续对银行进行窗口指导，以调控信贷增速，通过公开市场操作和提高准备金率的方式加 大流动性回笼。宏观调控的效果继续显现，投资与信贷过快增长趋势进一步得到控制，其增 速保持平稳。年底物价趋势出现逆转，11 月份物价指数有明显上升，通涨压力初步显现。 但在充足的市场流动性支持下，债券市场并没出现明显调整。 自9 月份以来外汇流入明显，为防止套汇热钱大量流入和缓解人民币升值压力，维持一 定中美利差水平，11 月末起公开市场采用固定利率数量招标发行1 年期央票，且发行收益 4 率维持在2.79%水平，央行稳定利率的意图明显。 四季度货币市场回购利率在11 月份出现阶段性大幅飙升， 具代表性的银行间7 天回购 利率最高时超过4%，并促使债市也出现了小幅调整，主要原因是当时出台的准备金率上调 政策，适逢银行体系超储较低，同时A 股融资力度不减，导致当月资金趋紧，利率上升。现 金宝基金在11 月中、下旬期间，资产配置以7 天回购为主，逆回购比例最高时占基金净值 30%，组合保持了高度的流动性，同时充分享受到了货币市场利率上升进而带来的基金收益 水平的上升，管理人投资策略正确有效，且基金自11 月以来，组合偏离度一直保持为正值。 预计2007 年一季度国内经济增长仍将保持稳步快速的趋势，一季度历来是投资、信贷 增长最快的时期，因此央行宏观调控政策也不会出现放松，而市场流动性仍将是央行主要调 控对象，通过大规模发行央票和准备金率工具进行调控应该视为一种常态，对债券市场的影 响也是适应性的，并不能产生严重的负面影响。我们认为，在过去一段时间，尽管央行推行 紧的货币政策，频繁运用多种调控手段，货币市场流动性宽裕的局面没有发生实质变化，而 且央行稳定利率意图较为明显，我们判断，未来这种宽松的局面仍将沿续，货币基金处于一 个相对稳定的环境。 未来现金宝货币市场基金管理人将继续密切跟踪相关政策动向，关注各项经济数据变化 和市场流动性状况，秉承一贯的保守、稳健投资理念和策略，精细化管理，在确保流动性、 安全性的基础上提高组合收益性，更好地回馈投资人。 五、投资组合报告 1、报告期末基金资产组合 资产组合金额(元) 占基金总资产的比例(%) 债券投资680,777,846.73 87.72 买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券 000.00 000.00 0.00 0.00 银行存款和清算备付金合计63,726,261.96 8.21 其他资产31,533,845.27 4.06 合计776,037,953.96 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号项目金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 报告期内债券回购融资余额3,351,685,000.00 5.67 1 其中：买断式回购融资0.00 0.00 报告期末债券回购融资余额0.00 0.00 2 其中：买断式回购融资0.00 0.00 报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况说明 序号发生日期融资余额占基金资产净值的比例（%） 原因调整期 1 2006-12-13 38.74 大额赎回1 天 3、基金投资组合平均剩余期限 1） 投资组合平均剩余期限基本情况 5 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限119 报告期内投资组合平均剩余期限最高值166 报告期内投资组合平均剩余期限最低值90 2） 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%) 1 30 天内14.66 0.00 2 30 天(含)－60 天0.00 0.00 3 60 天(含)－90 天10.31 0.00 4 90 天(含)－180 天49.88 0.00 5 180 天(含)－397 天(含) 21.16 0.00 合计96.01 0.00 本基金截至2006 年12 月31 日持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮 动利率债券。具体情况列表如下： 序号平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例(%) 各期限负债占基金 资产净值的比例(%) 60 天(含)－90 天10.31 0.00 1 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债10.31 0.00 4、报告期末债券投资组合 1） 按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券0.00 0.00 金融债券35,030,815.25 4.52 2 其中：政策性金融债35,030,815.25 4.52 3 央行票据397,509,873.00 51.27 4 企业债券248,237,158.48 32.02 5 其他0.00 0.00 合计680,777,846.73 87.80 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 79,974,791.85 10.31 2） 基金投资前十名债券明细 债券数量(张) 序号 债券 名称自有投资买断式回购 成本 (元) 占基金资产净值 的比例(%) 1 06 央行票据20（面值） 3,000,000 0 298,082,109.27 38.44 2 05 中行02 浮（面值） 500,000 0 50,373,470.68 6.50 3 06 农产品CP01（面值） 500,000 0 50,003,664.22 6.45 4 06 央行票据03（面值） 500,000 0 49,956,807.13 6.44 5 06 央行票据33（面值） 500,000 0 49,470,956.60 6.38 6 06 进出03（面值） 350,000 0 35,030,815.25 4.52 6 7 06 煤气化CP01(面值） 300,000 0 30,011,310.10 3.87 8 05 工行03（面值） 300,000 0 29,601,321.17 3.82 9 06 紫江CP02（面值） 200,000 19,975,013.59 2.58 10 06 北大荒CP02（面值） 200,000 0 19,664,232.55 2.54 上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债 券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）- 0.5%间的次数0 报告期内偏离度的最高值0.1694% 报告期内偏离度的最低值-0.1581% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.0946% 6、投资组合报告附注 1） 基金计价方法 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金通过每日分 红使基金份额资产净值维持在1.0000 元。 2） 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 3） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 4） 其他资产的构成 序号其他资产金额(元) 1 交易保证金0.00 2 应收证券清算款0.00 3 应收利息1,982,274.88 4 应收申购款29,251,570.39 5 其他应收款0.00 6 待摊费用300,000.00 7 其他0.00 合计31,533,845.27 六、基金份额变动情况 本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下： 单位：份 基金级别期初基金份额总额期末基金份额总额 期间总申购份额 (包括转入份额、份 额级别调整) 期间总赎回份额 (包括转出份额、份 额级别调整) 7 现金宝A 249,672,452.88 168,434,703.69 171,518,268.85 252,756,018.04 现金宝B 590,577,413.51 606,937,453.32 1,099,959,136.72 1,083,599,096.91 七、备查文件 以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 1、证监会核准基金募集的文件 2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程 3、华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同 4、华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书 5、华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议 6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金 的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2007 年1 月20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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