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| 华夏保证金货币B(519801) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1791583 | ||||||||
| 基金代码 | 519801 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏保证金理财货币市场基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏保证金货币 基金主代码 519800 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 4日 报告期末基金份额总额 18,978,835,379份 投资目标 在保持低风险和高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准 的稳定回报。 投资策略 本基金主要通过采取资产配置策略、久期管理策略、个券选 择策略、利用短期市场机会的灵活策略、现金流管理策略等 投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B 下属分级基金的场内简称 保证金 A 保证金 B 下属分级基金的交易代码 519800 519801 报告期末下属分级基金的份额总额 14,711,302,097份 4,267,533,282份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 3 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B 1.本期已实现收益 665,645.58 225,639.36 2.本期利润 665,645.58 225,639.36 3.期末基金资产净值 147,113,020.97 42,675,332.82 注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏保证金货币 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4470% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.1067% 0.0006% 华夏保证金货币 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5966% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.2563% 0.0006% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏保证金理财货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2013年 2月 4日至 2019年 12月 31日) 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 4 华夏保证金货币 A 华夏保证金货币 B 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 5 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周飞 本基金的基金 经理、现金管理 部高级副总裁 2016-10-20 - 9年 中央财经大学理学学士、 经济学学士。2010年 7月 加入华夏基金管理有限公 司，曾任交易管理部交易 员、现金管理部基金经理 助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 6 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4季度，央行仍然执行了较为宽松的货币政策，季初在税期影响下资金面有所收紧，存单收益上 行；而后在央行降息操作下，一级市场发行放量，收益稳中有降，季末虽然税期影响仍在，但是资 金面情况整体保持平稳。 报告期内，本基金主要投资于中长期同业存单，同时匹配交易所逆回购，并于季末择机进行了 同业存单、高等级信用债和逆回购的投资。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 12月 31日，华夏保证金货币 A本报告期份额净值收益率为 0.4470%；华夏保证金 货币 B本报告期份额净值收益率为 0.5966%。同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。本基金的业绩 比较基准为七天通知存款税后利率。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 109,209,560.27 51.34 其中：债券 109,209,560.27 51.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 56,000,000.00 26.33 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 42,898,516.62 20.17 4 其他资产 4,606,626.23 2.17 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 7 5 合计 212,714,703.12 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.82 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 18,913,870.54 9.97 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（％） 各期限负债占基金资产 净值的比例（％） 1 30天以内 41.60 9.97 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天（含）—60天 10.50 - 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 8 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天（含）—90天 26.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 31.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 合计 109.68 9.97 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,019,162.22 10.55 其中：政策性金融债 20,019,162.22 10.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 29,995,634.74 15.80 6 中期票据 - - 7 同业存单 59,194,763.31 31.19 8 其他 - - 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 9 9 合计 109,209,560.27 57.54 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 190405 19农发 05 200,000 20,019,162.22 10.55 2 041900123 19电网 CP001 100,000 9,998,989.71 5.27 3 011901747 19浙能源 SCP006 100,000 9,998,461.46 5.27 4 041900016 19汇金 CP001 100,000 9,998,183.57 5.27 5 111916342 19上海银行 CD342 100,000 9,961,444.91 5.25 6 111909419 19浦发银行 CD419 100,000 9,957,517.55 5.25 7 111987813 19徽商银行 CD085 100,000 9,926,843.73 5.23 8 111910256 19兴业银行 CD256 100,000 9,832,669.32 5.18 9 111909327 19浦发银行 CD327 100,000 9,758,143.90 5.14 10 111909328 19浦发银行 CD328 100,000 9,758,143.90 5.14 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.14% 报告期内偏离度的最低值 0.06% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.12% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 10 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投 资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价 或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即 于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其 他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整 差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 0.01 元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公 允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的 方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海浦东发展银行股份有限公司出现在报告编制日前 一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符 合相关法律法规及基金合同的要求。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 55,301.22 2 应收证券清算款 2,191.78 3 应收利息 852,689.82 4 应收申购款 3,696,443.41 5 其他应收款 - 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 11 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,606,626.23 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏保证金货币A 华夏保证金货币B 本报告期期初基金份额总额 15,267,567,644 3,549,444,977 报告期基金总申购份额 26,620,830,994 2,499,763,539 报告期基金总赎回份额 27,177,096,541 1,781,675,234 报告期期末基金份额总额 14,711,302,097 4,267,533,282 注：上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含 A级基金份额、B级基 金份额间升降级的基金份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2019年 10月 21日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》修订旗下基金基金合同的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、 华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、 华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏中证 5G通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华 夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房地产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏 创成长 ETF、华夏快线货币 ETF、华夏 3-5年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF， 初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、A 股市场指数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，2019年在基金分类排名中（截至 2019年 12月 31日数据）， 华夏鼎沛债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 3/224；华夏聚 利债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（A类）”中排序 5/165；华夏可转 债增强债券(A类)在“债券基金-可转换债券型基金-可转换债券型基金（A类）中排序 9/28；华夏债券 (C类)及华夏双债债券(C类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（非 A类）” 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 13 分别排序 5/105和 3/105；华夏鼎利债券 (C类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级） （非 A类）中排序 8/160；华夏收益债券（QDII）( A类)在“QDII基金-QDII债券基金-QDII债券型 基金（非 A类）”中排序 6/21；华夏医疗健康混合(C类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（非 A类）”中排序 4/18；华夏移动互联混合(QDII)及华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII基金-QDII混 合基金-QDII混合基金（A类）”中分别排序 2/33和 6/33；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(C类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 4/11；华夏创业板 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-规模指数股票 ETF基金”中排序 6/60；华夏消费 ETF在“股票基金- 股票 ETF基金-行业指数股票 ETF基金” 排序 5/31；华夏战略新兴成指 ETF在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF基金”排序 6/31；华夏创业板 ETF联接 (A类)在“股票基金-股票 ETF联接基 金-规模指数股票 ETF联接基金（A类）”中排序 5/46。 在客户服务方面，4季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务 体验：（1）华夏基金管家 APP启动智能定投功能，为广大投资者提供省心、便捷的理财方式；（2） 华夏基金账单服务升级，上线微信账单服务，方便客户详细、准确查询账户持有及交易明细情况；（3） 与英大证券、云南红塔银行、弘业期货等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“低温 指数”、“悬赏 ETF大神”、“找 LOGO-我存在你深深的脑海里”、“他们为什么能？”等活动，为客户提 供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《华夏保证金理财货币市场基金基金合同》； 9.1.3《华夏保证金理财货币市场基金托管协议》； 9.1.4法律意见书； 9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 华夏保证金理财货币市场基金 2019年第 4季度报告 14 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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