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| 汇添富增强收益债券A(519078) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1791185 | ||||||||
| 基金代码 | 519078 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富增强收益债券 基金主代码 519078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 3月 6日 报告期末基金份额总额 410,632,153.18份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定 收益类品种和其他低风险品种，力求为基金份额持有人 谋求持续稳定的投资收益。 投资策略 类属资产配置由本基金管理人根据宏观经济分析、债券 基准收益率研究、不同类别债券利差水平研究，判断不 同类别债券类属的相对投资价值，并确定不同债券类属 在组合资产中的配置比例。 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 3页 共 13页 业绩比较基准 中债总指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 519078 470078 报告期末下属分级基金的份额总额 372,301,311.85份 38,330,841.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C 1.本期已实现收益 4,147,414.63 558,141.83 2.本期利润 3,295,747.12 428,045.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0128 0.0115 4.期末基金资产净值 458,026,397.16 45,625,115.80 5.期末基金份额净值 1.230 1.190 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富增强收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 1.07% 0.05% 0.85% 0.08% 0.22% -0.03% 汇添富增强收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.93% 0.06% 0.85% 0.08% 0.08% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2008年 3月 6日）起 6个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金自 2009年 9月 15日起增加 C类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比 较基准收益率自 2009年 9月 15日起计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富增强 收益债券基 金、汇添富 季季红定期 开放债券基 金、汇添富 鑫瑞债券基 金、添富鑫 泽定开债基 金的基金经 理，总经理 助理、固定 收益投资总 监。 2008年 3月 6日 - 17年 国籍：中国。 学历：华东师 范大学金融学 博士。相关业 务资格：基金 从业资格。从 业经历：曾任 上海申银万国 证券研究所有 限公司高级分 析师。2007年 8月加入汇添 富基金管理股 份有限公司， 现任总经理助 理、固定收益 投资总监。 2008年 3月 6 日至今任汇添 富增强收益债 券基金的基金 经理，2009年 1月 21日至 2011年 6月 21 日任汇添富货 币基金的基金 经理，2011年 1月 26日至 2013年 2月 7 日任汇添富保 本混合基金的 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 6页 共 13页 基金经理， 2012年 7月 26 日至今任汇添 富季季红定期 开放债券基金 的基金经理， 2013年 11月 6 日至 2019年 8 月 28日任汇 添富纯债 (LOF)基金（原 汇添富互利分 级债券基金） 的基金经理， 2013年 12月 13日至 2015 年 3月 31日任 汇添富全额宝 货币基金的基 金经理，2014 年 1月 21日至 2015年 3月 31 日任汇添富收 益快线货币基 金的基金经 理，2014年 12 月 23日至 2018年 5月 4 日任汇添富收 益快钱货币基 金的基金经 理，2016年 12 月 26日至今 任汇添富鑫瑞 债券基金的基 金经理，2017 年 4月 14日至 2019年 9月 17 日任添富年年 泰定开混合基 金的基金经 理，2018年 3 月 8日至今任 添富鑫泽定开 债基金的基金 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 7页 共 13页 经理。 徐光 汇添富季季 红定期开放 债券、添富 鑫泽定开 债、汇添富 高息债债 券、汇添富 年年利定期 开放债券、 添富鑫成定 开债、添富 丰润中短 债、添富 AAA 级信用纯 债、汇添富 增强收益债 券的基金经 理 2019年 3月 15日 - 7年 国籍：中国。 学历：美国伊 利诺伊理工学 院金融学硕 士。相关业务 资格：证券投 资基金从业资 格。从业经 历：2012年 12 月加入汇添富 基金管理股份 有限公司，历 任债券交易 员、高级债券 交易员。2018 年 8月 21日至 今任汇添富季 季红定期开放 债券、添富鑫 泽定开债的基 金经理，2018 年 9月 28日至 今任汇添富高 息债债券、汇 添富年年利定 期开放债券、 添富鑫成定开 债的基金经 理，2018年 12 月 24日至今 任添富丰润中 短债的基金经 理，2019年 2 月 22日至今 任添富 AAA级 信用纯债的基 金经理，2019 年 3月 15日至 今任汇添富增 强收益债券的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 8页 共 13页 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债券市场波动较大。10月开始猪价快速上涨引发通胀担忧，扩散到市场产生货币政策 边际收紧的预期，收益率短期出现了较大幅度的上行。随着 11月央行下调 MLF利率，猪价环比涨 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 9页 共 13页 幅缩小，市场担忧彻底打消，加上大量银行主导的配置资金集中涌入，短端收益快速回落。年底 资金面异常宽松，收益率继续走低。 基本面来看，PMI和工业增加值企稳反弹，外需回暖，信贷总量向好并伴随结构改善，加上 中美第一阶段协议达成。基本面的向好对长端利率中枢的下行解释乏力，宽松的资金面才是主导 市场的决定性因素。但目前短期资金价格处于极低的位置，信用利差压缩的也较为极致，未来大 幅下行的空间十分有限。未来需要密切关注经济回暖的持续性和幅度，财政政策和基建发力的强 度，以及通胀再次超预期的可能。 市场方面，Shibor 3M上行 30bp，3年 AAA企业债收益维持在 3.4%左右，10年国开债收益 上行 5bp到 3.6%附近。 报告期内，组合维持久期中性，信用债配置基本以 AAA为主，优选中低评级个券，做均衡配 置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富增强收益债券 A基金份额净值为 1.23元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.07%；截至本报告期末汇添富增强收益债券 C基金份额净值为 1.19元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.93%；同期业绩比较基准收益率为 0.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 474,270,819.80 80.11 其中：债券 474,270,819.80 80.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 10页 共 13页 产 7 银行存款和结算备付金合计 7,204,907.37 1.22 8 其他资产 110,531,448.79 18.67 9 合计 592,007,175.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 27,330,386.00 5.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,323,133.80 7.81 其中：政策性金融债 39,323,133.80 7.81 4 企业债券 355,514,300.00 70.59 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 52,103,000.00 10.35 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 474,270,819.80 94.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 143891 18疏浚 01 300,000 30,609,000.00 6.08 2 101800193 18吴江经开 MTN002 200,000 21,746,000.00 4.32 3 143500 18公用 01 200,000 20,526,000.00 4.08 4 122402 15城建 01 200,000 20,502,000.00 4.07 5 155054 18国药 01 200,000 20,220,000.00 4.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 11页 共 13页 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,459.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,207,146.74 5 应收申购款 101,309,842.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 110,531,448.79 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 12页 共 13页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富增强收益债券 A 汇添富增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 281,915,442.76 34,178,677.82 报告期期间基金总申购份额 185,597,674.08 16,476,487.69 减:报告期期间基金总赎回份额 95,211,804.99 12,324,324.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 372,301,311.85 38,330,841.33 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富增强收益债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富增强收益债券型证券投资基金托管协议》； 汇添富增强收益债券 2019年第 4季度报告 第 13页 共 13页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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