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| 金鹰添荣纯债债券A(004033) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1790364 | ||||||||
| 基金代码 | 004033 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰添荣纯债债券 基金主代码 004033 交易代码 004033 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 7日 报告期末基金份额总额 200,970,382.90份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比 较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分 考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格 控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货 币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运 2 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖 掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基 准的投资收益。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期 存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收 益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期 收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 1.本期已实现收益 2,316,889.19 2.本期利润 2,630,489.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0131 4.期末基金资产净值 219,771,632.87 5.期末基金份额净值 1.0936 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 3 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.21% 0.02% 0.57% 0.04% 0.64% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 3月 7日至 2019年 12月 31日) 注：（1）截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。 （2）本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定 4 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 期存款利率（税后）×20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 刘丽 娟 本基 金的 基金 经理， 公司 固定 收益 部总 监 2017-03-07 - 12 刘丽娟女士，中南财经 政法大学工商管理硕士， 历任恒泰证券股份有限 公司交易员，投资经理， 广州证券股份有限公司 资产管理总部固定收益 投资总监。2014年 12 月加入金鹰基金管理有 限公司，任固定收益部 总监。现任固定收益部 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律 法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规 或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指 5 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决 策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制 度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易， 不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日 内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平 交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019年四季度债券市场行情，市场收益率整体震荡下行。十月随着猪 肉价格的快速上涨，市场担忧高企的通胀预期将制约货币政策，长端收益率快 速上行至年内仅次于四月位置的高点；十一月随着公布的经济数据不及预期、 猪肉价格上行节奏趋缓、央行相继调降MLF和公开市场逆回购利率打消市场对 通胀预期掣肘货币政策的担忧，收益率快速回落至低位后进入盘整阶段；十二 月虽然公布的经济数据超出市场预期、中美贸易谈判达成第一阶段协定改善市 场风险偏好等偏利空因素下，但长端收益率在年末较宽松的市场流动性及强劲 的配置需求下仅小幅震荡，而短端收益率快速下行。整个四季度十年期国债收 益率小幅下行 1bp，一年期国开债收益率大幅下行 20bp，收益率曲线陡峭化。 流动性层面，十月十一月货币市场流动性保持中性平衡状态，回购利率虽 有受到缴税等时点冲击短暂上行，但税期过后又恢复平静。央行在十一月相继 下调MLF和 7天逆回购利率 5bp，表明货币政策并未受到猪肉价格上行引发的 结构性通胀预期影响，十二月央行在公开市场投放大量跨年资金助力机构平稳 6 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 跨年，年末市场流动性较为宽裕，隔夜回购利率触及 1%左右低位。 操作方面，我们仍然维持之前的配置思路，精选个券，以获得稳定票息收 入的票息策略为主，把握流动性合理充裕背景下的市场机会，择机增加风险收 益比较高资产进行配置，在保持组合流动性和安全性的前提下，取得了一定超 额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2019年 12月 31日，基金份额净值 1.0936元，本报告期份额净值增 长 1.21%，同期业绩比较基准增长率为 0.57%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年一季度，从基本面来看，房地产投资在“房住不炒”及“不将房 地产作为短期刺激经济的手段”背景下，下行压力仍大，但中央经济工作会议对 房地产政策定调边际转松，预计地产投资不会出现大幅下探，韧性犹存；财政 政策逆周期调节发力，专项债政策调整及年初加快发行节奏，为基建提供资金 保障，基建投资将托底经济；在企业盈利及内外需有望改善下，制造业投资可 能小幅回暖，预计经济大幅下行或上行的可能性都不大。关注 CPI在一季度达 到高位后的下行节奏、PPI反弹幅度、一季度地方债大量发行，监管政策频出 等给债券市场带来的扰动。 流动性层面上，央行决定于 1月 6日再次降准 0.5%，释放约 8000亿元长 期资金，为金融机构支持实体经济增加稳定的资金来源，助力降低实体融资成 本。一月作为传统的缴税大月，叠加春节前的现金取款、地方债大量发行，公 开市场到期，资金面或将收敛，但在降低社会融资成本的目标下，预计央行将 继续呵护市场资金面，货币政策灵活适度，市场流动性合理充裕，流动性大幅 收紧的概率很小，关注MLF和公开市场利率进一步下调的时点和幅度。 基于以上判断，我们预计短端收益率在流动性合理充裕及较强的需求下将 维持在相对低位；长端来看，当前经济基本面不支持收益率大幅上行，但由于 长端收益率处于历史较低水平，经济断崖式下行的可能性也不大，长端利率下 行的空间较为有限，如因时点冲击或事件冲击导致收益率较快上行时，将提供 较好的投资机会。我们将继续保持以票息策略为主的配置思路，力争有效控制 7 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 并防范风险，竭力为持有人服务。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 210,961,600.00 95.81 其中：债券 210,961,600.00 95.81 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,110,271.53 1.87 7 其他各项资产 5,105,074.49 2.32 8 合计 220,176,946.02 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期内未投资股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 8 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期内未投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 171,664,100.00 78.11 其中：政策性金融债 91,533,000.00 41.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 39,297,500.00 17.88 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 210,961,600.00 95.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 170210 17国开 10 400,000.00 41,128,000.00 18.71 2 1720010 17重庆银 行二级 200,000.00 20,560,000.00 9.36 3 1720011 17南京银 行绿色金 融 01 200,000.00 20,208,000.00 9.19 4 1521021 15南海农 200,000.00 20,194,000.00 9.19 9 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 商二级 5 050203 05国开 03 200,000.00 20,116,000.00 9.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股 10 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,084,890.63 5 应收申购款 20,183.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,105,074.49 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期内未投资股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 201,026,389.80 报告期基金总申购份额 312,076.71 减：报告期基金总赎回份额 368,083.61 报告期基金拆分变动份额 - 11 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 本报告期期末基金份额总额 200,970,382.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投资 者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2019年 10月 8日 至 2019年 12月 31日 199,999,0 00.00 0.00 0.00 199,999,000 .00 99.52 % 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能 会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基 金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的 收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费 等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可 能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导 致本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额 12 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净 值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 5）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基 金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难 的情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金 份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金 份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额 持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面 临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购 或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转 换转入申请可能被确认失败。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰添荣纯债债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰添荣纯债债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管 理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服 务中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 13 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 金鹰基金管理有限公司 二〇二〇年一月二十一日 14 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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