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| 嘉实汇达中短债债券A(007319) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1789724 | ||||||||
| 基金代码 | 007319 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 嘉实汇达中短债债券 2019年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实汇达中短债债券 基金主代码 007319 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 5日 报告期末基金份额总额 1,126,882,540.28份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投 资中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，通过综合分析国内外宏观经济 态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素， 并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期 收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下， 决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实 施积极的债券投资组合管理，挖掘价值被低估的标的券种，力争 实现超越业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税 后）*20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金， 低于股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实汇达中短债债券 A 嘉实汇达中短债债券 C 下属分级基金的交易代码 007319 007320 嘉实汇达中短债债券 2019年第 4季度报告 第 3页 共 11页 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,108,806,664.06份 18,075,876.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日 - 2019 年 12月 31日) 报告期(2019年 10月 1日 - 2019 年 12月 31日) 嘉实汇达中短债债券 A 嘉实汇达中短债债券 C 1.本期已实现收益 6,771,230.02 152,050.04 2.本期利润 9,459,025.48 209,182.50 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0086 0.0077 4.期末基金资产净 值 1,130,570,970.61 18,403,915.23 5.期末基金份额净 值 1.0196 1.0181 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实 汇达中短债债券 A收取认（申）购费用和赎回费，嘉实汇达中短债债券 C不收取认（申）购费用 但收取赎回费、计提销售服务费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实汇达中短债债券 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.88% 0.02% 0.95% 0.02% -0.07% 0.00% 嘉实汇达中短债债券 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 嘉实汇达中短债债券 2019年第 4季度报告 第 4页 共 11页 准差④ 过去三个月 0.82% 0.02% 0.95% 0.02% -0.13% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图 1：嘉实汇达中短债债券 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年 6月 5日至 2019年 12月 31日） 图 2：嘉实汇达中短债债券 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 嘉实汇达中短债债券 2019年第 4季度报告 第 5页 共 11页 历史走势对比图 （2019年 6月 5日至 2019年 12月 31日） 注：1.本基金基金合同生效日 2019年 6月 5日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的 约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金 合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 2.2019年 10月 29日，本基金管理人发布《关于嘉实汇达中短债债券基金经理变更的公告》， 万晓西先生不再担任本基金基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李金灿 本基金、嘉实超短债债 券、嘉实安心货币、理 财宝7天债券、嘉实宝、 嘉实活期宝货币、嘉实 1个月理财债券、嘉实 活钱包货币、嘉实薪金 宝货币、嘉实 3个月理 财债券、嘉实快线货 币、嘉实现金宝货币、 嘉实增益宝货币、嘉实 定期宝 6 个月理财债 券、嘉实现金添利货 币、嘉实 6个月理财债 券、嘉实中短债债券、 嘉实稳联纯债债券、嘉 实汇鑫中短债债券基 金经理 2019年 6月 5日 - 10年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北 京首创期货有限责任 公司研究员、建信基 金管理有限公司债券 交易员。2012年 8月 加入嘉实基金管理有 限公司，曾任债券交 易员，现任职于固定 收益业务体系短端 alpha 策略组。硕士 研究生，CFA、具有基 金从业资格。 万晓西 本基金基金经理 2019年 6月 5日 2019年 10 月 29日 10年 曾任职于中国农业银 行黑龙江省分行及深 圳发展银行的国际业 务部，南方基金固定 收益部总监助理、首 席宏观研究员、南方 现金增利基金经理， 第一创业证券资产管 理总部固定收益总 监、执行总经理，民 生证券资产管理事业 嘉实汇达中短债债券 2019年第 4季度报告 第 6页 共 11页 部总裁助理兼投资研 究部总经理，2013年 2 月加入嘉实基金管 理有限公司，中国国 籍。 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日，离任日期是指公司作出决定后 公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度全球经济增长继续受到多重挑战，贸易争端不止、英国“脱欧”拖延、全球制 造业和服务业增长乏力。国际货币基金组织连续多次下调全球经济增长率，在最新一期的《世界 经济展望报告》中，IMF将 2019年世界经济增速预期下调至 3%，创 2008年全球金融危机以来最 低水平，并警告世界经济增长将继续放缓。OECD发布最新一期经济展望报告称，预计今明两年全 球经济将分别增长 2.9%，为 2008年金融危机以来的最低增速，其中，2019年的预期与此前保持 嘉实汇达中短债债券 2019年第 4季度报告 第 7页 共 11页 一致，2020年的增长预期相比 9月时下调了 0.1个百分点。欧央行发布的最新一期金融稳定评估 报告指出，欧元区经济前景将出现恶化，增长疲软的情况将持续更长时间。 2019年四季度国内经济略企稳，中国美贸易中初见成果，部分月度指标有所上升或回落幅度 收窄。2019年 10月至 11月，我国规模以上工业增加值均值同比实际增长 5.45%，比三季度高0.45%； 10月至 11月固定资产投资均值同比增速为 5.20%，比三季度低 0.33%；10月至 11月社会消费品 零售总额均值同比增速为 7.6%，比三季度低 0.03%；10月至 11月出口金额均值同比增速为-1.05%， 低于三季度的-0.77%。 2019年四季度在岸人民币汇率升值 2.41%，离岸人民币汇率升值 2.51%，11-12月央行外汇资 产下降 18亿元。 进入四季度以来，受三季度经济金融数据依然较弱、通胀压力和贸易战形势不确定等多重影 响，利率先上后下。央行四季度货币政策宽松节奏加码，资金利率平稳回落，市场利率中枢下行， 市场流动性整体处于前稳后松态势。 在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币 汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基 金的流动性安全和收益平稳增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实汇达中短债债券 A基金份额净值为 1.0196元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.88%；截至本报告期末嘉实汇达中短债债券 C基金份额净值为 1.0181元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.82%；业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,494,580,620.00 95.02 其中：债券 1,494,580,620.00 95.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 嘉实汇达中短债债券 2019年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 58,976,149.49 3.75 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 642,309.71 0.04 8 其他资产 18,658,506.11 1.19 9 合计 1,572,857,585.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,006,000.00 0.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 205,095,620.00 17.85 其中：政策性金融债 154,645,620.00 13.46 4 企业债券 70,385,000.00 6.13 5 企业短期融资券 671,804,000.00 58.47 6 中期票据 497,878,000.00 43.33 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 39,412,000.00 3.43 9 其他 - - 10 合计 1,494,580,620.00 130.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190208 19国开 08 1,000,000 100,600,000.00 8.76 2 101901662 19鲁高速 MTN005 1,000,000 100,540,000.00 8.75 3 041900193 19电网 CP002 1,000,000 100,400,000.00 8.74 4 011901643 19赣高速 SCP006 1,000,000 100,220,000.00 8.72 5 011902148 19鲁高速股 SCP007 1,000,000 100,190,000.00 8.72 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 嘉实汇达中短债债券 2019年第 4季度报告 第 9页 共 11页 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17,818.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,564,135.93 5 应收申购款 76,551.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,658,506.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 嘉实汇达中短债债券 2019年第 4季度报告 第 10页 共 11页 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实汇达中短债债券 A 嘉实汇达中短债债券 C 报告期期初基金份额总额 1,234,453,182.91 39,878,167.28 报告期期间基金总申购份额 95,358,148.82 1,236,321.36 减:报告期期间基金总赎回份额 221,004,667.67 23,038,612.42 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,108,806,664.06 18,075,876.22 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超 过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 2019/10/01至 2019/12/31 995,023,880.60 - - 995,023,880.60 88.30 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 嘉实汇达中短债债券 2019年第 4季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实汇达中短债债券型证券投资基金注册的批复文件。 （2）《嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实汇达中短债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实汇达中短债债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实汇达中短债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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