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| 海富通上清所短融债券A(006481) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1789347 | ||||||||
| 基金代码 | 006481 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：杭州银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2页共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通上清所短融债券 基金主代码 006481 交易代码 006481 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 18日 报告期末基金份额总额 467,706,955.90份 投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟 踪误差不超过 3%。 投资策略 本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对标的指数 进行跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他 原因，导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资 需求时，基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找 其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。对于非 成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线 策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 业绩比较基准 上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%＋银 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页共 16页 行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪上 海清算所中高等级短期融资券指数，其风险收益特征与 标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通上清所短融债券 A 海富通上清所短融债券 C 下属两级基金的交易代码 006481 007073 报告期末下属两级基金的 份额总额 467,607,489.32份 99,466.58份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 海富通上清所短融债 券 A 海富通上清所短融债 券 C 1.本期已实现收益 3,254,142.71 498.26 2.本期利润 3,645,445.67 597.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0076 4.期末基金资产净值 471,480,605.94 100,793.85 5.期末基金份额净值 1.0083 1.0133 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金于2019年3月5日刊登公 告，自2019年3月11日起增加收取销售服务费的C类基金份额。 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页共 16页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通上清所短融债券 A ： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.78% 0.01% 0.77% 0.01% 0.01% 0.00% 2、海富通上清所短融债券 C ： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.73% 0.01% 0.77% 0.01% -0.04% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通上清所短融债券 A (2019年 1月 18日至 2019年 12月 31日) 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页共 16页 2．海富通上清所短融债券 C (2019年 3月 11日至 2019年 12月 31日) 注：1、本基金合同于 2019年 1月 18日生效，截至报告期末本基金合同生效未满 一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时 本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中 规定的各项比例。 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈轶平 本基 金的 基金 经理； 海富 通恒 丰定 开债 券基 金经 理；海 富通 弘丰 定开 债券 基金 经理； 海富 通货 币基 金经 理；海 富通 瑞利 债券 基金 经理； 海富 通上 证 10 年期 2019-01- 18 - 10年 博士，CFA。持有基金从业人 员资格证书。历任 Mariner Investment Group LLC 数量 金融分析师、瑞银企业管理 （上海）有限公司固定收益交 易组合研究支持部副董事， 2011年 10月加入海富通基金 管理有限公司，历任债券投资 经理、基金经理、现金管理部 副总监、债券基金部总监，现 任固定收益投资副总监。2013 年 8 月起任海富通货币基金 经理。2014年 8月至 2019年 9月兼任海富通季季增利理财 债券基金经理。2014年 11月 起兼任海富通上证可质押城 投债 ETF（现为海富通上证城 投债 ETF）基金经理。2015 年 12 月起兼任海富通稳固收 益债券基金经理。2015 年 12 月至 2017年 9月兼任海富通 稳进增利债券（LOF）基金经 理。2016年 4月至 2019年 10 月兼任海富通一年定开债券 基金经理。2016年 7月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥混合 基金经理。2016年 8月至 2019 年 10 月兼任海富通瑞丰一年 定开债券（现为海富通瑞丰债 券）基金经理。2016 年 8 月 至 2017年 11月兼任海富通瑞 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页共 16页 地方 政府 债ETF 基金 经理； 海富 通上 证 5年 期地 方政 府债 ETF基 金经 理；海 富通 上证 城投 债ETF 基金 经理； 海富 通稳 固收 益债 券基 金经 理；海 富通 上证 周期 产业 债ETF 基金 经理； 固定 收益 投资 副总 监。 益债券基金经理。2016 年 11 月至 2019年 10月兼任海富通 美元债（QDII）基金经理。2017 年 1 月起兼任海富通上证周 期产业债ETF基金经理。2017 年 2 月起兼任海富通瑞利债 券基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 6 月兼任海富通富源 债券基金经理。2017 年 3 月 至 2019年 10月兼任海富通瑞 合纯债基金经理。2017 年 5 月至 2019年 9月兼任海富通 富睿混合（现海富通沪深 300 指数增强）基金经理。2017 年 7月至 2019年 9月兼任海 富通瑞福一年定开债券（现为 海富通瑞福债券）、海富通瑞 祥一年定开债券基金经理。 2017 年 7 月至 2018 年 12 月 兼任海富通欣悦混合基金经 理。2018 年 4 月起兼任海富 通恒丰定开债券基金经理。 2018年 10月起兼任海富通上 证 10年期地方政府债 ETF基 金经理。2018年 11月起兼任 海富通弘丰定开债券基金经 理。2019 年 1 月起兼任海富 通上清所短融债券基金经理。 2019年 11月起兼任海富通上 证 5 年期地方政府债 ETF 基 金经理。 陆丛凡 本基 金的 基金 经理； 2019-07- 03 - 7年 硕士，持有基金从业人员资格 证书。曾任瑞银企业管理（上 海）有限公司固定收益定量分 析师，2015 年 4 月加入海富 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页共 16页 海富 通美 元债 （QDI I）基金 经理； 海富 通上 证 10 年期 地方 政府 债ETF 基金 经理； 海富 通上 证 5年 期地 方政 府债 ETF基 金经 理；海 富通 上证 城投 债ETF 基金 经理。 通基金管理有限公司。2015 年 6月至 2019年 7月任海富 通固定收益部基金经理助理。 2019 年 7 月起任海富通上证 城投债 ETF、海富通上证 10 年期地方政府债 ETF、海富通 上清所短融债券的基金经理。 2019年 10月起兼任海富通美 元债（QDII）基金经理。2019 年 11 月起兼任海富通上证 5 年期地方政府债 ETF 基金经 理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页共 16页 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境 内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖 了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得 投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部门、督察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019 年四季度债市总体呈现震荡走势。虽然资金面对债市有所支撑，但经济数据 的边际企稳、通胀预期的升温、中美贸易谈判的积极进展以及货币政策的放松节奏对债 市形成一定扰动。具体来看，经济方面，四季度国内经济略显韧性，其中 1-11 月工业 增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额累计同比上涨 5.6%、5.2%和 8%，增幅较 前三季度分别持平、收窄 0.2和 0.2个百分点；与此同时，10月以来中美暂停加征新关 税，并就第一阶段经贸协议文本达成一致，增强了市场对经济阶段性企稳的预期；通胀 方面，快速上涨的猪价引发通胀预期升温，带动四季度 CPI中枢大幅升至 4%以上；货 币政策方面，国内政策放松节奏偏缓，央行于 11月调降MLF利率 5BP，并跟随调降逆 回购操作利率 5BP，调降节奏和幅度相对谨慎。但四季度流动性供应较为充裕，银行间 债券质押式回购利率中枢落在 2.33%的低位，较三季度下行 15BP。由此，四季度长端 利率低位震荡，10 年期国开债收益率累计小幅上行 4BP，而 1 年期国开债收益率累计 大幅下行 23BP，收益率曲线明显走陡。伴随年末资金成本的宽松，1 个月国债在年末 成交收益率下至 1.0%附近。 考虑到收益率达到长期低点，组合在保持满仓的基础上，年末减缓再投资节奏，杠 杆部分以融出替代现券，以期套息部分能够覆盖各项成本。 作为指数基金，未来我们会根据抽样复制的方法，提高组合与指数的拟合度，降低 跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通上清所短融债券 A净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益 率为 0.77%；海富通上清所短融债券 C净值增长率为 0.73%，同期业绩比较基准收益率 为 0.77%。 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页共 16页 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 501,453,000.00 91.57 其中：债券 501,453,000.00 91.57 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,260.00 7.30 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 179,767.93 0.03 7 其他资产 5,956,485.41 1.09 8 合计 547,589,513.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页共 16页 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,122,000.00 6.39 其中：政策性金融债 30,122,000.00 6.39 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 471,331,000.00 99.95 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 501,453,000.00 106.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 041900248 19河钢集 CP001 300,000 30,123,000.00 6.39 2 011902230 19泸州窖 SCP003 300,000 30,066,000.00 6.38 3 041900253 19沪港务 CP002 300,000 30,018,000.00 6.37 4 041900225 19嘉善国资 CP002 200,000 20,102,000.00 4.26 5 041900206 19国电 CP001 200,000 20,096,000.00 4.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页共 16页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,747.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,953,647.88 5 应收申购款 90.00 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页共 16页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,956,485.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通上清所短融债 券A 海富通上清所短融债 券C 本报告期期初基金份额总额 569,379,331.03 65,162.99 本报告期基金总申购份额 129,575,228.37 96,268.45 减：本报告期基金总赎回份额 231,347,070.08 61,964.86 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 467,607,489.32 99,466.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14页共 16页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019/10/31-20 19/11/18 99,78 9,442 .17 - 99,789, 442.17 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 74 只公募基金。截至 2019 年 12 月 31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1114亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公 司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外 机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月， 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 15页共 16页 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理 服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批 基本养老保险基金投资管理人。 2018 年 3 月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起 式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基 金。2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上 海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基 金的文件 （二）海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同 （三）海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金招募说明书 （四）海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金在指定报 刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 16页共 16页 海富通基金管理有限公司 二〇二〇年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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