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| 华宝新机遇混合C(003144) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1789236 | ||||||||
| 基金代码 | 003144 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 21 日 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝新机遇混合 场内简称 新机遇 基金主代码 162414 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2015 年 6 月 11 日 报告期末基金份额总额 212,555,127.01 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵 活配置和多样的投资策略，追求超越业绩比较基准的投 资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研 究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产 业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行 业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合，根 据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，进行投资组 合的动态优化，实现基金资产长期稳定增值。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等 固定收益率投资工具，以有效利用基金资产，提高基金 资产的投资收益。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。 基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型 分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行 积极操作，在风险可控的前提下力争实现稳健的超额收 益。 5、股指期货投资策略 本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指 期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋 势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充 分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。 6、资产支持证券投资策略 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 分散投资，以降低流动性风险。 7、其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产 品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资 目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信 息披露方式等。 业绩比较基准 1 年期银行定期存款基准利率（税后）+3% 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 风险收益特征 本基金是混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益 率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新机遇 华宝新机遇混合 C 下属分级基金的场内简称 新机遇 - 下属分级基金的交易代码 162414 003144 报告期末下属分级基金的份额总额 54,899,926.67 份 157,655,200.34 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日） 新机遇 华宝新机遇混合 C 1.本期已实现收益 1,472,068.25 5,364,988.44 2.本期利润 2,449,533.66 8,611,543.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0423 0.0404 4.期末基金资产净值 71,891,230.51 205,748,828.10 5.期末基金份额净值 1.3095 1.3051 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新机遇 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.35% 0.17% 1.13% 0.01% 2.22% 0.16% 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 华宝新机遇混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.33% 0.17% 1.13% 0.01% 2.20% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、按照基金合同的约定，自基金成立日期的 6个月内达到规定的资产组合，截至 2015 年 12 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 月 11 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 2、华宝新机遇 C 成立于 2016 年 8 月 4 日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益 率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2016 年 8 月 4日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林昊 本基金基金 经理、华宝 新价值混 合、华宝新 活力混合华 宝宝丰高等 级债券、华 宝宝惠债券 基金经理 2017 年 3 月 17 日 - 13 年 本科。2006 年 5 月加入华宝 基金管理有限 公司，先后担 任渠道经理、 交易员、高级 交易员、基金 经理助理等职 务。2017 年 3 月起任华宝新 价值灵活配置 混合型证券投 资基金、华宝 新机遇灵活配 置混合型证券 投资基金 （LOF）、华宝 新活力灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理。2017 年 12 月至 2018 年 6 月任华宝 新动力一年定 期开放灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理。2017 年 12 月至 2018 年 7 月任华宝 新回报一年定 期开放混合型 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 证券投资基金 基金经理。 2017 年 12 月 至 2018 年 12 月任华宝新优 选一年定期开 放灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理。2018 年 8 月起任华宝宝 丰高等级债券 型发起式证券 投资基金基金 经理。2019 年 11月起任华宝 宝惠纯债 39 个月定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相 关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债券市场收益率先上后下，前期主要受 9月冲高的 CPI 影响，市场整体收益率有所抬 升，后期则在央行调降 MLF、公开市场逆回购利率等温和的货币政策呵护下，收益率较快回落， 呈现短端下行幅度超过长端的态势，收益率曲线陡峭化。宏观经济方面，1-11 月全国固定资产 投资同比增速稳定在 5.2%，其中 11 月当月同比增速从 10 月的 3.4%反弹至 5.2%，1-11 月基 建投资较上月小幅回升 0.2 个百分点，1-11 月房地产开发投资同比增速继续回落至 10.2%，而 11 月当月同比增速略反弹至 9.3%，印证房企到位资金增速保持稳定。工业增加值在去年低基数 效应下，11 月同比增长 6.2%，增速回升了 1.5 个百分点。11 月社零名义、实际增速分别为 8.0% 和 4.9%，除通胀上升的影响外，双十一对消费也有较强的拉动作用。11 月中国出口金额同比-1.1%， 继续负增长，对欧美出口增速大幅下滑为主要拖累，当月进口金额同比 0.3%，较 10 月回升 6.5 个百分点，可能与生产改善相关。微观投资者结构来看，摊余成本法基金的集中发行，使得市场 短期的供求关系有所变化，2-3 年期利率品的利差和绝对收益水平空间都出现了明显的压缩。 权益市场表现同样先抑后扬。季初在通胀压力和海外因素不确定的影响下，指数呈现弱势震 荡，但随着货币政策边际宽松，叠加谈判取得阶段性进展，市场风险偏好快速回升。12 月以后， 可转债上涨的连续性强于大市，转股溢价率整体出现较大抬升。 新机遇混合型基金在四季度维持了较高的债券投资比例和组合久期，权益仓位在基金规模变 动下小幅增加，在市场波动中，实现了净值的增长。本基金将继续保持较高的债券投资比例，并 且积极参与新股网下申购来提高收益，本基金始终坚持绝对收益的投资目标。 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为 3.35%；本报告期基金份额 C净值增长率为 3.33%；同期业 绩比较基准收益率为 1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 80,428,699.99 28.88 其中：股票 80,428,699.99 28.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 191,634,600.00 68.81 其中：债券 191,634,600.00 68.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,950,086.21 0.70 8 其他资产 4,484,936.25 1.61 9 合计 278,498,322.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,593,608.00 0.93 C 制造业 27,684,521.83 9.97 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 1,987,241.74 0.72 E 建筑业 2,296,506.80 0.83 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,131,018.00 0.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,617,524.48 0.58 J 金融业 39,226,190.50 14.13 K 房地产业 2,698,290.00 0.97 L 租赁和商务服务业 933,975.00 0.34 M 科学研究和技术服务业 253,245.60 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 80,428,699.99 28.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 131,300 11,220,898.00 4.04 2 600519 贵州茅台 5,400 6,388,200.00 2.30 3 600036 招商银行 118,300 4,445,714.00 1.60 4 601166 兴业银行 156,800 3,104,640.00 1.12 5 600276 恒瑞医药 33,460 2,928,419.20 1.05 6 300059 东方财富 158,450 2,498,756.50 0.90 7 600030 中信证券 84,900 2,147,970.00 0.77 8 600887 伊利股份 65,700 2,032,758.00 0.73 9 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.72 10 601288 农业银行 484,400 1,787,436.00 0.64 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 835,200.00 0.30 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 92,230,000.00 33.22 其中：政策性金融债 92,230,000.00 33.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,022,000.00 7.21 6 中期票据 70,509,000.00 25.40 7 可转债（可交换债） 8,038,400.00 2.90 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 191,634,600.00 69.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180211 18 国开 11 500,000 51,130,000.00 18.42 2 180204 18 国开 04 200,000 21,026,000.00 7.57 3 101900995 19 重庆交投MTN003 200,000 20,148,000.00 7.26 4 101901004 19 亦庄控股MTN001 200,000 20,122,000.00 7.25 5 170407 17 农发 07 200,000 20,074,000.00 7.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖）合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IH2003 IH2003 -16 -14,785,920.00 -317,520.00 - 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 公允价值变动总额合计（元） -317,520.00 股指期货投资本期收益（元） -583,500.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -268,560.00 注:持仓量和合约市值的负数代表产品投资的期货为空头。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金主要利用股指期货进行套期保值或仓位调节操作。当进行空头套期保值时，基金持有 的卖出股指期货合约价值，不超过基金持有的股票总市值的 20%，基金通过空头套期保值，一定 程度上可以规避市场的系统性风险。当进行多头仓位调节时，基金持有的买入股指期货合约价值， 不超过基金资产净值的 10%，基金通过持有股指期货多头合约对股票资产进行替代，可以提高投 资效率，赚取或有的基差收益和实现更好的头寸管理。截止报告期末，本基金对股指期货的投资 符合基金合同的约定，符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 新机遇基金截至 2019 年 12 月 31 日持仓前十名证券中的 19 华泰证券 CP006（071900145）的 发行人华泰证券于 2019 年 8 月 23 日收到江苏证监局整改通知。由于公司存在：在代销“聚潮资 产-中科招商新三板 I期 A、B 专项资管计划”过程中，存在使用未经报备的宣传推介材料的情形。 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 该行为违反《证券公司代销金融产品管理规定》第十条的规定，反映出公司内部控制不完善。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,504,216.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,980,071.09 5 应收申购款 649.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,484,936.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110052 贵广转债 3,513,300.00 1.27 2 113020 桐昆转债 2,294,100.00 0.83 3 127007 湖广转债 1,118,700.00 0.40 4 110051 中天转债 1,112,300.00 0.40 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 003816 中国广核 1,987,241.74 0.72 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新机遇 华宝新机遇混合 C 报告期期初基金份额总额 60,840,402.38 224,044,982.57 报告期期间基金总申购份额 145,524.95 - 减:报告期期间基金总赎回份额 6,086,000.66 66,389,782.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 54,899,926.67 157,655,200.34 注:1.总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 2. C 类份额自 2016/8/4 开始申赎交易。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 新机遇 华宝新机遇混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 2,117,076.73 - 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 2,117,076.73 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 3.86 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2019 年 11 月 30 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合 华宝新机遇混合 2019 年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 同的公告》，公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，对旗下部分基金基金合同有 关条款进行修订并相应修订了托管协议，具体修订内容详见公司公告，请投资者予以关注。 基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司督察长变更公告》， 自 2019 年 10 月 25 日起，刘月华不再担任公司督察长职务，由公司总经理黄小薏代行督察长职务。 基金管理人于 2019 年 10 月 26 日发布《华宝基金管理有限公司关于公司副总经理变更公告》， 自 2019 年 10 月 25 日起，欧江洪不再担任公司副总经理职务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同； 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书； 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2020 年 1 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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