上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
新华丰盈回报债券(002866)  基金公开信息
流水号 1787194
基金代码 002866
公告日期 2020-01-20
编号 1
标题 新华丰盈回报债券型证券投资基金2019年第4季度报告
信息全文 基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月二十日
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新华丰盈回报债券
基金主代码 002866
交易代码 002866
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 6月 16 日
报告期末基金份额总额 44,897,671.12 份
投资目标
在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通
过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期
稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回
报。
投资策略
本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收
益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基
金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
3
策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产
的配置比例。在此基础之上,一方面综合运用久期策略、
收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资
组合的构建;另一方面采用自下而上的个股精选策略,精
选具有持续成长性且估值相对合理,同时股价具有趋势向
上的股票构建权益类资产投资组合,以提高基金的整体收
益水平。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率
×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基
金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 522,787.50
2.本期利润 3,706,691.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0825
4.期末基金资产净值 56,218,889.44
5.期末基金份额净值 1.252
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购费赎回
费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
4
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 7.01% 0.48% 1.29% 0.08% 5.72% 0.40%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
新华丰盈回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016 年 6月 16 日至 2019 年 12 月 31 日)
注:本报告期末本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
5
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
马英
本基金
基金经
理,新
华安享
惠金定
期开放
债券型
证券投
资基金
基金经
理、新
华双利
债券型
证券投
资基金
基金经
理、新
华鼎利
债券型
证券投
资基金
基金经
理。
2016-06-16 - 11
金融学硕士,历任第一创业
证券有限责任公司固定收
益部业务董事、第一创业摩
根大通证券有限责任公司
投资银行部副总经理、新华
基金管理股份有限公司债
券研究员、基金经理助理。
注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,新华基金管理股份有限公司作为新华丰盈回报债券型证券投资基金的管理人
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华丰盈回报债券型证券投资基金基金合同》以
及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格
控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行
为。
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
6
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),
公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股
票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、
投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易,投资指令统一由交易部下达,并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制
度,严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向
交易。
场外交易中,对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易,交易部根据各
投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议,由交易部报投资总监、
督察长、金融工程部和监察稽核部,再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有
必要,可以召开风险管理委员会会议,对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场
交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投
资指令,交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”
的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期,公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集,通过
平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某
一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况,未发现重大异常情况,且不存在报告期内
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日
成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度宏观经济呈现弱企稳态势,通胀数据大幅超预期,利率债收益率快速上行,后续
猪价涨幅回落,降息降准落地后冲高回落,其中 10 年期国债收益率基本持平季初在 3.14%
左右,10年期国开债收益率由季初小幅上行至季末的 3.58%左右,银行间流动性较三季度末
宽松,资金价格中枢有所下行。信用债方面,四季度信用债收益率整体有所下行,信用利差
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
7
小幅震荡,民企仍然是违约重灾区。转债方面,年末跟随权益市场上涨,平价、估值均有所
提升。股票方面,整体走强,年末站上 3000点。
本基金配置:债券方面,持仓仍主要为短久期的信用债、大盘转债及 EB;股票方面,
持仓以低估值、高分红、经营稳健的蓝筹股为主;产品整体净值波动主要是股票和转债仓位
所致。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.252元,本报告期份额净值增长率为7.01%,
同期比较基准的增长率为 1.29%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望一季度,地产周期仍有韧性,不会出现断崖式下行;稳增长保持惯性,基建投资继
续改善,托而不举;伴随工业企业利润降幅收窄和企业中长期贷款回升,受库存周期影响较
大的制造业投资或处于逐步筑底过程。未来整个经济或维持一个低波动的运行,对应利率波
动的区间也可能收窄,预计债市继续维持震荡走势。
股市全年看板块表现分化严重,部分高估值抱团品种波动较大,从万得全 A 的估值看,
PE、PB 仍在中位数以下,其中不乏估值仍在历史底部区域的板块,目前具有一定的相对价
值,虽然内外环境仍有较多的不确定性,市场未来的波动率或不低,但中期看机会大于风险
的概率仍较高。
债券投资方面,目前长债的绝对收益水平和相对收益均较低,风险收益比不高,未来一
段时间还是以持有短久期信用债获取利息收益为主,关注长久期利率债的收益率出现阶段性
冲高的机会,逢高参与长债,合理控制杠杆。转债投资方面,继续作为重点关注和配置的品
种,适时配置流动性较好的低估值大盘转债,为组合提供弹性收入。股票投资方面,产品持
仓以低估值、高分红、经营稳健的蓝筹股为主,结合持有品种的估值及行业发展趋势,目前
仍继续持有。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
8
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 11,230,960.63 15.49
其中:股票 11,230,960.63 15.49
2 固定收益投资 60,206,043.48 83.03
其中:债券 60,206,043.48 83.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 765,485.25 1.06
7 其他各项资产 309,951.19 0.43
8 合计 72,512,440.55 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
1,229,101.00 2.19
C 制造业 3,078,371.33 5.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 537,891.97 0.96
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
9
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 5,785,463.95 10.29
K 房地产业 600,132.38 1.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,230,960.63 19.98
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 18,707 1,598,700.22 2.84
2 600498 烽火通信 50,648 1,390,287.60 2.47
3 601939 建设银行 176,791 1,278,198.93 2.27
4 601088 中国神华 67,348 1,229,101.00 2.19
5 600036 招商银行 27,409 1,030,030.22 1.83
6 601998 中信银行 105,582 651,440.94 1.16
7 600048 保利地产 37,091 600,132.38 1.07
8 600030 中信证券 22,354 565,556.20 1.01
9 601818 光大银行 127,707 563,187.87 1.00
10 601607 上海医药 29,281 537,891.97 0.96
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 2,367,419.60 4.21
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
10
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 57,838,623.88 102.88
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,206,043.48 107.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 132015 18 中油 EB 53,180 5,273,328.80 9.38
2 110053 苏银转债 44,630 5,239,115.70 9.32
3 113517 曙光转债 42,850 5,089,723.00 9.05
4 113011 光大转债 38,410 4,788,190.60 8.52
5 113021 中信转债 41,680 4,715,675.20 8.39
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同尚无股指期货投资政策。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金合同尚无国债期货投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,532.91
2 应收证券清算款 78,298.23
3 应收股利 -
4 应收利息 220,114.43
5 应收申购款 10,005.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
12
8 其他 -
9 合计 309,951.19
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 110053 苏银转债 5,239,115.70 9.32
2 113517 曙光转债 5,089,723.00 9.05
3 113011 光大转债 4,788,190.60 8.52
4 113021 中信转债 4,715,675.20 8.39
5 113013 国君转债 4,707,077.20 8.37
6 123025 精测转债 4,299,025.48 7.65
7 128035 大族转债 4,182,453.50 7.44
8 113026 核能转债 3,532,077.00 6.28
9 110048 福能转债 1,954,388.80 3.48
10 127012 招路转债 1,150,483.60 2.05
11 110041 蒙电转债 983,809.80 1.75
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 44,935,738.82
报告期基金总申购份额 27,895.09
减:报告期基金总赎回份额 65,962.79
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 44,897,671.12
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份
额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20191001-20191231
44,681
,858.8
0
- - 44,681,858.80 99.52%
产品特有风险
1、赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回,中小投资者可
能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险;
2、基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;
3、提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算;
4、基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易
困难的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准新华丰盈回报债券型证券投资基金募集的文件
新华丰盈回报债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告
14
(二)关于申请募集新华丰盈回报债券型证券投资基金之法律意见书
(三)《新华丰盈回报债券型证券投资基金托管协议》
(四)《新华丰盈回报债券型证券投资基金基金合同》
(五)《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
(六)更新的《新华丰盈回报债券型证券投资基金招募说明书》
(七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(八) 基金托管人业务资格批件及营业执照
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站
查阅。
新华基金管理股份有限公司
二〇二〇年一月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶