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| 上银慧增利货币B(004449) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1785425 | ||||||||
| 基金代码 | 004449 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧增利货币市场基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2020年01月20日 上银慧增利货币市场基金 2019年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月1 7日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年10月01日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧增利货币 基金主代码 004449 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 报告期末基金份额总额 18,798,697,932.55份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提 下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在对宏观经济趋势、货币政策取向、 商业银行信贷扩张、国际资本流动、短期资金 市场状况等因素充分评估的基础上，通过科学 预测未来利率走势和市场变化，综合考虑各类 资产的收益性、流动性和风险特征，择优筛选 并优化配置投资范围的各种金融工具，在保持 投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力 争获得高于业务比较基准的稳定投资回报。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易 日的平均剩余期限控制在120天以内，平均剩余 存续期控制在240天以内，属于低风险、高流动 性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期 上银慧增利货币市场基金 2019年第 4季度报告 3 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、 债券型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年10月01日 - 2019年12月31日） 1.本期已实现收益 162,645,105.90 2.本期利润 162,645,105.90 3.期末基金资产净值 18,798,697,932.55 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6864% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.3461% 0.0004% 注：本基金收益分配按月结转。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 上银慧增利货币市场基金 2019年第 4季度报告 4 注：本基金合同生效日为2017年4月14日，建仓期为2017年4月14日至2017年10月13日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离 任 日 期 楼昕 宇 本基金基金经理 2017-04-14 - 8.5 年 硕士研究生，历任中国银 河证券股份有限公司投资 银行总部助理经理，上银 基金管理有限公司交易 员。2015年5月起担任上银 慧财宝货币市场基金基金 经理， 2016年5月起担任 上银慧盈利货币市场基金 基金经理,2017年4月起担 任上银慧增利货币市场基 上银慧增利货币市场基金 2019年第 4季度报告 5 金基金经理，2018年5月起 担任上银慧佳盈债券型证 券投资基金基金经理，20 19年1月起担任上银慧祥 利债券型证券投资基金基 金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上 银慧增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履 行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年四季度货币市场利率呈现震荡走势，但波动幅度较过去三年明显减小，特别 是跨年资金价格处于历史同期较低水平，波动也不大。具体来看，10月份受通胀预期扰 动，资金面意外收紧，资金压力前松后紧，月初R007在2.4-2.8%区间徘徊，下旬由于税 期原因曾突破3%，随后轻微回落，月底依旧高位徘徊。11月上旬资金价格小幅回落，中 旬波动幅度较大，维持震荡态势，下旬资金价格在波动中上行，11月资金面整体较10月 份有所宽松。12月份受央行大幅投放影响，资金利率冲高回落，12月底，资金面流动性 泛滥，资金价格降至极低水平。 上银慧增利货币市场基金 2019年第 4季度报告 6 2019年四季度利率债收益率整体震荡上行。10月中旬特朗普推特表态“与中国第一 阶段贸易谈判达成”，叠加CPI突破3的影响，10年期国债收益率一路上行。11月，央行 进行一系列操作：11月5日超预期下调1年期MLF利率5BP至3.25%、11月18日OMO7天逆回 购利率调降5BP、1年期和5年LPR均下调5BP，因此11月十年国债收益率震荡下行。12月， 受企的经济数据影响，十年国债收益率震荡上行。 报告期内，本基金杠杆水平依旧维持在较低水平，主要通过抓住关键时点、精细化 管理流动性来实现产品收益率的合理稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值收益率为0.6864%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%， 基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报 告中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 9,572,712,901.30 50.72 其中：债券 9,420,456,449.07 49.91 资产支持证券 152,256,452.23 0.81 2 买入返售金融资产 2,908,899,474.35 15.41 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 6,355,353,755.21 33.67 4 其他资产 37,397,312.46 0.20 5 合计 18,874,363,443.32 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.82 其中：买断式回购融资 - - 上银慧增利货币市场基金 2019年第 4季度报告 7 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 根据《上银慧增利货币市场基金基金合同》的约定，当本基金前十名份额持有人的持有 份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平 均剩余存续期不得超过120天。报告期内本基金前十名份额持有人的持有份额合计超过 基金总份额的50%，投资组合平均剩余期限有超过60天的情况，为基金规模变化导致的 被动超标，均已在法律法规规定的期限内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 24.10 0.24 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 17.26 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 44.94 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.73 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 上银慧增利货币市场基金 2019年第 4季度报告 8 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 10.18 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 100.20 0.24 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 根据《上银慧增利货币市场基金基金合同》的约定，当本基金前十名份额持有人的持有 份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平 均剩余存续期不得超过120天。报告期内本基金前十名份额持有人的持有份额合计超过 基金总份额的50%，投资组合平均剩余存续期无超过120天的情况 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,290,918,259.20 6.87 其中：政策性金融债 1,290,918,259.20 6.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 280,002,690.65 1.49 6 中期票据 - - 7 同业存单 7,849,535,499.22 41.76 8 其他 - - 9 合计 9,420,456,449.07 50.11 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111973822 19宁波银行CD249 4,000,000 398,262,045.12 2.12 2 111903206 19农业银行CD206 4,000,000 397,826,206.17 2.12 3 111915598 19民生银行CD598 3,500,000 347,893,709.67 1.85 上银慧增利货币市场基金 2019年第 4季度报告 9 4 111915604 19民生银行CD604 3,400,000 335,262,239.84 1.78 5 190211 19国开11 3,100,000 309,976,703.94 1.65 6 111915567 19民生银行CD567 3,000,000 298,722,547.56 1.59 7 111918483 19华夏银行CD483 3,000,000 298,394,669.64 1.59 8 111911261 19平安银行CD261 3,000,000 298,394,669.64 1.59 9 111915585 19民生银行CD585 3,000,000 298,370,525.61 1.59 10 190405 19农发05 2,800,000 280,042,780.78 1.49 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0387% 报告期内偏离度的最低值 -0.0019% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0050% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 1989480 19上和4A1 1,000,000 100,000,000.00 0.53 2 1989319 19上和3A1_bc 1,600,000 45,024,365.77 0.24 3 1989229 19飞驰建融2A_bc 800,000 7,232,086.46 0.04 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 上银慧增利货币市场基金 2019年第 4季度报告 10 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 37,397,312.46 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 37,397,312.46 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 25,397,323,149.37 报告期期间基金总申购份额 8,495,769,899.53 报告期期间基金总赎回份额 15,094,395,116.35 报告期期末基金份额总额 18,798,697,932.55 注：总申购份额含红利再投和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费 率 1 红利再投 2019-10-16 106,379.31 106,379.31 - 2 红利再投 2019-11-18 118,700.96 118,700.96 - 3 赎回 2019-12-16 -49,544,834.35 -49,647,862.42 - 合计 -49,319,754.08 -49,422,782.15 注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份 额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 上银慧增利货币市场基金 2019年第 4季度报告 11 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2019-10-01~ 2010-12-31 6,409,479,142.71 42,640,175.32 1,300,000,000.00 5,152,119,318.03 27.41% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相关措施防控产品流动性风 险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以 及净值波动风险等特有风险。 注：申购份额含红利再投份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、上银慧增利货币市场基金相关批准文件 2、《上银慧增利货币市场基金基金合同》 3、《上银慧增利货币市场基金托管协议》 4、《上银慧增利货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金 管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服 务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 2020年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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