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| 益民信用增利纯债一年债券C(004804) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1785405 | ||||||||
| 基金代码 | 004804 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 20日 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 13日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 益民增利纯债 交易代码 004803 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 10月 16日 报告期末基金份额总额 48,684,614.83份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和 长期回报，力争实现基金资产长期稳健增值。 投资策略 在基金封闭期，本基金在综合分析宏观经济、货 币政策等因素的基础上，采用收益率曲线策略、 久期管理策略和类别配置策略等相结合的投资 策略。在基金开放期，主要投资高流动性标的， 防范流动性风险，减少基金净值波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定 期存款利率（税后）×20%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险基金产品， 其长期平均风险和预期收益 率低于股票型及混 合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 增利纯债 A 增利纯债 C 下属分级基金的交易代码 004803 004804 报告期末下属分级基金的份额总额 47,111,937.60份 1,572,677.23份 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 3 页 共12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 增利纯债 A 增利纯债 C 1．本期已实现收益 1,368,740.07 70,740.16 2．本期利润 1,952,317.05 80,879.71 3．加权平均基金份额本期利润 0.0241 0.0209 4．期末基金资产净值 53,418,188.24 1,771,231.29 5．期末基金份额净值 1.1339 1.1263 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 增利纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.85% 0.16% 0.57% 0.04% 2.28% 0.12% 增利纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 2.78% 0.16% 0.57% 0.04% 2.21% 0.12% 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 5 页 共12 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵若琼 益民货 币市场 基金基 金经理、 益民信 用增利 纯债一 年定期 2018 年 2 月 6日 - 11 曾任民生证券研究院行业 研究员，方正证券研究所行 业研究员，2015 年 6 月加 入益民基金管理有限公司 任研究部研究员。自 2017 年 2 月 28 日起任益民服务 领先灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，自 2017 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 6 页 共12 页 开放债 券型证 券投资 基金经 理、益民 中证智 能消费 主题指 数证券 投资基 金基金 经理、益 民服务 领先灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、益民 优势安 享灵活 配置混 合型证 券投资 基金经 理 年 5月 8日起任益民中证智 能消费主题指数证券投资 基金基金经理，自 2018年 2 月 6日起任益民信用增利纯 债一年定期开放债券型证 券投资基金经理、益民货币 市场基金经理，自 2018年 4 月 23 日起任益民优势安享 灵活配置混合型证券投资 基金经理。 张文泉 益民货 币市场 基金，益 民信用 增利纯 债一年 定期开 放债券 型证券 投资基 金 2018年 11 月 1日 2019 年 12 月 31日 11 经济学硕士，11年证券从业 经历，曾任国都证券股份有 限公司固定收益部总经理、 重庆国际信托股份有限公 司金融市场业务总部固定 收益投资部总经理。2018年 7 月起担任益民基金管理有 限公司基金经理助理。2018 年 11 月担任益民信用增利 纯债一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。 2018 年 11 月担任益民货币 市场基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民信用 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 7 页 共12 页 增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全 并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交 易制度，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和 人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，并建立了有效的公平交易行为日常监控和事后分 析评估体系，确保公平对待所有投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 本基金管理人通过统计检验的方法，对管理的投资组合在不同时间窗口下（1日内、3日内、 5日内）的同向交易行为进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，公 司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度以来，美国 ISM制造业 PMI 指数持续处于荣枯线 50以下，12月更是降至十年来最低 的 47.2，弱于预期 49和 11月前值 48.1，显示制造业活动继续萎缩。美联储 10月继续降息 25bp， 且重启扩表，美债利率震荡中小幅上行。 国内方面，基本面表现较为平稳。PMI有所复苏，四季度重回荣枯线之上，出口增速低位走 平，地产及基建产业链持续托底，但经济整体下行压力仍存。政策方面，货币政策维持稳健基调。 10月 LPR报价保持不变，TMLF未操作，叠加通胀不断上行，宽松预期逐步降温。11月央行 MLF 和 OMO利率下调 5bp，年末资金面持续宽裕，市场预期趋于平稳。 债券市场方面，10月猪价快速上涨带动通胀预期抬升，10年国债收益率快速上行，11月通 胀预期缓减，10年期国债收益率从 3.70%降至 11月末的 3.57%。12月经济数据边际改善叠加贸易 谈判取得阶段性进展，同时货币政策宽松预期升温，多空力量交织，收益率维持震荡。信用债低 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 8 页 共12 页 等级品种风险仍在高位，转债品种四季度表现亮眼，尤其是 12月走势强劲。 报告期内本基金采取了稳健的信用债配置策略，力求在获得稳定票息收益的同时充分应对基 金的赎回。此外，在季度中期基金增加了可转债持仓的比重，在有效控制组合波动情况下，获得 了一定的超额回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末增利纯债 A基金份额净值为 1.1339元，本报告期基金份额净值增长率为 2.85%；截至本报告期末增利纯债 C基金份额净值为 1.1263元，本报告期基金份额净值增长率为 2.78%；同期业绩比较基准收益率为 0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 47,369,763.70 85.50 其中：债券 47,369,763.70 85.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 6,000,000.00 10.83 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,207,956.74 2.18 8 其他资产 827,282.52 1.49 9 合计 55,405,002.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金报告期内未投资股票。 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 9 页 共12 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金报告期内未投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,902,340.00 7.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,093,757.50 21.91 其中：政策性金融债 12,093,757.50 21.91 4 企业债券 14,636,500.00 26.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,737,166.20 30.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 47,369,763.70 85.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190207 19国开 07 100,000 10,074,000.00 18.25 2 122433 15融创 02 50,000 5,028,000.00 9.11 3 122383 15恒大 01 50,000 5,000,500.00 9.06 4 113013 国君转债 40,000 4,978,400.00 9.02 5 127005 长证转债 40,000 4,857,600.00 8.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金报告期内未投资国债期货。 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 10 页 共12 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,850.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 812,432.48 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 827,282.52 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113013 国君转债 4,978,400.00 9.02 2 127005 长证转债 4,857,600.00 8.80 3 113022 浙商转债 3,321,469.20 6.02 4 113011 光大转债 1,869,900.00 3.39 5 113021 中信转债 1,697,100.00 3.08 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 增利纯债 A 增利纯债 C 报告期期初基金份额总额 115,826,294.69 6,203,264.95 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 11 页 共12 页 报告期期间基金总申购份额 25,659.90 121,943.99 减:报告期期间基金总赎回份额 68,740,016.99 4,752,531.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 47,111,937.60 1,572,677.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 25,999,910.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 18,000,000.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,999,910.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 16.43 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019年 11月 26日 18,000,000.00 19,987,200.00 0.00% 合计 18,000,000.00 19,987,200.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019.11.14-2019.12.31 18,079,757.25 - - 18,079,757.25 37% 2 2019.11.14-2019.12.31 19,999,700.00 - - 19,999,700.00 41% 益民增利纯债 2019年第 4季度报告 第 12 页 共12 页 产品特有风险 本基金为债券型基金，属于较低风险基金产品，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%， 存在潜在的流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按 照 法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著 的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投 资者带来一定程度的净值损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金的文件； 2、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同； 3、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议； 4、益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书； 5、中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼南翼 13A。 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2020年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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