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| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C(007594) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1785351 | ||||||||
| 基金代码 | 007594 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏扬基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 20 日 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏扬中证 500 质量成长 交易代码 007593 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 8 月 29 日 报告期末基金份额总额 146,480,976.05 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争控制本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝 对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法, 按照中证 500 质 量成长指数中的成份股构成及其权重构建股票投资组 合，以跟踪中证 500 质量成长指数的收益表现，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 中证 500 质量成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分类基金的基金简称 鹏扬中证 500 质量成长 A 鹏扬中证 500 质量成长 C 下属分类基金的交易代码 007593 007594 报告期末下属分类基金的份额总额 104,736,663.22 份 41,744,312.83 份 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ） 鹏扬中证 500 质量成长 A 鹏扬中证 500 质量成长 C 1．本期已实现收益 2,817,522.48 1,172,553.30 2．本期利润 9,410,747.37 3,986,876.54 3．加权平均基金份额本期利润 0.0672 0.0526 4．期末基金资产净值 111,704,386.44 44,399,961.09 5．期末基金份额净值 1.0665 1.0636 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬中证 500 质量成长 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.33% 0.70% 7.44% 0.89% -0.11% -0.19% 鹏扬中证 500 质量成长 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 7.07% 0.70% 7.44% 0.89% -0.37% -0.19% 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2019 年 12 月 31 日。 （2）本基金合同于 2019 年 8 月 29 日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。 （3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。截至本报告期末，本基 金尚处于建仓期。 3.3 其他指标 注：无 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 施红俊 指数投 资部总 监 2019 年 8 月 29 日 - 13 同济大学管理学博士，在中 证指数有限公司工作 11年。 历任研究员、固定收益主 管、研究开发部副总监，主 要负责债券指数研发、债券 估值研究以及股票指数基 础规则研究等。在此期间， 建立了中证债券指数体系， 主导建立了第一代中证证 券估值系统，领导债券小组 实现了自主开发债券估值 系统，同时大力推进中证估 值应用，实现了中证估值在 交易所市场的绝对优势地 位。2019 年 8 月 29 日至今 任鹏扬中证 500 质量成长指 数证券投资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一 贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公 司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交 易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节 的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度中美贸易战可谓一波三折，先是 10 月第一周，市场传出达成阶段性协议传闻；紧接着 原本定于 11 月 16 日至 11 月 17 日的 APEC 会议，因智利国内局势原因被取消，进入 11 月下旬， 因美国通过涉港法案，贸易战第一阶段协议被推迟。到 12 月 13 日，中美又突然达成第一阶段协 议文本。股市和债市受贸易战信息影响也大幅上下波动。 货币政策方面，央行在 11 月连续下调一年期 MLF、7 天逆回购 5bp，在 12 月又下调 14 天逆 回购 5bp，特别是 11 月 5 日的 MLF 下调大幅超出市场预期。季度内，LPR1 年、5 年也分别下调 5bp。 金融数据方面，9月新增人民币贷款和社融均超出预期，10 月又双双低于市场预期，11 月又均高 于市场预期，M2 总体平稳，但企业中长期贷款持续改善。经济方面，三季度 GDP 回落至历史新低 6%，但 9月工业增加值大幅回升超出预期，10 月工业增加值 4.7%，又大幅低于预期， 11 月工业 增加值 6.2%，又大幅高于预期。可以看出，金融与经济数据波动程度加大，波动方向一致。9月、 10 月工业企业利润增速连续大幅下滑，11 月数据大幅反弹且为正 5.4%，增速由负转正，主要是 受工业品出厂价格降幅收窄、生产和销售增长明显加快等因素影响。四季度内，企业收入存货差 连续扩大，表明库存周期正经历从主动去到被动去的过程。通胀方面，受猪肉价格影响 CPI 连续 大幅超出市场预期，PPI 同比降幅收窄，总体符合预期。 12 月 12 日，中央经济工作会议再次确定了政策层面对于明年经济“稳字当头“的定调，强 调“经济下行压力加大”，货币政策要灵活适度，财政政策提质增效，房地产政策由“不作为刺 激手段”向四个“稳”转变。 操作上，10 月 8 日本基金打开申购赎回，初始股票仓位为 35%。在仓位管理上，本基金一方 面根据股票 TAA 模型得分来进行增减仓，另一方面采取逢跌加仓、不追高的方式。10 月股票 TAA 为 3 分，基金在 10 月第二、三、四周趁回调逐步加仓至 6成。在 10 月 25 日，股票 TAA 跑出来为 4分，技术翻多，所以在当日果断减仓国债，进一步加仓股票，到月末股票仓位加至近 8成。11 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 月前半月仓位较为平稳，月中受资金赎回影响，仓位被动小幅上升。在 11 月 26 日，股票 TAA 跑 出来为 3分，技术翻空，故在当日开始减仓股票，两个交易日减仓 2成，到月末，股票仓位不足 7成，也一定程度上减少了净值回调幅度。 12 月 11 日盘后，技术指标翻多， TAA 得分上升为 4分，因此仓位上也顺势而为，由 70%上 升至 95%。随着市场上涨，产品净值也创出了新高。截止目前，本基金已完全跟踪指数，后期也 将按照基金合同要求，控制好跟踪偏离度和跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬中证 500 质量成长 A基金份额净值为 1.0665 元，本报告期基金份额净值 增长率为 7.33%；截至本报告期末鹏扬中证 500 质量成长 C基金份额净值为 1.0636 元，本报告期 基金份额净值增长率为 7.07%；同期业绩比较基准收益率为 7.44%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 149,014,559.40 89.32 其中：股票 149,014,559.40 89.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,751,500.00 6.44 其中：债券 10,751,500.00 6.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,907,866.80 1.14 8 其他资产 5,153,134.24 3.09 9 合计 166,827,060.44 100.00 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,090,123.00 3.90 C 制造业 78,951,121.00 50.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,928,693.00 3.16 E 建筑业 4,694,689.00 3.01 F 批发和零售业 11,915,721.00 7.63 G 交通运输、仓储和邮政业 3,711,513.00 2.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,014,112.00 1.93 J 金融业 11,704,834.00 7.50 K 房地产业 10,283,721.00 6.59 L 租赁和商务服务业 2,048,035.00 1.31 M 科学研究和技术服务业 1,277,787.00 0.82 N 水利、环境和公共设施管理业 2,252,708.00 1.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,811,674.00 3.72 S 综合 1,238,016.00 0.79 合计 147,922,747.00 94.76 注：以上行业分类以 2019 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,085,234.36 0.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,091,812.40 0.70 注：以上行业分类以 2019 年 12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600486 扬农化工 63,100 4,330,553.00 2.77 2 603766 隆鑫通用 838,500 3,127,605.00 2.00 3 600466 蓝光发展 379,100 2,793,967.00 1.79 4 600643 爱建集团 271,100 2,602,560.00 1.67 5 002128 露天煤业 297,500 2,576,350.00 1.65 6 600901 江苏租赁 383,400 2,423,088.00 1.55 7 603568 伟明环保 98,200 2,252,708.00 1.44 8 600298 安琪酵母 69,300 2,125,431.00 1.36 9 002818 富森美 161,900 2,048,035.00 1.31 10 603866 桃李面包 48,100 2,041,364.00 1.31 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.45 2 688181 八亿时空 2,870 126,222.60 0.08 3 688399 硕世生物 2,290 124,827.90 0.08 4 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.06 5 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,075,000.00 6.45 其中：政策性金融债 10,075,000.00 6.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 676,500.00 0.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,751,500.00 6.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018007 国开 1801 100,000 10,075,000.00 6.45 2 110064 建工转债 2,440 244,000.00 0.16 3 128084 木森转债 1,995 199,500.00 0.13 4 113029 明阳转债 1,290 129,000.00 0.08 5 110063 鹰 19 转债 1,040 104,000.00 0.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本报告期内，本基金未参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本报告期内，本基金未参与国债期货投资。 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 江苏租赁（600901.SH）为鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金的前十大持仓证券。2019 年 9 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局针对江苏金融租赁股份有限公司存在以公 益性资产作为租赁物，违规提供融资违法违规事实，处以罚款人民币 50 万元。 本基金投资江苏租赁的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除江苏租赁外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的 情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 66,401.76 2 应收证券清算款 4,914,484.78 3 应收股利 - 4 应收利息 148,393.29 5 应收申购款 23,854.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,153,134.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688363 华熙生物 705,600.00 0.45 新股锁定流通受限 2 688181 八亿时空 126,222.60 0.08 新股未上市 3 688399 硕士生物 124,827.90 0.08 新股锁定流通受限 4 688081 兴图新科 88,946.13 0.06 新股未上市 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏扬中证 500 质量成长 A 鹏扬中证500质量成长C 报告期期初基金份额总额 161,066,763.89 141,968,715.83 报告期期间基金总申购份额 2,457,003.40 6,311,739.77 减:报告期期间基金总赎回份额 58,787,104.07 106,536,142.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 104,736,663.22 41,744,312.83 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 鹏扬中证 500质量成长指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金募集的文件； 2.《鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金基金合同》； 3.《鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2020 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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