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| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1785230 | ||||||||
| 基金代码 | 007117 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月二十日 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰紫金丰泰纯债债券发起 基金主代码 007117 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 30 日 报告期末基金份额总额 5,572,395,235.25 份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力 求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现 超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金主要通过采取信用债投资策略、收益率曲 线策略、杠杆放大策略、资产支持证券投资策略、 中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略 等投资策略来实现投资目标。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活 2 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于 货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金， 属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 华泰紫金丰泰纯债债券 发起 A 华泰紫金丰泰纯债债券 发起 C 下属分级基金的交易代 码 007117 007118 报告期末下属分级基金 的份额总额 1,658,357,706.86 份 3,914,037,528.39 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日) 主要财务指标 华泰紫金丰泰纯债债 券发起 A 华泰紫金丰泰纯债债 券发起 C 1.本期已实现收益 13,296,827.40 25,369,490.98 2.本期利润 17,965,872.17 34,986,741.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0130 4.期末基金资产净值 1,726,830,110.98 4,067,732,868.45 5.期末基金份额净值 1.0413 1.0393 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基 金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 3 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华泰紫金丰泰纯债债券发起 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.38% 0.02% 1.18% 0.04% 0.20% -0.02% 2、华泰紫金丰泰纯债债券发起 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.29% 0.02% 1.18% 0.04% 0.11% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 5 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日) 1．华泰紫金丰泰纯债债券发起 A： 4 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 2．华泰紫金丰泰纯债债券发起 C： 注：1、本基金的合同生效日为 2019 年 5 月 30 日，截至本报告期期末，本基金 已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。 2、本基金业绩比较基准=中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活期 存款利率（税后）×10%。 5 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任日 期 证券从业 年限 说明 李博良 基金经理 2019- 05-30 - 7 2013 年加入华泰证券从事资 产管理业务，2015 年进入华 泰证券（上海）资产管理有 限公司从事固定收益产品投 资及交易工作。2017 年 8 月 起任华泰紫金零钱宝货币市 场基金基金经理，2018 年 3 月起任华泰紫金智盈债券型 证券投资基金基金经理,2019 年 1 月起任华泰紫金季季享 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理,2019 年 4 月起任华泰紫金智惠定期开 放债券型证券投资基金基金 经理，2019 年 5 月起任华泰 紫金丰泰纯债债券型发起式 证券投资基金基金经理。 注：1.上述基金经理的任职日期及离任日期均以基金公告为准;首任基金经理的 任职日期为基金合同的生效日期。 2. 证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有 关法律法规、中国证监会和《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合 同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 6 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金 组合。 公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规 范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制 度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和 债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证 各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和 信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司 管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环 节得到公平对待,各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报 告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 随着经济结构转型推进，我国经济增速从高增长逐步回落到中速增长的平台， 即“L 型”的一横阶段。2019 年金融周期有所企稳，经济下行周期依然继续，通胀短 期压力加大。“去杠杆”的必然性与“稳经济”的必要性之间的博弈一直存在，加之外 部环境不确定性增加，市场波动性上升。19 年四季度以来，地产及基建表现偏强， 出口低位走平，消费整体平稳。政府出台多项政策来促进基建投资，地产政府专项 债提前下达有望推高基建增速。11 月工业增加值反弹至 6.2%，当前整体库存水平较 低，经济短期企稳。 四季度以来，通胀呈现显著的结构分化态势。CPI 持续快速上行，9 月突破 3%，11 月冲高至 4.5%，主要因素仍是猪猪价大幅上涨。PPI 受翘尾因素影响仍然为 负，补库存需求、暖冬开工时间较长叠加地产、基建投资支持，相关大宗商品表现 7 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 并不差。 9 月央行表示货币政策维持定力，10 月 LPR 走平叠加通胀持续上行高位，市场 对于货币政策的宽松预期逐步降温。不过央行先后下调 MLF 和 OMO 利率，开启新 一轮降息周期，整体货币政策仍然定调偏宽松，年末资金利率维持低位。 经济数据改善和逆周期调控政策加码逐渐升温，贸易谈判取得阶段性进展带动 风险偏好上行，但同时货币政策加码放松，经济内生矛盾不变，使得债市在四季度 走势偏震荡调整。然而伴随中高等级信用债期绝对收益走低，机构投资者逐步压缩 信用利差，信用债在四季度表现优于利率债。 产品操作上，组合投资以信用债配置为主，灵活控制组合久期和杠杆，关注短 久期高收益债及中高等级信用债的套息机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期 A 级基金净值收益率为 1.38%，同期业绩比较基准收益率为 1.18%；C 级基金净值收益率为 1.29%，同期业绩比较基准收益率为 1.18%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 的情形； 2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 6,214,132,745.80 94.11 其中：债券 6,007,310,965.80 90.98 8 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 资产支持证券 206,821,780.00 3.13 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 118,708,739.30 1.80 7 其他各项资产 270,111,477.57 4.09 8 合计 6,602,952,962.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 478,076,005.80 8.25 其中：政策性金融债 478,076,005.80 8.25 4 企业债券 2,017,511,660.00 34.82 5 企业短期融资券 1,962,522,000.00 33.87 6 中期票据 1,223,776,300.00 21.12 7 可转债（可交换债） - - 9 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 8 同业存单 325,425,000.00 5.62 9 其他 - - 10 合计 6,007,310,965.80 103.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 041900002 19 永煤 CP001 1,500,000.00 151,515,000. 00 2.61 2 190215 19 国开 15 1,200,000.00 118,776,000. 00 2.05 3 111982487 19 华融湘江 银行 CD069 1,000,000.00 98,510,000.0 0 1.70 4 190211 19 国开 11 800,000.00 80,112,000.0 0 1.38 5 011902087 19 冀中能源 SCP011 700,000.00 70,175,000.0 0 1.21 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比（%） 1 139463 方碧 46 优 400,000.00 40,484,000.0 0 0.70 2 139179 融信优先 200,000.00 20,192,000.0 0 0.35 3 139740 19 联荣 1A 100,000.00 10,088,000.0 0 0.17 4 139752 信融 08 优 100,000.00 10,077,000.0 0 0.17 5 139669 19 链雅 2A 100,000.00 10,076,000.0 0 0.17 6 139859 方碧 56 优 100,000.00 10,047,000.0 0 0.17 7 123872 世茂天 05 100,000.00 10,029,000.0 0 0.17 8 139975 锦绣 01A 100,000.00 10,029,000.0 0 0.17 9 165049 碧强 01 优 96,000.00 9,602,880.00 0.17 10 139924 招慧 04A 90,000.00 9,032,400.00 0.16 10 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 60,017.81 2 应收证券清算款 10,938,719.18 3 应收股利 - 4 应收利息 116,181,872.96 11 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 5 应收申购款 142,930,867.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 270,111,477.57 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在 尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰紫金丰泰纯债 债券发起A 华泰紫金丰泰纯债 债券发起C 本报告期期初基金份额总额 623,639,195.23 1,409,514,787.81 本报告期基金总申购份额 1,201,021,842.29 4,492,305,361.49 减：本报告期基金总赎回份额 166,303,330.66 1,987,782,620.91 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,658,357,706.86 3,914,037,528.39 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华泰紫金丰泰纯债债券 发起A 华泰紫金丰泰纯债债券 发起C 12 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 报告期期初管理人持有的 本基金份额 10,000,450.02 - 本报告期买入/申购总份额 - - 本报告期卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的 本基金份额 10,000,450.02 - 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 （%） 0.18 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内管理人运用固有资金投资本基金份额未发生变动。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,4 50.02 0.18% 10,000,0 00.00 0.18% 3 年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,4 50.02 0.18% 10,000,0 00.00 0.18% 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金管理人 2019 年 10 月 17 日在本公司官网及指定报刊上刊登的《华泰 证券(上海)资产管理有限公司关于华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金调整 大额申购限额的公告》，决定自 2019 年 10 月 18 日起单日每个基金账户累计申购 13 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金，基金代码 007117 、 007118 单类 份额的合计金额由原不得超过人民币 300 万元调整为不得超过人民币 100 万元。若 超 100 万元，本基金管理人有权部分或全部拒绝该笔申购申请。具体内容见相关公 告。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件； 2、《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4、《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》； 5、报告期内披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会规定的其他备查文件。 10.2存放地点 文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3查阅方式 部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询，也可咨询本基金管理人。客 服电话（4008895597）；公司网址：https://htamc.htsc.com.cn/。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 二〇二〇年一月二十日 14 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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