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| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1784033 | ||||||||
| 基金代码 | 160141 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 20日 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 美国 REIT 场内简称 美国 REIT 基金主代码 160140 交易代码 160140 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 10月 26日 报告期末基金份额总额 77,880,106.26份 投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的 回报。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟 踪。主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组 成及其权重构建 REIT投资组合，并根据标的指数成份券及 其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 道琼斯美国精选 REIT指数收益率×95%+银行人民币活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场 的风险。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 美国 REIT 美国 RE C 下属分级基金的场内简称 美国 REIT 下属分级基金的交易代码 160140 160141 报告期末下属分级基金的份 额总额 41,981,083.10份 35,899,023.16份 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“美国 REIT”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日－2019年 12月 31日） 美国 REIT 美国 RE C 1.本期已实现收益 220,430.76 141,725.08 2.本期利润 -1,503,922.08 -1,483,713.64 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0365 -0.0443 4.期末基金资产净值 48,962,388.84 41,482,336.41 5.期末基金份额净值 1.1663 1.1555 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 美国 REIT 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.92% 0.62% -3.33% 0.63% 0.41% -0.01% 美国 RE C 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.02% 0.62% -3.33% 0.63% 0.31% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金 基金经 理 2017年10 月 26日 - 18年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司，2005年加入南 方基金国际业务部，现任国际业务部总 经理、国际投资决策委员会委员；2007 年 9月至 2009年 5月，任南方全球基金 经理助理；2011年 9月至 2015年 5月， 任南方中国中小盘基金经理；2015年 5 月至 2017年 11月，任南方香港优选基 金经理；2017年 4月至 2019年 4月，任 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 国企精明基金经理；2009年 6月至今， 任南方全球基金经理；2010年 12月至 今，任南方金砖基金经理；2016年 6月 至今，任南方原油基金经理；2017年 10 月至今，任美国 REIT基金经理；2019 年 4月至今，任南方香港成长基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作 整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公 平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 交易次数为 2次，是由于投资组合的投资策略需要以及接受投资者申赎后被动增减仓位所致。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 2019 年第四季度全球宏观经济继续面临增长放缓的压力，经过美联储三次降息，市场 对继续降息的预期已大幅降低，市场认为 2020年美联储最有可能按兵不动。美联储主席的 表态也指出，近期放缓降息节奏，将观察经济数据后再行考量。但中美贸易战正趋于缓和， 特朗普计划在 2020年 1月 15日签署第一阶段协议。且美国即将进入大选年，在任总统特朗 普为争取连任，预计将推出积极政策托住美国经济和市场，可能使用的政策工具包括贸易协 议、货币宽松、财政支出等。我们认为美联储提供的低利率环境，叠加中美贸易战阶段性缓 和，以及可能出台的托底政策将有助于支撑美国经济基本面，拉长经济上行周期。 第四季度美国房地产市场继续保持相对平稳，低利率环境为房地产投资形成支撑。美国 10月和 11月新屋销售同比增长 27.47%和 16.91%，保持强劲；10月和 11月成屋销售同比增 长 4.21%和 2.69%，继续录得正增长。新屋开工方面，10 月和 11 月环比和同比也维持了正 增长。2019年年初以来保持近 50年历史低位的美国失业率也提振了美国的房地产市场。 美元计价的道琼斯美国精选 REIT 指数第四季度收益率为-2.17%，2019 年全年实现了 18.60%的收益。 未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，实现对标的指 数的有效跟踪。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.1663元，报告期内，份额净值增长率为-2.92%， 同期业绩基准增长率为-3.33%；本基金 C份额净值为 1.1555元，报告期内，份额净值增长 率为-3.02%，同期业绩基准增长率为-3.33%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 84,026,001.72 91.14 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 854,054.31 0.93 3 固定收益投资 - - 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 6,077,551.51 6.59 8 其他资产 1,240,793.28 1.35 9 合计 92,198,400.82 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 84,026,001.72 92.90 合计 84,026,001.72 92.90 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 保健 REIT 9,642,127.20 10.66 酒店 REIT 5,252,554.90 5.81 住宅 REIT 21,475,289.77 23.74 工业 REIT 12,703,503.93 14.05 多种资产类别 REIT 426,005.00 0.47 办公楼 REIT 11,692,336.04 12.93 停车场 REIT - - 零售 REIT 12,320,448.46 13.62 自助仓库 REIT 7,176,794.91 7.93 特殊与其他 REIT 3,336,941.51 3.69 合计 84,026,001.72 92.90 注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 （股） 公允价值 （人民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Prologis Inc 安博 PLD UN 美国证 券交易 所 美国 11,388 7,081,724.23 7.83 2 Simon Property Group Inc 西蒙房 地产集 团公司 SPG UN 美国证 券交易 所 美国 5,386 5,596,995.21 6.19 3 Welltower Inc Welltowe r股份有 限公司 WELL UN 美国证 券交易 所 美国 7,300 4,164,749.54 4.60 4 Public Storage 公共存 储公司 PSA UN 美国证 券交易 所 美国 2,652 3,939,947.92 4.36 5 AvalonBay Communitie s Inc AvalonBa y社区股 份有限 公司 AVB UN 美国证 券交易 所 美国 2,390 3,496,352.84 3.87 6 Equity Residential 公寓物 业权益 信托 EQR UN 美国证 券交易 所 美国 5,967 3,368,455.66 3.72 7 Digital Realty Trust Inc 数字房 地产信 托有限 公司 DLR UN 美国证 券交易 所 美国 3,566 2,978,787.45 3.29 8 Ventas Inc Ventas 公司 VTR UN 美国证 券交易 所 美国 6,377 2,568,692.51 2.84 9 Boston Properties Inc 波士顿 地产公 司 BXP UN 美国证 券交易 所 美国 2,513 2,416,849.94 2.67 10 Essex Property Trust Inc 埃塞克 斯房地 产信托 公司 ESS UN 美国证 券交易 所 美国 1,125 2,361,216.97 2.61 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 SPDR Dow Jones REIT ETF ETF 交易型开 放式 SSgA Funds Manageme nt Inc 854,054.31 0.94 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 212,381.83 3 应收股利 346,716.40 4 应收利息 831.48 5 应收申购款 487,847.75 6 其他应收款 - 7 待摊费用 193,015.82 8 其他 - 9 合计 1,240,793.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 美国 REIT 美国 RE C 报告期期初基金份额总额 41,322,331.66 23,426,061.76 报告期期间基金总申购份额 11,817,997.02 27,372,048.27 减：报告期期间基金总赎回 份额 11,159,245.58 14,899,086.87 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 41,981,083.10 35,899,023.16 注:报告截止日 2019年 12月 31日，南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金份额总额 77,880,106.26份，其中 A类基金份额为 41,981,083.10份，C类基金份额为 35,899,023.16 份。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,412,658.70 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,412,658.70 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.52 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 分红 2019年 11月 18日 0.00 148,253.17 0.00% 合计 - - 0.00 148,253.17 - §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金基金合同》； 2、《南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金托管协议》； 3、南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年 4季度报告原文。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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