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| 大成沪深300指数A(519300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 17827 | ||||||||
| 基金代码 | 519300 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成沪深300指数证券投资基金2006年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年1月16日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为2006 年10 月1 日起至2006 年12 月31 日止。本报告中的财务资料未经审 计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 大成沪深300 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2006 年4 月6 日 4、报告期末基金份额总额： 313,896,083.57 份 5、投资目标： 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指 数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差 不超过4%。 6、投资策略： 本基金采用被动式指数投资策略。原则上，股票投资组合 的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合、 复制标的指数,并原则上根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应调整。 7、业绩比较基准： 沪深300 指数 8、风险收益特征： 本基金为指数基金，是风险中等、获得证券市场平均收益 率的产品 9、基金管理人： 大成基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益84,203,176.79 元 基金份额本期净收益0.1982 元 期末基金资产净值529,407,223.42 元 大成沪深300 指数证券投资基金2006 年第4 季度报告 2 期末基金份额净值1.6866 元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月44.15% 1.37% 45.45% 1.44% -1.30% -0.07% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的 比较 大成沪深300 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年4 月6 日至2006 年12 月31 日） -30% 0% 30% 60% 90% 120% 2006-4-6 2006-10-6 大成沪深300 基金基准 注：1、本基金合同生效日为2006年4月6日； 2、按《基金合同》规定，本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日，本基金的各 项投资比例已达到基金合同第十二条之（六）投资组合中规定的各项比例。 四、管理人报告 （一）基金经理简介 杨丹先生，基金经理，理学硕士，6 年证券从业经验。2001 年加盟大成基金管理有限 公司，先后任职于基金经理部、研究部、金融工程部，长期从事指数化投资及金融工程研究 工作。2006 年5 月起担任大成沪深300 指数证券投资基金经理。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成沪深300指 数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成沪深300 指数基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进 行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 大成沪深300 指数证券投资基金2006 年第4 季度报告 3 （三）基金经理工作报告 1、市场回顾与操作情况 在我国宏观经济保持健康快速增长的大背景下，人民币的稳步持续升值以及金融资本流 动性过剩扮演了牛市助推器的角色。金融地产等市场大盘蓝筹股在四季度不断演绎了大象跳 舞的景象，沪深300 指数在四季度上涨幅度高达45.45%，给投资者带来了丰厚的收益。 值得注意的是，随着机构投资者，尤其是2006 年下半年证券投资基金规模的迅速增长， 机构投资者在市场中扮演的角色越来越重要，其投资理念对市场影响深远，大盘蓝筹股再次 受到投资者的青睐，我国证券市场正在快速的走向成熟。这种变化，将使得市场的有效性得 到更多的提高，也同样意味着指数基金将面临更大的发展前景。四季度本基金以超过40%的 收益率位列所有开放式股票基金的前1/5 强的优良业绩，已经充分体现了牛市中指数基金的 优势。 随着股改逐步接近尾声，股改对本基金跟踪误差影响在逐步减小，但依然存在长期股改 停牌公司对跟踪误差的影响；另外，伴随着市场大幅震荡的较频繁的大额申购赎回行为以及 基金的预留现金的限制，也增大了基金跟踪的难度。在四季度本基金采用了积极的交易策略 和风险控制技术来主动应对该行为带来的影响，较好的跟踪了标的指数，将跟踪误差控制在 较低的水平，达到了基金合同的要求。 2、市场展望和投资策略 2007 年对沪深300 指数基金影响最大的事件莫过于以沪深300 指数为标的的股指期货 合约的推出。中国证券市场这一重大的产品创新必将给本基金带来巨大的发展机遇，同时也 对基金的投资管理提出了更高的要求。套利投资者对于现货的需求将大大增加，这将会使得 基金规模取得长足的增长；同时，套利交易行为也对指数跟踪误差提出了更高的要求。 本基金将坚持被动型的指数化投资理念，继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制 方法，以期更好的跟踪指数，积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响，力争将 跟踪误差控制在更低的水平，努力扮演好指数现货的角色。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金合计24,631,129.49 4.57% 股票503,346,921.79 93.44% 债券0.00 0.00% 权证0.00 0.00% 其他资产10,728,889.14 1.99% 合计538,706,940.42 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、指数投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业1,421,790.90 0.27% B 采掘业20,587,684.25 3.89% C 制造业191,590,486.14 36.18% C0 食品、饮料40,419,230.12 7.64% C1 纺织、服装、皮毛5,756,463.48 1.09% 大成沪深300 指数证券投资基金2006 年第4 季度报告 4 C2 木材、家具0.00 0.00% C3 造纸、印刷2,231,145.38 0.42% C4 石油、化学、塑胶、塑料16,633,969.35 3.14% C5 电子6,324,711.29 1.19% C6 金属、非金属67,774,571.64 12.80% C7 机械、设备、仪表39,411,266.21 7.44% C8 医药、生物制品11,227,239.51 2.12% C99 其他制造业1,811,889.16 0.34% D 电力、煤气及水的生产和供应业25,759,329.49 4.87% E 建筑业3,313,386.76 0.63% F 交通运输、仓储业40,936,462.51 7.73% G 信息技术业38,744,903.23 7.32% H 批发和零售贸易16,830,766.58 3.18% I 金融、保险业102,713,711.95 19.40% J 房地产业31,138,813.10 5.88% K 社会服务业8,581,779.38 1.62% L 传播与文化产业3,948,125.44 0.75% M 综合类17,345,442.06 3.28% 合计502,912,681.79 95.00% 2、非指数投资部分 行业市值（元） 占基金资产净值比例 I 金融、保险业434,240.00 0.08% 合计434,240.00 0.08% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 1、指数投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行1,449,326 23,710,973.36 4.48% 2 600016 民生银行2,151,026 21,940,465.20 4.14% 3 000002 万科Ａ 1,145,772 17,690,719.68 3.34% 4 600030 中信证券538,724 14,750,263.12 2.79% 5 600019 宝钢股份1,560,799 13,516,519.34 2.55% 6 601398 工商银行2,111,300 13,090,060.00 2.47% 7 600050 中国联通2,522,753 11,781,256.51 2.23% 8 600000 浦发银行503,240 10,724,044.40 2.03% 9 600519 贵州茅台115,422 10,137,514.26 1.91% 10 600028 中国石化1,061,809 9,683,698.08 1.83% 2、非指数投资部分 序号股票代码股票名称数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 601628 中国人寿23,000 434,240.00 0.08% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号债券品种市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债0.00 0.00% 大成沪深300 指数证券投资基金2006 年第4 季度报告 5 2 金融债0.00 0.00% 3 央行票据0.00 0.00% 4 企业债0.00 0.00% 5 可转债0.00 0.00% 6 其他0.00 0.00% 合计0.00 0.00% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 项目金额（元） 应收证券清算款9,987,208.48 应收交易保证金250,000.00 应收利息5,348.25 应收申购款486,332.41 合计10,728,889.14 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5、权证投资情况 权证代码权证名称 期间买入 数量（份） 买入成本(元) 期间卖出数量 （份） 卖出收入 （元） 期末数量 （份） 580009 伊利CWB1 52,920 698,135.14 0 580010 马钢CWB1 495,190 347,128.19 495,190 665,978.93 0 031002 钢钒GFC1 179,250 141,069.75 179,250 364,995.73 0 注：本基金本报告期内投资的权证伊利CWB1（580009）源于伊利股份（600887）股权 分置改革对价支付，非基金主动投资；权证马钢CWB1（580010）和钢钒GFC1（031002）分 别源于马钢股份（600808）和新钢钒（000629）老股东配售分离交易可转债（126001）、（115001） 时获配的权证。 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 7、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 项目名称基金份额（份） 期初持有基金份额30,005,750.00 报告期间买入基金份额0.00 报告期间卖出基金份额30,005,750.00 报告期末持有基金份额0.00 大成沪深300 指数证券投资基金2006 年第4 季度报告 6 六、开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额1,813,356,066.47 本报告期初基金份额总额649,127,687.66 本报告期间基金总申购份额41,946,896.13 本报告期间基金总赎回份额377,178,500.22 本报告期末基金份额总额313,896,083.57 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、《关于同意大成沪深300 指数证券投资基金募集的批复》； 2、《关于大成沪深300 指数证券投资基金备案确认的函》； 3、《大成沪深300 指数证券投资基金基金合同》； 4、《大成沪深300 指数证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 （二）存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 二○○七年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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