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| 国联恒裕纯债A(005931) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1780724 | ||||||||
| 基金代码 | 005931 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2020年01月18日 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月1 5日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融恒裕纯债 基金主代码 005931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月26日 报告期末基金份额总额 2,277,142,332.42份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争长期内实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、大类资产配置 2、债券投资策略 3、中小企业私募债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、可转换债券投资策略 6、可交换债券投资策略 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益 水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融恒裕纯债A 中融恒裕纯债C 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页 3 下属分级基金的交易代码 005931 005932 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,277,121,003.63份 21,328.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日) 中融恒裕纯债A 中融恒裕纯债C 1.本期已实现收益 21,434,701.55 144.04 2.本期利润 29,125,493.43 200.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0128 0.0120 4.期末基金资产净值 2,344,576,568.10 21,914.21 5.期末基金份额净值 1.0296 1.0274 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融恒裕纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.26% 0.04% 0.61% 0.04% 0.65% 0.00% 中融恒裕纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.17% 0.04% 0.61% 0.04% 0.56% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页 4 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页 5 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 哈默 中融恒裕纯债债券型证券 投资基金、中融恒惠纯债 债券型证券投资基金、中 融恒鑫纯债债券型证券投 资基金、中融睿享86个月 定期开放债券型证券投资 基金、中融聚通3个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理。 2019- 05-10 - 12 哈默女士，中国国籍，毕 业于首都经济贸易大学经 济学专业，本科、学士学 位，具有基金从业资格， 证券从业年限12年。2007 年7月至2019年1月历任银 华基金管理股份有限公司 交易管理部交易员、固定 收益部债券研究员、基金 经理助理、基金经理。20 19年1月加入中融基金管 理有限公司，现任固收投 资部基金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页 6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年四季度，经济呈边际企稳之势。中美贸易摩擦有所缓和；中央经济工作会议 定调加码逆周期调控；货币政策有所放松，市场流动性逐渐充裕。10-12月份制造业PMI 分别为49.3%、50.2%、50.2%，连续两个月位于荣枯线以上，制造业景气度有所提升。 11月份规模以上工业增加值同比增加6.2%，前值4.7%。工业企业反弹回升，实体需求有 所企稳，企业补库意愿提升。11月份规模以上工业企业利润总额同比增速从10月份的 -9.9%回升转正至5.4%，因工业生产和销售增长明显加快，工业品出厂价格降幅收窄。 投资方面，1-11月固定资产投资同比增速5.2%，与前值持平。其中1-10月房地产投资累 计同比10.2%，体现了一定韧性；1-11月制造业投资累计同比2.5%，小幅微降0.1个百分 点，主要受前期盈利低迷拖累；1-11月基建投资（不含电力）累计同比4.0%，前值4.2%， 仍处于托底阶段。11月社消零售当月同比8.0%，较10月提升了0.8个百分点，从结构上 看，汽车消费处于底部震荡阶段，负向拖累逐步下降，地产后周期消费品普遍上涨。 债券市场方面，收益率呈先上后下，宽幅震荡态势。10月份由于猪肉价格推升通胀 数据等因素，收益率持续走高；11月央行连续下调了MLF、OMO、LPR的操作利率，市场 情绪缓解，收益掉头向下；12月资金面超预期宽松，中短端债券收益率快速下行，突破 年内低点。最终收益率曲线陡峭化，1年国开下行20bp，3年国开下行17bp，10年国开上 行8bp，1年AA+短融下行4bp,3年AA+中票下行10bp。 基于市场情况和各类品种的表现，本基金维持了中等久期及杠杆水平，在配置上以 中高等级及利率债品种为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融恒裕纯债A基金份额净值为1.0296元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为1.26%，同期业绩比较基准收益率为0.61%；截至报告期末中融恒裕纯债 C基金份额净值为1.0274元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.17%，同期业绩 比较基准收益率为0.61%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页 7 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,942,154,700.00 98.47 其中：债券 2,942,154,700.00 98.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,930,007.77 0.06 8 其他资产 43,832,042.17 1.47 9 合计 2,987,916,749.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,884,110,700.00 123.01 其中：政策性金融债 610,383,000.00 26.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 58,044,000.00 2.48 9 其他 - - 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页 8 10 合计 2,942,154,700.00 125.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券 代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 1920025 19广州银行绿色金融债 2,200,000 222,772,000.00 9.50 2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,500,000 151,920,000.00 6.48 3 1920007 19南京银行02 1,500,000 151,680,000.00 6.47 4 1820086 18厦门国际银行 1,500,000 151,650,000.00 6.47 5 1920011 19华融湘江银行01 1,500,000 151,365,000.00 6.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除19广州银行绿色金融债、19江苏银行绿色金 融01、19青岛银行小微债01、19宁波银行01外其他证券的发行主体本期未出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。广东银保监局2019 年1月22日发布对广州银行股份有限公司的行政处罚（粤银保监罚决字（2019）5号）。 广东银保监局2019年10月23日发布对广州银行股份有限公司的行政处罚（粤银保监罚决 字（2019）50号）。江苏银保监局2019年2月3日发布对江苏银行股份有限公司的行政处 罚（苏银保监罚决字〔2019〕11号）。宁波银监局2019年1月11日发布对宁波银行股份 有限公司的行政处罚（甬银监罚决字〔2018〕45号）。宁波银保监局2019年3月22日发 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页 9 布对宁波银行股份有限公司的行政处罚（甬银保监罚决字〔2019〕14号）。宁波银保监 局2019年7月5日发布对宁波银行股份有限公司的行政处罚（甬银保监罚决字(2019)59 号）。宁波银保监局2019年7月5日发布对宁波银行股份有限公司的行政处罚（甬银保监 罚决字〔2019〕62号）。宁波银保监局2019年12月13日发布对宁波银行股份有限公司的 行政处罚（甬银保监罚决字〔2019〕67号）。青岛银保监局2019年5月24日发布对青岛 银行股份有限公司的行政处罚（青银保监罚决字〔2019〕14号）。央行济南分行2019年 11月15日发布对青岛银行股份有限公司的行政处罚（济银罚字〔2019〕第15号、第16号、 第17号）。 前述发行主体受到处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 404.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 43,831,518.15 5 应收申购款 119.93 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 43,832,042.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融恒裕纯债A 中融恒裕纯债C 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页 10 报告期期初基金份额总额 2,277,114,425.59 16,184.43 报告期期间基金总申购份额 15,392.62 6,163.34 减：报告期期间基金总赎回份额 8,814.58 1,018.98 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 2,277,121,003.63 21,328.79 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20191001 - 20191231 793,008,633.07 0.00 0.00 793,008,633.07 34.82% 2 20191001 - 20191231 492,905,098.72 0.00 0.00 492,905,098.72 21.65% 3 20191001 - 20191231 494,950,504.85 0.00 0.00 494,950,504.85 21.74% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时， 将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对 资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现 对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款 等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或 者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中融恒裕纯债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页 11 （1）中国证监会准予中融恒裕纯债债券型证券投资基金募集的文件 （2）《中融恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同》 （3）《中融恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融恒裕纯债债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2020年01月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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