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| 圆信永丰双利优选混合(005108) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1780511 | ||||||||
| 基金代码 | 005108 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 01月 18日 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月16日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审 计。 本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰双利优选 基金主代码 005108 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017年12月13日 报告期末基金份额总额 306,216,639.60份 投资目标 本基金在精选个股和严格控制组合风险的基础 上，通过积极主动的资产配置，力争获取超越 业绩比较基准的中长期稳定收益。 投资策略 本基金遵循“自上而下”的资产配置思路：首 先是大类资产配置，基金管理人采取积极主动 的资产配置策略，根据经济周期决定权益类证 券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业 配置和个股配置，即根据经济发展的内在逻辑， 主要关注政府深化改革、经济转型、经济体制 不断完善所带来的产业投资机会。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益 率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较 高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风 险收益水平高于债券型基金、货币市场基金， 低于股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 4 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年10月01日 - 2019年12月31日） 1.本期已实现收益 6,074,231.34 2.本期利润 19,400,769.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0266 4.期末基金资产净值 305,019,329.49 5.期末基金份额净值 0.9961 注1：本期指2019年10月1日至2019年12月31日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有 人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.23% 0.37% 4.19% 0.37% -0.96% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 范妍 本基金基金 经理 2017-12-13 - 11年 复旦大学管理学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司权益投资部总监。历 任兴业证券研究中心助理 策略分析师、安信证券研 究中心高级策略分析师、 工银瑞信基金策略研究 员、圆信永丰基金管理有 限公司权益投资部副总 监。国籍：中国，获得的 相关业务资格：基金从业 资格证。 肖世源 本基金基金 经理 2019-02-01 - 8年 复旦大学中西医结合临床 硕士，现任圆信永丰基金 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 6 管理有限公司权益投资部 基金经理。历任上海合懿 投资管理合伙企业（有限 合伙）投研部研究员，上 海呈瑞投资管理有限公司 投研部研究员，圆信永丰 基金管理有限公司研究部 研究员。国籍：中国，获 得的相关业务资格：基金 从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资， 本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间 优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管 理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投 资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量 对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 7 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度政策面仍以逆周期调控为主，2020年部分专项债额度提前发行，基建投资有 所加快。流动性方面相对宽松，十年期国债收益率继续下行，同时央行改革完善LPR形 成机制，引导贷款实际利率下行，北上资金继续流入，四季度净买入1654亿元，尤其是 12月单月净买入730亿元，创历史新高。 基金运作方面，由于和基金净值挂钩的严格限制仓位的合同条款限制（份额净值低 于0.9300元，股票仓位上限不超过10%；份额净值在0.9300元-0.9500元之间，股票仓位 上限不超过30%；份额净值在0.9500元-1.0000元之间，股票仓位上限不超过50%），在 2018年市场的下跌过程中，有效地减少了净值的回撤，但同时在2019年市场的上涨过程 中，也限制了净值上行的幅度，投资的灵活性方面构成了限制。 四季度份额净值在0.9500元之上，因此保持近50%的较高仓位，增配了低估值的银 行、地产基建，增配了符合产业升级，景气度较高的新能源汽车、医疗信息化、环保、 精细化工等板块，减配了面临第二批仿制药带量采购政策波动风险的医药板块。固定收 益部分，主要投资于到期日不超过本次开放日的银行大额存单，利率债，以及少部分高 资质的信用债，在2019年债券市场违约事件频发的环境下，对债券的选择非常严格。四 季度科创板打新也贡献了部分收益，但由于本基金规模相对较大，因此打新收益贡献有 限，大部分收益还是依靠股票以及固定收益部分。 同时，由于本基金为2年封闭定期开放型基金，于2019年12月13日迎来第一个开放 期，为应对赎回的流动性要求，在开放期前降低了仓位，2020年1月10日之后转入下一 个封闭期。虽然基金份额净值暂时仍低于1.0000元，但相较于份额净值低于0.9300元， 股票仓位不超过10%的情况，投资灵活性方面已经大幅改善，争取在下一个封闭期为投 资者创造出好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰双利优选基金份额净值为0.9961元，本报告期内，基金份额 净值增长率为3.23%，同期业绩比较基准收益率为4.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 8 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 136,312,121.25 33.65 其中：股票 136,312,121.25 33.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,260,300.00 0.80 其中：债券 3,260,300.00 0.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 127,000,000.00 31.35 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 138,285,567.90 34.14 8 其他资产 254,523.34 0.06 9 合计 405,112,512.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,998,000.00 0.66 C 制造业 68,796,957.75 22.55 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 13,639,000.00 4.47 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,814,771.36 2.56 J 金融业 4,915,000.00 1.61 K 房地产业 24,153,900.00 7.92 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 9 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,252,994.10 2.38 N 水利、环境和公共设施管 理业 3,336,578.04 1.09 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,404,920.00 1.44 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 136,312,121.25 44.69 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科Ａ 500,000 16,090,000.00 5.28 2 300463 迈克生物 499,300 13,466,121.00 4.41 3 603233 大参林 226,000 11,808,500.00 3.87 4 300294 博雅生物 255,000 7,963,650.00 2.61 5 300253 卫宁健康 470,000 7,040,600.00 2.31 6 603259 药明康德 60,000 5,527,200.00 1.81 7 300685 艾德生物 81,500 5,445,830.00 1.79 8 300054 鼎龙股份 510,000 5,049,000.00 1.66 9 300009 安科生物 330,000 4,979,700.00 1.63 10 601336 新华保险 100,000 4,915,000.00 1.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 10 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,260,300.00 1.07 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,260,300.00 1.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 113533 参林转债 22,000 3,193,300.00 1.05 2 110065 淮矿转债 670 67,000.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 11 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 214,835.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 39,687.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 254,523.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113533 参林转债 3,193,300.00 1.05 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 12 报告期期初基金份额总额 798,394,109.59 报告期期间基金总申购份额 199.71 减：报告期期间基金总赎回份额 492,177,669.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 306,216,639.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立 的文件； 2、《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 13 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2020年01月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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