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| 工银目标收益一年定开债券A(006470) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1779943 | ||||||||
| 基金代码 | 006470 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 18 日 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 2 页 共 17 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银目标收益一年定开债券 基金主代码 000728 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2014 年 8月 12 日 报告期末基金份额总额 486,585,780.25 份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本产品的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构 策略、类属配置策略及证券选择策略 业绩比较基准 加权平均后的一年期银行定期存款税后利率（R）+1.0%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型 基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 3 页 共 17 页 下属分级基金的基金简称 工银目标收益一年定开债券 A 工银目标收益一年定开债券 C 下属分级基金的交易代码 006470 000728 报告期末下属分级基金的份额总额 434,926,021.72 份 51,659,758.53 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1日-2019 年 12 月 31 日） 工银目标收益一年定开债券 A 工银目标收益一年定开债券 C 1.本期已实现收益 2,909,713.81 331,306.34 2.本期利润 5,802,620.63 227,557.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 0.0036 4.期末基金资产净值 515,539,154.00 60,941,578.20 5.期末基金份额净值 1.185 1.180 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银目标收益一年定开债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.77% 0.15% 0.63% 0.01% 0.14% 0.14% 工银目标收益一年定开债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 4 页 共 17 页 过去三个月 0.77% 0.13% 0.63% 0.01% 0.14% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2014 年 8 月 12 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定：债券占基金资产的比例不低于 80%，因可转债转股所形成的股 票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等权益类资产的比例不 超过基金资产的 20%；但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内， 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 5 页 共 17 页 基金投资不受上述比例限制；开放期内每个交易日应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内， 本基金不受该比例的限制。 3、本基金自 2018 年 9 月 25 日起增加 A类份额类别。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李敏 固定收益部 副总监，本 基金的基金 经理 2019年 11月 18日 - 13 先后在中国泛 海控股集团担 任投资经理， 在中诚信国际 信用评级有限 责任公司担任 高级分析师， 在平安证券有 限责任公司担 任高级业务总 监；2010 年加 入工银瑞信， 现任固定收益 部副总监； 2013 年 10 月 10 日至 2019 年10月10日， 担任工银瑞信 信用纯债两年 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理； 2014年7月30 日至 2017 年 2 月 6 日，担任 工银保本 2号 混合型发起式 基金(自 2016 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 6 页 共 17 页 年 2月 19日 起，变更为工 银瑞信优质精 选混合型证券 投资基金)基 金经理；2015 年5月26日至 2017年4月26 日，担任工银 双债增强债券 型基金(自 2016年9月26 日起，变更为 工银瑞信双债 增强债券型证 券投资基金 （LOF）)基金 经理；2015 年 5 月 26 日至 2018 年 3月 7 日，担任工银 保本混合型基 金(自 2018 年 2 月 9日起， 变更为工银瑞 信灵活配置混 合型证券投资 基金)基金经 理；2016 年 10 月 27 日至 2018年3月20 日，担任工银 瑞信恒丰纯债 债券型证券投 资基金基金经 理；2016 年 11 月 15 日至 2018 年 5月 3 日，担任工银 瑞信恒泰纯债 债券型证券投 资基金基金经 理；2016 年 11 月 22 日至 2018年2月23 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 7 页 共 17 页 日，担任工银 瑞信新得益混 合型证券投资 基金基金经 理；2016 年 12 月 7日至 2019 年 1月 15 日， 担任工银瑞信 新得润混合型 证券投资基金 基金经理； 2016 年 12 月 29 日至 2018 年 2月 23 日， 担任工银瑞信 新增利混合型 证券投资基金 基金经理； 2016 年 12 月 29 日至 2018 年 7月 27 日， 担任工银瑞信 新增益混合型 证券投资基金 基金经理； 2016 年 12 月 29 日至 2018 年 7月 27 日， 担任工银瑞信 银和利混合型 证券投资基金 基金经理； 2016 年 12 月 29 日至今，担 任工银瑞信新 生利混合型证 券投资基金基 金经理；2017 年3月23日至 2018年7月27 日，担任工银 瑞信新得利混 合型证券投资 基金基金经 理；2017 年 5 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 8 页 共 17 页 月 24日至 2018年6月12 日，担任工银 瑞信瑞利两年 封闭式债券型 证券投资基金 基金经理。 2019 年 11 月 18 日至今，担 任工银瑞信目 标收益一年定 期开放债券型 投资基金基金 经理。 李娜 本基金的基 金经理 2017 年 5月 27 日 - 11 曾在中国工商 银行总行担任 交易员。2016 年加入工银瑞 信，现任固定 收益部基金经 理。2017 年 1 月 24 日至 2018年3月20 日，担任工银 瑞信恒丰纯债 债券型证券投 资基金基金经 理；2017 年 1 月 24 日至 2018 年 5月 3 日，担任工银 瑞信恒泰纯债 债券型证券投 资基金基金经 理；2017 年 4 月 14 日至今， 担任工银瑞信 瑞丰纯债半年 定期开放债券 型证券投资基 金（自 2018 年 6 月 1日起， 变更为工银瑞 信瑞丰定期开 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 9 页 共 17 页 放纯债债券型 发起式证券投 资基金）基金 经理；2017 年 5 月 27 日至 今，担任工银 瑞信纯债定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理；2017 年5月27日至 今，担任工银 瑞信目标收益 一年定期开放 债券型投资基 金基金经理； 2017 年 6月 8 日至 2019 年 5 月 23 日，担任 工银瑞信瑞利 两年封闭式债 券型证券投资 基金基金经 理；2017 年 6 月 27 日至今， 担任工银瑞信 丰实三年定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理，2018 年 6月 7 日至 2019年8月14 日，担任工银 瑞信瑞景定期 开放债券型发 起式证券投资 基金基金经 理；2018 年 6 月 11 日至今， 担任工银瑞信 瑞祥定期开放 债券型发起式 证券投资基金 基金经理； 2018年11月7 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 10 页 共 17 页 日至今，担任 工银瑞信瑞福 纯债债券型证 券投资基金基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年四季度，宏观经济继续低位运行，接近年底逐渐出现了一些积极的迹象。年内一直超 预期的房地产开始显露出疲态，区域分化明显，部分地区的销售走弱；投资方面，较严的融资条 件下，土地购置和新开工有压力；行业内部分化加剧，头部企业通过加大销售力度，基本能完成 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 11 页 共 17 页 年度增长目标，而大量的尾部房企面临出局的危险，行业整体增速下降、存量属性提升。年初以 来基建对于经济的支撑力度低于预期，尽管地方债力度显著提升、专项债大量发行，但地方政府 债务问题高企、可投资空间下降的情况下，广义财政其实难言积极。在传统动能力度减弱的情况 下，制造业投资分化、消费弱平稳，可为整体经济提供平稳基础，但难以为上行助力。 基本面压力之下，政策层面加大“稳”的力度，尽管通胀数据走高，但货币政策偏宽松，年 末资金利率较低。降准、存量贷款与 LPR 挂钩等政策，都指向降低实体经济融资成本的目的。另 一方面，金融体系规范监管的进程还在推进，阶段性可能给实体融资带来压力，但长期机制的理 顺有利于金融更好支持实体。 海外经济环境复杂多变，中美贸易摩擦阶段性缓和，但中东局势紧张，或将给油价、全球风 险偏好带来影响。 本基金在报告期内持仓中等级信用债，挖掘个券机会，中短久期，在信用风险可控的前提下 获取票息收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银目标收益一年定开债券 A 份额净值增长率为 0.77%，工银目标收益一年定开 债券 C份额净值增长率为 0.77%，业绩比较基准收益率为 0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 731,499,157.90 95.71 其中：债券 706,409,357.90 92.43 资产支持证券 25,089,800.00 3.28 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 12 页 共 17 页 产 7 银行存款和结算备付金合计 7,136,577.31 0.93 8 其他资产 25,620,021.71 3.35 9 合计 764,255,756.92 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 435,849,695.30 75.61 5 企业短期融资券 70,270,000.00 12.19 6 中期票据 188,694,000.00 32.73 7 可转债（可交换债） 11,595,662.60 2.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 706,409,357.90 122.54 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112798 18 国际 P2 200,000 20,274,000.00 3.52 2 112561 17 万科 02 200,000 20,178,000.00 3.50 3 136732 16 穗建 05 200,000 20,078,000.00 3.48 4 136726 16 中材 02 200,000 20,030,000.00 3.47 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 13 页 共 17 页 5 011902609 19 宁沪高SCP013 200,000 19,970,000.00 3.46 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 159769 红美 01 优 130,000 12,997,400.00 2.25 2 139752 信融 08 优 120,000 12,092,400.00 2.10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 14 页 共 17 页 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,083.62 2 应收证券清算款 10,973,034.53 3 应收股利 - 4 应收利息 14,625,903.56 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,620,021.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 6,456,450.00 1.12 2 110051 中天转债 1,668,450.00 0.29 3 110033 国贸转债 175,628.70 0.03 4 113534 鼎胜转债 35,238.40 0.01 5 110058 永鼎转债 16,662.40 0.00 注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银目标收益一年定开债券 A 工银目标收益一年定开债 券 C 报告期期初基金份额总额 152,118,250.14 83,915,866.86 报告期期间基金总申购份额 416,918,613.10 812,004.21 减:报告期期间基金总赎回份额 134,110,841.52 33,068,112.54 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 15 页 共 17 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 434,926,021.72 51,659,758.53 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 21,601,260.13 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 21,601,260.13 报告期期末管理人持有的本 基金份额 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） - 注:1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2019年11月27 日 21,601,260.13 25,403,081.91 0.00 合计 21,601,260.13 25,403,081.91 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20191001-20191111 112,509,450.95 - 112,509,450.95 - - 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 16 页 共 17 页 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的 风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，经与基金托管人协商一致， 并报监管机构备案，基金管理人对本基金的基金合同、托管协议信息披露有关条款进行了修改， 详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、自 2019 年 11 月 18 日起，李敏担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 的基金经理，详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金募集申请的注册文 件； 2、《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银目标收益一年定开债券 2019 年第 4季度报告 第 17 页 共 17 页 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 1 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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