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| 北信瑞丰宜投宝B(000872) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1779907 | ||||||||
| 基金代码 | 000872 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰宜投宝货币市场基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 18日 北信瑞丰宜投宝 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰宜投宝 交易代码 000871 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 20日 报告期末基金份额总额 7,343,154,243.58份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过 业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管 理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投 资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种 的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具 价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款 基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 下属分级基金的交易代码 000871 000872 报告期末下属分级基金的份额总额 65,944,512.55份 7,277,209,731.03份 北信瑞丰宜投宝 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 1. 本期已实现收益 448,300.93 61,131,721.63 2．本期利润 448,300.93 61,131,721.63 3．期末基金资产净值 65,944,512.55 7,277,209,731.03 注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰宜投宝 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6277% 0.0037% 0.0882% 0.0000% 0.5395% 0.0037% 北信瑞丰宜投宝 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6888% 0.0037% 0.0882% 0.0000% 0.6006% 0.0037% 北信瑞丰宜投宝 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰宜投宝 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 辇大吉 基金经理 2017年 6月 5日 - 8 辇大吉先生，中国人民大学经 济学学士,中国人民大学理论 经济学硕士。 2011年 7月至 2016 年 4 月曾任中债信用增 进投资股份有限公司投资部 交易员,投资经理等。 2016 年 5 月加入北信瑞丰基金管 理有限公司投资研究部,任基 金经理助理。 现任北信瑞丰 基金管理有限公司固定收益 部基金经理。 北信瑞丰宜投宝 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安 全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度中国经济运行保持平稳、经济增长保持韧性。工业、服务业较快增长，投资增 长加快，消费价格中收到猪肉价格上涨影响大幅走高，但结构性通胀明显因此未对货币政策带来 明显掣肘。就业形势总体稳定。但外部环境不确定性依旧较强且风险加剧，中美贸易摩擦有所缓 和，但是长期来看已征收的关税或对国内经济依旧带来一定负面影响。总体看，经济仍存在下行 压力，结构性矛盾还比较突出。本基金在 2019年四季度坚持货币基金作为流动性管理工具的定位， 继续保持投资组合较好的流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以超短期融资券、逆回购、 金融债和同业存单信用等级较高的资产为主，追求相对稳定的投资收益。 本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定 的重要性置于高收益的追求之上，在综合 考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，结合考虑流动性需求，抓住重要时点进行配 置相对低风险和高收益的产品，并根据债券市场的波动 合理地进行交易操作。 北信瑞丰宜投宝 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰宜投宝 A的基金份额净值收益率为 0.6277%，本报告期北信瑞丰宜投宝 B 的基金份额净值收益率为 0.6888%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,591,124,691.63 88.51 其中：债券 6,591,124,691.63 88.51 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 777,122,765.68 10.44 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 5,016,688.98 0.07 4 其他资产 73,335,568.22 0.98 5 合计 7,446,599,714.51 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.40 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 100,088,829.96 1.36 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 北信瑞丰宜投宝 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 14.60 1.36 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 29.11 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 13.90 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 12.08 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 30.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.41 1.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 762,742,749.37 10.39 其中：政策性金融债 501,105,715.99 6.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,253,372,086.16 57.92 6 中期票据 372,987,168.30 5.08 7 同业存单 1,202,022,687.80 16.37 北信瑞丰宜投宝 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 8 其他 - - 9 合计 6,591,124,691.63 89.76 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111921172 19渤海银行 CD172 3,000,000 296,287,174.82 4.03 2 1820012 18渤海银行 01 2,600,000 261,637,033.38 3.56 3 150203 15国开 03 2,200,000 220,211,647.45 3.00 4 111999392 19昆仑银行 CD033 2,000,000 198,807,723.60 2.71 5 071900159 19国元证券 CP003 1,800,000 180,002,525.93 2.45 6 011902002 19吉利 SCP002 1,800,000 179,751,912.09 2.45 7 011901672 19比亚迪 SCP009 1,700,000 170,000,248.31 2.32 8 071900142 19渤海证券 CP011 1,700,000 170,000,000.00 2.32 9 071900162 19渤海证券 CP012 1,500,000 150,000,000.00 2.04 10 011901841 19比亚迪 SCP010 1,500,000 149,883,306.58 2.04 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2040% 报告期内偏离度的最低值 0.1118% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1372% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 北信瑞丰宜投宝 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损 益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.00元。 5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 19国元证券 CP003（071900159）因未依法履行其他职责，重大事项未履行审议程序和违规经 营，安徽证监局和中国证监会分别于 2019年 12月 5日、2019年 12月 13日和 2019年 12月 20 日依据相关法规给予警示、警示和责令整改。 18比亚迪 SCP005（011802217），因未依法履行职责，交通运输部于 2019年 6月 25日依据相 关法规给予责令改正处分决定。 19阳煤 SCP001（011900067），阳泉市矿区人民法院于 2019年 5月 10日依据相关规定给予纳 入被执行人处分决定。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,449.19 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 73,249,339.84 4 应收申购款 83,779.19 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 73,335,568.22 5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B 报告期期初基金份额总额 90,599,783.95 9,078,118,320.08 报告期期间基金总申购份额 54,915,279.67 8,495,085,113.59 报告期期间基金总赎回份额 79,570,551.07 10,295,993,702.64 报告期期末基金份额总额 65,944,512.55 7,277,209,731.03 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降 级调减份额。 北信瑞丰宜投宝 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019年 11月 13日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2 赎回 2019年 11月 13日 0.50 0.50 - 3 红利转投 2019年 12月 31日 79,706.13 79,706.13 - 合计 2,079,706.63 2,079,706.63 注：本基金的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同》。 2、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bxrfund.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网 站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2020年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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