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| 兴业纯债6个月定开债券A(005988) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1779854 | ||||||||
| 基金代码 | 005988 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2020年01月18日 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月14日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业纯债一年定开债券 基金主代码 005988 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年06月27日 报告期末基金份额总额 600,000,060.79份 投资目标 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过 积极主动的投资管理，在严格保持资产流动性和控 制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在 封闭期内采取的投资策略包括资产配置策略、利率 预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、 属类配置策略、个券选择策略、中小企业私募债券 投资策略、资产支持证券的投资策略、证券公司短 期公司债投资策略、可转换债券及可交换债券投资 策略。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 3 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业纯债一年定开债券A 兴业纯债一年定开债券C 下属分级基金的交易代码 005988 005989 报告期末下属分级基金的份额总 额 599,997,315.70份 2,745.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日) 兴业纯债一年定开债 券A 兴业纯债一年定开债 券C 1.本期已实现收益 4,194,570.36 16.40 2.本期利润 6,151,216.60 25.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0092 4.期末基金资产净值 625,745,242.71 2,846.78 5.期末基金份额净值 1.0429 1.0370 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业纯债一年定开债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.99% 0.05% 0.61% 0.04% 0.38% 0.01% 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 4 兴业纯债一年定开债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.05% 0.61% 0.04% 0.29% 0.01% 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 伍方 方 基金经理 2018- 08-07 - 9 年 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 010年12月至2017年12月， 在兴业银行资金营运中心 担任交易员，从事人民币 资金交易、流动性管理、 债券借贷、同业存单发行 与投资交易、投资策略研 究以及其他资产负债管理 相关工作。2017年12月加 入兴业基金管理有限公 司，现任基金经理。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 6 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，组合主要配置利率债，灵活调整组合久期和杠杆水平。四季度债券市场 维持震荡格局，利率先上后下，央行维持银行间流动性合理充裕，通胀因素对市场形成 较大扰动。下一阶段，将关注经济增长和通胀水平，组合将继续采取稳健的投资操作， 在警惕流动性风险和信用风险的前提下，以利率债和高等级商业银行金融债等作为再配 置方向，灵活调整久期与杠杆水平，为投资者获取稳定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业纯债一年定开债券A基金份额净值为1.0429元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为0.99%，同期业绩比较基准收益率为0.61%；截至报告期末兴业 纯债一年定开债券C基金份额净值为1.0370元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为0.90%，同期业绩比较基准收益率为0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 694,103,033.00 95.06 其中：债券 694,103,033.00 95.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 13,974,536.22 1.91 8 其他资产 22,083,718.79 3.02 9 合计 730,161,288.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 60,712,920.00 9.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 633,390,113.00 101.22 其中：政策性金融债 563,036,113.00 89.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 8 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 694,103,033.00 110.92 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 018006 国开170 2 1,279,260 131,188,113. 00 20.97 2 130231 13国开3 1 600,000 61,986,000.0 0 9.91 3 010107 21国债 ⑺ 590,880 60,712,920.0 0 9.70 4 180205 18国开0 5 500,000 54,190,000.0 0 8.66 5 170201 17国开0 1 400,000 40,968,000.0 0 6.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中，交通银行三亚分行因贵金属业务 内部控制严重违反审慎经营规则，导致银行资金被侵占于2019年12月23日被海南银保监 局处罚人民币50万元。交通银行池州分行违反《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》 相关规定,中国人民银行合肥中心支行于2019年12月28日对单位给予警告，并处罚款人 民币3000元。交通银行宁夏分行违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定， 中国人民银行银川中心支行于2019年12月27日依法对其罚款人民币6万元。 该主体相关证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理 人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外，本基金投资决策程 序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响投资 决策流程的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,539.18 2 应收证券清算款 4,780,156.29 3 应收股利 - 4 应收利息 17,297,023.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 22,083,718.79 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业纯债一年定开债券 A 兴业纯债一年定开债券 C 报告期期初基金份额总额 599,997,315.70 2,745.09 报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 599,997,315.70 2,745.09 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20191001 -2019123 1 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 33.33% 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 11 2 20191001 -2019123 1 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 33.33% 3 20191001 -2019123 1 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 33.33% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入、保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金于2019年12月17日起至 2020年1月13日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，对《关于兴业纯债一年定期开 放债券型证券投资基金转型为兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金有关事项的 议案》进行表决，2020年1月14日持有人大会决议生效，兴业纯债一年定期开放债券型 证券投资基金将于2020年2月19日转型为兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 12 兴业基金管理有限公司 2020年01月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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