最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1779851 | ||||||||
| 基金代码 | 005710 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年01月18日 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月14日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业嘉润3个月定开债券发起式 基金主代码 005710 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月08日 报告期末基金份额总额 3,941,244,480.21份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通 过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比 较基准的收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策 略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过 对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政 策及资金供需情况的研究，把握大类资产的预 期收益率、利差水平、风险水平，在有效控制 风险的基础上，动态调整基金大类资产的投资 比例，力争为基金资产获取稳健回报。同时综 合运用久期策略、信用债券投资策略、类属配 置策略、个券选择策略、杠杆投资策略、资产 支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 3 略、证券公司短期公司债券投资策略。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放 期流动性的需求。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较 低风险的基金品种，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年10月01日 - 2019年12月31日） 1.本期已实现收益 27,260,815.48 2.本期利润 35,083,419.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0112 4.期末基金资产净值 3,994,852,304.51 5.期末基金份额净值 1.0136 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①-③ ②-④ 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 4 ③ 标准差 ④ 过去三个月 1.04% 0.05% 0.61% 0.04% 0.43% 0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 徐青 基金经理 2018- 03-08 - 8 年 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 011年7月至2014年1月，在 华泰证券股份有限公司研 究所担任债券研究员，从 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 5 事债券研究工作；2014年2 月至2016年8月，在国联安 基金管理有限公司债券组 合管理部从事债券投资研 究工作，期间担任债券研 究员和基金经理助理，其 中2015年5月至2016年8月 担任国联安德盛增利证券 投资基金的基金经理助 理，2015年5月至2015年1 2月担任国联安中债信用 债指数增强型发起式证券 投资基金的基金经理助 理，2016年3月至2016年8 月担任国联安安稳保本混 合型证券投资基金的基金 经理助理。2016年9月加入 兴业基金管理有限公司， 现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年四季度，政策的相机抉择不仅让今年宏观基本面的波动幅度变小，而且也增 加了市场的扰动因素。相对应的，债券市场的交易模式也从趋势变成了预期差。实际运 作中，产品基于相对较大的期限利差以中等久期优质信用债作为底仓，并结合基本面的 演绎进行长端利率的波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业嘉润3个月定开债券发起式基金份额净值为1.0136元，本报告期 内，基金份额净值增长率为1.04%，同期业绩比较基准收益率为0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适 用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。基金合同生效三 年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，连续20个工作日出现基金 份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在 定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，在履行适当程序后，本基金合 同应当终止并进入基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大会审议。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,023,491,900.00 97.99 其中：债券 4,023,491,900.00 97.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 9,819,498.34 0.24 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 7 计 8 其他资产 72,844,667.76 1.77 9 合计 4,106,156,066.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,441,326,900.00 86.14 其中：政策性金融债 2,640,714,900.00 66.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 582,165,000.00 14.57 9 其他 - - 10 合计 4,023,491,900.00 100.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 190305 19进出05 6,100,00 0 610,671,00 0.00 15.29 2 180211 18国开11 5,800,00 0 593,108,00 0.00 14.85 3 190303 19进出03 5,700,00 0 570,684,00 0.00 14.29 4 180313 18进出13 3,000,00 304,920,00 7.63 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 8 0 0.00 5 192800 5 19浦发银行小 微债01 2,000,00 0 202,400,00 0.00 5.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除19浦发银行小微债01（证券代码1928005）、 15交通银行债（证券代码1528010）、19北京银行CD129（证券代码111912129）、19民 生银行CD195（证券代码111915195）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查， 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 一是19浦发银行小微债01（证券代码1928005）： 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 9 2019年6月26日，浦发银行昆明分行受到中国银保监会云南监管局处罚，罚款270 万元，没收违法所得7.296万元。违法违规事实包括：违规通过存贷易业务进行返利吸 存;借助第三方网络借贷平台，违规吸收存款及收取中间业务费用；个人消费贷款流入 房市、股市；对贷款用途审查监控不力，流动资金贷款回流借款人，挪作他用；违规为 土地储备提供融资；要求和接受地方政府担保承诺，通过经营性物业贷款渠道增加地方 政府隐性债务。 二是15交通银行债（证券代码1528010）： 2019年1月25日，交通银行四川省分行受到中国银保监会四川监管局处罚，罚款830 万元。违法违规事实包括：高管及员工监督管理、印章管理、视频监控管理不到位，个 人贷款管理不力，严重违反审慎经营规则。 三是19北京银行CD129（证券代码111912129）： 2019年9月11日，北京银行因违规经营受到北京银保监局罚款、责令改正。2019年9 月25日，北京银行受到北京银保监局处罚100万元，违法违规事实包括：员工大额消费 贷款违规行为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第 三方金融机构信用担保。2019年10月8日，北京银行因未依法履行职责受到北京银保监 局罚款、责令改正。 四是19民生银行CD195（证券代码111915195）： 2019年6月6日，民生银行太原分行受到山西银保监局处罚，罚款480万元。违法违 规事实包括：贷款用途不合规，理财业务不规范，不按要求报送报表报告等资料。 2019年4月10日，民生银行石家庄分行受到河北银保监局处罚，罚款220万元。违法 违规事实包括：贷款风险分类不准确；票据业务内部控制存在严重问题；违规为非标准 化债权资产提供隐性担保；化整为零违规处置不良资产；贷后管理不到位；办理无真实 贸易背景的银行承兑汇票。 2019年4月2日，民生银行受到中国银保监会大连监管局处罚，罚款100万元。违法 违规事实包括：贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量；贴现资金回流作银行 承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票。 本基金管理人的研究部门对浦发银行、交通银行、北京银行、民生银行保持了及时 的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,232.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 10 4 应收利息 72,829,435.01 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 72,844,667.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,950,656,070.11 报告期期间基金总申购份额 990,588,410.10 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,941,244,480.21 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.25 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 11 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,00 0.00 0.25% 10,000,00 0.00 0.25% 三年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,00 0.00 0.25% 10,000,00 0.00 0.25% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20191001 -2019123 1 2,499,999,000.00 0.00 0.00 2,499,999,000. 00 63.43% 2 20191216 -2019123 1 0.00 990,588,410.10 0.00 990,588,410.10 25.13% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 兴业嘉润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 12 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注 册的文件 （二）《兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 10.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2020年01月18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |