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| 中金绝对收益混合(001059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1779581 | ||||||||
| 基金代码 | 001059 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 18日 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 2 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金绝对收益 基金主代码 001059 交易代码 001059 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2015年 4月 21日 报告期末基金份额总额 361,501,188.94份 投资目标 本基金灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系 统性风险，寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现 超越业绩比较基准的绝对收益。 投资策略 本基金采用市场中性策略为主的多种绝对收益策略 剥离系统风险，力争实现基金资产长期稳定的绝对回 报。其中，市场中性策略包括量化选股策略和期货对 冲策略两大策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率。 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过多种绝对收益策略 剥离本基金的系统性风险，实现基金资产的保值增 值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期 风险较小。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 3 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 7,924,840.09 2.本期利润 3,695,273.78 3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 4.期末基金资产净值 378,304,601.92 5.期末基金份额净值 1.046 注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.77% 0.16% 0.35% 0.00% 0.42% 0.16% 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 4 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 5 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱宝臣 本基金基 金经理 2019年 2月 18日 - 12年 朱宝臣先生，理学硕 士。历任中国国际金 融股份有限公司资产 管理部投资经理、量 化投资总监。2017 年 10 月加入中金基金管 理有限公司，现任量 化投资团队负责人。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险， 寻求基金资产的长期稳健增值，以期实现超越业绩比较基准的绝对收益，无损害基金份额持有人 利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 6 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金采用多种策略灵活配置，包括对冲策略、债券策略和股票多头策略等。 2019年第四季度获取了正收益。我们会继续改进和开发策略，力争更好的表现。 2019年底，中国经济平稳收官，A股市场主要指数再度上涨。12月全国制造业 PMI为 50.2%， 与 11月持平，维持在年内次高点。12月新订单指数微降至 51.2%，维持在线上并仍处年内高位， 指向内需仍较平稳，12月新出口订单指数反弹至 50.3%，创 18年 6月以来新高，外需有所走强。 价格回升，库存去化。总的来看，12月制造业 PMI高位持平，延续了 11月以来的扩张态势，且 供需两端均较活跃，特别是外需和生产指标表现突出；四季度 PMI均值也要高于二季度和三季度 水平。全球不确定性高位回落，中美贸易摩擦阶段性缓和，第一阶段经贸协议文本达成一致。全 球经济增长边际企稳，PMI数据开始有所好转，市场预期 2020年一季度经济或有弱复苏。 展望 2020年，预计国内经济增速窄幅波动，大幅回升或者回落的可能性较小，全年实际 GDP 增速稳定在 6.0%左右，名义 GDP回升至 8%。2019年第四季度开始的阶段性企稳延续至年中，下 半年小幅回落的概率较大。货币政策显著收紧和大幅宽松的概率较小。基本面企稳和 CPI快速上 升制约了货币政策在总量层面进一步宽松的空间，预计 2020年的降准幅度小于过去两年，银行间 流动性也难进一步宽松。中美在贸易层面有望处于缓和期，特朗普在大选年有改善经济的主观诉 求，贸易摩擦升级的可能性较小。但是 7月民主党初选结束前后，大选形势将逐渐明朗，无论竞 争对手是否有威胁，特朗普对中国的态度和策略都有可能转变，叠加第一阶段协议执行效果和第 二阶段协议谈判进程未知，下半年中美关系的不确定性升高。就目前来看，降准符合预期，有助 于维持年初流动性，表明政策维稳态度，提升风险偏好；预计 1月份公布的年报预告整体良好； 注册制加速落地，利率市场化推进，中长期利好 A股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.046元；本报告期基金份额净值增长率为 0.77%，业绩 比较基准收益率为 0.35%。 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 7 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 237,861,136.44 62.49 其中：股票 237,861,136.44 62.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,109,994.50 18.42 其中：债券 70,109,994.50 18.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 47,520,617.37 12.49 8 其他资产 25,129,479.01 6.60 9 合计 380,621,227.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 2,527,029.00 0.67 B 采矿业 9,016,419.42 2.38 C 制造业 112,767,471.32 29.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 9,043,548.64 2.39 E 建筑业 6,401,977.63 1.69 F 批发和零售业 8,724,242.75 2.31 G 交通运输、仓储和邮政业 8,596,849.20 2.27 H 住宿和餐饮业 - - 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 8 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,556,440.90 4.64 J 金融业 36,093,307.80 9.54 K 房地产业 13,081,503.78 3.46 L 租赁和商务服务业 4,537,328.60 1.20 M 科学研究和技术服务业 520,725.04 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 1,796,000.04 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,396,643.00 0.37 Q 卫生和社会工作 2,304,610.00 0.61 R 文化、体育和娱乐业 2,062,244.70 0.55 S 综合 1,434,794.62 0.38 合计 237,861,136.44 62.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 75,000 6,409,500.00 1.69 2 600276 恒瑞医药 33,000 2,888,160.00 0.76 3 600519 贵州茅台 2,400 2,839,200.00 0.75 4 600887 伊利股份 90,400 2,796,976.00 0.74 5 601166 兴业银行 136,200 2,696,760.00 0.71 6 600585 海螺水泥 43,900 2,405,720.00 0.64 7 002415 海康威视 64,100 2,098,634.00 0.55 8 601668 中国建筑 370,300 2,081,086.00 0.55 9 600643 爱建集团 206,500 1,982,400.00 0.52 10 600016 民生银行 303,400 1,914,454.00 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 36,713,132.00 9.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,112,180.00 0.56 其中：政策性金融债 2,112,180.00 0.56 4 企业债券 201.40 0.00 5 企业短期融资券 - - 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 9 页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 31,284,481.10 8.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,109,994.50 18.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 019547 16国债 19 395,400 36,693,120.00 9.70 2 132007 16凤凰 EB 69,960 7,037,976.00 1.86 3 132013 17宝武 EB 69,490 7,035,167.60 1.86 4 132015 18中油 EB 57,660 5,717,565.60 1.51 5 132018 G三峡 EB1 49,000 5,452,230.00 1.44 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末，本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买 /卖） 合约市值（元） 公允价值变动 （元） 风险说明 IC2001 中证500期 货 2001 合 约 -114 -120,083,040.00 -6,600,885.00 - IF2001 沪深300期 货 2001 合 约 -73 -89,899,500.00 -1,740,000.00 - 公允价值变动总额合计（元） -8,340,885.00 股指期货投资本期收益（元） 1,137,905.00 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 10 页 股指期货投资本期公允价值变动（元） -15,742,545.00 注：本期股指期货投资本期收益为未扣手续费收益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲，并通过量化模型， 寻找最优的股指期货 对冲工具构建整个组合，从而剥离现货组合的系统性风险， 仅保留现货组合相对于期货组合的超 额收益，力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末，本基金无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末，本基金无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末，本基金无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除上海浦东发展银行股份有限公司（浦发转 债）外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 2019年 10月 12日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2019〕 7号），对上海浦东发展银行股份有限公司授信业务及整改情况严重失察、重大审计发现未向监管 部门报告、轮岗制度执行不力等违法违规事实进行处罚。 本基金采用量化对冲的投资策略，由于有套保的限制很大一部分仓位集中于沪深 300 成分股 内，而银行业在沪深 300 指数中占很大权重，所以不可避免的选入多家银行，同时我们认为浦发 银行所受处罚并未对其投资价值产生实质性的负面影响，所以依然按照模型选股的结果而没有进 行专门的减仓操作。 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,534,894.91 2 应收证券清算款 970,010.00 3 应收股利 - 4 应收利息 624,574.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,129,479.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132007 16凤凰 EB 7,037,976.00 1.86 2 132013 17宝武 EB 7,035,167.60 1.86 3 132015 18中油 EB 5,717,565.60 1.51 4 110053 苏银转债 874,555.50 0.23 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 459,253,566.39 报告期期间基金总申购份额 386,402.82 减:报告期期间基金总赎回份额 98,138,780.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 361,501,188.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,897,159.65 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 4,897,159.65 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2019年 10月 11日 4,897,159.65 5,104,545.17 0.06% 合计 4,897,159.65 5,104,545.17 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金已成立满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份额 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金绝对收益 2019年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件 2、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 3、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 4、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项 公告 8、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费 后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2020年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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