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| 易方达月月利理财债券B(11005D) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1779232 | ||||||||
| 基金代码 | 11005D | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达月月利理财债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月十八日 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2页共 19页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达月月利理财债券 基金主代码 110050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 11月 26日 报告期末基金份额总额 15,048,433,042.29份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追求基金资 产的稳定增值。 投资策略 本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类要素，对固定收 益产品的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置。具体来 看，本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断是否存在利 差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。在充分考虑组合流动性 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页共 19页 管理需要的前提下，配置协议存款。对国内、国外经济趋势进行 分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债 券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益 和风险，并据此调整债券组合的平均久期。 业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，其风险和预期收益水 平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达月月利理财 债券 A 易方达月月利理财 债券 B 易方达月月利理财 债券 C 下属分级基金的交易代 码 110050 110051 005101 报告期末下属分级基金 的份额总额 198,745,751.58份 14,844,670,060.17份 5,017,230.54份 注：自 2017 年 8 月 29 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 8月 30日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 易方达月月利理财债 券 A 易方达月月利 理财债券 B 易方达月月利 理财债券 C 1.本期已实现收益 1,137,145.63 129,378,552.19 30,217.63 2.本期利润 1,137,145.63 129,378,552.19 30,217.63 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页共 19页 3.期末基金资产净值 198,745,751.58 14,844,670,060. 17 5,017,230.54 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按运作期结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达月月利理财债券 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6066% 0.0003% 0.3450% 0.0000% 0.2616% 0.0003% 易方达月月利理财债券 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6800% 0.0003% 0.3450% 0.0000% 0.3350% 0.0003% 易方达月月利理财债券 C 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 0.6698% 0.0003% 0.3450% 0.0000% 0.3248% 0.0003% 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页共 19页 月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达月月利理财债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达月月利理财债券 A （2012年 11月 26日至 2019年 12月 31日） 易方达月月利理财债券 B （2012年 11月 26日至 2019年 12月 31日） 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页共 19页 易方达月月利理财债券 C （2017年 8月 30日至 2019年 12月 31日） 注：1.自 2017年 8月 29日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页共 19页 年 8月 30日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 32.8521%，B类基金份 额净值收益率为 35.3081%，同期业绩比较基准收益率为 9.7200%。C类基金份额净值收 益率为 8.5914%，同期业绩比较基准收益率为 3.2025%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理、易方 达掌柜季季盈理财债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达易理财货币 市场基金的基金经理、易 方达现金增利货币市场 基金的基金经理、易方达 天天增利货币市场基金 的基金经理、易方达天天 理财货币市场基金的基 金经理、易方达天天发货 币市场基金的基金经理、 易方达龙宝货币市场基 金的基金经理、易方达货 币市场基金的基金经理、 易方达财富快线货币市 场基金的基金经理、易方 达保证金收益货币市场 基金的基金经理、易方达 安瑞短债债券型证券投 资基金的基金经理、易方 达恒安定期开放债券型 发起式证券投资基金的 基金经理助理 2012- 11-26 - 10年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司交易管理部交易员， 易方达基金管理有限公司 集中交易室债券交易员、固 定收益部基金经理助理、易 方达双月利理财债券型证 券投资基金基金经理、易方 达新鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理。 梁 莹 本基金的基金经理、易方 达掌柜季季盈理财债券 2014- 09-24 - 9年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任招商证券股份有 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页共 19页 型证券投资基金的基金 经理、易方达增金宝货币 市场基金的基金经理、易 方达现金增利货币市场 基金的基金经理、易方达 天天增利货币市场基金 的基金经理、易方达龙宝 货币市场基金的基金经 理、易方达财富快线货币 市场基金的基金经理、易 方达保证金收益货币市 场基金的基金经理、易方 达安悦超短债债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达货币市场基金的 基金经理助理、易方达易 理财货币市场基金的基 金经理助理、易方达天天 理财货币市场基金的基 金经理助理、投资经理 限公司债券销售交易部交 易员，易方达基金管理有限 公司固定收益交易员、易方 达保证金收益货币市场基 金基金经理助理、易方达双 月利理财债券型证券投资 基金基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根 据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页共 19页 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投 资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 28 次，其中 27 次为指数 量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1 次为不同基金经理管理的 基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度，货币市场整体维持平稳，资金利率窄幅波动，债券市场呈现先跌后 涨再震荡的走势。经济基本面、通胀走势、货币政策是驱动债券市场和货币市场收益率 变化的核心因素。10月，经济数据呈现积极好转迹象，当月工业增加值增速回升至 5.8%， 社会零售总额增速也有所恢复，与此同时，通胀水平居高不下，债券市场长端收益率震 荡上行。11 月，经济数据转而回落，工业增加值单月增速降低至 4.7%，基建投资增速 的超预期下降使得固定资产投资也出现了较大幅度的下行，经济运行整体呈现出较大下 行压力。在这样的背景下，人民银行相继下调了MLF利率及公开市场 7天逆回购利率， 债券市场收益率转而下行。12 月，工业增加值数据同比增长 6.2%，大幅高于市场预期 的 5.2%，月度环比由-3.5%回升至 21.6%，季度环比由 5.3%升至 12.4%，边际改善显著。 同时，随着中美就第一阶段经贸协议达成一致，市场机构对年后经济数据好转又重提信 心，债市收益率一度小幅走高。但由于市场机构配置需求仍然旺盛，且年末银行间流动 性保持充裕状态，债券市场随后进入震荡模式。总体来看，2019年四季度，债券市场收 益率呈现先跌后涨再震荡的走势，货币市场利率维持整体平稳，短期理财基金收益率维 持稳定。 操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款为主要配置资产，保持适中的剩余 期限和杠杆率。总体来看，组合在四季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页共 19页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.6066%；B类基金份额净值收益率 为 0.6800%；C类基金份额净值收益率为 0.6698%；同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 10,471,720,734.94 66.22 其中：债券 10,471,720,734.94 66.22 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,291,405,308.09 33.46 4 其他资产 50,010,534.60 0.32 5 合计 15,813,136,577.63 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 17.21 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 740,016,489.97 4.92 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页共 19页 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%”，本报告期内本基金未发生超标情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 122 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 130 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 94 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天”，本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 150天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 0.21 4.92 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 11.46 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 42.99 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页共 19页 浮动利率债 4 90天（含）—120天 13.35 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 36.73 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 104.75 4.92 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金属于理财债券型基金，不适用本项目。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 870,616,836.76 5.79 其中：政策性金融债 780,230,032.63 5.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 49,937,860.24 0.33 6 中期票据 151,319,166.31 1.01 7 同业存单 9,399,846,871.63 62.46 8 其他 - - 9 合计 10,471,720,734.94 69.59 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页共 19页 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 111909399 19浦发银行 CD399 10,000,000 996,933,871.37 6.62 2 111988349 19上海农商银行 CD086 5,000,000 496,941,248.18 3.30 3 111906093 19交通银行 CD093 5,000,000 496,862,827.33 3.30 4 111908032 19中信银行 CD032 5,000,000 496,835,640.77 3.30 5 111905111 19建设银行 CD111 5,000,000 490,464,449.55 3.26 6 111906262 19交通银行 CD262 5,000,000 486,832,965.56 3.24 7 111906095 19交通银行 CD095 4,000,000 397,299,982.25 2.64 8 111912029 19北京银行 CD029 4,000,000 397,022,964.22 2.64 9 111910164 19兴业银行 CD164 4,000,000 396,392,071.92 2.63 10 111922017 19邮储银行 CD017 4,000,000 391,743,517.57 2.60 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0545% 报告期内偏离度的最低值 -0.0210% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0103% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14页共 19页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.219上海农商银行 CD086（代码：111988349）是易方达月月利理财债券型证券投资 基金的前十大持仓证券。2019年 5月 7日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对 上海农商银行作出“责令改正，并处罚款 50万元”的行政处罚，违法违规事由： 2017年 5月，该行对某同业资金投前调查不尽职，严重违反审慎经营规则。2019年 5月 7日， 中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海农商银行作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚，违法违规事由：2017年 12月至 2018 年 3月期间，该行发放某政府 融资平台公司贷款时，未按商业化原则审慎评估项目还款来源。2019年 5月 7日，中国 银行保险监督管理委员会上海监管局对上海农商银行作出“责令改正，并处罚款 50万元” 的行政处罚，违法违规事由：2017年 12月和 2018年 3月，该行向某地方融资平台发放 无对应项目的流动资金贷款。2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管 局对上海农商银行作出“责令改正，并处罚款 20万元”的行政处罚，违法违规事由：2017 年 1月，该行在为某申请人办理信用卡业务时，对申请人收入核定严重不审慎。 19中信银行 CD032（代码：111908032）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前 十大持仓证券。2019年 7月 3日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限 公司的如下违法违规行为，作出“没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万元，合计 2223.6677 万元”的行政处罚决定：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）错报、 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 15页共 19页 漏报银行业监管统计资料；（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;（四） 信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标准将多 家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实;（六）向关系人发放信用贷款、向关系 人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;（七）重大关联交易未按规定审查 审批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;（九）以流动资 金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目; （十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二）购买非 保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定计提资 产支持证券业务的风险加权资产。 19 建设银行 CD111（代码：111905111）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前 十大持仓证券。2019年 5月 7日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国建 设银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 50万元” 的行政处罚决定：2016年至 2017 年 6月间部分信用卡资金违规用于非消费领域。2019 年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国建设银行股份有限公司 信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30万元”的行政处罚决定：1、 2017年 5月在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度；2、2017年 9月、10月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职。2019年 12月 27日，中国银 行保险监督管理委员会对中国建设银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 80 万元”的行政处罚决定：1、用于风险缓释的保证金管理存在漏洞；2、国别风险管理不 完善。 19 交通银行 CD093（代码：111906093）、19 交通银行 CD095（代码：111906095）、19 交通银行 CD262（代码：111906262）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前十 大持仓证券。2019年 7月 25日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行 股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“处以责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定：2017年 6月至 10月期间在办理部分客户信用卡业务时未遵守总 授信额度管理制度。2019年 12月 27日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份 有限公司如下违法违规行为作出“罚款 150万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、 总行对分支机构管控不力承担管理责任。 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 16页共 19页 19邮储银行 CD017（代码：111922017）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前 十大持仓证券。2019年 7月 3日，中国银行保险监督管理委员会对中国邮政储蓄银行股 份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 140 万元的决定：1、未按要求对代理营业机 构进行考核；2、劳务派遣工违规担任综合柜员；3、员工信息管理不到位；4、未按规 定开展审计工作。 19兴业银行 CD164（代码：111910164）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前 十大持仓证券。2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银 行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 40 万元的行 政处罚决定：1、2016年 1月至 2018年 1月在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授 信额度管理制度；2、2016年至 2018年 8月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽 职。 19浦发银行 CD399（代码：111909399）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前 十大持仓证券。2019年 6月 24日，中国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行 股份有限公司关于以下违法违规事实：（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察； （二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力，处以罚款 130 万元 人民币。2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银 行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的 行政处罚决定：2015年至 2018 年 6月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，对申 请人收入核定严重不审慎。2019年 12 月 3日中国银行保险监督管理委员会上海监管局 对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违 反审慎经营规则的违法违规事实，作出“责令改正，并处罚款 50万元”的行政处罚决定。 19北京银行 CD029（代码：111912029）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前 十大持仓证券。2019 年 9月 3 日，北京银保监局对北京银行作出“责令改正，并给予合 计 110 万元罚款”的行政处罚决定。违法违规事由：个人消费贷款被挪用于支付购房首 付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托通道 违规发放土地储备贷款。2019年 9月 25日，北京银保监局对北京银行作出“责令改正， 并给予合计 100 万元罚款”的行政处罚决定，违法违规事由：员工大额消费贷款违规行 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 17页共 19页 为长期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机 构信用担保。 本基金投资 19 上海农商银行 CD086、19 中信银行 CD032、19 建设银行 CD111、19 交 通银行 CD093、19 交通银行 CD095、19 交通银行 CD262、19 邮储银行 CD017、19 兴 业银行 CD164、19浦发银行 CD399、19北京银行 CD029的投资决策程序符合公司投资 制度的规定。 除19上海农商银行CD086、19中信银行CD032、19建设银行CD111、19交通银行CD093、 19 交通银行 CD095、19 交通银行 CD262、19 邮储银行 CD017、19 兴业银行 CD164、 19浦发银行 CD399、19北京银行 CD029外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 49,804,144.90 4 应收申购款 206,389.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 50,010,534.60 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达月月利理财 债券A 易方达月月利理财 债券B 易方达月月利理财 债券C 报告期期初基金份额总额 179,043,365.41 22,269,617,857.04 3,980,987.26 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 18页共 19页 报告期基金总申购份额 52,089,026.62 129,202,391.87 1,264,315.91 报告期基金总赎回份额 32,386,640.45 7,554,150,188.74 228,072.63 报告期期末基金份额总额 198,745,751.58 14,844,670,060.17 5,017,230.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2019年 10月 01日 ~2019年 12月 31 日 8,557,358, 726.67 49,750,57 3.04 2,000,000, 000.00 6,607,109,2 99.71 43.91 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求， 资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式产品等条件，本基金将在《资管 新规》规定的过渡期结束前（即 2020 年 12 月 31 日前）进行整改规范，请投资者关注 相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 19页共 19页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达月月利理财债券型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达月月利理财债券型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年一月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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