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| 国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1778733 | ||||||||
| 基金代码 | 007011 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 18日 国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保中债 1-3年国开债指数 交易代码 007010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 3月 6日 报告期末基金份额总额 15,343,759,906.16份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指 数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法投资 于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选 择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产 组合，以实现对标指数有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规 则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述 范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较准为“中债-1-3年国开行债券指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税后）×5% ” 风险收益特征 本基金为债券型指数基金，其预期风险和收益低于股票型基金、 混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保中债 1-3年国开债指数 A 国寿安保中债 1-3年国开债指 数 C 下属分级基金的交易代码 007010 007011 国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 报告期末下属分级基金的 份额总额 15,343,541,569.20份 218,336.96份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 国寿安保中债 1-3年国开债 指数 A 国寿安保中债 1-3年国开债 指数 C 1．本期已实现收益 124,276,675.69 2,237.44 2．本期利润 158,402,890.03 2,729.61 3．加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0110 4．期末基金资产净值 15,599,557,931.16 222,555.10 5．期末基金份额净值 1.0167 1.0193 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保中债 1-3年国开债指数 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.15% 0.03% 1.07% 0.03% 0.08% 0.00% 国寿安保中债 1-3年国开债指数 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.12% 0.03% 1.07% 0.03% 0.05% 0.00% 国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本基金基金合同生效日为 2019年 3月 06日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2019年 3月 06日至 2019 年 12月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陶尹斌 基金经 理 2019 年 3 月 6日 - 6年 硕士研究生。曾任中国人寿 资产管理有限公司研究员， 兴全基金管理有限公司研 究员、投资经理助理、投资 经理，现任国寿安保基金管 理有限公司国寿安保泰和 纯债债券型证券投资基金、 国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 国寿安保中债 1-3 年国开 行债券指数型证券投资基 金、国寿安保泰荣纯债债券 型证券投资基金、国寿安保 泰恒纯债债券型证券投资 基金、国寿安保泰弘纯债债 券型证券投资基金、国寿安 保尊益信用纯债债券型证 券投资基金、国寿安保尊裕 优化回报债券型证券投资 基金和国寿安保泰瑞纯债 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保中债 1-3年 国开行债券指数型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守 信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债券市场走势基本符合上一报告期的判断，市场呈现出震荡行情，并且波 动性显著增大。10月投资者对猪肉价格快速上涨带来的通胀担忧进一步加剧，使得债 券市场出现年内第二大幅度的调整，但 11月央行向市场传递出的货币政策信号并未 国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 受到短期通胀上行的扰动，数量型和价格型工具并用，小幅调降公开市场操作利率并 继续引导资金利率低位运行，市场应声小幅回暖。临近年底，央行进一步的提前向市 场注入跨年资金，资金面进一步宽松，短端收益率随之大幅下行，但中长端品种在市 场逐渐打入经济短期企稳、通胀高位徘徊预期后走势较为纠结，整体波动较小。从曲 线和品种结构来看，在资金面宽松、基本面预期企稳的共同作用下，曲线呈现明显的 陡峭化形态，同时由于回购利率低位、套息空间丰厚，信用债杠杆套息的策略仍较为 有效，信用利差继续维持低位。 展望明年一季度，市场的主基调并未发现显著变化，整体仍处于牛市尾部的震荡 行情之中，并且由于经济数据相对真空，市场关注点将逐渐切换至以金融数据为代表 的宽信用政策效果，并且交易其中的预期差机会。货币政策料将维持中性宽松以确保 地方债的平稳发行，基本面企稳的预期尚难证伪，预计曲线仍将维持较陡形态，信用 利差短期仍将保持低位。 下阶段，本基金将继续严格执行抽样复制的策略，确保对指数的复制和久期的跟 踪，同时继续优化已有并拓展新的增强策略，寻找收益率曲线和个券当中的结构性机 会，进一步增厚投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保中债 1-3年国开债指数 A基金份额净值为 1.0167元， 本报告期基金份额净值增长率为 1.15%；截至本报告期末国寿安保中债 1-3年国开债 指数 C基金份额净值为 1.0193元，本报告期基金份额净值增长率为 1.12%；同期业绩 比较基准收益率为 1.07%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,358,869,500.00 76.71 国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 其中：债券 14,358,869,500.00 76.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,403,912,985.87 7.50 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,602,137,562.11 13.90 8 其他资产 352,385,529.91 1.88 9 合计 18,717,305,577.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.1 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,358,869,500.00 92.05 其中：政策性金融债 14,358,869,500.00 92.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,358,869,500.00 92.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180208 18国开 08 24,200,000 2,463,560,000.00 15.79 2 180212 18国开 12 18,800,000 1,908,764,000.00 12.24 3 190202 19国开 02 15,550,000 1,562,308,500.00 10.01 4 160206 16国开 06 14,600,000 1,465,548,000.00 9.39 5 180203 18国开 03 13,000,000 1,329,770,000.00 8.52 国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发生主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,489.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 352,375,542.43 5 应收申购款 5,498.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 352,385,529.91 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保中债1-3年国开债 指数 A 国寿安保中债 1-3年国 开债指数 C 报告期期初基金份额总额 13,286,923,708.42 276,953.76 报告期期间基金总申购份额 3,556,722,073.78 11,885.65 减:报告期期间基金总赎回份额 1,500,104,213.00 70,502.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,343,541,569.20 218,336.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期未投资本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期末未投资本基金 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占比 机 构 1 20191001~20191224 3,000,133,000.00 - - 3,000,133,000.00 19.55% 2 20191001~20191231 3,482,139,568.50 886,698,522.17 - 4,368,838,090.67 28.47% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险并 导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 国寿安保中债 1-3年国开债指数 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资 者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金募集 的文件 9.1.2 国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金合同 9.1.3 《国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保中债 1-3年国开行债券指数型证券投资基金在指定媒体 上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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