最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保安丰纯债债券(006599) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1778727 | ||||||||
| 基金代码 | 006599 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 18日 国寿安保安丰纯债债券 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1 月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保安丰纯债债券 交易代码 006599 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 29日 报告期末基金份额总额 4,631,681,197.89份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准 的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析 以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略， 主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、 个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段， 对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极 调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收 益/风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 国寿安保安丰纯债债券 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 27,977,654.79 2.本期利润 39,184,411.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0111 4.期末基金资产净值 4,745,941,401.95 5.期末基金份额净值 1.0247 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.05% 0.03% 0.61% 0.04% 0.44% -0.01% 国寿安保安丰纯债债券 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同于 2018年 11月 29日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李一鸣 基金经理 2018 年 11 月 29日 - 11年 曾任中银国际定息收益部研究员、 中信证券固定收益部研究员，2013 年 11月加入国寿安保基金任基金 经理助理，现任国寿安保尊利增强 回报债券型证券投资基金、国寿安 保安康纯债债券型证券投资基金、 国寿安保安丰纯债债券 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 10 页 国寿安保安享纯债债券型证券投 资基金、国寿安保稳嘉混合型证券 投资基金、国寿安保安丰纯债债券 型证券投资基金及国寿安保稳寿 混合型证券投资基金基金经理。 黄力 基金经理 2018 年 12 月 4日 - 9年 黄力先生，硕士，中国籍。曾任中 国人寿资产管理有限公司投资经 理助理；现任国寿安保增金宝货币 市场基金、国寿安保安裕纯债半年 定期开放债券型发起式证券投资 基金、国寿安保安丰纯债债券型证 券投资基金、国寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、国寿安保尊荣中短债债 券型证券投资基金、国寿安保泰和 纯债债券型证券投资基金、国寿安 保泰恒纯债债券型证券投资基金 和国寿安保尊耀纯债债券型证券 投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保安丰纯债债 券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责 的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 国寿安保安丰纯债债券 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 10 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度，受全球央行先后重启宽松货币政策影响，全球经济动能有所恢复， 欧美等发达经济体增长出现触底反弹迹象，制造业悲观预期有所修复，全球风险偏好 抬升。国内经济增长动能同样有所恢复，房地产销售保持韧性，前期陆续出台的逆周 期调控政策逐渐显露效果，货币信贷增速保持平稳的同时也有结构好转。尽管猪肉价 格在 10月份大幅上涨，但稳价格措施及时出台，居民通胀预期保持稳定。总体而言， 四季度金融市场对经济增长的预期较三季度有较为明显的改观。 政策方面，货币政策保持灵活适度，相机抉择的灵活性明显提高。央行于 11月 先后降低 MLF利率和 OMO利率 5bp，稳定市场预期，年末加大跨年资金投放力度，对 资金面的呵护维护程度也略超预期。 四季度国内债券市场总体呈现震荡走势，10月份受宏观数据好转及猪肉价格大幅 上涨带动通胀预期升温的影响，债券收益率明显上行；随后在猪肉价格回落、央行宽 松政策及旺盛的配置需求的带动下，债券收益率再度回落。 投资运作方面，本基金在报告期内以中短端利率债为主要持仓品种，以中短期利 率债为主要持仓品种，并对中长期利率债进行波段交易以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0247元；本报告期基金份额净值增长率为 1.05%，业绩比较基准收益率为 0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,645,983,000.00 97.86 其中：债券 4,645,983,000.00 97.86 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 国寿安保安丰纯债债券 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 10 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,323,218.92 0.13 8 其他资产 95,161,193.10 2.00 9 合计 4,747,467,412.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,645,983,000.00 97.89 其中：政策性金融债 4,645,983,000.00 97.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,645,983,000.00 97.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 050223 05国开 23 5,000,000 505,100,000.00 10.64 2 160206 16国开 06 5,000,000 501,900,000.00 10.58 3 190208 19国开 08 2,700,000 271,620,000.00 5.72 4 170412 17农发 12 2,300,000 237,682,000.00 5.01 5 180203 18国开 03 2,300,000 235,267,000.00 4.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国寿安保安丰纯债债券 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 10 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 95,161,193.10 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 95,161,193.10 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,458,091,970.67 报告期期间基金总申购份额 1,369,956,743.21 国寿安保安丰纯债债券 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 10 页 减:报告期期间基金总赎回份额 196,367,515.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,631,681,197.89 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20191001~20191231 931,676,800.81 - - 931,676,800.81 20.12% 2 20191127~20191211 655,549,230.48 - - 655,549,230.48 14.15% 3 20191223~20191231 - 978,472,602.74 - 978,472,602.74 21.13% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险， 并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运 作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资 者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保安丰纯债债券 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 10 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各 项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020年 1月 18日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |