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| 国寿安保尊益信用纯债债券(000931) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1778684 | ||||||||
| 基金代码 | 000931 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 18日 国寿安保尊益信用纯债债券 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1 月 17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊益信用纯债债券 交易代码 000931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 5日 报告期末基金份额总额 640,075,829.44份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要 配置公司债券、企业债券等固定收益类金融工具，追求资产的长 期稳定增值，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析 以及对宏观经济的动态跟踪，采用主动性投资策略，主要包括： 类属资产配置策略、信用债投资策略、期限结构策略、久期调整 策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中 小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益 率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收 益/中低预期风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 注：本基金于 2019年 6月 5日由原国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 转型而来。 国寿安保尊益信用纯债债券 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 10 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 9,596,120.41 2.本期利润 12,634,177.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0062 4.期末基金资产净值 649,237,799.78 5.期末基金份额净值 1.0143 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.69% 0.02% 0.61% 0.04% 0.08% -0.02% 国寿安保尊益信用纯债债券 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 10 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2019年 6月 5日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陶尹斌 基金经理 2019 年 8 月 1日 - 6年 硕士研究生。曾任中 国人寿资产管理有限 公司研究员，兴全基 金管理有限公司研究 员、投资经理助理、 投资经理，现任国寿 国寿安保尊益信用纯债债券 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 10 页 安保基金管理有限公 司国寿安保泰和纯债 债券型证券投资基 金、国寿安保中债 1-3 年国开行债券指 数型证券投资基金、 国寿安保泰荣纯债债 券型证券投资基金、 国寿安保泰恒纯债债 券型证券投资基金、 国寿安保泰弘纯债债 券型证券投资基金、 国寿安保尊益信用纯 债债券型证券投资基 金、国寿安保尊裕优 化回报债券型证券投 资基金和国寿安保泰 瑞纯债一年定期开放 债券型发起式证券投 资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行 业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊益信用纯 债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊益信用纯债债券型证 券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则 管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 国寿安保尊益信用纯债债券 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 10 页 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，发达国家 PMI低位企稳，中美贸易摩擦有所缓和，美国进行三次预防 式降息，全球流动性保持宽松，投资者对经济的悲观预期有所缓解，金融市场风险偏 好有所回升。国内方面，受猪肉价格屡创新高影响，CPI冲高，但央行货币政策并未 受到影响，数量型和价格型工具并用，引导资金利率在年底降至 2%以下并维持多日。 四季度中央经济工作会议强调稳增长政策导向，金融数据表现尚可，主要经济数据出 现明显企稳迹象。 债券市场方面，受 CPI冲高影响出现显著调整，虽然受到货币政策超预期宽松的 正面鼓舞，收益率有所回落，但总体曲线呈现明显陡峭化趋势。同期民企的融资环境 更趋恶化，实际信用利差明显扩大。 报告期内，本基金以票息策略为主，将债券久期调整至 3年内，超配高等级信用 债，利用活跃利率债进行一定波段操作。展望后市，宽松预期已经反映充分，而工业 生产数据短期企稳并未成为市场共识，在收益率低位的情况下，预期差可能会带来市 场更大幅度的波动。本基金仍然维持中性偏谨慎的策略，力图保持稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0143元；本报告期基金份额净值增长率为 0.69%，业绩比较基准收益率为 0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 645,710,000.00 98.55 其中：债券 645,710,000.00 98.55 国寿安保尊益信用纯债债券 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 10 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,016,920.31 0.46 8 其他资产 6,477,891.75 0.99 9 合计 655,204,812.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,475,000.00 7.77 其中：政策性金融债 50,475,000.00 7.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 180,647,000.00 27.82 6 中期票据 414,588,000.00 63.86 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 645,710,000.00 99.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101755018 17河钢集 MTN011 600,000 60,948,000.00 9.39 2 041900114 19徐工 CP001 600,000 60,342,000.00 9.29 3 101751041 17汇金 MTN001 500,000 50,890,000.00 7.84 4 101758037 17粤电 MTN001 500,000 50,610,000.00 7.80 5 101751026 17天津轨交 MTN001 500,000 50,595,000.00 7.79 国寿安保尊益信用纯债债券 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 10 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,206.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,475,194.28 5 应收申购款 490.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,477,891.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限制的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保尊益信用纯债债券 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 10 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,501,533,302.36 报告期期间基金总申购份额 235,890,994.50 减:报告期期间基金总赎回份额 2,097,348,467.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 640,075,829.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20191001~20191 126,20191224~2 0191231 919,987,213.44 187,264,981.27 919,987,213.44 187,264,981.27 29.26% 2 20191001~20191 231 1,059,456,571.38 - 861,800,000.00 197,656,571.38 30.88% 3 20191224~20191 231 182,547,462.58 - - 182,547,462.58 28.52% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致 基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 国寿安保尊益信用纯债债券 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 10 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基 金募集的文件 9.1.2《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金在指定媒体上披露 的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中 心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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