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| 东吴智慧医疗混合A(002919) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1778645 | ||||||||
| 基金代码 | 002919 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月十八日 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴智慧医疗 基金主代码 002919 交易代码 002919 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 11日 报告期末基金份额总额 150,316,587.53 份 投资目标 本基金主要投资于智慧医疗主题相关股票，通过量化 选股与择时相结合的方法，在充分控制基金财产风险 和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较 基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置 原则，强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险 或损失。通过公司数量化模型，分析股票市场、债券 市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，确定 资产配置比例，并进行动态优化管理。 业绩比较基准 业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中 债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，预期风险和预期收益低于 股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 7,333,846.48 2.本期利润 4,384,225.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.0279 4.期末基金资产净值 137,295,471.30 5.期末基金份额净值 0.913 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.93% 0.73% 3.58% 0.92% -0.65% -0.19% 注：本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金业绩比较基准=65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价（总值）指数收益率 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 秦斌 基金经理 2016年10月 18日 - 10年 秦斌同志，硕士，2009 年 07 月至 2015 年 6 月就职于东吴证券股 份有限公司，历任研 究所金融工程分析 师、投资总部数量化 与衍生品交易研究 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页 员，2015 年 7 月加入 东吴基金管理有限公 司，曾任研究策划部 研究员、基金经理助 理，现任基金经理， 自 2016年 7月 7日起 担任东吴安鑫量化灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理，自 2016 年 10 月 18 日起 担任东吴智慧医疗量 化策略灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理，其中，2016 年 7月 7日至 2018年 10 月 13日担任东吴国企 改革主题灵活配置混 合型证券投资基金、 东吴安盈量化灵活配 置混合型证券投资基 金。 注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年前三季度，医药制造业利润总额同比增速达到两位数，相比制造业整体连续下滑的业 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页 绩表现而言，医药制造业显示了明显的比较优势，四季度截至 11月 20日，医药生物指数累计涨 幅超 9%，涨幅约为同期大盘的两倍。对于医药板块而言，业绩和政策是板块行情发动与否的两大 催化剂。在业绩公告期，行情的主驱动因素为业绩，医药有相对大盘较为可观的超额收益，但进 入 11月下旬之后，市场进入业绩真空期，医药板块的主驱动因素变为政策因素，而在最近几年中， 医保的控费降价的政策占据主流，医药板块相对于沪深 300 指数大概率跑输，而 2019年机构持仓 中的医药股占比接近历史高位，持仓集中度更创出历史新高，这也加剧了部分个股调整的幅度， 部分头部基金期间最大回撤超过 20%。本基金基于量化择时及类股轮换模型的结论，在 11月中旬 开始，逐步减少医药类个股的市值比例，期间基金净值最大回测 4.3%，有效控制了基金净值回撤。 本基金主题为“智慧医疗”，“智慧板块”中的类股会在医药类股调整中担当起中流砥柱的 作用。随着各基金医药股持股比例的逐步下行和政策风险的逐步释放，医药板块有望在二月份开 始逐步企稳上行，特别是 2020 年一季度业绩预期高增长的公司有望伴随业绩公告出现新一轮的上 涨。医药板块将重新进入业绩驱动模式。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.913元；本报告期基金份额净值增长率为 2.93%，业绩 比较基准收益率为 3.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 126,114,467.71 87.68 其中：股票 126,114,467.71 87.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 17,325,651.73 12.05 8 其他资产 387,696.70 0.27 9 合计 143,827,816.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,172,960.00 2.31 B 采矿业 - - C 制造业 79,119,081.25 57.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,174,634.00 1.58 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,119,849.00 4.46 J 金融业 9,151,727.98 6.67 K 房地产业 5,355,792.00 3.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,156,877.60 3.76 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 14,857,111.84 10.82 R 文化、体育和娱乐业 999,856.00 0.73 S 综合 - - 合计 126,114,467.71 91.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600276 恒瑞医药 79,800 6,984,096.00 5.09 2 300003 乐普医疗 198,800 6,576,304.00 4.79 3 000661 长春高新 13,600 6,079,200.00 4.43 4 300015 爱尔眼科 146,014 5,776,313.84 4.21 5 300760 迈瑞医疗 29,500 5,366,050.00 3.91 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页 6 603259 药明康德 55,980 5,156,877.60 3.76 7 300347 泰格医药 80,200 5,064,630.00 3.69 8 000651 格力电器 68,900 4,518,462.00 3.29 9 600519 贵州茅台 3,600 4,258,800.00 3.10 10 600436 片仔癀 38,100 4,186,047.00 3.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 378,661.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,939.75 5 应收申购款 3,095.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 387,696.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 164,021,336.69 报告期期间基金总申购份额 933,740.45 减:报告期期间基金总赎回份额 14,638,489.61 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 150,316,587.53 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2020 年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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