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| 蜂巢卓睿混合A(006857) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1778591 | ||||||||
| 基金代码 | 006857 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：蜂巢基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 18日 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 蜂巢卓睿混合 场内简称 - 基金主代码 006857 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年 1月 30日 报告期末基金份额总额 53,852,175.22份 投资目标 本基金通过积极主动的投资管理，追求基金资产 的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资 回报。 投资策略 在资产配置策略方面，本基金通过深入的基本面 研究和定量分析，基于对宏观经济运行状况、货 币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基 本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波 动性及流动性等因素的评估，合理确定本基金在 股票、债券、现金等金融工具上的投资比例。基 金的股票投资组合比例将按照沪深 300指数 PE(TTM)估值水平进行调整。 在股票投资策略方面，本基金对股票的投资采用 量化多因子 alpha选股模型，并配合事件驱动策 略进行股票的筛选。在纪律化模型约束下，紧密 跟踪策略，严格控制运作风险，并根据市场变化 趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效 性，从而取得稳定的超额收益。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 14 页 在债券投资策略方面，本基金在债券组合的具体 构造和调整上，综合运用久期管理、期限结构配 置策略、债券类别配置策略、骑乘策略等组合管 理手段进行日常管理。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×55%+中证全债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于 债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 蜂巢基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金保证人 - 下属分级基金的基金简称 蜂巢卓睿混合 A 蜂巢卓睿混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 006857 006858 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 21,204,315.52份 32,647,859.70份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型证券投 资基金，风险与收益高 于债券型基金与货币市 场基金，低于股票型基 金。 本基金为混合型证券 投资基金，风险与收 益高于债券型基金与 货币市场基金，低于 股票型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 蜂巢卓睿混合 A 蜂巢卓睿混合 C 1．本期已实现收益 -857,573.71 -1,588,863.84 2．本期利润 726,975.80 1,336,082.80 3．加权平均基金份额本期利润 0.0320 0.0320 4．期末基金资产净值 22,153,961.41 33,910,494.88 5．期末基金份额净值 1.0448 1.0387 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 蜂巢卓睿混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.50% 0.77% 4.56% 0.41% -1.06% 0.36% 蜂巢卓睿混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.38% 0.77% 4.56% 0.41% -1.18% 0.36% 注：(1)本基金成立于 2019年 1月 30日； (2)本基金业绩比较基准为：中证 800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 14 页 注：(1)本基金合同生效日为 2019年 1月 30日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2)本基金建仓期自 2019年 1月 30日至 2019年 7月 29日。根据基金合同规定，股票资产占基金 资产的比例为 0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。截至建仓期末 和本报告期末，本基金的资产配置符合基金合同的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 廖新昌 本基金 基金经 理，公司 副总经 理、投资 2019 年 1 月 30日 - 22年 廖新昌先生，硕士研究生， 特许金融分析师（CFA），20 余年投资管理经验。曾在广 发银行从事外汇、债券、衍 生产品交易和资产组合管 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 14 页 总监 理等工作，2014年 1月任广 发银行金融市场部副总经 理，2014年 12月至 2018年 4 月任广发银行资产管理部 副总经理。廖新昌先生曾担 任中国银行间市场交易商 协会注册专家、中国银行间 市场交易商协会自律处分 专家和广东省自主发债专 家顾问等社会职务。 伍舟宏 本基金 基金经 理 2019 年 1 月 30日 - 12年 伍舟宏先生，上海财经大学 金融数学与金融工程专业 博士，11年量化投资及研究 经历，具备基金从业资格。 曾先后任职申万巴黎（现 “申万菱信”）基金管理有 限公司金融工程师，华泰资 产管理有限公司高级经理， 浙商证券资产管理有限公 司量化投资部副总经理，深 圳嘉石大岩资本管理有限 公司投资管理部执行总经 理，上海必倍源资产管理有 限公司总经理兼投资总监。 注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确 定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日 期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司公平交易方面的相关制度。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行了异常交易监控与报告相关制度。本报告期内，未发现 本基金存在异常交易情况。本报告期内，本基金与基金管理人管理的所有投资组合未发生同日反 向交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自成立以来，严格按照基金合同约定制定适合本基金风险收益特征的投资策略，并根 据既定的投资策略进行投资运作。 在大类资产配置方面，本基金严格按照基金合同约定追踪沪深 300指数 PE（TTM）进行大类 资产配置。本报告期内，本基金平均权益仓位 70%左右。 在股票投资方面，本基金利用多因子量化选股模型在全市场范围内构建股票组合，本报告期 内，本基金的股票投资策略以追求低波动、低回撤为投资目标，股票投资表现持续稳健。 在固定收益投资方面，本基金主要仓位配置于同业存款和交易所回购，较低仓位配置于政策 性金融债和可转债。同时本基金积极参与可转债一级申购，为组合贡献了良好收益。 在后续基金投资运作中，基金管理人将继续严格遵守基金合同约定，首先根据大类资产配置 策略，确定权益和固收资产的配置比例，然后分别在各类别资产中利用选股模型精选股票组合， 利用久期配置策略、信用利差策略、杠杆策略进行固定收益资产的投资，追求风险调整后的收益 最大化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末蜂巢卓睿混合 A基金份额净值为 1.0448元，本报告期基金份额净值增长率为 3.50%；截至本报告期末蜂巢卓睿混合 C基金份额净值为 1.0387元，本报告期基金份额净值增长 率为 3.38%；同期业绩比较基准收益率为 4.56%。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 43,382,138.28 75.45 其中：股票 43,382,138.28 75.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 11,000,011.00 19.13 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,591,729.07 2.77 8 其他资产 1,526,331.41 2.65 9 合计 57,500,209.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 27,941,902.24 49.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 418,554.00 0.75 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,115,811.00 7.34 J 金融业 10,158,159.00 18.12 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 14 页 K 房地产业 373,288.00 0.67 L 租赁和商务服务业 367,846.00 0.66 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 43,382,138.28 77.38 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002475 立讯精密 48,300 1,762,950.00 3.14 2 601318 中国平安 15,000 1,281,900.00 2.29 3 600036 招商银行 33,600 1,262,688.00 2.25 4 300014 亿纬锂能 21,700 1,088,472.00 1.94 5 300735 光弘科技 41,300 1,077,104.00 1.92 6 601066 中信建投 35,000 1,064,000.00 1.90 7 000651 格力电器 15,400 1,009,932.00 1.80 8 300136 信维通信 21,930 995,183.40 1.78 9 600030 中信证券 38,600 976,580.00 1.74 10 601166 兴业银行 46,200 914,760.00 1.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊 情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过 多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和市场风险。基金管 理人根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 通过仓位对冲和无风险套利等操作，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产 的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内末投资国债期货，本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未进行国债期货投资。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 14 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券除招商银行（600036）、兴业银行（601166）、中信证券 （600030）、中信建投（601066）外的其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1. 招商银行（600036） 该证券发行人以及其参股控股分行在报告期内因未依法履行职责和信息披露虚假或严重误导 性陈述，多次受到监管机构的处罚。 2. 兴业银行（601166） 该证券发行人参股控股分行在报告期内因未依法履行职责和信息披露虚假或严重误导性陈 述，多次受到监管机构的处罚。 3. 中信证券（600030） 该证券发行人因未及时披露公司重大事项、未依法履行职责，受到监管机构的处罚。 4. 中信建投（601066） 该证券发行主体因未能勤勉尽责地履行保荐义务，被证监会出具警示函。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,525,186.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,145.30 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,526,331.41 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末持有的可转债均未处于转股期。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 蜂巢卓睿混合 A 蜂巢卓睿混合 C 报告期期初基金份额总额 26,072,658.33 48,841,988.37 报告期期间基金总申购份额 4,814,538.80 202,976.98 减:报告期期间基金总赎回份额 9,682,881.61 16,397,105.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 21,204,315.52 32,647,859.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 4,795,203.84 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,795,203.84 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 8.90 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2019-12-30 4,795,203.84 5,000,000.00 单笔 1000元 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 14 页 合计 4,795,203.84 5,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《上海证 券报》、管理人网站以及中国证监会基金电子披露网站进行了如下信息披露： 1、2019年 10月 23日披露了《蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金修改<基金合同>和<托管 协议>的公告》； 2、2019年 10月 23日披露了《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金合同（201910更 新）》； 3、2019年 10月 23日披露了《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金托管协议（201910更 新）》； 4、2019年 10月 25日披露了《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 正文 2019年第 2期》； 5、2019年 10月 25日披露了《蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 3季度报告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金合同； 3、蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内披露的各项公告。 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14 页 共 14 页 9.2 存放地点 上海市浦东新区竹林路 101号陆家嘴基金大厦 10层。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(http:// www.hexaamc.com)查阅，或在营业时间内至基金管 理人、基金托管人的办公场所免费查阅。 投资者对本报告如有疑问，可拨打客服电话（400-100-3783）咨询本基金管理人。 蜂巢基金管理有限公司 2020年 1月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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