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| 融通新机遇灵活配置混合(002049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1777772 | ||||||||
| 基金代码 | 002049 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 20 日 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通新机遇灵活配置混合 基金主代码 002049 前端交易代码 002049 后端交易代码 002050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 17 日 报告期末基金份额总额 1,131,174,388.04 份 投资目标 在严格控制风险的前提下，投资于优质上市公司，并结合积极的大类 资产配置，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分 析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经济的复苏和繁荣期超 配股票资产；在经济的衰退和政策刺激阶段，超配债券等固定收益类 资产，力争通过资产配置获得部分超额收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和 货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水 平的投资品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日） 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 1.本期已实现收益 18,866,252.92 2.本期利润 35,786,194.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0352 4.期末基金资产净值 1,321,729,387.41 5.期末基金份额净值 1.168 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.00% 0.19% 3.99% 0.37% -0.99% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 第 3 页 共 12 页 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余志勇 本基金的基 金经理、组 合投资部总 监 2015-11-17 - 19 余志勇先生，武汉大学金融 学硕士，19 年证券投资从业 经历，具有基金从业资格。 1992年 7月至1997年9月就 职于湖北省农业厅任研究 员，2000 年 7 月至 2004 年 7 月就职于闽发证券公司任研 究员，2004 年 7 月至 2007 年 4 月就职于招商证券股份 有限公司任研究员。2007 年 4 月加入融通基金管理有限 公司，历任研究部行业研究 员、行业研究组组长、研究 部总监、融通领先成长混合 型证券投资基金(LOF)基金 经理、融通通泽灵活配置混 合基金基金经理、融通增裕 债券型证券投资基金基金经 理、融通增丰债券型证券投 资基金基金经理、融通通景 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通通尚灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理、融通新优选灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理、融通通润债券型证券 投资基金基金经理、融通通 颐定期开放债券型证券投资 基金基金经理、融通新动力 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通通泰保本 混合型证券投资基金基金经 理，现任组合投资部总监、 融通通鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、融通 新机遇灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通四 季添利债券型证券投资基金 (LOF)基金经理、融通通慧混 合型证券投资基金基金经 理、融通沪港深智慧生活灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理、融通增强收益债 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 券型证券投资基金基金经 理。 刘明 本基金的基金经理 2018-11-20 - 7 刘明先生，北京大学经济学 硕士，7年证券投资从业经 历，具有基金从业资格。2012 年 8月至 2017年 7月就职于 中国建设银行总行金融市场 部，从事债券投资交易工 作。2017 年 7 月加入融通基 金管理有限公司，曾任专户 投资经理，现任融通新机遇 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通现金宝货 币市场基金基金经理、融通 通和债券型证券投资基金基 金经理、融通通润债券型证 券投资基金基金经理、融通 易支付货币市场证券投资基 金基金经理、融通汇财宝货 币市场基金基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工 作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 四季度资本市场呈现先抑后扬的走势，10 月和 11 月以下跌为主，主要是市场对经济预期相 对悲观叠加高 CPI 的冲击，12 月份由于市场重新燃起对中央稳增长的预期和消费电子高景气带来 的强势表现，上证指数完全收复了前面的跌幅。板块上，传媒、建材、电子元器件、汽车、家电 等板块表现优异，军工、电力及公共事业、商贸零售、煤炭、建筑等板块表现平淡。 四季度资金面总体较为宽松，但债市表现波澜不惊。10 月债市情绪较弱，收益率单边上行。 11 月央行下调 MLF 利率和 LPR 利率，并超市场预期下调 7天逆回购利率，市场对货币政策的预期 明显转松，债市悲观预期被扭转，利率在前期上行后开始修复性下行。12 月市场对明年一季度金 融数据冲高、地方债发行量增加、CPI 和 PPI 同步走高的预期给债市行情演绎带来扰动，但随着 12 月中下旬资金面超预期宽松，抵消了基本面和市场的担忧，收益率震荡下行。展望后市，我们 认为 2020 年一季度债市会面临基本面和政策面的影响，短期内可能会有所波动，在资金面持续宽 松的背景下，融资有可能出现反弹，基本面会对长端利率债形成冲击，但现金管理类理财产品新 规在政策上对短端债券形成政策性利好，预计收益率曲线会呈现出陡峭化态势。 本基金的投资目标是绝对收益，同时兼顾保持基金净值平稳增长的目标，因此本基金保持了 较低的仓位，并采取了组合投资和新股申购的投资策略。 新机遇在四季度适度提高了权益仓位，投资策略上我们继续采取了配置相对均衡的组合投资 方式，力求在行业配置和个股选择上，获取持续稳定的超额收益α。主要配置思路有三：第一， 在周期股中寻找供需竞争格局明显好转和行业周期波动性降低的龙头，例如重卡、工程机械、水 泥等。第二，重点关注科技板块中景气度高且具有中长期发展前景的细分板块龙头，例如半导体、 消费电子等。第三，消费板块中行业景气度出现明显提升的行业，例如传媒、汽车等。同时，在 2019 年四季度积极动态调整股票、利率债、中高等级信用债及可转债的配置比例，我们将继续对 经济基本面、货币政策、股债轮动保持密切跟踪，做好预判研判，合理调整久期和杠杆，在资产 品种上继续进行适当调整，努力提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.168 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.00%，业绩 比较基准收益率为 3.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 241,945,721.40 15.97 其中：股票 241,945,721.40 15.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 856,184,298.17 56.52 其中：债券 826,184,298.17 54.54 资产支持证券 30,000,000.00 1.98 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 321,710,782.57 21.24 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 72,391,443.02 4.78 8 其他资产 22,582,750.25 1.49 9 合计 1,514,814,995.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,466,137.00 0.34 B 采矿业 2,634,240.00 0.20 C 制造业 159,910,924.56 12.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 4,354,214.00 0.33 G 交通运输、仓储和邮政业 2,963,640.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,193,212.10 1.30 J 金融业 27,825,468.86 2.11 K 房地产业 7,044,995.00 0.53 L 租赁和商务服务业 13,689,405.00 1.04 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 1,856,906.84 0.14 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 241,945,721.40 18.31 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 （%） 1 601888 中国国旅 153,900 13,689,405.00 1.04 2 600031 三一重工 675,100 11,510,455.00 0.87 3 000338 潍柴动力 719,000 11,417,720.00 0.86 4 600801 华新水泥 415,240 10,974,793.20 0.83 5 002475 立讯精密 256,619 9,366,593.50 0.71 6 002241 歌尔股份 364,700 7,264,824.00 0.55 7 600276 恒瑞医药 82,335 7,205,959.20 0.55 8 000661 长春高新 15,600 6,973,200.00 0.53 9 000568 泸州老窖 78,800 6,830,384.00 0.52 10 600585 海螺水泥 118,000 6,466,400.00 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 10,200,774.40 0.77 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 153,048,402.90 11.58 其中：政策性金融债 143,069,402.90 10.82 4 企业债券 245,128,168.00 18.55 5 企业短期融资券 50,070,000.00 3.79 6 中期票据 315,253,000.00 23.85 7 可转债（可交换债） 52,483,952.87 3.97 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 826,184,298.17 62.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 108602 国开 1704 600,005 60,348,502.90 4.57 2 101659041 16柯桥国资MTN001 500,000 50,080,000.00 3.79 3 041900305 19 津渤海 CP003 500,000 50,070,000.00 3.79 4 136768 16 苏海 01 500,000 48,770,000.00 3.69 5 136173 16 龙源 01 389,780 39,016,978.00 2.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 159507 19 裕源 08 200,000 20,000,000.00 1.51 2 138016 蛇口 02 优 100,000 10,000,000.00 0.76 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高 投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种， 本基金将以风险管理和组合优化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,885.51 2 应收证券清算款 6,251,534.83 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 3 应收股利 - 4 应收利息 16,287,620.97 5 应收申购款 708.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,582,750.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110050 佳都转债 8,739,177.00 0.66 2 132005 15 国资 EB 7,716,492.00 0.58 3 113011 光大转债 3,365,820.00 0.25 4 110052 贵广转债 3,161,970.00 0.24 5 110046 圆通转债 2,578,600.00 0.20 6 110054 通威转债 2,510,600.00 0.19 7 110048 福能转债 2,424,800.00 0.18 8 128058 拓邦转债 2,366,800.00 0.18 9 113009 广汽转债 2,321,600.00 0.18 10 128016 雨虹转债 1,943,550.00 0.15 11 128061 启明转债 1,307,500.00 0.10 12 110053 苏银转债 1,173,900.00 0.09 13 128035 大族转债 1,162,948.78 0.09 14 113533 参林转债 1,016,050.00 0.08 15 113522 旭升转债 855,872.00 0.06 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,010,526,149.50 报告期期间基金总申购份额 120,744,887.09 减:报告期期间基金总赎回份额 96,648.55 报告期期末基金份额总额 1,131,174,388.04 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20191001-20191231 1,010,231,515.15 - -1,010,231,515.15 89.31 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9月 1 日施行的《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同、托 管协议等法律文件进行了修订，具体情况详见本基金管理人 2019 年 12 月 13 日发布的《融通基金 管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （三）《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 融通基金管理有限公司 2020 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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