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| 长信中证500指数A(004945) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1777330 | ||||||||
| 基金代码 | 004945 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信中证500指数增强型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 17日 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2020年 1月 15日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信中证 500指数 基金主代码 004945 交易代码 004945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 8月 30日 报告期末基金份额总额 61,989,529.63份 投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约 束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩 比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求 基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投 资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下， 力争获得超越标的指数的投资收益。 本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股票的资 产不低于基金资产的 80%，其中，投资于标的指数成分 股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。大类资产配置不作为本基金 的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳 定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、 股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 后，对基金资产配置做出合适调整。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率 *95%+银行活期存款利率 (税 后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收 益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 50,345.56 2.本期利润 2,730,918.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0991 4.期末基金资产净值 61,815,988.63 5.期末基金份额净值 0.9972 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 8.82% 0.79% 6.29% 0.88% 2.53% -0.09% 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2017年 8月 30日至 2019年 12月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 宋海岸 长信中证 500 指 数 增强型证 券投资基 金、长信 国防军工 量化灵活 配置混合 型证券投 资基金、 2018年 2 月 13日 - 5年 理学硕士，上海交通大学应用 数学研究生毕业，具有基金从 业资格。曾担任海通期货股份 有限公司研究员、前海开源基 金管理有限公司投资经理助 理和西部证券股份有限公司 研究员。2016年 9月加入长 信基金管理有限责任公司，历 任量化投资部研究员、基金经 理助理、长信中证一带一路主 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 长信沪深 300 指数 增强型证 券投资基 金和长信 医疗保健 行业灵活 配置混合 型证券投 资 基 金 （LOF）的 基金经理 题指数分级证券投资基金、长 信中证能源互联网主题指数 型证券投资基金（LOF）、长信 价值优选混合型证券投资基 金和长信先优债券型证券投 资基金的基金经理，现任长信 中证 500 指数增强型证券投 资基金、长信国防军工量化灵 活配置混合型证券投资基金、 长信沪深 300 指数增强型证 券投资基金和长信医疗保健 行业灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度以来中国经济呈现回暖趋势，放眼国内，投资、贸易与社零等数据都在逐步回升，同 时利率稳定、货币政策平稳。放眼国际，中美贸易战的短期效应减弱，长期效应增强，对资本市 场的影响正在被常量化。股票市场方面，A股四季度表现优异，大部分指数涨幅明显，其中白马 股指数与创业板指数涨幅靠前，行业层面，建材、家电、电子、传媒、汽车等行业的表现更出色， 而国防军工、商贸零售、公用事业、建筑等行业表现相对较弱。 本基金根据股票的基本面情况和市场面情况构建 Alpha模型，寻找质地优异、被市场低估的 投资标的。综合 Alpha模型得分、风险模型、交易成本模型，定期优化组合权重，在控制组合跟 踪误差的基础上提升组合的收益率。 4.4.2 2020年一季度市场展望和投资策略 展望 2020年一季度，宏观经济环境将逐步改善，随着减税降费政策生效，且政府有效控制通 胀水平，中国经济有望保持活力。同时，A股的国际化加码与资本市场变革将整肃投资环境，长 远来看会更利于长期投资与价值投资。2019年底各大指数的估值水平仍位于安全水平，为此我们 对 A股保持谨慎乐观。 我们将保持稳定的仓位，定期评估基本面和技术面选股因子的表现，继续坚持已有的量化选 股模型，结合严格的风险控制，追求持续且稳健的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止到 2019年 12月 31日，本基金份额净值为 0.9972元，份额累计净值为 0.9972元，本报 告期内本基金净值增长率为 8.82%，同期业绩比较基准为 6.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2018年 7月 24日至 2018年 10月 19日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万 元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自 2019年 12月 23日起至报告期末，本基金 资产净值高于五千万元。 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 57,624,165.17 92.17 其中：股票 57,624,165.17 92.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,776,125.56 7.64 8 其他资产 119,312.32 0.19 9 合计 62,519,603.05 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 378,056.00 0.61 B 采矿业 2,400,544.00 3.88 C 制造业 23,213,303.72 37.55 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,830,724.00 2.96 E 建筑业 878,348.00 1.42 F 批发和零售业 736,360.00 1.19 G 交通运输、仓储和邮政业 1,827,636.00 2.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 3,589,037.80 5.81 J 金融业 3,673,772.00 5.94 K 房地产业 3,222,052.00 5.21 L 租赁和商务服务业 1,260,037.00 2.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 564,324.00 0.91 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,940.00 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 121,727.84 0.20 S 综合 788,729.80 1.28 合计 44,493,592.16 71.98 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,121,182.11 14.76 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,731,354.90 2.80 J 金融业 - - K 房地产业 25,984.00 0.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 685,860.00 1.11 N 水利、环境和公共设施管 理业 546,662.00 0.88 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 243,090.00 0.39 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 776,440.00 1.26 S 综合 - - 合计 13,130,573.01 21.24 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002353 杰瑞股份 22,100 816,816.00 1.32 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 2 600486 扬农化工 11,800 809,834.00 1.31 3 600557 康缘药业 54,700 806,278.00 1.30 4 600466 蓝光发展 107,700 793,749.00 1.28 5 601717 郑煤机 122,276 791,125.72 1.28 6 000009 中国宝安 127,420 788,729.80 1.28 7 601966 玲珑轮胎 34,100 781,913.00 1.26 8 601958 金钼股份 97,400 780,174.00 1.26 9 600026 中远海能 122,100 778,998.00 1.26 10 002366 台海核电 111,700 777,432.00 1.26 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603986 兆易创新 3,800 778,582.00 1.26 2 300251 光线传媒 65,800 776,440.00 1.26 3 300433 蓝思科技 55,200 762,864.00 1.23 4 600132 重庆啤酒 13,800 717,048.00 1.16 5 300012 华测检测 46,000 685,860.00 1.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,335.99 2 应收证券清算款 47,007.32 3 应收股利 - 4 应收利息 1,582.48 5 应收申购款 65,386.53 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 119,312.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名指数投资股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前五名积极投资股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 23,473,740.71 报告期期间基金总申购份额 44,974,011.49 减:报告期期间基金总赎回份额 6,458,222.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 61,989,529.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 类别 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2019 年 10 月 1 日 至 2019 年 12 月 15日 7,283,875.67 0.00 3,600,000.00 3,683,875.67 5.94% 个人 1 2019 年 10 月 1 日 至 2019 年 12 月 22日 5,656,257.07 0.00 0.00 5,656,257.07 9.12% 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成 本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额 赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资 时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《长信中证 500指数增强型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信中证 500指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 长信中证 500指数 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2020年 1月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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