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| 光大保德信红利混合A(360005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1776181 | ||||||||
| 基金代码 | 360005 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信红利混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月十七日 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信红利混合 基金主代码 360005 交易代码 360005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 3月 24日 报告期末基金份额总额 295,068,042.11份 投资目标 本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票 进行投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。 投资策略 本基金为混合型基金，强调收益的当期实现与资产的长期 增值。高分红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金 的主要投资对象。 基金管理人将充分发挥自身的研究力 量，利用公司研究开发的各种数量模型工具，采用科学的 投资策略，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 3 业绩比较基准 75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活 期存款利率。 风险收益特征 本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于 货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。本基金 力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安 全和增值。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 1.本期已实现收益 20,318,674.78 2.本期利润 42,809,344.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.1389 4.期末基金资产净值 633,323,049.40 5.期末基金份额净值 2.1464 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 4 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 6.94% 0.75% 4.04% 0.50% 2.90% 0.25% 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业绩比较 基准由原“75%×上证红利指数＋20%×天相国债全价指数＋5%×银行活期存款利率”变更 为“75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率”。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 光大保德信红利混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年 3月 24日至 2019年 12月 31日) 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作 情况，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，将本基金的业 绩比较基准由原“75%×上证红利指数＋20%×天相国债全价指数＋5%×银行活期存款利率” 变更为“75%×上证红利指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行活期存款利率”。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2006年3月24日至2006年9月23日。建仓期结束时 本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 詹佳 基金经 理 2018-07-07 - 10年 詹佳先生，2008 年获得香 港科技大学运营管理学学 士学位，2013 年获得香港 大学金融学硕士学位。2008 年 6月至 2011年 6月在忠 利保险有限公司担任研究 分析师；2011年 7月至 2013 年6月在香港富通投资管理 有限公司担任中国股票主 管、投资分析师；2013年 7 月至 2017年 12月在建银国 际资产管理有限公司担任 董事、组合管理部门代理负 责人；2017年 12月加入光 大保德信基金管理有限公 司，任职权益投资部海外投 资负责人一职。现任光大保 德信鼎鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、光 大保德信红利混合型证券 投资基金、光大保德信先进 服务业灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 金昉毅 量化投 资部总 监、基 金经理 2019-07-17 - 8年 金昉毅先生，博士，2002 年毕业于同济大学，2004 年获得德国康斯坦茨大学 国际企业经济学硕士学位， 2008 年获得德国康斯坦茨 大学数量金融学博士学位。 2008 年 8 月至 2010 年 12 月在中央财经大学中国金 融发展研究院任职助理教 授；2011年 1月至 2018年 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 6 3月在申万菱信基金管理有 限公司历任量化高级研究 员、专户投资经理、量化投 资部负责人、基金经理； 2018 年 4 月加入光大保德 信基金管理有限公司，历任 量化投资部负责人，现任公 司量化投资部总监兼光大 保德信量化核心证券投资 基金基金经理、光大保德信 创业板量化优选股票型证 券投资基金基金经理、光大 保德信事件驱动灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、光大保德信风格轮动 混合型证券投资基金基金 经理、光大保德信红利混合 型证券投资基金基金经理、 光大保德信产业新动力灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。 注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日； 非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会 规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持 等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技 术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行 体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 7 违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开 竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年第 4 季度，尽管经济仍然处于下行通道，但货币政策和财政政策加大了对实体 经济的支持力度，同时贸易摩擦也有缓和迹象，结构性改革之路越走越坚定，这些有利因素 都改善了市场的预期，市场在科技股的带领下上涨。最终沪深 300 指数单季度上涨 7.39%。 从市场结构来看同期的中证 500指数上涨 6.61%。大盘蓝筹股略好于小盘成长股。 本基金采用的量化模型秉持高质量高分红的主要选股逻辑，在四季度该策略效果较好， 本基金以单季度 6.94%的收益率超越了业绩基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为 6.94%，业绩比较基准收益率为 4.04%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 565,314,427.97 86.52 其中：股票 565,314,427.97 86.52 2 固定收益投资 0.00 - 其中：债券 0.00 - 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 8 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 87,525,418.32 13.40 7 其他各项资产 570,615.16 0.09 8 合计 653,410,461.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 18,830,368.60 2.97 B 采矿业 7,077,332.55 1.12 C 制造业 366,621,336.86 57.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,584,993.74 0.57 E 建筑业 8,114,549.45 1.28 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 14,188,533.00 2.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,864,631.60 1.72 J 金融业 78,885,831.78 12.46 K 房地产业 28,396,028.40 4.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,421,762.00 0.38 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,209,839.15 1.30 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 9 Q 卫生和社会工作 9,479,762.80 1.50 R 文化、体育和娱乐业 8,632,880.00 1.36 S 综合 - - 合计 565,314,427.97 89.26 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 000858 五粮液 179,700 23,901,897.00 3.77 2 002475 立讯精密 629,363 22,971,749.50 3.63 3 600276 恒瑞医药 235,420 20,603,958.40 3.25 4 000333 美的集团 307,300 17,900,225.00 2.83 5 600036 招商银行 463,500 17,418,330.00 2.75 6 601012 隆基股份 664,505 16,499,659.15 2.61 7 000568 泸州老窖 170,292 14,760,910.56 2.33 8 002415 海康威视 439,791 14,398,757.34 2.27 9 603899 晨光文具 262,645 12,801,317.30 2.02 10 603160 汇顶科技 54,892 11,324,219.60 1.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 320,980.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 37,672.10 5 应收申购款 211,962.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 11 8 其他 - 9 合计 570,615.16 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 311,922,454.24 报告期基金总申购份额 2,325,531.88 减：报告期基金总赎回份额 19,179,944.01 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 295,068,042.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20191001-201912 31 64,330 ,063.9 2 0.00 0.00 64,330,063. 92 21.80% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信红利股票型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信红利混合型证券投资基金基金合同 3、光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信红利混合型证券投资基金托管协议 5、光大保德信红利股票型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信红利混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 光大保德信红利混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 13 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本 基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二〇年一月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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