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| 财通资管鸿利中短债债券A(006542) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1776110 | ||||||||
| 基金代码 | 006542 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 01月 17日 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 14日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鸿利中短债债券 基金主代码 006542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 22日 报告期末基金份额总额 1,580,073,034.02份 投资目标 在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点 投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自 上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期 稳定超额收益。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%＋一年期定 期存款利率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鸿利中短债债 券 A 财通资管鸿利中短债债 券 C 下属分级基金的交易代码 006542 006543 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 3 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,579,998,831.50份 74,202.52份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 10月 01日 - 2019年 12月 31 日) 财通资管鸿利中短债 债券A 财通资管鸿利中短债 债券C 1.本期已实现收益 17,313,668.67 974.69 2.本期利润 16,541,898.36 911.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0095 4.期末基金资产净值 1,604,727,998.28 75,104.75 5.期末基金份额净值 1.0157 1.0122 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鸿利中短债债券 A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.02% 0.02% 0.95% 0.02% 0.07% 0.00% 财通资管鸿利中短债债券 C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.95% 0.02% 0.95% 0.02% 0.00% 0.00% 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月，本基金已建仓完毕。截至建仓 期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。 2、自基金合同生效至报告期末，财通资管鸿利中短债 A基金份额净值增长率为 4.58%， 同期业绩比较基准收益率为 3.87%；财通资管鸿利中短债 C基金份额净值增长率为 4.23%，同期业绩比较基准收益率为 3.87%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 5 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李杰 本基金基金经理、财通资 管睿智6个月定期开放债 券型发起式证券投资基 金、财通资管鸿运中短债 债券型证券投资基金、财 通资管鸿益中短债债券型 证券投资基金、财通资管 鸿福短债债券型证券投资 基金和财通资管丰和两年 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。 2018- 11-30 - 12 武汉大学理学学士、上海 交通大学理学硕士。2007 年1月加入国联安基金管 理有限公司先后任数量策 略分析员、固定收益高级 研究员。2012年4月加入金 元顺安基金管理有限公 司，历任金元顺安丰利债 券型证券投资基金、金元 顺安保本混合型证券投资 基金、金元惠理惠利保本 混合型证券投资基金、金 元顺安丰祥债券型证券投 资基金、金元顺安金元宝 货币市场基金、金元顺安 优质精选灵活配置型证券 投资基金、金元顺安沣楹 债券型证券投资基金的基 金经理；固定收益与量化 部执行总监；2018年4月加 入财通证券资产管理有限 公司。 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管鑫盛6个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管瑞享12个月定期开放 混合型证券投资基金、财 通资管鸿益中短债债券型 证券投资基金、财通资管 鸿睿12个月定期开放债券 型证券投资基金和财通资 2018- 11-22 - 5 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员；2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员，2017年8月起 担任基金经理岗位。 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 6 管鑫锐回报混合型证券投 资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿利中短 债债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易 价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 国内：11月部分经济数据有所改善，具体分项如下： 中国 11月官方制造业 PMI为 50.2，近 7个月来首度返回枯荣分界线上方；中国 11 月非制造业 PMI为 54.4，创近 8个月新高；供需两端均有改善，进出口有所好转，大中 小型企业景气普遍回升。 中国 11月 M2同比增长 8.2%，预期 8.4%，前值 8.4%；11月新增人民币贷款 13900 亿元，预期 12562.5亿元，前值 6613亿元；11月社会融资规模增量为 1.75万亿元，好 于预期，比上年同期多 1505亿元，其中非金融企业中长期贷款增量连续四个月改善， 或与基建投资加快及银行在 LPR改革初提前布局中长期贷款有关。 中国 11月 CPI同比上涨 4.5%，预期 4.3%，前值 3.8%；1-11月平均 CPI同比上涨 2.8%；11月 PPI同比降 1.4%，预期降 1.4%，前值降 1.6%。11月 CPI环比涨幅回落，同 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 7 比涨幅扩大；PPI环比由涨转降，同比降幅收窄。11月猪肉价格同比上涨 110.2%，影响 CPI上涨约 2.64个百分点。 中国 11月规模以上工业增加值同比增长 6.2%，预期 5.2%，前值 4.7%；1-11月份， 规模以上工业增加值同比增长 5.6%。中国 11月规模以上工业企业利润同比增长 5.4%， 前值降 9.9%；1-11月累计利润同比下降 2.1%，降幅比 1-10月收窄 0.8个百分点。11 月工业企业利润增速由负转正的主要原因，一是工业生产和销售增长明显加快；二是工 业品出厂价格降幅收窄。 11月 5日央行开展 1年期 MLF操作 4000亿，较上期下行 5个 bp，这是央行自 2018 年 4月以来首次调降 MLF利率，其后的公开市场操作 7d和 14d逆回购均下降 5个 bp， 符合市场预期，表明央行发挥逆周期调节作用，有利于降低实体经济融资成本。 国外： 12月美联储按兵不动，市场已有充分预期；对长期失业率的预测也从 4.2%下调至 4.1%，显示美联储预计未来劳动力市场有更多的改善空间；预计美联储在较长一段时期 都将继续处于"观察期"，但其政策"易松难紧"。 英国央行以 7:2的票数维持基准利率在 0.75%不变，一致同意维持 4350亿英镑资产 购买规模不变，一致同意维持 100亿英镑非金融投资级企业债购买规模不变。 日本央行维持基准利率于-0.1%不变，维持 0%的 10年期国债收益率目标不变，维持 资产购买规模不变。 贸易摩擦：中美两国已就第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知 识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和 争端解决、最终条款九个章节；同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品 加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。 本基金主要以持有高等级金融债为主，维持中短久期，并抓住四季度交易机会进行 波段操作。在保证安全性和流动性的前提下增厚产品收益，力争为投资人创造长期稳健 的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鸿利中短债债券 A基金份额净值为 1.0157元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为 1.02%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%；截至报告期末 财通资管鸿利中短债债券 C基金份额净值为 1.0122元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为 0.95%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,709,939,506.64 98.19 其中：债券 1,709,939,506.64 98.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 8,245,933.58 0.47 8 其他资产 23,265,997.05 1.34 9 合计 1,741,451,437.27 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 9 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,644,770,266.64 102.49 其中：政策性金融债 236,353,266.64 14.73 4 企业债券 65,169,240.00 4.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,709,939,506.64 106.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 182801 6 18民生银行01 1,500,00 0 151,980,00 0.00 9.47 2 182001 4 18天津银行01 1,200,00 0 122,448,00 0.00 7.63 3 108602 国开1704 1,043,90 8 104,996,26 6.64 6.54 4 182007 0 18重庆银行绿色 金融02 1,000,00 0 101,220,00 0.00 6.31 5 192004 5 19杭州银行债 1,000,00 0 101,130,00 0.00 6.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中 18民生银行 01（证券代码：1828016）、 18天津银行 01（证券代码：1820014）、19宁波银行 01（证券代码：1920001）的发行 主体在本报告编制日前一年内受到公开处罚。报告期内本基金投资的前十名证券的其他 发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日一年以内受到公开谴责、处罚的 情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一 18民生银行 01（证券代码：1828016）的发 行主体中国民生银行股份有限公司于 2019年 4月 2日收到处罚决定书（大银保监罚决 字〔2019〕76号）并处以人民币 100万元罚款；于 2019年 4月 2日收到处罚决定书（大 银保监罚决字〔2019〕78号）并处以人民币 50万元罚款；于 2019年 4月 2日收到处罚 决定书（大银保监罚决字〔2019〕80号）并处以人民币 100万元罚款；于 2019年 12月 14日收到处罚决定书（京银保监罚决字〔2019〕56号）并处以人民币 700万元罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一 18天津银行 01（证券代码：1820014）的发 行主体天津银行股份有限公司于 2019年 2月 1日收到处罚决定书（津银保监罚决字 〔2019〕1号），并处以人民币 660万元的罚款。 报告期内本基金投资的前十名证券之一 19宁波银行 01（证券代码：1920001）的发 行主体宁波银行股份有限公司于 2019年 6月 28日收到处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2019〕62号)，并处以人民币 30万元的罚款；于 2019年 6月 28日收到处罚决定书(甬 银保监罚决字〔2019〕59号)，并处以人民币 270万元的罚款；于 2019年 3月 3日收到 处罚决定书(甬银保监罚决字〔2019〕14号)，并处以人民币 20万元的罚款。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制。本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中研究员密切关注债券发 行主体动向。在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响，经过分析认为此事件 对债券发行主体财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响 对该债券基本面和投资价值的判断。 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 11 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,340.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,257,656.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,265,997.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鸿利中短债债 券A 财通资管鸿利中短债债 券C 报告期期初基金份额总额 1,580,001,055.93 124,236.22 报告期期间基金总申购份额 - 36.30 减：报告期期间基金总赎回份额 2,224.43 50,070.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,579,998,831.50 74,202.52 注：本基金合同于 2018年 11月 22日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2019年12月12日发布《财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金分红公 告》，本次分红以2019年12月5日为收益分配基准日，对2019年12月13日登记在册的基 金份额持有人按0.30元/10份基金份额进行收益分配。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金托管协议 4、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金基金合同 5、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路 500号城建国际大厦 28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院 B幢办公楼 财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 13页 13 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2020年01月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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