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| 国泰兴益灵活配置混合A(001265) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1774851 | ||||||||
| 基金代码 | 001265 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年一月十七日 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 1月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰兴益灵活配置混合 基金主代码 001265 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 14日 报告期末基金份额总额 264,753,706.69份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的绝对回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态 势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变 化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综 合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金 等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金主要根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 3 平来进行个股选择。运用定性和定量相结合的方法，综合 分析其投资价值和成长能力，确定投资标的股票，构建投 资组合。 3、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债 券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流 动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本 基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政 策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组 合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建 债券投资组合。 4、中小企业私募债投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募 债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势 的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进 行中小企业私募债券的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及 质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资 产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方 法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值 并做出相应的投资决策。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金 资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础， 在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风 险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 4 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰兴益灵活配置混合 A 国泰兴益灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 001265 002055 报告期末下属分级基金的份 额总额 53,915,187.56份 210,838,519.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 10月 1日-2019年 12月 31日) 国泰兴益灵活配置混合 A 国泰兴益灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 1,037,688.39 4,133,282.41 2.本期利润 2,019,570.16 8,066,433.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0364 0.0381 4.期末基金资产净值 59,847,594.46 244,850,215.11 5.期末基金份额净值 1.110 1.161 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰兴益灵活配置混合 A： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 5 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 3.35% 0.24% 1.20% 0.02% 2.15% 0.22% 2、国泰兴益灵活配置混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.38% 0.25% 1.20% 0.02% 2.18% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 5月 14日至 2019年 12月 31日) 1．国泰兴益灵活配置混合 A： 注：(1)本基金的合同生效日为 2015年 5月 14日； (2)本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 2．国泰兴益灵活配置混合 C： 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 6 注：(1)本基金的合同生效日为 2015年 5月 14日； (2)本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定； (3)自 2015年 11月 16日起，本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 樊利安 本基金 的基金 经理、 国泰民 益灵活 配置混 合 （LOF） 、国泰 浓益灵 活配置 2015-05-14 - 14年 硕士。曾任职上海鑫地投资管理有 限公司、天治基金管理有限公司 等。2010 年 7 月加入国泰基金管 理有限公司，历任研究员、基金经 理助理。2014年 10月起任国泰民 益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）（原国泰淘新灵活配置混 合型证券投资基金）和国泰浓益灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理，2015年 1月至 2018年 8 月任国泰结构转型灵活配置混合 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 7 混合、 国泰融 丰外延 增长灵 活配置 混合 （LOF） 、国泰 安益灵 活配置 混合、 国泰融 信灵活 配置混 合 （LOF） 、国泰 多策略 收益灵 活配 置、国 泰民福 策略价 值灵活 配置混 合、国 泰民利 策略收 益灵活 配置混 合的基 金经理 型证券投资基金的基金经理，2015 年 3月至 2019年 1月任国泰国策 驱动灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2015 年 5 月起兼 任国泰兴益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2018年 2月任国泰生益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2015 年 6 月至 2019 年 12 月任国泰睿吉灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2015年 6 月至 2017年 1月任国泰金泰平衡 混合型证券投资基金（由金泰证券 投资基金转型而来）的基金经理， 2016年 5月至 2017年 11月任国 泰融丰定增灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2016 年 8 月至 2018年 8月任国泰添益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2016 年 10 月至 2018 年 4 月任国泰福益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2016 年 11 月至 2018 年 12 月任国泰鸿益 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2016年 12月起兼任国 泰安益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2016年 12月至 2019年 12月任国泰普益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2016年 12月至 2018年 3月任国 泰鑫益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2016年 12月至 2018 年 5 月任国泰泽益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2016年 12月至 2018年 6月任国 泰景益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2016年 12月至 2018 年 8 月任国泰信益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2016年 12月至 2018年 9月任国 泰丰益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2017 年 3 月至 2018 年 5 月任国泰嘉益灵活配置 混合型证券投资基金、国泰众益灵 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 8 活配置混合型证券投资基金的基 金经理，2017年 3月至 2018年 9 月任国泰融信定增灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2017 年 7月至 2018年 11月任国泰融安 多策略灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2017 年 7 月至 2018 年 9 月任国泰稳益定期开放 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2017年 8月至 2018年 9 月任国泰宁益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理，2017年 11月起兼任国泰融丰 外延增长灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）（由国泰融丰定增 灵活配置混合型证券投资基金转 换而来）的基金经理，2018 年 1 月至 2018年 5月任国泰瑞益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2018年 1月至 2018年 8月 任国泰恒益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2018 年 9 月起兼任国泰融信灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）（由国泰 融信定增灵活配置混合型证券投 资基金转换而来）的基金经理， 2019 年 5 月起兼任国泰多策略收 益灵活配置混合型证券投资基金 和国泰民福策略价值灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理， 2019 年 8 月起兼任国泰民利策略 收益灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2015年5月至2016 年 1月任研究部副总监，2016年 1 月至 2018年 7月任研究部副总监 （主持工作），2018年 7月至 2019 年 7月任研究部总监。 王琳 本基金 的基金 经理、 国泰安 康定期 支付混 合、国 2017-01-25 - 11年 博士研究生。2009 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任研究 员、基金经理助理。2017 年 1 月 起任国泰兴益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2017年 1 月至 2018年 8月任国泰添益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 9 泰多策 略收益 灵活配 置、国 泰鑫策 略价值 灵活配 置混 合、国 泰安益 灵活配 置混 合、国 泰普益 灵活配 置混 合、国 泰招惠 收益定 期开放 债券的 基金经 理 经理，2017年 1月至 2018年 4月 任国泰福益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2017 年 6 月至 2018年 3月任国泰睿信平衡 混合型证券投资基金的基金经理， 2017年 8月至 2018年 3月任国泰 鑫益灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017 年 8 月起兼 任国泰安康定期支付混合型证券 投资基金（原国泰安康养老定期支 付混合型证券投资基金）的基金经 理，2017年 8月至 2018年 5月任 国泰泽益灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2019 年 5 月 起兼任国泰多策略收益灵活配置 混合型证券投资基金和国泰鑫策 略价值灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2019 年 8 月起 兼任国泰安益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰普益灵活配置混 合型证券投资基金和国泰招惠收 益定期开放债券型证券投资基金 的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 10 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度，市场震荡向上，同时风格差异较大。最终上证指数上涨 4.99%，深证成指上 涨 10.42%，创业板指上涨 10.48%，建材、家电、电子、传媒等板块涨幅较大，相对优势明显。 涨幅较小的板块有军工、建筑、餐饮旅游、纺织服装等。 四季度中美贸易战仍持续反复，但是整体对市场情绪的影响进一步降温；宏观经济数据、信 贷以及社融数据在 10 月阶段性见底之后，11 月明显回升，进而稳定了市场对宏观经济的预期， 以 TMT、医药为代表的前期涨幅较高、估值较高的公司股价较为大幅的调整，金融、地产、建材 等周期股实现较大幅度的估值修复，消费相对平稳；中央经济工作会议再次从经济、民生、就业 各方面强调稳，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，进而稳定了市场的政策预期。 本基金以绝对收益策略为主，四季度较为及时的调整了股票仓位、结构，并积极参与科创板、 主板新股申购。债券主要配置短久期国债、高评级信用债等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰兴益A类在 2019年第四季度的净值增长率为 3.35%，同期业绩比较基准收益率为 1.20%。 国泰兴益C类在 2019年第四季度的净值增长率为 3.38%，同期业绩比较基准收益率为 1.20%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入 2020年，中美贸易战的持续反复应该还是常态，但是对市场情绪的影响降低，同时考虑 到美国进入到大选年，贸易战有可能阶段性缓和；考虑到专项债、企业债等的发行节奏，一季度 社融数据向好的概率增加；受益于货币、财政等支持，国内经济短期无忧。因此，市场预计一季 度机会大于风险。 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 11 基于此，我们对 2020年一季度的观点如下：股票方面，维持当前仓位，结构上相对看好此前 估值相对偏低、2019年涨幅较低的板块、个股，主要是金融、地产以及相关产业链等；同时甄选 部分经过调整后估值合理、具有中长期逻辑的消费股、科技股进行配置。债券方面，继续延续四 季度的配置思路。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 95,399,570.55 31.24 其中：股票 95,399,570.55 31.24 2 固定收益投资 113,047,737.00 37.01 其中：债券 113,047,737.00 37.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 66,600,000.00 21.81 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 27,937,493.46 9.15 7 其他各项资产 2,430,818.77 0.80 8 合计 305,415,619.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 12 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,874,338.00 0.94 C 制造业 23,736,239.17 7.79 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,984,508.00 1.31 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 966,803.00 0.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 996,588.00 0.33 J 金融业 58,283,803.38 19.13 K 房地产业 2,752,576.00 0.90 L 租赁和商务服务业 1,574,415.00 0.52 M 科学研究和技术服务业 230,300.00 0.08 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,399,570.55 31.31 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318 中国平安 195,835 16,736,059.10 5.49 2 600016 民生银行 917,700 5,790,687.00 1.90 3 600036 招商银行 149,400 5,614,452.00 1.84 4 600519 贵州茅台 4,200 4,968,600.00 1.63 5 600276 恒瑞医药 54,000 4,726,080.00 1.55 6 600030 中信证券 138,400 3,501,520.00 1.15 7 601328 交通银行 509,300 2,867,359.00 0.94 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 13 8 600000 浦发银行 205,400 2,540,798.00 0.83 9 601288 农业银行 677,400 2,499,606.00 0.82 10 601818 光大银行 556,100 2,452,401.00 0.80 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 52,926,737.00 17.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 25,150,000.00 8.25 6 中期票据 15,117,000.00 4.96 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,854,000.00 6.52 9 其他 - - 10 合计 113,047,737.00 37.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019611 19国债 01 528,950 52,926,737.00 17.37 2 041900068 19南京高科 CP001 250,000 25,150,000.00 8.25 3 101769002 17电科院 MTN001 150,000 15,117,000.00 4.96 4 111915519 19民生银行 CD519 100,000 9,928,000.00 3.26 5 111975617 19无锡农村商 业银行 CD068 100,000 9,926,000.00 3.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 14 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“民生银行、无锡农村商业银行、招商银 行”公告其分行违规情况外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处 罚的情况。 无锡农村商业银行因未依法履行其他职责等原因被当地银保监处以最高 50万元的罚款。 民生银行多家分、支行因贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银 行承兑汇票保证金；因以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模；微联保授信 业务贷前调查不尽职；信息披露虚假或严重误导性陈述等原因被央行、银保监处以警告及最高 220 万元的罚款或禁止从业处分。2018年 12月 7日，因贷款业务严重违反审慎经营规则，被银保监 会罚款 200万元，因内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、同业投资、理财 资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、本行理财产品之间风险隔离 不到位、个人理财资金违规投资、票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用、为非保本理财 产品提供保本承诺，被银保监会罚款 3160万元。2019年 4月 4日，民生银行青岛分行因违法违 规发放贷款，被银保监处以没收违法所得 356.30万元，并处违法所得 1倍罚款 356.30万元，罚没 合计 712.60万元的行政处罚决定。2019年 6月 18日，民生银行太原分行因存在贷款用途不合规， 理财业务不规范，不按要求报送报表报告等资料行为，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条、第四十七条、第四十八条规定，中国民生银行股份有限公司太原分行被银保监会山 西银保监局责令改正，并罚款 480万元，副行长夏斌、金融市场部总经理傅胜坤被给予“警告”处 分。 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 15 根据招商银行 2018年 7月到 2019年 6月期间发布的公告，招商银行南宁、厦门、哈尔滨、大连、 淄博等分支机构因授信调查不全面、未能有效识别反映集团客户授信集中风险、表内并购贷款理 财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已缴交地价款项目提供再融资、授信不审慎造成 信用风险暴露、贷款三差不禁止、贷款资金被挪用等行为，受到当地银保监会警告、责令改正、 罚款等公开处罚。 本基金管理人此前投资上述公司股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上， 按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影 响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 100,762.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,307,106.45 5 应收申购款 22,724.97 6 其他应收款 225.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,430,818.77 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 16 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰兴益灵活配置混合 A 国泰兴益灵活配置混合 C 本报告期期初基金份额总额 57,165,412.49 207,990,166.04 报告期基金总申购份额 347,552.49 12,739,640.61 减：报告期基金总赎回份额 3,597,777.42 9,891,287.52 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 53,915,187.56 210,838,519.13 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有 本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金注册的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 4季度报告 17 16层-19层。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二〇年一月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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