最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1774546 | ||||||||
| 基金代码 | 007117 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书摘要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券 投资基金招募说明书摘要（更新） 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 【重要提示】 1、本基金根据2019年1月9日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金丰泰纯债债 券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]35号）进行募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金募集的目标客户为可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格 境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人 需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的 风险包括：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等因素导致的市场 风险；基金管理人在基金运作过程中产生的管理风险；因巨额赎回导致的流动性风险；基金 管理或运作因违反法律、法规的规定或基金合同的约定导致的合规性风险；本基金特有的风 险；投资本基金的其他风险等等。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因 素的影响下，存在基金份额净值跌破1元初始面值的风险。本基金为债券型基金，预期收益 和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 5、本基金的一部分资产将可能投资于中小企业私募债券。由于中小企业私募债券发行 门槛低，投资过程中的信用风险也相应增加，有可能出现债券到期后，企业不能按时清偿债 务，或者在存续期内评级被下调的风险。中小企业私募债券不能在交易所上市交易，而是通 过上证所固定收益证券综合电子平台及深交所综合协议交易平台，或证券公司进行转让，同 时，交易所按照申报时间先后顺序对私募债券转让进行确认，对导致私募债券投资人超过 200人的转让不予确认。因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中，面临着流动性风 险。 6、本基金的业绩比较基准为中债综合财富（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率 （税后）*10%，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资人 面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。 7、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本 金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。 8、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 新基金业绩表现的保证。 9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 10、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但基金管理人 使用固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额以及在本基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。 11、基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提供 个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资 者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应及时主 动进行更新。 12、投资人持有本基金基金份额期间内按照基金合同约定的固定费率计提或有管理费， 本基金披露的份额净值已扣除或有管理费；当投资人退出基金份额时，如持有期限满1年且 亏损则不收取管理费，或有管理费确认为应付赎回款，随赎回款项一并划转至投资人的资金 账户，其余情况或有管理费确认为管理费，按基金合同约定定期划转至基金管理人账户。相 关安排请详见本基金合同“基金费用与税收”部分的内容。 本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 和修订后的基金合同对相关信息进行更新。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 法定代表人：崔春 成立时间：2014年10月16日 注册资本：26亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：周维佳 联系电话：（025）8338 7051 华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准， 由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿 元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿 元人民币。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。 曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设 银行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监， 中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港 资产管理有限公司董事。2015年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰 证券（上海）资产管理有限公司董事长。 孟庆林先生，董事，毕业于东北财经大学工业经济专业，获学士学位。曾在徐州工程机 械集团任职，1998年5月加入华泰证券，曾任徐州营业部总经理助理、徐州中山南路营业 部副总经理、广州机场路营业部总经理、南京解放路营业部总经理、机构业务部总经理、上 海分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司经纪及财富管理部（原经纪业务总部）总经理、 职工监事，兼任江苏股权交易中心有限责任公司董事。 费雷先生，董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京铁路分局 浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财 务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责 任公司财务部副总经理。2009年9月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务 部总经理。 陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股 份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007年加入华泰证券，现 任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。 2、基金管理人监事会成员 戴斐斐女士，监事，毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾在南京金笔厂、 中外合资南京荣华公司任职，1994年12月加入华泰证券，曾任稽查监察总部高级经理、计 划财务部高级经理、独立存管部副总经理、上海管理总部财务清算中心主任、计划财务部副 总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理，兼任江苏股权 交易中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事。 3、高级管理人员 崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍） 朱前女士，副总经理（主持工作），毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学 位。曾在东方证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任 中国国际金融有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015年3月加入华泰 证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理（主持 工作）。 刘玉生先生，首席风险官、合规总监、督察长，毕业于武汉大学政治经济学专业，获博 士学位。曾任建设银行总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券登记结算有 限责任公司业务发展部副总监、基金业务部主持工作副总监、总监，长安基金管理有限公司 督察长。2016年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产 管理有限公司首席风险官、合规总监、督察长。 席晓峰先生，副总经理，毕业于北京航空航天大学计算机应用专业，获硕士学位。曾任 华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基 金管理有限公司稽核监察部总监助理，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、副总经 理，兼任风险管理委员会主席。2015年1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现 任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 4、基金经理 李博良女士，新加坡国立大学金融工程硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证 券资产管理总部、华泰证券（上海）资产管理有限公司，历任固定收益证券交易员、固定收 益投资助理、固定收益投资经理；2017年8月至今，任华泰紫金零钱宝货币市场基金、华 泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理；2019年5月至今，任华泰紫金丰泰纯债债券型 发起式证券投资基金基金经理 5、基金固收投资决策委员会成员 主席：陈晨女士（基金固收部负责人） 成员：阮毅（现任基金固收部固定收益投资岗）；李博良女士（现任基金固收部固定收 益投资岗）；陈利女士（现任基金固收部固定收益投资岗） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最 大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运 行高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的 纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、 健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司 股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各 个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控 制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有 资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规风控部，承担内部控制监督检查职能， 对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作 与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运 用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与 决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风 险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风 险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。 内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年6月30日，本集团 总资产71,931.81亿元人民币，高级法下资本充足率15.09%，权重法下资本充足率12.60%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名为 资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外 包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工83人。2002年11月， 经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该 项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质 最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 （QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企 业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命， 不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站， 推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、 第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、 第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得 到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为 国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳 金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0” 荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚 洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责 任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统 荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青 联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖； 5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方 财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招 商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最 佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖。 二、主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司 董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国 国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商 局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、 副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上 海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务 总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长 沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行 长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司 金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监 兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副 行长。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员 任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行， 从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部 经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之 一，具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营 销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至2019年6月30日，招商银行股份有限公司累计托管479只证券投资基金。 四、托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和 化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏 洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、 及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的 风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的 权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包括网络系 统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风 险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产 托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程 中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视 同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好 调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房 24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与 全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心 的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有 关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第三部分 相关服务机构 一、基金销售机构 1、直销机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 法定代表人：崔春 电话：（025）83387046 传真：（025）83387074 网站：http://htamc.htsc.com.cn/ 联系人：孙晶晶 2、其他销售机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人网站。 3、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并在管理人 网站公示。 二、登记机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所及办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 法定代表人：崔春 电话：（021）68984368 传真：（021）28972120 联系人：白海燕 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号19楼 办公地址：上海市银城中路68号19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人：邹俊 联系电话：（010）85085000 传真电话：（010）85185111 经办注册会计师：张楠 钱茹雯 联系人：钱茹雯 第四部分 基金的简介 基金名称：华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 基金类型：契约开放型 第五部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投 资者实现超越业绩比较基准的收益。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开 发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、 可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议 存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投 资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及 应收申购款等。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 三、投资策略 1、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率 产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在基金管理人内部信用评级的 基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身 的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用 债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信 用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信 用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差 被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。 2、收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益 率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分 析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形 策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度 变化的交易。 3、杠杆放大策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成 本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产 证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以 降低流动性风险。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债投资，主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买 入持有到期为主要策略，审慎投资。基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原 则，制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事 会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 6、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货 的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 四、投资限制 （一）投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金债券的投资比例不低于基金资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金 及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； （10）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%； （11）本基金投资国债期货，遵循以下投资比例限制： 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在 任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价 值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； （13）本基金资产总值不得超过基金净资产的140%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合该比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管 理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准， 不需要经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 （二）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律、行政法规和监管部门取消或调整上述禁止性规定的，在适用于本基金的情况下， 则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利 率（税后）×10% 中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面， 具有广泛的市场代表性，能够较好的反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。本基金的 债券投资比例不低于80%，因此，取90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重。本基 金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，因此， 取其余的10%乘以银行活期存款利率（税后），作为该部分资产所对应的权重。所以，本基金 的业绩比较基准确定为“中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税 后）×10%”。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权 威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，基金管理人可以在与基金托管人协商一致、 报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，对业绩比较基准进行变更，而无需召开 基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金，属于中低风险/收益的产品。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的 利益； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 第六部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易等费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 （1）或有管理费计提 本基金的或有管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。或有管理费的计算方 法如下： Q＝E×0.3%÷当年天数 Q为每日应计提的基金或有管理费 E为前一日的基金资产净值 （2）管理费确认 本管理人每日对当日有效退出份额是否满足管理费收取条件进行判断，如满足，则该退 出份额对应的已计提或有管理费将确认为基金管理人的管理费；如不满足，则该退出份额对 应的已计提或有管理费将随同赎回款项一并划付给申请退出的投资者。 管理人将遵循“先进先出”原则确认退出份额，按份额明细进行上述判断。 1）管理费收取条件 同时满足下列两个条件，退出份额对应的已计提或有管理费将随同赎回款项一并划付 给申请退出的投资者，其余情况退出份额对应的已计提或有管理费将确认为基金管理人的管 理费： a. 份额持有期限不少于Y日； b.对于参与份额，该份额在退出申请受理日的基金份额累计净值小于其在参与申请受 理日的基金份额累计净值；对于认购份额，该份额在退出申请受理日的基金份额累计净值小 于基金发售面值。 2）管理费的计算公式 a. 本基金每日确认的管理费（即或有管理费确认为管理费）具体计算公式如下： ， r份额当日退出确认且满足收取管理费条件， δ 0， r份额当日不退出 确认 Hδ b. 或有管理费与赎回款项一并划付给投资者，具体计算公式如下： ′， r份额当日退出确认且不满足收取管理费条件， δ 0， r份额当日不退出确认 ′ ′Hδ H为每日确认的管理费，即由或有管理费转入管理费的金额 ′H为或有管理费与赎回款项一并支付给投资者的金额 δ为每日满足管理费收取条件的退出份额ri对应的累计计提的或有管理费 ′ 为每日不满足管理费收取条件的退出份额ri对应的累计计提的或有管理费 δ Qj为j日基金提取的或有管理费 Nj为j日基金的份额数 d1为参与申请确认日，其中对于认购份额，d1为基金合同生效日，参与包含申购、转换 转入、红利转份额等情况 d2为退出申请受理日，退出包含赎回、转换转出等情况 Y=365，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利 影响的情况下，基金管理人可增设Y值不同的基金份额类别，不需要召开基金份额持有人大 会审议。 基金管理费在退出时确认，或有管理费转为管理费的金额逐日累计至每月月末，按月支 付，由基金管理人计算后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在次月月初五个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无 法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。基金管理人将依据基金托管人要求提供基金 管理费计算所需相关数据，基金管理人需保证数据的真实准确。 发生基金合同终止事项导致基金进入清算期的，以基金最后运作日比照为退出申请受理 日，根据前述规则计算并确认基金份额对应的或有管理费转入管理费的金额，并从基金剩余 财产中扣除。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月月初五个工作日内从基金财 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延 至最近可支付日 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本 基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在次月月初五个工作日内从基金财 产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第七部分 招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其 它有关法律法规的要求, 我公司已对《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金招募 说明书》进行了如下更新： 1、 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同，更新了“一、 绪言”、“二、释义”、“三、基金管理人”、“五、相关服务机构”、“八、基金份额的 申购与赎回”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的信息披露”、“十九、基金 合同的内容摘要”、“二十、基金托管协议的内容摘要”的相关内容。 2、“三、基金管理人”更新管理人相关信息。 3、“四、基金托管人”更新托管人相关信息。 4、“五、相关服务机构”更新登记机构相关信息。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |