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| 华泰紫金丰益中短债发起C(007820) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1774410 | ||||||||
| 基金代码 | 007820 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投 资基金更新招募说明书摘要 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书 【重要提示】 1、本基金根据2019年3月19日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰紫金丰益中短债 债券型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2019]430号）进行募集。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金募集的目标客户为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 4、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等 信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人 需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的 风险包括：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等因素导致的市场 风险；基金管理人在基金运作过程中产生的管理风险；流动性风险；基金管理或运作因违反 法律、法规的规定或基金合同的约定导致的合规性风险；本基金特有的风险；投资本基金的 其他风险等等。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在 基金份额净值跌破1元初始面值的风险。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 5、本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投 资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产 支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的 要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因 导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的 流动性风险等。 6、本基金的业绩比较基准为中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利 率(税后)*20%，但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平，投资人 面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。 7、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本 金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。 8、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 新基金业绩表现的保证。 9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 10、本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但在本基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。基金管理人使用固有 资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额超过基金总份额50%的， 不受前款规定的限制。 11、基金管理人根据投资者适当性管理办法，对投资者进行分类。投资者应当如实提 供个人信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。 投资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的，应 及时主动进行更新。 本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 和修订后的基金合同对相关信息进行更新。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 法定代表人：崔春 成立时间：2014年10月16日 注册资本：26亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：周维佳 联系电话：4008895597 华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准， 由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿 元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿 元人民币。 二、主要成员情况 1、基金管理人董事会成员 崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。 曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设 银行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监， 中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港 资产管理有限公司董事。2015年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰 证券（上海）资产管理有限公司董事长。 孟庆林先生，董事，毕业于东北财经大学工业经济专业，获学士学位。曾在徐州工程机 械集团任职，1998年5月加入华泰证券，曾任徐州营业部总经理助理、徐州中山南路营业 部副总经理、广州机场路营业部总经理、南京解放路营业部总经理、机构业务部总经理、上 海分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司经纪及财富管理部（原经纪业务总部）总经理、 职工监事，兼任江苏股权交易中心有限责任公司董事。 费雷先生，董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京铁路分局 浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财 务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责 任公司财务部副总经理。2009年9月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务 部总经理。 陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股 份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007年加入华泰证券，现 任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。 2、基金管理人监事会成员 戴斐斐女士，监事，毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾在南京金笔厂、 中外合资南京荣华公司任职，1994年12月加入华泰证券，曾任稽查监察总部高级经理、计 划财务部高级经理、独立存管部副总经理、上海管理总部财务清算中心主任、计划财务部副 总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理，兼任江苏股权 交易中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事。 3、高级管理人员 崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍） 朱前女士，副总经理（主持工作），毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学 位。曾在东方证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任 中国国际金融有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015年3月加入华泰 证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理（主持 工作）。 刘玉生先生，首席风险官、合规总监、督察长，毕业于武汉大学政治经济学专业，获博 士学位。曾任建设银行总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券登记结算有 限责任公司业务发展部副总监、基金业务部主持工作副总监、总监，长安基金管理有限公司 督察长。2016年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产 管理有限公司首席风险官、合规总监、督察长。 席晓峰先生，副总经理，毕业于北京航空航天大学计算机应用专业，获硕士学位。曾任 华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基 金管理有限公司稽核监察部总监助理，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、副总经 理，兼任风险管理委员会主席。2015年1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现 任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。 4、基金经理 陈晨女士，清华大学工学硕士，具有基金从业资格。曾任职于巴克莱资本（香港），从 事海外可转债市场的交易和投资工作。2011年至2014年，曾先后任职于申银万国研究所和 中投研究所，从事债券研究工作。2014年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，担任固 定收益投资经理。2019年3月至今，任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理；2019年5月至今，任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。 阮毅先生，美国肯特州立大学金融工程硕士，具有基金从业资格。2011 年 6 月加入上 海浦东发展银行总行资产管理部，历任债券交易员、产品经理、投资经理和固收专户投资主 管，专户管理规模超过 1000 亿，管理产品曾获证券时报评选最佳开放式产品奖项。2018 年 5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。2018 年 10月起任华泰紫金智盈债券型证券 投资基金基金经理；2019 年5月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。 杨义山先生，武汉大学经济学学士，具有基金从业资格。2009年至2013年曾任韬睿惠 悦咨询公司分析师；2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司，历任研究员、资深研究 员，从事证券指数研发和相关金融研究工作；2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公 司，先后任职于固收投资部、基金固收部。 5、基金固收投资决策委员会成员 主席：陈晨女士（基金固收部负责人） 成员：陈晨女士（基金固收部负责人）；阮毅先生（现任基金固收部固定收益投资岗）； 陈利女士（现任基金固收部固定收益投资岗）；李博良女士（现任基金固收部固定收益投资 岗）。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管 理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证 券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任 何第三人牟取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法 律等外部专业顾问提供的除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收 益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上； 17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能 够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托 管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当 承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反 《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内 部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度， 采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施， 防止违反基金合同行为的发生； 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责； 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最 大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运 行高效的内部控制制度。 内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的 纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、 内控措施等。 2、内部控制目标 （1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法 经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、 健康发展。 （3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司 股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。 （4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。 （5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。 3、内部控制原则 （1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各 个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控 制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有 资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规风控部，承担内部控制监督检查职能， 对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。 （4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作 与后台管理支持适当分离。 （5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运 用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。 4、控制环境 内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与 决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。 5、内控措施 公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风 险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风 险控制方案，及时防范和化解风险。 控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。 内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。 第二部分 基金托管人 一、基金托管人概况 1、基本情况 名称：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”） 住所：江苏省南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号 法定代表人：夏平 成立时间：2007年1月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：115.44亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619号 联系人：赵越 电话：025‐58588112 二、主要人员情况 江苏银行托管业务条线现有员工47名，来自于基金、券商、托管行等不同的行业，具 有会计、金融、法律、IT等不同的专业知识背景，团队成员具有较高的专业知识水平、良好 的服务意识、科学严谨的态度；部门管理层有20 年以上金融从业经验，精通国内外证券市 场的运作。 三、基金托管业务经营情况 2014年，江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行依 靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行 资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、 专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专 户、基金子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金、QDII 专户资产 等。江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为 各类客户提供提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 （1）确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行； （2）确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的 贯彻执行； （3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。 资产托管部内部设置专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业 务的运行独立行使稽核监察职权。 3、内部风险控制原则 （1）全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”，内部控制必须渗透到托管业务的 各个操作环节，覆盖所有的岗位，不能留有任何死角。 （2）预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，以业务岗位为主体，从风险发 生的源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度，釆取有效措施加强内部控制。 发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构，业务操作人 员和检查人员必须分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用投 资监督系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指 令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，并及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等 内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作 的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，并及时报告中国证监会。 第三部分 相关服务机构 一、基金销售机构 1、直销机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 法定代表人：崔春 电话：（025）83387046 传真：（025）83387074 网站：http://htamc.htsc.com.cn/ 联系人：孙晶晶 2、其他销售机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人发布的相关公告。 3、基金管理人可根据有关法律法规，变更、增减发售本基金的销售机构，并在管理人 网站公示。 二、登记机构 名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层 法定代表人：崔春 电话：（021）68984368 传真：（021）28972120 联系人：白海燕 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号19楼 办公地址：上海市银城中路68号19楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人：邹俊 联系电话：（010）85085000 传真电话：（010）85185111 经办注册会计师：张楠、钱茹雯 联系人：钱茹雯 第四部分 基金的简介 基金名称：华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金 基金类别：债券型证券投资基金 基金的运作方式：契约型开放式 第五部分 基金的投资 一、投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券，力争实现超 过业绩比较基准的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金 融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、债 券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具 以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分 除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非 现金基金资产的80%。每个交易日，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券合计 不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、 金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府 机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债中的纯债部分等金融工具。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻 性的决策。一方面，本基金将分析和预测众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、 M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和 其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化 进行深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上，确定资产在不同 行业、不同品种的债券之间的配置比例。 2、固定收益类品种投资策略 本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策略、息差策略， 在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值的个券，最大化组合收益。 （1）期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期 配置。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠 铃策略及梯式策略。 1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收 益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。 2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较 陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两 头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率 曲线，适用于收益率曲线水平移动。 （2）买入持有策略。本基金还可以采用买入信用债并持有到期的投资策略。在市场资 金面紧张、收益率高企时买入债券并持有到期，或者是持有到回售期，获得本金和票息收入； 同时也可以根据所持债券信用状况变化，进行必要的动态调整。 （3）信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个 方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身 的信用变化。基于这两方面的因素，我们分别采用以下的分析策略： 1）基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的 影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最好综 合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。 2）基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，我们将采用变化后债券信用级 别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、 公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面（详见下表）。我们主要依靠 内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 表格：风险类型与信用参数 风险类型 信用参数 行业风险 进入壁垒 竞争程度 成长能力 技术进步 融资能力 公司风险 竞争力 管理团队 财务稳健度 财务弹性 现金流 规模 稳定性 可视性 增长 资产负债 杠杆 流动性 覆盖率 其他 担保 （4）互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面 存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益 级差。互换策略分为两种： 1）替代互换。判断未来利差曲线走势，比较期限相近的债券的利差水平，选择利差较 高的品种，进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展 到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券，或是流动性 更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券。 2）市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩 大，则用国家信用债替换公司信用债；如果预期信用利差缩小，则用公司信用债替换国家信 用债。 （5）息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放 大收益。 （6）资产支持证券的投资策略。资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条 款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利 率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。 四、投资限制 （一）投资组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例 不低于非现金基金资产的80%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%， 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个 月内予以全部卖出； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （13）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的， 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 （二）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交 易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益 冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先 得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律、行政法规和监管部门取消或调整上述禁止性规定的，在适用于本基金的情况下， 则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。 五、业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 中债总财富（1-3年）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中债总财富细分 指数之一。该指数同时覆盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间以及银行柜台债券 市场上的待偿期限在1-3 年(含1 年)的国债、央行票据、政策性金融债，具有一定的代表 性，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数，或者市场发生变化导致本业 绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布时，本基金管理人在与基金托管人协商一 致，可调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的 利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 第六部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 3、C类份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本 基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在次月月初五个工作日内从基金财 产中一次性支付至登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第七部分 招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其 它有关法律法规的要求, 我公司已对《华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金招 募说明书》进行了如下更新： 1、 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同，更新了“一、 绪言”、“二、释义”、“三、基金管理人”、“五、相关服务机构”、“八、基金份额的 申购与赎回”、“十五、基金的会计与审计”、“十六、基金的信息披露”、“十九、基金 合同的内容摘要”、“二十、基金托管协议的内容摘要”的相关内容。 2、 “五、相关服务机构”更新登记机构相关信息。 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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