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| 中信保诚至远动力混合C(550016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1774089 | ||||||||
| 基金代码 | 550016 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金2019年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 01月 17日 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 2019年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚至远 基金主代码 550015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 08月 31日 报告期末基金份额总额 16,042,257.56份 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多 种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政 策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分 析,在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上, 动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格 控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上,本基金通过自上而下及自下 而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较 高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行 业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而 上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并 结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较 高的个股。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债 券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。对于普通债券,本 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 3 基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下, 采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值 配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调 研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营 稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的 综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券 进行投资。 5、中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债券的安全 性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的类属和个券 进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中 小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成 及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析 和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风 险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包 括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略 等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 7、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基 金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原 则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组 合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸 如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以 进行有效的现金管理。 8、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以 套期保值为目的,在风险可控的前提下,投资国债期货。本基金 将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经 济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析, 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指 标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力 求实现委托财产的长期稳定增值。 9、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交 易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 4 时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结 合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在 价值,构建交易组合。 10、融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则,在风险可控 的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。本基金将基于对市场 行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投 资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规 定的,本基金将从其最新规定。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基 金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚至远 A 信诚至远 C 下属分级基金的交易代码 550015 550016 报告期末下属分级基金的份额总额 8,723,176.33份 7,319,081.23份 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 01日-2019年 12月 31日） 信诚至远 A 信诚至远 C 1.本期已实现收益 709,207.18 882,492.16 2.本期利润 678,282.36 842,649.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0743 0.1027 4.期末基金资产净值 9,892,698.02 11,900,071.53 5.期末基金份额净值 1.1341 1.6259 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚至远 A： 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 5 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.99% 0.65% 4.30% 0.37% 2.69% 0.28% 信诚至远 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.90% 0.65% 4.30% 0.37% 2.60% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚至远 A： 信诚至远 C： 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王国强 本基金基金经理。 2012年 12 月 12日 2019年 10月 25日 20 管理学硕士。曾任职于 浙江国际信托投资公 司,从事投行业务部债 券发行;于健桥证券股 份有限公司,担任债券 研究员;于银河基金管 理有限公司,担任机构 理财部研究员。2006年 8 月加入中信保诚基金 管理有限公司,历任固 定收益分析师、固定收 益总监及基金经理。 王睿 本基金基金经理，兼任信 诚优胜精选混合型证券 投资基金、中信保诚精萃 成长混合型证券投资基 金、中信保诚创新成长灵 2019年 10 月 25日 - 10 经济学硕士。曾任职于 上海甫瀚咨询管理有限 公司，担任咨询师；于 美国国际集团（AIG）， 担任投资部研究员。 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 7 活配置混合型证券投资 基金、信诚新兴产业混合 型证券投资基金的基金 经理。 2009 年 10 月加入中信 保诚基金管理有限公 司，历任研究员、专户 投资经理、研究副总监。 现任权益投资部副总 监，信诚优胜精选混合 型证券投资基金、中信 保诚精萃成长混合型证 券投资基金、中信保诚 创新成长灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新兴产业混合型证券投 资基金、信诚至远灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理。 刘锐 本基金基金经理。 2019年 12 月 18日 - 4 工学硕士。曾任职于腾 讯科技，担任产品经理； 于民生证券，担任研究 员。2015年 4月加入中 信保诚基金管理有限公 司，历任研究员、基金 经理助理。现任信诚至 远灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚至 远灵活配置混合型证券投资基金金合同》、《信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定, 本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控 制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序, 及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平 交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 8 执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年，市场主要指数涨幅显著，科技类板块如电子、计算机、通信等涨幅较大。随着科创板推出、 新证券法等资本市场改革持续推进，市场环境整体温和偏暖。 报告期内，我们做了较大幅度的组合调整，大幅增加了股票类资产的权重。重点布局了电子、传媒、 计算机、新能源车、通信等科技成长板块，基于景气度和竞争格局两个维度，重点布局了电子、传媒等细 分赛道，同时基于宏观经济企稳的大背景，适度加大了顺周期板块的布局。我们预期相关板块的业绩趋势 向上，能够获得较好的相对收益。 展望 2020年，我们对后续科技成长行情继续保持乐观。科技成长板块 19年涨幅较大，相对沪深 300 的相对估值修复到历史 1倍标准差附近，结合海外科技股来看，近期持续创新高，背后逻辑主要是 2020 年产业周期预期乐观，我们看好 2020年科技成长板块业绩兑现带来的持续性行情。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A、C份额净值增长率分别为 6.99%和 6.90%，同期业绩比较基准收益率为 4.30%， 基金 A、C份额超越业绩比较基准分别为 2.69%和 2.60% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自 2019年 2月 26日起至 2019年 12月 31日止基金资产净值低于五千万元，已 经连续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 18,045,842.00 79.76 其中：股票 18,045,842.00 79.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,407,595.00 10.64 其中：债券 2,407,595.00 10.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,101,589.82 9.29 8 其他资产 69,619.68 0.31 9 合计 22,624,646.50 100.00 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,852,088.00 54.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,774,202.00 21.91 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,419,552.00 6.51 S 综合 - - 合计 18,045,842.00 82.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 000100 TCL 集团 230,800 1,031,676.00 4.73 2 000725 京东方Ａ 226,000 1,026,040.00 4.71 3 002174 游族网络 42,000 977,340.00 4.48 4 002236 大华股份 46,800 930,384.00 4.27 5 000063 中兴通讯 26,000 920,140.00 4.22 6 300747 锐科激光 6,000 706,800.00 3.24 7 002555 三七互娱 23,900 643,627.00 2.95 8 300036 超图软件 32,000 637,760.00 2.93 9 300413 芒果超媒 18,200 636,272.00 2.92 10 002876 三利谱 12,000 585,600.00 2.69 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,001,200.00 9.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 406,395.00 1.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,407,595.00 11.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 019611 19国债 01 20,000 2,001,200.00 9.18 2 124659 14平经开 9,900 406,395.00 1.86 注：本基金本报告期末仅持有上述债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投 资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸 如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的 判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标 进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 11 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,436.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 63,017.15 5 应收申购款 2,165.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 69,619.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚至远 A 信诚至远 C 报告期期初基金份额总额 9,386,810.44 9,087,492.48 报告期期间基金总申购份额 102,722.64 346,628.87 减：报告期期间基金总赎回份额 766,356.75 2,115,040.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 8,723,176.33 7,319,081.23 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019年第四季度报告 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、(原)信诚添金分级债券型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照 3、（原）信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同 4、（原）信诚添金分级债券型证券投资基金招募说明书 5、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金合同 6、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地—中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心汇丰银 行大楼 9层。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2020年 01月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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