最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国开开泰混合C(003763) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1773589 | ||||||||
| 基金代码 | 003763 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 17日 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 14日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国开开泰混合 交易代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 27日 报告期末基金份额总额 151,251,088.06份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研究分析，力求超 越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国 家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评 价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化 调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制风险的 前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*30%+中债总财 富（总值）指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益 较高的证券投资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 下属分级基金的交易代码 003762 003763 报告期末下属分级基金的份 额总额 324,989.01份 150,926,099.05份 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 10月 1日 － 2019年 12月 31日 ） 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 1．本期已实现收益 214,835.99 4,668,728.84 2．本期利润 51,685.70 3,272,760.45 3．加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0177 4．期末基金资产净值 352,619.25 160,218,063.29 5．期末基金份额净值 1.0850 1.0616 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2019年 12月 31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.92% 0.17% 3.22% 0.22% -0.30% -0.05% 国开开泰混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.99% 0.12% 3.22% 0.22% -1.23% -0.10% 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁雪丹 本基金 基金经 理 2018 年 7 月 31日 2019年 10月 8日 9年 梁雪丹女士，硕士。曾任国开泰富开泰 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。曾任北京成泉资本管理有限公司投 研部研究总监；曾先后就职于宏源证券 股份有限公司证券投资总部、中信证券 股份有限公司资产管理部、中华联合保 险资产管理中心，曾担任医药行业研究 员、大消费行业研究员等职务。拥有 9 年研究经验。 何玄文 本基金 基金经 理 2018 年 6 月 15日 2019年 10月 8日 12年 何玄文先生，硕士。曾任国开泰富开泰 灵活配置混合型证券投资基金及国开泰 富开航灵活配置混合型发起式证券投资 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 基金基金经理。曾任职于中信证券、乐 正资本等公司，先后担任研究员、研究 主管、投资经理、权益投资主管、量化 投资总监等职务，拥有丰富的权益研究 及投资经验。 王婷婷 本基金 基金经 理 2018 年 5 月 30日 - 9年 王婷婷女士，固定收益投资部基金经理， 中央财经大学经济法专业硕士。现任国 开泰富货币市场证券投资基金、国开泰 富开泰灵活配置混合型证券投资基金及 国开泰富睿富债券型证券投资基金基金 经理。曾任益民基金管理有限公司益民 货币市场基金、益民多利债券混合型证 券投资基金基金经理；持有国家法律职 业资格、银行间市场本币交易员资格、 证券从业资格和会计从业资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 基金合同以及招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的 投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公 司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场 价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年 4季度，宏观经济呈现逐步趋稳走势，库存周期接近底部，需求端地产销售增速回落， 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 乘用车批发零售增速回落，但工业生产有所改善，12月官方制造业 PMI50.2%，持续处于扩张区间。 债券市场方面，在 9月中下旬 LPR利率下调 5bp后，债券市场短期内利好出尽，10月在宏观 经济数据阶段性企稳的带动下，长端收益率整体上行至 4季度高点，11月央行下调 MLF操作利率， 但猪肉价格加速上涨，再度引起市场对通胀超预期上行的担忧，长端收益率在纠结中小幅下行， 临近年末，市场资金面超预期宽松，短端收益大幅下行，跨年资金充裕，同时，12月摊余成本债 基大量发行，债券市场对长端利率需求增加，长端利率小幅下行。 权益市场方面，2019年 4季度，A股市场在震荡之后，由于风险偏好提升推动了年末的上涨 行情，上证指数上涨 4.99%、沪深 300上涨 7.39%，中小板指上涨 10.59%，创业板指上涨 10.48%。 结构上看，四季度建材、家电、房地产等地产产业链相关板块涨幅显著；电子、传媒开始预期 5G 时代终端和内容的新一轮增长；周期股的有色、钢铁、化工也出现了估值修复行情；创新药和医 疗服务在医保谈判和集采的政策压力下出现显著回调。 本着债券为主、权益增强的稳健策略，在债券市场收益率震荡行情中，本基金以中短期久期 债券为主要配置品种，通过长久期利率债进行波段操作。权益操作上，为博取股票市场收益，适 当增加权益资产配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国开开泰混合 A基金份额净值为 1.0850元，本报告期基金份额净值增长率为 2.92%；截至本报告期末国开开泰混合 C基金份额净值为 1.0616元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.99%；同期业绩比较基准收益率为 3.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 17,288,644.00 10.74 其中：股票 17,288,644.00 10.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 109,303,854.83 67.88 其中：债券 109,303,854.83 67.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,150.00 12.42 其中：买断式回购的买入返售 - - 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 12,869,810.92 7.99 8 其他资产 1,565,817.48 0.97 9 合计 161,028,277.23 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 346,281.00 0.22 B 采矿业 235,425.00 0.15 C 制造业 10,763,177.00 6.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 107,172.00 0.07 F 批发和零售业 260,130.00 0.16 G 交通运输、仓储和邮政业 281,979.00 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 1,005,816.00 0.63 J 金融业 3,105,802.00 1.93 K 房地产业 698,164.00 0.43 L 租赁和商务服务业 484,698.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,288,644.00 10.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000651 格力电器 8,700 570,546.00 0.36 2 000333 美的集团 9,600 559,200.00 0.35 3 600036 招商银行 13,900 522,362.00 0.33 4 000338 潍柴动力 31,000 492,280.00 0.31 5 000858 五 粮 液 3,700 492,137.00 0.31 6 601318 中国平安 5,700 487,122.00 0.30 7 002415 海康威视 14,200 464,908.00 0.29 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 8 000002 万 科Ａ 13,500 434,430.00 0.27 9 600887 伊利股份 12,900 399,126.00 0.25 10 000001 平安银行 24,000 394,800.00 0.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,006,100.00 8.10 其中：政策性金融债 13,006,100.00 8.10 4 企业债券 8,122,000.00 5.06 5 企业短期融资券 8,011,200.00 4.99 6 中期票据 40,489,000.00 25.22 7 可转债（可交换债） 13,700,354.83 8.53 8 同业存单 25,975,200.00 16.18 9 其他 - - 10 合计 109,303,854.83 68.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 101800016 18中化工 MTN001 100,000 10,340,000.00 6.44 2 101758039 17沪打捞 MTN001 100,000 10,140,000.00 6.31 3 101754060 17丰台国资 MTN001 100,000 10,132,000.00 6.31 4 190301 19进出 01 100,000 10,004,000.00 6.23 5 111915586 19民生银行 CD586 100,000 9,930,000.00 6.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 47,005.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,517,213.38 5 应收申购款 1,599.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,565,817.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 2,493,200.00 1.55 2 128055 长青转 2 1,352,059.60 0.84 3 110048 福能转债 1,212,400.00 0.76 4 113013 国君转债 1,120,140.00 0.70 5 127005 长证转债 1,092,960.00 0.68 6 132013 17宝武 EB 1,012,400.00 0.63 7 132005 15国资 EB 726,600.00 0.45 8 113022 浙商转债 596,100.00 0.37 9 110053 苏银转债 586,950.00 0.37 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 10 110046 圆通转债 580,185.00 0.36 11 110033 国贸转债 500,484.40 0.31 12 113505 杭电转债 403,850.00 0.25 13 128044 岭南转债 307,650.00 0.19 14 127007 湖广转债 273,969.63 0.17 15 128029 太阳转债 255,560.00 0.16 16 110047 山鹰转债 242,460.00 0.15 17 113025 明泰转债 231,540.00 0.14 18 132015 18中油 EB 198,320.00 0.12 19 113019 玲珑转债 193,590.00 0.12 20 110041 蒙电转债 136,346.40 0.08 21 113027 华钰转债 107,770.00 0.07 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 报告期期初基金份额总额 11,354,973.54 201,101,382.40 报告期期间基金总申购份额 38,084.71 75,988.69 减:报告期期间基金总赎回份额 11,068,069.24 50,251,272.04 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 324,989.01 150,926,099.05 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20191001-20191231 200,012,000.00 - 50,000,000.00 150,012,000.00 99.18% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%，存在 潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规 和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性 风险。因基金单位净值最末位小数四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一 定程度的净值损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 自 2019年 10月 8日起何玄文、梁雪丹不再担任本基金基金经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 关于募集注册国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书； 5. 基金管理人业务资格批准文件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批准文件、营业执照； 7. 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人地址：北京市西城区西直门南小街国英园 9号楼 国开开泰混合 2019年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 9.3 查阅方式 上述文件可在国开泰富基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到国开泰 富基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司。 咨询电话：（010）5936 3299 网址：http://www.cdbsfund.com 国开泰富基金管理有限责任公司 2020年 1月 17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |