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| 中银证券安泽债券C(007024) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1773078 | ||||||||
| 基金代码 | 007024 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安泽债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 17日 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券安泽债券 场内简称 - 交易代码 007023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 15日 报告期末基金份额总额 2,118,221,753.78份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资 产的稳健回报。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配置策略、信 用债券投资策略、资产支持证券投资策略及证券公司短期公司债券 投资策略，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型 基金，高于货币市场基金。 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页 共 16页 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券安泽债券 A 中银证券安泽债券 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 007023 007024 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额 总额 2,017,840,031.68份 100,381,722.10份 下属分级基金的风险收益特 征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 中银证券安泽债券 A 中银证券安泽债券 C 1.本期已实现收益 9,104,284.04 1,799,524.43 2.本期利润 11,631,013.64 4,262,795.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0163 4.期末基金资产净值 2,057,324,175.92 102,342,560.83 5.期末基金份额净值 1.0196 1.0195 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字； 3、本基金合同于 2019年 5月 15日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安泽债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页 共 16页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.89% 0.02% 0.61% 0.04% 0.28% -0.02% 中银证券安泽债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.89% 0.02% 0.61% 0.04% 0.28% -0.02% 注:业绩比较基准=中债综合全价指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页 共 16页 注：1.本基金合同于 2019年 5月 15日生效; 2、按照基金合同约定，自基金成立日起 6个月为建仓期，截止本报告期末，基金已完成建仓但报 告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 - - - 其他指标 - - - 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈渭泉 本基金基金 经理 2019年 5月 15日 - 14年 陈渭泉，硕士 研究生，中国 国籍，已取得 证券、基金从 业资格。2004 年 8月 2006年 3月任职于北 京玖方量子科 技有限公司， 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页 共 16页 任金融工程研 究员；2006年 3月至 2008年 9月任职于天 相投资顾问有 限公司，任宏 观与固定收益 研究员；2008 年 10月至 2009年 12月 任职于华泰柏 瑞基金管理有 限公司，任固 定收益研究 员；2009年 12 月至 2017年 5 月任职于长江 养老保险股份 有限公司，先 后担任宏观固 收研究员、投 资经理助理、 投资经理； 2017年 5月加 盟中银国际证 券股份有限公 司，历任中银 证券祥瑞混合 型证券投资基 金、中银证券 瑞享定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理， 现任中银证券 汇宇定期开放 债券型发起式 证券投资基 金、中银证券 聚瑞混合型证 券投资基金、 中银证券汇享 定期开放债券 型发起式证券 投资基金、中 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页 共 16页 银证券安源债 券型证券投资 基金、中银证 券中高等级债 券型证券投资 基金、中银证 券安泽债券型 证券投资基金 基金经理。 王玉玺 本基金基金 经理 2019年 5月 15日 - 13年 王玉玺，硕士 研究生。2006 年 7月至 2008 年 7月任职于 中国农业银行 资金运营部， 担任交易员； 2008年 8月至 2016年 6月任 职于中国农业 银行金融市场 部，担任交易 员、高级交易 员；2016年 6 月加入中银国 际证券股份有 限公司，历任 中银证券瑞享 定期开放灵活 配置混合型证 券投资基金、 中银证券聚瑞 混合型证券投 资基金、中银 证券保本 1号 混合型证券投 资基金、中银 证券瑞丰定期 开放灵活配置 混合型证券投 资基金、中银 证券安誉债券 型证券投资基 金、中银证券 汇宇定期开放 债券型发起式 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页 共 16页 证券投资基 金、中银证券 汇嘉定期开放 债券型发起式 证券投资基 金、中银证券 汇享定期开放 债券型发起式 证券投资基金 基金经理，现 任基金管理部 副总经理、中 银证券价值精 选灵活配置混 合型证券投资 基金、中银证 券安进债券型 证券投资基 金、中银证券 瑞益定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金、中银证券 安弘债券型证 券投资基金、 中银证券祥瑞 混合型证券投 资基金、中银 证券安源债券 型证券投资基 金、中银证券 中高等级债券 型证券投资基 金、中银证券 安泽债券型证 券投资基金基 金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页 共 16页 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金提高了组合久期，同时利用货币市场融资成本较低的有利时机，维持了组 合较高的杠杆，获得了较好的效果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2019年12月31日，中银证券安泽债券A类份额净值为1.0196元，份额累计净值为1.0196 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页 共 16页 元；中银证券安泽债券 C类份额净值为 1.0195元，份额累计净值为 1.0195元。报告期内本基金 中银证券安泽债券 A类份额净值增长率为 0.89%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%；中银证券安 泽债券 C类份额净值增长率为 0.89%，同期业绩比较基准收益率为 0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,477,301,000.00 98.28 其中：债券 2,477,301,000.00 98.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,314,993.94 0.05 8 其他资产 41,993,074.46 1.67 9 合计 2,520,609,068.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页 共 16页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注:本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） - - - 合计 - - 注:本基金投资范围未包括港股通投资股票，无相关投资政策。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） - - - - - - 注:本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,923,396,000.00 89.06 其中：政策性金融债 1,416,646,000.00 65.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 89,859,000.00 4.16 6 中期票据 172,906,000.00 8.01 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 291,140,000.00 13.48 9 其他 - - 10 合计 2,477,301,000.00 114.71 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页 共 16页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 190306 19进出 06 4,000,000 404,680,000.00 18.74 2 160218 16国开 18 3,000,000 303,720,000.00 14.06 3 180206 18国开 06 1,900,000 202,559,000.00 9.38 4 130209 13国开 09 2,000,000 199,140,000.00 9.22 5 180204 18国开 04 1,000,000 105,130,000.00 4.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） - - - - - - 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） - - - - - - 注:本基金投资范围未包括权证投资，无相关投资政策。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） - 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注:本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页 共 16页 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 (元) 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金持有的“18招银租赁债 01”的发行主体招银金融租赁有限公司于 2019年 8月 13日收 到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2019〕67号）， 因 2016年 4月至 2018年 6月，公司违规向某地方政府提供融资等违法违规行为，中国银行保险 监督管理委员会上海监管局责令公司改正，并处罚款 50万元。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14页 共 16页 3 应收股利 - 4 应收利息 41,983,074.46 5 应收申购款 10,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,993,074.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） - - - - - 注:本基金投资范围未包括可转换债券投资，无相关投资政策。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 - - - - - - 注:本基金投资范围未包括股票投资，无相关投资政策。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券安泽债券 A 中银证券安泽债券 C 报告期期初基金份额总额 1,034,750,158.60 100,373,955.08 报告期期间基金总申购份额 983,089,991.84 1,966,192,797.23 减:报告期期间基金总赎回份额 118.76 1,966,185,030.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,017,840,031.68 100,381,722.10 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 - 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 15页 共 16页 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 注:本报告期内管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) - - - - - - 合计 - - 注:本报告期内基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 20191001 - 20191 231 1,034,749,611 .90 983,089,854.5 0 0.00 2,017,839,466 .40 95.2 6 机 构 2 20191220 - 20191 226 0.00 1,966,181,675 .19 1,966,181,675 .19 0.00 0.00 - - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控 机制，加强对基金持有人利益的保护。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中银证券安泽债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 16页 共 16页 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2020年 1月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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