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| 深证ETF(159943) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1772664 | ||||||||
| 基金代码 | 159943 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 17日 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 1月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成深证 ETF 场内简称 深证 ETF 基金主代码 159943 交易代码 159943 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 5日 报告期末基金份额总额 22,135,342.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构 建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法 有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 深证成份指数 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品 种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 3页 共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -5,174,740.18 2.本期利润 24,151,180.95 3.加权平均基金份额本期利润 1.0604 4.期末基金资产净值 251,618,994.01 5.期末基金份额净值 11.367 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.31% 0.88% 10.42% 0.89% -0.11% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 4页 共 14页 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 苏秉毅 本基金基金 经理，数量 与指数投资 部副总监 2015年 6月 5日 - 15年 经济学硕士。 2004年 9月 至 2008年 5 月就职于华夏 基金管理有限 公司基金运作 部。2008年 加入大成基金 管理有限公司， 曾担任规划发 展部高级产品 设计师、数量 与指数投资部 基金经理助理， 现任数量与指 数投资部副总 监。2012年 8月 28日至 2014年 1月 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 5页 共 14页 23日任大成 中证 500沪市 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 基金经理。 2014年 1月 24日至 2014 年 2月 17日 任大成健康产 业股票型证券 投资基金基金 经理。2012 年 2月 9日至 2014年 9月 11日任深证 成长 40交易 型开放式指数 证券投资基金 及大成深证成 长 40交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金基金经 理。2012年 8月 24日起 任中证 500沪 市交易型开放 式指数证券投 资基金基金经 理。2013年 1月 1日至 2015年 8月 25日任大成 沪深 300指数 证券投资基金 基金经理。 2013年 2月 7日起任大成 中证 100交易 型开放式指数 证券投资基金 基金经理。 2015年 6月 5日起任大成 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 6页 共 14页 深证成份交易 型开放式指数 证券投资基金 基金经理。 2015年 6月 29日起任大 成中证互联网 金融指数分级 证券投资基金 基金经理。 2016年 3月 4日起任大成 核心双动力混 合型证券投资 基金及大成沪 深 300指数证 券投资基金基 金经理。2018 年 6月 26日 起任大成景恒 混合型证券投 资基金基金经 理。具有基金 从业资格。国 籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 7页 共 14页 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向 交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，整体大环境趋于稳定。随着库存周期回升，宏观经济开始企稳。流动性总体较为充 裕，为稳增长保驾护航。外部环境也较上季度有所改善，虽然经过了若干波折，中美贸易谈判最 终达成了阶段性成果。 本季度股票市场先抑后扬。在国庆过后，由于维稳预期消退以及对贸易谈判不确定的担忧， 市场风险偏好急剧下降，大多数股票震荡走低；在贸易谈判达成协议后，市场情绪迅速升温，走 出普涨行情。本季度市场基准沪深 300指数上涨 7.39%。行业和个股估值极度分化的情况有所改 善，机构集中持仓的股票也不再一枝独秀，市场热点开始扩散。在风格方面，总体而言成长风格 略为占优，而市值因子则区分不太明显。 本基金标的指数深成指上涨 10.42%，涨幅高于大盘。四季度，本基金申购赎回和份额交易 情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时 调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 11.367元；本报告期基金份额净值增长率为 10.31%,业 绩比较基准收益率为 10.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 8页 共 14页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 247,854,013.90 98.40 其中：股票 247,854,013.90 98.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,018,678.57 1.60 8 其他资产 3,129.16 0.00 9 合计 251,875,821.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,719,386.20 3.07 B 采矿业 1,654,041.41 0.66 C 制造业 158,664,015.25 63.06 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 2,184,913.00 0.87 E 建筑业 1,054,724.98 0.42 F 批发和零售业 3,837,839.50 1.53 G 交通运输、仓储和邮政业 2,658,264.10 1.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 22,633,556.79 9.00 J 金融业 20,260,780.73 8.05 K 房地产业 12,692,908.05 5.04 L 租赁和商务服务业 3,856,476.73 1.53 M 科学研究和技术服务业 1,371,216.00 0.54 N 水利、环境和公共设施管理 业 1,212,411.32 0.48 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 318,264.00 0.13 Q 卫生和社会工作 4,315,169.38 1.71 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 9页 共 14页 R 文化、体育和娱乐业 2,946,429.49 1.17 S 综合 445,506.68 0.18 合计 247,825,903.61 98.49 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 21,532.25 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 28,110.29 0.01 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 000651 格力电器 149,200 9,784,536.00 3.89 2 000333 美的集团 157,707 9,186,432.75 3.65 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 10页 共 14页 3 000858 五 粮 液 57,300 7,621,473.00 3.03 4 000002 万 科Ａ 171,100 5,505,998.00 2.19 5 000001 平安银行 275,000 4,523,750.00 1.80 6 300498 温氏股份 127,804 4,294,214.40 1.71 7 002415 海康威视 112,425 3,680,794.50 1.46 8 002475 立讯精密 100,730 3,676,645.00 1.46 9 000725 京东方Ａ 809,200 3,673,768.00 1.46 10 000063 中兴通讯 78,600 2,781,654.00 1.11 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01 2 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 11页 共 14页 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,157.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 971.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,129.16 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 12页 共 14页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002973 侨银环保 6,578.04 0.00 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 23,335,342.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 1,200,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 22,135,342.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 13页 共 14页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公 司第七届董事会第一次会议审议通过，自 2019年 11月 3日起吴庆斌先生担任公司董事长职务， 刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》，经大成基金管 理有限公司 2019年第三次临时股东会审议通过，选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、 胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事，其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为 独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具 体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件； 2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 14页 共 14页 2020年 1月 17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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