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| 创金合信聚利债券A(001199) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1772499 | ||||||||
| 基金代码 | 001199 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 创金合信聚利债券型证券投资基金2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年01月17日 创金合信聚利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年01月16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年10月01日起至2019年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 聚利债券 基金主代码 001199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月15日 报告期末基金份额总额 12,312,772.64份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及 有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的 投资回报。 投资策略 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政 策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟 踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括： 久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场 套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债 券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测， 相机而动、积极调整。 回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信 用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用 产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提 下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过 创金合信聚利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 3 回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的 利差。 当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机 会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力获 取超额收益。在股市场投资过程中，本基金主要采 取自下而上的投资策略，利用数量化投资技术与基 本面研究相结合的研究方法，对以下三类上市公司 进行投资： （1）现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的 现金分红记录或现金分红潜力的优质上市公司； （2）投资价值明显被市场低估的上市公司； （3）未来盈利水平具有明显增长潜力且估值合理的 上市公司。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险 和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 下属分级基金的交易代码 001199 001200 报告期末下属分级基金的份额总 额 8,590,365.19份 3,722,407.45份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年10月01日 - 2019年12月31日) 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 1.本期已实现收益 305,612.04 115,231.79 2.本期利润 213,671.58 81,127.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0215 0.0187 4.期末基金资产净值 9,866,089.83 4,190,726.87 5.期末基金份额净值 1.149 1.126 创金合信聚利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 4 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信聚利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.77% 0.10% 1.29% 0.08% 0.48% 0.02% 创金合信聚利债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.72% 0.09% 1.29% 0.08% 0.43% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 创金合信聚利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 郑振 源 本基金基金经理 2015- 05-15 2019- 12-18 10 年 郑振源先生，中国国籍， 中国人民银行研究生部经 济学硕士。2009年7月加入 第一创业证券研究所，担 任宏观债券研究员。2012 年7月加入第一创业证券 资产管理部，先后担任宏 观债券研究员、投资主办 等职务。2014年8月加入创 金合信基金管理有限公 司，现任基金经理。 胡尧 本基金基金经理 2019- - 6 胡尧盛先生，中国国籍， 创金合信聚利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 6 盛 12-18 年 江西财经大学金融学硕 士，2013年7月加入国元咨 询服务（深圳）有限公司， 任研究部研究员，负责港 股市场消费品行业研究分 析工作。2015年6月加入创 金合信基金管理有限公司 任研究部研究员，现任基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修 订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投 资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对 宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限 结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券 收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 回购套利策略 创金合信聚利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 7 是本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用 产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收 益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。高收益信用债投 资策略主要基于对信用风险的深入研究分析、跟踪和评估，从债券市场中挖掘风险定价 失衡的信用债，通过高度分散化投资于可能定价低估的高收益债券，在平衡风险和收益 的基础上，以优化增强组合的投资表现。 当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票 市场投资，努力获取超额收益。在股市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投资 策略，利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法，对以下三类上市公司进行 投资： （1）现金流充沛、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红记录或现金分红潜 力的优质上市公司； （2）投资价值明显被市场低估的上市公司； （3）未来盈利水平 具有明显增长潜力且估值合理的上市公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信聚利债券A基金份额净值为1.149元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为1.77%，同期业绩比较基准收益率为1.29%；截至报告期末创金合信聚 利债券C基金份额净值为1.126元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.72%，同 期业绩比较基准收益率为1.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本财务报告批准报出日，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万 元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国 证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 13,591,002.00 95.02 其中：债券 13,591,002.00 95.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 创金合信聚利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 8 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 435,115.03 3.04 8 其他资产 276,708.13 1.93 9 合计 14,302,825.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 7,936,400.00 56.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 410,200.00 2.92 其中：政策性金融债 410,200.00 2.92 4 企业债券 5,244,402.00 37.31 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,591,002.00 96.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19国债01 43,500 4,352,610.0 0 30.96 2 010107 21国债 21,000 2,157,750.0 15.35 创金合信聚利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 9 (7) 0 3 010303 03国债 (3) 14,000 1,426,040.0 0 10.14 4 136750 16荣盛01 10,900 1,094,469.0 0 7.79 5 122440 15龙光01 10,000 1,019,500.0 0 7.25 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2019年12月6日，华鑫证券有限责任公司（下称"华鑫证券"）全资子公司华鑫期 货有限公司（下称"华鑫期货"）收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政处罚事 先告知书》，华鑫期货使用非本公司购买或开发的交易系统传递客户交易指令，未对该 系统上进行交易的客户帐户资金和持仓进行验证，不符合期货公司审慎经营和风险管理 的要求。中国证券监督管理委员会上海监管局对华鑫期货给予警告，没收违法所得 10,089,097元，并处10,089,097元罚款；对李俊给予警告，并处3万元罚款；对金文献 给予警告。 本基金投研人员分析认为，"16华证01"发债主体华鑫证券的实际控制人为上海市国 资委，经营主要为传统的经纪和投行等佣金类业务，整体盈利能力在行业处于中等偏弱 的水平。华鑫证券资产质量尚可，剥离客户资金后资产基本为自营的固收类资产，剔除 自营逆回购业务后公司的有息负债规模不大，以债券和股东借款为主。华鑫证券虽然业 务竞争力一般，但资产质量尚可、股东有一定支持以及融资渠道畅通，违约风险可控。 创金合信聚利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 10 本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决 策程序对"16华证01"进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,557.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 274,911.11 5 应收申购款 239.97 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 276,708.13 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 报告期期初基金份额总额 11,581,379.90 4,710,064.00 报告期期间基金总申购份额 282,317.61 281,430.11 减：报告期期间基金总赎回份额 3,273,332.32 1,269,086.66 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 8,590,365.19 3,722,407.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 创金合信聚利债券型证券投资基金 2019年第 4季度报告 第 页，共 12页 11 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信聚利债券型证券投资基金2019年第4季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年01月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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