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| 泰达宏利业绩股票A(004484) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1770979 | ||||||||
| 基金代码 | 004484 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月更新) | ||||||||
| 信息全文 | 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2020年1月更新) 基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 重要提示 本基金于2017年3月6日经中国证监会证监许可[2017]326号文注册,基金合 同于2017年9月6日生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并 不 表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明 投资于 本基金没有风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管 理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投 资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中 出现的 各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的 系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；由于基金投资人连 续大量赎回基金 产生的流动性风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生 的基金管理风险；本基金的特定风险等。 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期 风 险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金的过往 业绩并不预示其未来表现。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资 决策，自行承担投资风险。 本招募说明书所载内容截止日为2020年1月15日，有关财务数据和净值表 现截止日为2019年06月30日。财务数据未经审计。 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办 法》实施之日起一年后开始执行。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：泰达宏利基金管理有限公司 设立日期：2002年6月6日 住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 法定代表人：弓劲梅 组织形式：有限责任公司 信息披露联系人：聂志刚 联系电话：010-66577678 注册资本：一亿八千万元人民币 股权结构：天津市泰达国际控股（集团）有限公司：51％；宏利投资管理 （香港）有限公司：49％ 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基 金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6月，是中国首批 合资基金管理公司之一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列 基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券 投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 （LOF）、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证 券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置 混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深 300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达 宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、泰达宏利中证500指数增强型证券投资基 金（LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券 投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券 投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券 投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值 混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏 利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏 利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证 券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证 券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券 型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利 京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券 型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活 配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达 宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资 基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利交利3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券 投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有 期混合型基金中基金（FOF）、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金（QDII）、 泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放 债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级 混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。 （二）主要人员情况 1、董事会成员基本情况 弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信 托有限责任公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控 股有限公司高级项目经理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险 管理部副部长。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司资产管理部部长。 杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学学 士学位，现为宏利投资管理（亚洲）总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理（香 港）有限公司董事，掌管亚洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮 大的资产，并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏 利于亚洲区（香港除外）的投资事务。2001年至2004年，负责波士顿领导机构 息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利，之前任职于一家环球评级机 构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主 管，拥有二十多年的资本市场经验。 杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学 位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担 任记者及编辑；2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书 科；自2012年至今就职于天津市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产 管理部高级项目经理，现任综合办公室副主任。 刁锋先生，董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学 位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理，渤海财产保险 股份有限公司资金运用部部门总助，天津泰达投资控股有限公司高级项目经 理。现任天津市泰达国际控股（集团）有限公司财务部部长，渤海证券股份有 限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。 陈展宇先生，董事，拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学 位，现任宏利投资管理（香港）有限公司亚洲区机构投资业务部主管，兼任北 亚区财富及资产管理部主管（日本除外）。加入宏利前，陈展宇先生曾先后任职 于怡富基金有限公司、时佳达投资管理（亚洲）有限公司、高盛（亚洲）资产 管理部、源富资产管理（亚洲）有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执 照。 张凯女士，董事，拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工 商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职 前，张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前，张凯 女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张 凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。 何自力先生，独立董事，1982年毕业于南开大学，经济学博士。1975年至 1978年，于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982年至1985年，于宁夏自治区 党务从事教学和科研工作；1988年至今任职于南开大学，历任经济学系系主 任、经济学院副院长，担任教授、博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会 长和秘书长、天津经济学会副会长；2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯 克利分校作访问学者。 张建强先生，独立董事。二级律师，南开大学法学学士、国际经济法硕 士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任，天津仲 裁委员会仲裁员，天津市律师协会理事，担任天津市政府、河西区政府、北辰 区政府，多家银行和非银行金融机构法律顾问，万达、招商、保利等房地产企 业法律顾问，以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领 域：金融、房地产、公司、投资。 查卡拉·西索瓦先生，独立董事。拥有艾戴克高等商学院（北部）工商管 理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学 位。曾担任欧洲联合银行（巴黎）组合经理助理、组合经理，富达管理与研究 有限公司（东京）高级分析师，NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责 人，Credit Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分 析师，Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负 责人。 樸睿波先生，独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯 洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。 曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥商业交易所高级金融经济 师，Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管，Martingale资产管理公司 （波士顿）董事，Commerz 国际资本管理（CICM）（德国）联合首席执行官/副 执行董事，德国商业银行 （英国）资产管理部门董事总经理。现任上海交通大 学高级金融学院实践教授。 2、监事会成员基本情况 许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991年至2008年任职 于天津市劳动和社会保障局；2008年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公 司，担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。 吴纪泽先生，监事。毕业于新南威尔士大学（澳大利亚悉尼），商学硕士 （金融专业）。现任宏利投资管理公司（香港）北亚区投资业务部业务伙伴关系 管理总监。曾任宏利投信（台湾）产品开发部襄理、宏利投信（台湾）产品开 发部副理、宏利投资管理公司（香港）北亚区投资业务部业务发展高级经理、 业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前，吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙 扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理 公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究 经验。 廖仁勇先生，职工监事。人力资源管理在职研究生，曾在联想集团有限公 司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作；2007年6月加入泰达宏 利基金管理有限公司，曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助 理、人力资源部副总经理，自2019年7月起担任人力资源部总经理。 王琳琳女士，职工监事。毕业于中华女子学院，会计学专业。曾担任北京 天鸿永信会计师事务所审计专员、岳华会计师事务所有限责任公司审计师。 2008年2月加入泰达宏利基金管理有限公司，现任公司销售管理部副总经理（主 持工作）。 3、高级管理人员基本情况 弓劲梅女士，董事长。简历同上。 傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士 和工商管理硕士学位，北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于 北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、 研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监；2007年1月起任公司副总经理兼财 务总监；2019年6月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官；2019年8月起 代理公司总经理，期限不超过90天。 刘晓玲女士，副总经理，毕业于河北大学，获经济学学士学位。2002年9月 至2011年7月就职于博时基金管理有限公司，任零售业务部渠道总监；2011年7 月至2013年9月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人；2013年9月至2015 年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监；2015年4月加入融通 基金管理有限公司，2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经 理；2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018年9月起任泰达宏利基金 管理有限公司副总经理。 聂志刚先生，督察长。毕业于复旦大学，获经济学学士、法律硕士学位。 2004年12月至2007年5 月就职于中国证监会上海监管局；2007年5月至2010年5 月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理；2010年5月至2011年5 月任 富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理；2011年5月至2013年5月任中海 基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监；2013年5月至2015年9月 任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师；2015年9月至 2017年10月任银河期货有限公司首席风险官；2017年10月至2018年8月任天风期 货股份有限公司首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，2018 年11月起任公司督察长。 4、本基金基金经理 刘洋先生:北京大学理学硕士；2015年1月至2015年4月任职于九坤投资（北 京）有限公司，担任策略分析师；2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司， 任职于金融工程部，先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务； 2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经 理；2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理； 2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经 理；2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经 理；2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理；2019 年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理；2019年 11月6日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金（LOF）；2019年11 月20日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具备4年 证券投资管理经验，具有基金从业资格。 5、投资决策委员会 投资决策委员会成员由公司代理总经理傅国庆、投资副总监刘欣、研究部 总监张勋、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理 庞宝臣、基金经理傅浩、基金经理李祥源、信用研究部主管王龙组成。督察长 聂志刚列席会议。 投资决策委员会根据决策事项，可分类为固定收益类事项、权益类事项、 其它事项： （1）固定收益类事项由傅国庆、庞宝臣、傅浩、李祥源、王龙表决。 （2）权益类事项由刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。 （3）其它事项由全体成员参与表决。 6、上述人员之间不存在亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为； 12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防 止违反《证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风 险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）承销证券； （4）违反规定向他人贷款或者提供担保； （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资； （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活 动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反法律法规的规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业 秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或泄露因职务便 利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投 资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市 场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； （2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管 理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和 检查； （3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 2、内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高 管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控， 监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部 分： （1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终 的责任； （2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/ 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作 报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控 制的环境中实现业务目标； （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本 部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管 理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构， 高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确 保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定 期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到 基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间 的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明 确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减 少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资 有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇 报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策； （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、 投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公 司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 4、基金管理人关于内部控制制度的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控 制。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年4月8日 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份 制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩 股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行 了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H 股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2019年3月31日，本集团总资产 67,943.47亿元人民币，高级法下资本充足率15.86%，权重法下资本充足率 13.28%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团 队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能 团队，现有员工80人。2002年11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证 券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管 （QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资 金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承 诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保 护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出 “网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布 私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数 据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托 资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、 第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理 财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投 资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获 《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国 最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国 内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国 资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财 资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》 2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲 银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算 有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数 据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以 及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣 膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银 行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最 佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中 国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014年7月起担任本行董事、董事 长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济 师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商 局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司 董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招 商局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行 董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于2003 年7 月至 2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行 行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，本行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991年至1995 年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995年6月至2001年10月，历任招商银 行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险 控制部总经理；2001年10月至2006年3月，历任北京分行行长助理、副行长； 2006年3月至2008年6月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）；2008年6 月至2012年6月，任北京分行行长、党委书记；2012年6月至2013年11月，任招 商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013年11月至2014年12月， 任招商银行总行行长助理；2015年1月起担任本行副行长；2016年11月起兼任本 行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人 高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行， 中国农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行 至今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国 内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有20余年银行信贷及 托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管 理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2019年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管450只证券投资基 金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉 形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、 执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管 资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行 的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机 制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风 险预防和控制； 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原 则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，以有效防范各种风险作为内部控制的核心，体现“内 控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独 立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检 查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部 控制约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法 律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包 括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一 系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程， 有效地控制业务运作过程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备 份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总 经理室成员审批，并做好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保 护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系 统的安全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有 效的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范 围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检 查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理 人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知 基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期 限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回 函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基 金托管人应报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）销售机构及联系人 1．直销机构 泰达宏利基金管理有限公司直销中心 住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 联系人：刘恋 联系电话：010-66577617 客服信箱：irm@mfcteda.com 客服电话：400-698-8888 传真：010-66577760/61 公司网站：http://www.mfcteda.com 泰达宏利基金网上直销系统 （1）网上交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持本公司旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：中国银行卡、农 业银行卡、建设银行卡、交通银行卡、招商银行卡、民生银行卡、兴业银行 卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡、广发银行卡和快钱支付。 （2）泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ 支持民生银行卡、招商银行卡和快钱支付。 客户服务电话：400-698-8888或010-66555662 客户服务信箱：irm@mfcteda.com 2．代销机构 （1）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：李建红 客服电话：95555 联系人：邓炯鹏 公司网站：www.cmbchina.com （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 联系人：崔瑛 银行网站：www.boc.cn （3）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：高国富 联系人：肖武侠 客服电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn （4）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 联系人：权唐 公司网站：www.csc108.com （5）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888或95551 联系人：辛国政 公司网站：www.chinastock.com.cn （6）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316 房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、 42、43、44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575或致电各地营业网点 联系人：黄岚 公司网站：www.gf.com.cn （7）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 联系人：芮敏祺 公司网站：www.gtja.com （8）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 联系人：陈宇 客服电话：95523或400-889-5523 网址：www.swhysc.com （9）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦 20楼2005室 法定代表人：李琦 联系人：陈宇 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （10）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：何耀 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （11）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 客户服务电话：0755-33680000 400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （12）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸 客服电话：95553，400-8888-001 公司网站：www.htsec.com （13）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人：邱三发 客服电话：95396 联系人：梁微 网址：www.gzs.com.cn （14）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人：黄金琳 客服电话：96326（福建省外请先拨0591） 联系人：王虹 公司网站：www.hfzq.com.cn （15）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 客服电话：400-800-1001 联系人：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn （16）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523（021-33635338） 公司网址：www.zhongzhengfund.com （17）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 公司网址：www.citicsf.com 客服电话：400-990-8826 （18）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 公司网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 客服热线：95548 （19）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 客服热线：95548 联系人：刘晓明 公司网址：http://sd.citics.com/ （20）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 公司网址：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 （21）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com （22）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com （23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝 法定代表人：陈柏青 客服电话：400-076-6123 公司网址：www.fund123.cn （24）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：400-1818-188 公司网址：www.1234567.com.cn （25）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：凌顺平 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （26）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人：王之光 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com （27）北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人：钟斐斐 客服电话：4001599288 公司网址：https://danjuanapp.com/ （28）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （29）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座 17 层 法定代表人：江卉 客服电话：95518/4000888816 公司网址：http://fund.jd.com （30）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼 法定代表人：李兴春 客服电话：4009217755 公司网址：www.leadfund.com.cn （31）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com （32）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层 法定代表人：李修辞 客服电话：010-59013825 公司网址：www.wanjiawealth.com （33）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809 法定代表人：戎兵 客服电话：400-6099-200 公司网址：www.yixinfund.com （34）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人：李科 客服电话：95510 公司网址：http://fund.sinosig.com/ （35）北京辉腾汇富基金销售有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号2-2-1 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B 法定代表人：许宁 客服电话：400-829-1218 公司网址：www.htfund.com （36）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法定代表人：吴言林 客服电话：025-56663409 公司网址：www.huilinbd.com （37）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经 济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （38）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：4008202899 公司网址：www.erichfund.com （39）北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 客服电话：95055-4 公司网址：www.baiyingfund.com （40）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1138号 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.hcjijin.com （41）嘉实财富管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层 5312-15单元 办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层 法定代表人:赵学军 客服电话：400-021-8850 公司网址：www.harvestwm.cn （42）深圳盈信基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 办公地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1 法定代表人：苗宏升 客服电话：4007903688 公司网址：http://www.fundying.com/ （43）上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 办公地址:中国(上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 法定代表人：冷飞 客服电话：400-711-8718 公司网址：www.wacaijijin.com （44）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室 法定代表人：张冠宇 客服电话：400-819-9868 公司网址：https://www.tdyhfund.com （45）海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：惠晓川 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com （46）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海 商务秘书有限公司 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （47）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客服电话：4007991888 公司网址：www.520fund.com.cn （48）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com （49）北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号 法定代表人：王军辉 客服电话：4006-802-123 公司网址：www.zhixin-inv.com （50）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室 法定代表人：沈茹意 客服电话：021-68889082 公司网址：http://www.pytz.cn/ （51）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 公司网址：www.licaimofang.cn （二）注册登记机构 名称：泰达宏利基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元 法定代表人：弓劲梅 联系人：石楠 联系电话：010-66577769 传真：010-66577750 （三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单 元01室 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心 11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：庞伊君 经办注册会计师：单峰、庞伊君 四、基金的名称 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金为普通股票型基金，运用量化投资技术，在严格控制风险的前提 下，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地 方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、 可交换债券、可转债及分离交易可转债的纯债部分）、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款及其他银行存款）、资产支持证券、货币市场工具、同业 存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%；权证投资 比例不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等， 股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 八、基金的投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市 场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债 券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 1、股票投资策略 该基金综合运用定量与定性技术相结合的方式，通过对企业盈利能力及质 量的综合评估，深入分析发掘当期在各行业或在细分领域，新兴产业中盈利能 力较强，盈利处在加速，盈利质量处在改善和加速改善中的企业，并纳入投资 范围。同时该基金也将结合产业上下游供需关系和产业发展趋势的研究成果， 将预期盈利出现改善的公司和正处在业绩拐点的标的纳入投资范围.最终管理人 将通过量化技术综合评估潜在投资标的在估值，成长性，盈利空间，盈利质 量，产业优势，动量，规模，流动性等多因子上的暴露，运用多因子技术优化 整体组合的预期收益和风险比产生最终的投资组合进行投资。 2、债券投资策略 结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性 和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种 互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调 整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 3、股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多 头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风 险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需 要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调 整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以 及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置，通过空头部分 的优化创造额外收益。 4、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券 （MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构 成及质量、提前偿还率等。 本基金将在债券市场宏观分析基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法， 对资产支持证券进行定价，评估其内在价值进行投资。 5、现金管理 在现金管理上，本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理，及时 满足本基金运作的流动性需求。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率 ×10%。 沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300只A股作为样本的综合性指数，具有良好的市场代表性。本基金运用大类资 产配置策略，严控下行风险，以为投资者创造稳定的较高收益为投资目标，因 此选取“沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收益率×10%”作为本基 金的业绩比较基准。中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全 债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、 金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变 动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出时，本基金可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案 后变更业绩比较基准并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期 风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 十一、基金的投资组合报告 1、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年9月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止2019年6月30日，报告中所列财务数据未经审 计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 125,813,968.67 94.20 其中：股票 125,813,968.67 94.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,669,499.08 5.74 8 其他资产 72,421.40 0.05 9 合计 133,555,889.15 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,090,638.00 1.57 B 采矿业 4,442,158.10 3.34 C 制造业 46,622,382.18 35.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,294,925.00 2.47 E 建筑业 4,405,546.00 3.31 F 批发和零售业 3,812,395.40 2.86 G 交通运输、仓储和邮政业 3,416,369.00 2.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,272,113.42 2.46 J 金融业 42,450,386.57 31.87 K 房地产业 7,148,646.00 5.37 L 租赁和商务服务业 2,452,761.00 1.84 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,118,248.00 0.84 S 综合 1,287,400.00 0.97 合计 125,813,968.67 94.46 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 105,683 9,364,570.63 7.03 2 600519 贵州茅台 6,500 6,396,000.00 4.80 3 601166 兴业银行 219,600 4,016,484.00 3.02 4 000333 美的集团 68,700 3,562,782.00 2.68 5 600887 伊利股份 101,800 3,401,138.00 2.55 6 000651 格力电器 58,700 3,228,500.00 2.42 7 600016 民生银行 458,660 2,912,491.00 2.19 8 601668 中国建筑 438,200 2,519,650.00 1.89 9 600276 恒瑞医药 34,736 2,292,576.00 1.72 10 601888 中国国旅 25,400 2,251,710.00 1.69 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金没有投资国债期货。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的 说明 报告期内本基金投资的民生银行（600016）2018年11月9日被银保监会做出 行政处罚决定。民生银行因（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）同业 投资违规接受担保；（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置 换土地出让金及土地储备融资；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位； （五）个人理财资金违规投资；（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本 占用；（七）为非保本理财产品提供保本承诺；（八）贷款业务严重违反审慎经 营规则，共罚款3360万元。 基金管理人分析认为，我们判断公司发展战略清晰，公司整体呈现良好的 发展态势。因此，基金管理人经审慎分析，在本报告期内继续保持对其的投 资。 本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调 查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,617.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,696.55 5 应收申购款 51,107.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,421.40 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 本基金合同生效日为2017年9月6日，基金合同生效以来的投资业绩及与同 期业绩比较基准的比较如下表所示： （一）截止2019年6月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较： 泰达宏利业绩驱动A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2017.9.6~2017.12.31 3.78% 0.62% 4.06% 0.64% -0.28% -0.02% 2018.1.1~2018.12.31 -22.07% 1.28% -22.34% 1.20% 0.27% 0.08% 2019.1.1~2019.6.30 28.78% 1.47% 24.47% 1.40% 4.31% 0.07% 基金合同生效以来至2019.6.30 4.16% 1.25% 0.60% 1.19% 3.56% 0.06% 泰达宏利业绩驱动C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2017.9.6~2017.12.31 3.52% 0.62% 4.06% 0.64% -0.54% 0.02% 2018.1.1~2018.12.31 -22.46% 1.28% -22.34% 1.20% -0.12% 0.08% 2019.1.1~2019.6.30 28.47% 1.47% 24.47% 1.40% 4.00% 0.07% 基金合同生效以来至2019.6.30 3.12% 1.25% 0.60% 1.19% 2.52% 0.06% 注：本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数收 益率×10% 。 （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较 基准的变动比较图 泰达宏利业绩驱动A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年9月6日至2019年6月30日） 泰达宏利业绩驱动C累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2017年9月6日至2019年6月30日） 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同 规定的比例要求。 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费：本基金从C类基金资产中计提的销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼 费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金相关账户的开户费用及账户维护费用； 8、基金的证券、期货交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E× 0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与 基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于 次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支 付日期顺延至最近一个工作日。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率 为0.50%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额 持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说 明。 销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。计算 方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理 人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方 式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付 给销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近一个工作日。 上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低销售 服务费率，无须召开基金份额持有人大会。但调整基金管理费、基金托管费需 经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日前在指定 媒介刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进 行了更新。本次主要更新的内容为：根据《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》，对招募说明书所涉章节进行 了更新。 泰达宏利基金管理有限公司 2020年1月16日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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