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| 东吴增利债券A(582002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 175787 | ||||||||
| 基金代码 | 582002 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-09-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴增利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 【重要提示】 本基金经中国证监会2011年5月26日证监许可【2011】【818】号文核准募集，基金的基金合同于2011年7月27日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2012年7月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年06月30日（财务数据未经审计）。2 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1． 名称：东吴基金管理有限公司 2． 住所：上海市浦东新区源深路279号（200135） 3． 办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135） 4． 法定代表人：徐建平 5． 设立日期：2004年9月2日 6． 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号 7． 组织形式：有限责任公司 （国内合资） 8． 注册资本：1亿元人民币 9． 联系人：吴靖 10． 电话：（021）50509888 11． 传真：（021）50509884 12． 客户服务电话：021－50509666、4008210588 13． 公司网址：www．scfund．com．cn 14． 股权结构： ■ 15． 简要情况介绍： 东吴基金管理有限公司设立投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等10个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金，于2005年2月1日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金，于2006年12月15日基金合同生效，托管行为中国农业银行。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金，于2008年4月23日基金合同生效，托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金，于2008年11月5日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金，于2009年5月6日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金，与2009年12月30日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金，与2010年5月11日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金，于2010年6月29日基金合同生效，托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数型证券投资基金，于2011年2月1日基金合同生效，托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金，于2011年7月27日基金合同生效，托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金，于2011年9月28日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证100指数增强型证券投资基金，于2012年3月9日基金合同生效，托管行为中国建设银行股份有限公司。 （二）主要人员情况 1．董事会成员 吴永敏先生，董事长，硕士研究生，高级审计师、高级经济师，中共党员。历任无锡县长征企业会计，苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长。 金燕萍女士，副董事长，大学，高级政工师，中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任，上海海外公司党总支书记，上海广告公司党委副书记、副总经理，上海实业（集团）有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生（集团）有限公司总裁助理、投资管理部总经理。 徐建平先生，董事，硕士研究生，会计师，中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任，苏州证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部总经理、公司总裁助理兼资产管理总部总经理，东吴证券股份有限公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。 陆宏伟先生，董事，研究生，经济师，中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长，江苏省国际信托投资公司证券部经理，信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。 王金来先生，董事，大学，经济师，中共党员。历任苏州市二轻局秘书，苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员，兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长，东吴证券股份有限公司投行总部副总经理。现任东吴证券股份有限公司董事长助理兼行政总监。 戴继雄先生，董事，硕士，历任上海复星高科技（集团）有限公司财务．审计副总监，现担任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务部总经理。 贝政新先生，独立董事，大学，教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授。 张平先生，独立董事，教授，博士生导师。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理，现任中国社科院经济研究所副所长。 陈如奇先生，独立董事，大专学历，中共党员，高级经济师，历任新疆人民银行巴州中心支行科员，新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长，交通银行上海分行处长、副行长，交通银行广州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。 2．监事会成员 沈国强先生，监事长，大专，经济师。历任人民银行盐城分行、苏州分行科员，工商银行苏州分行咨询部主任，苏州证券业务部、经济管理部、研究发展中心、投行总经理，苏州证券经纪总监兼经纪管理部、研究发展中心总经理，苏州证券总裁助理兼市场发展部总经理，苏州证券公司、苏州证券有限责任公司两届监事，东吴证券监事会主席兼总裁助理、稽核部负责人，东吴证券监事会主席、稽核部负责人。 吴亮先生，监事，硕士研究生，经济师。曾就职于中国农业银行无锡分行，现任江苏澄星实业集团有限公司副总裁。 王炯女士，员工监事，硕士学历。历任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析师助理、东吴基金管理有限公司基金经理助理、东吴价值成长双动力基金基金经理、东吴进取策略灵活配置基金基金经理、投资管理部总经理等职，现任东吴基金管理有限公司总裁助理兼投资总监。 3．高管人员 吴永敏先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 徐建平先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 胡玉杰女士，副总经理，经济学硕士，历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融资服务公司董事、副总经理 ；2004年9月加入东吴基金管理有限公司任市场总监职务；2008年7月起至今任东吴基金管理有限公司副总经理。 吴威先生，督察长，经济学博士，历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、国际业务部负责人，兴业基金管理有限公司筹备组成员，兴业基金管理有限公司副总经理，日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。 4．基金经理 韦勇先生，17年的证券从业经历。香港公开大学MBA毕业，曾任贵州证券交易经理、汉唐证券投资经理、恒泰证券投资经理等职。现任东吴优信稳健基金、货币基金基金经理。 5．投资决策委员会成员 徐建平 总经理； 王 炯 总裁助理、投资总监，兼投资管理部总经理； 黎 瑛 研究副总监、研究策划部总经理； 陈 宪 首席策略规划师。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 名称：中信银行股份有限公司 注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：田国立 成立日期：1987年4月 批准设立文号：国办函［1987］14号 注册资本：467．87亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2004】125号 联系电话：（010）65556899，65556812 联系人：朱义明、方韡 （二）主要人员情况 陈小宪博士，中信银行行长，经济学博士，高级经济师。1982年至1990年，在中国人民银行北京市分行计划处，历任副处长、处长；1991年，任中国人民银行北京市分行行长助理；1992年，任中国人民银行北京市分行副行长兼国家外汇管理局北京市分局副局长；1994年，任招商银行北京分行行长，2000年，任招商银行副行长，2001年，任常务副行长、招商银行董事；2004年以后，任中国中信集团公司常务董事、副总经理，中信控股有限责任公司执行董事，中信银行行长，中信国际金融控股有限公司董事，中信嘉华银行有限公司董事。陈小宪先生同时还兼任中国人民大学财政金融学教授、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业委员会副主席等职。 苏国新先生，中信银行副行长，分管托管业务。曾担任中信集团办公厅副主任、同时兼任中信集团董事长及中信银行董事长秘书。1997年6月开始担任中信集团董事长秘书。1991年8月至1993年10月，在中国外交部工作。1993年10至1997年5月在中信集团负责外事工作。1996年1月至1997年1月，在瑞士银行SBC和瑞士联合银行UBS等金融机构工作。 刘勇先生，中信银行托管中心总经理。男，1965年出生，中共党员，硕士研究生。曾任中信银行贸易结算部副总经理，中信银行总行营业部国际业务部总经理，中信银行国际业务管理部总经理，中信银行上海分行行长助理兼风险主管，中信银行国际业务部副总经理。 （三）基金托管业务经营情况 2004 年8 月18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。截止到2012年6月30日，中信银行股份有限公司共托管证券投资基金20只，基金托管规模278亿。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 强化内部管理，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作规程，保证基金托管业务持续、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，及时有效地发现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护基金份额持有人利益。 2、内部风险控制组织结构 中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行的风险控制和风险防范工作；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部内部风险控制，对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。 3、内部控制制度 中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控检查实施细则》等一整套规章制度，涵盖证券投资基金托管业务的各个环节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。 4、内部风险控制措施实施 建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等，从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全保管基金财产的物质条件，对业务运行场所实行封闭管理，在要害部门和岗位设立了安全保密区，安装了录像、录音监控系统，保证基金信息的安全；建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度，确保所托管的基金财产独立运行；营造良好的内部控制环境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。 （五）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、托管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1． 直销机构： 东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市源深路279号 办公地址：上海市源深路279号 法定代表人：徐建平 传真：021－50509884 联系人：吴靖 客户服务电话：021－50509666、4008210588 网站： www．scfund．com．cn 2． 代销机构： （1）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 联系人：郭伟 电话：010－65557048 传真：010－65550827 客服电话：95558 公司网址：http：／／bank．ecitic．com （2）中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：蒋超良 联系人：刘一宁 电话：（010）85108227 传真：（010）85109219 客服电话：95599 公司网址：www．abchina．com （3）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005） 法定代表人：姜建清 联系人：查樱 传真：（010）66105662 客服电话：95588 公司网址：www．icbc．com．cn （4）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：王洪章 联系人：张静 传真：（010）66275654 客服电话：95533 公司网址：www．ccb．com （5）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市银城中路188号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：胡怀邦 联系人：韩璞 电话：021－58781234 传真：021－58408483 客服电话：95559 公司网址：www．bankcomm．com （6）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 法定代表人：吴建 联系人：蒋驰 电话：（010）85237356 传真：（010）85238680 客户服务电话：95577 公司网址：www．hxb．com．．cn （7）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 电话：（0755）83198888 传真：（0755） 83195049 客服电话：95555 公司网址：www．cmbchina．com （8）深圳发展银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：肖遂宁（Frank Neil Newman） 联系人：张青 电话：0755－82088888 传真：0755－82080406 客服电话：95501 公司网址：www．sdb．com．cn （9）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人：董文标 联系人：董云巍 电话：（010）57092615 传真：（010）57092611 客服电话：95568 公司网址：www．cmbc．com．cn （10）宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 电话：（0574）89068340 传真：（0574）87050024 客服电话：96528，上海地区962528 公司网址：www．nbcb．com．cn （11）中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：刘安东 联系人：陈春林 传真：010－66415194 客服电话：95580 公司网址：www．psbc．com （12）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人：孙建一 联系人：刘晓楠 电话：0755－22168532 传真：0755－22197701 客服电话：40066－99999（免长途费）0755－961202 公司网址：www．pingan．com （13）温州银行股份有限公司 注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址：温州市车站大道196号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 电话：0577－88990082 传真：0577－88995217 客服电话：0577－96699 公司网址： www．wzbank．cn （14）烟台银行股份有限公司 注册地址：烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：庄永辉 联系人：刘杰 电话：0535－6699663 传真：0535－6680900 客服电话：4008－311－777 公司网址：www．yantaibank．net （15）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18－21层 法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹 电话：0512－65581136 传真：0512－65588021 客服电话：0512－33396288 公司网址：www．dwzq．com．cn （16）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 电话：021－23219000 传真：021－23219100 客服电话：021－95553 公司网址：www．htsec．com （17）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：顾伟国 联系人：田薇 电话：010－66568430 传真：010－66568536 客服电话：4008－888－888 公司网址：www．chinastock．com．cn （18）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海常熟路171号 办公地址：上海常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联系人：邓寒冰 电话：021－54033888 传真：021－54038844 客服电话：021－962505 公司网址：www． sywg．com．cn （19）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝内大街188号 法定代表人：张佑君 联系人：权唐 电话：（010）65183880 传真：（010）65182261 客服电话：400－8888－108 公司网址：www．csc108．com （20）广发证券股份有限公司 注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法定代表人：林治海 联系人：黄岚 电话：020－87555888 传真：020－87555305 客服电话：95575 公司网址：www．gf．com．cn （21）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦 办公地址：浦东新区民生路1199弄证大？五道口广场1号楼21层 法定代表人：兰荣 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（二）注册登记机构：东吴基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135） 办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135） 法定代表人：徐建平 联系人：吴靖 电话：021－50509888 传真：021－50509884 客户服务电话： 4008210588 网站： www．scfund．com．cn （三）律师事务所和经办律师 名称：北京市君泽君律师事务所 住所：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层 负责人：陶修明 电话：010－84085338 传真：010－84085858 经办律师：陈冲冲、余红征 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司 注册地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区 办公地址：中国苏州新市路130号宏基大厦五楼 法定代表人：张彩斌 经办注册会计师：叶水林 吕卫星 电话：0512－65260880 传真：0512－65186030 四、基金的名称 本基金名称：东吴增利债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：债券型基金 六、基金的投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 本基金为债券型基金，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20％。 本基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 八、基金的投资策略 本基金在严格控制风险的基础上，坚持稳健配置策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 （一）资产配置策略 在大类资产配置方面，本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，结合对股票市场趋势的研判及新股申购收益率的预测，比较未来一定时间内债券市场和股票市场的相对预期收益率，在债券、股票一级市场及现金之间进行动态调整，构建和管理符合本基金风险收益特征的投资组合，以实现基金资产的长期稳健增值。 （二）债券投资策略 1、久期配置策略 利率是债券投资重要影响因素，本基金主要通过对宏观经济指标、货币政策和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境的分析，把握利率走势，为债券投资的久期配置决策提供依据。 从理论与实践经验看，影响利率走势的因素主要有：1、宏观经济增长状况，主要衡量指标有GDP增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺差程度；2、物价走势：CPI、PPI；3、货币供应量和信贷增速；4、国际主要经济体利率走势。本基金通过以上四个方面的综合分析，把握利率走势。 根据利率走势的判断结果，通过合理假设下的情景分析和压力测试，确定债券投资组合久期。一般情况下，在预期利率下降时，增加债券组合久期，提高债券价格上涨产生的收益；在预期利率上升时，减小债券组合久期，降低债券价格下跌产生的损失。 2、收益率曲线策略 本基金将结合在确定债券组合久期和收益率曲线变化的预测，通过分析和情景测试，确定短、中、长期三类债券的投资比例。具体而言： 通过考察市场收益率曲线的历史变动情况，并结合利率走势，把握收益率曲线变化趋势。在此基础上，本基金根据收益率曲线变动特征，在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择期限结构配置策略，据此确定本基金债券组合在短、中、长期三类不同期限结构的配置。一般情况下，在债券收益率曲线变陡时，采取子弹型策略；在债券收益率曲线变平时，采取哑铃型策略；在预期收益率曲线不变或平行移动时，则采取梯形策略。 3、骑乘策略 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。若收益率曲线较为陡峭，则随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而获得较高的资本利得。 4、信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差。影响信用利差的因素包括信用债市场整体的信用利差水平和信用债本身的信用变化，由此信用策略可以细分为： （1）信用利差策略 通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，从而确定信用债总体的投资比例。 图10－1 信用利差策略 ■ 资料来源：东吴基金。 （2）信用分析策略 本基金管理人将建立内部信用评级制度。从企业现金流与债务匹配的角度把握企业信用状况，首先，通过综合分析企业外部环境，重点考虑当地政府、股东等因素对企业经营状况的影响。其次，从定性和定量两个方面进行企业层面分析。定性分析主要考虑企业所处行业背景、战略管理能力、技术优势、市场优势、管理运营优势等因素，把握企业竞争优势。定量分析主要考虑企业的资产质量、资本结构、盈利能力和现金流等因素，判断企业财务健康程度。通过以上因素分析，判断企业现金流对债务的保障程度（也即现金流对债务覆盖程度）。然后把本企业的债务保障程度与同行业其它企业的债务保障程度相比较，结合企业所处行业的信用风险特征，确定债券的相应信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险，确定信用债的合理信用利差，挖掘价值被低估的品种，以获取超额收益。 图10－2 东吴债券信用评级体系 ■ 资料来源：东吴基金。 5、息差策略 息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系，只有当债券收益率高于回购资金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。 6、可转债策略 可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值，本基金将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 首先对发行公司所行业情况、公司成长性等的基本面因素进行分析，判断可转换债券的股权投资价值；其次，基于对利率水平、信用风险等因素进行分析，判断其债券投资价值；再次，采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。在此基础上，本基金将与本公司的股票投研团队积极合作，深入研究，力求选择被市场低估的品种，制定可转换债券的投资策略。 7、资产证券化产品投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。 （三）新股申购策略 本基金在考虑本金安全的基础上，根据新股发行公司的基本面、行业估值水平、发行市盈率、市场环境等因素，对于拟发行上市的新股进行合理估值，制定相应的申购策略，并于锁定期后在控制组合波动性风险的前提下择时出售，以提高基金资产的收益率水平。 （四）权证申购策略 本基金不直接从二级市场买入权证，可持有因持股票派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。 （五）投资决策流程 本基金具有严密科学的投资决策流程和明确的分级授权体系，具体见图10－3。 1．投资决策委员会：决策基金总体战略、资产配置、审议股票池、对基金经理提出的仓位与组合预案进行审议与决策，就风险事项与风险管理委员会沟通； 2．基金经理：参与构建股票池、提出资产配置方案、实施具体投资计划。基金经理必须严格按照《投资管理流程》进行操作，资产配置方案经投资决策委员会审议通过后，以《资产配置方案决议》的形式形成书面结果，作为基金经理投资操作的依据，同时给分管领导、投资管理部总经理及风险控制部门备案，以便监控。 3．集中交易室：执行基金经理的交易指令、反馈交易指令的执行情况、监督交易指令的合规合法性； 4．研究平台：构建股票池、为投资决策委员会提供投资决策咨询支持、为基金经理投资提供支持； 5．金融工程小组：通过对投资组合的跟踪与评估，为投资决策委员会和基金经理提供投资实际效果的反馈意见，以优化改进投资决策； 6．风险控制部门（右边虚线框内）：由风险管理委员会、监察稽核部、绩效与风险评估小组等构成。监察稽核部对投资决策及实际投资进行全程监控（左边虚线框内），并定期和不定期向风险管理委员会提供风险事项报告；绩效与风险评估小组定期评估投资组合风险与收益水平，向风险管理委员会提供投资组合风险评估报告。风险管理委员会就风险事项和风险评估报告进行审议并与投资决策委员会沟通，以监控投资决策流程和各级决策权限的行使是否合法合规及科学合理。 图10－3：投资决策流程示意图 ■ 资料来源：东吴基金 九、基金的业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 十一、基金投资组合报告 东吴增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、截至2012年06月30日基金资产组合情况： ■ 2、截至2012年06月30日按行业分类的股票投资组合： 本基金本报告期末未持有股票。 3、截至2012年06月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细： 本基金本报告期末未持有股票。 4、截至2012年06月30日按券种分类的债券投资组合 ■ 5、截至2012年06月30日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 6、截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7、截至2012年06月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、投资组合报告附注 （1）本报告期内，本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）期末其他资产构成 ■ （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券 ■ （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、 东吴增利基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 1）东吴增利债券基金A ■ 注：比较基准＝中国债券综合全价指数，数据截止到2012年06月30日 2）东吴增利债券基金C ■ 注：比较基准＝中国债券综合全价指数，数据截止到2012年06月30日 2、 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图 1）东吴增利债券基金A （2011年7月27日至2012年06月30日） ■ 注：东吴增利基金于2011年7月27日成立。 1）东吴增利债券基金C （2011年7月27日至2012年06月30日） ■ 注：东吴增利基金于2011年7月27日成立。 十三、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1．基金管理人的管理费； 2．基金托管人的托管费； 3．本基金从C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费； 4．《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5．《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6．基金份额持有人大会费用； 7．基金的证券交易费用； 8．基金的银行汇划费用； 9．按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1．基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0．65％年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0．65％÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2．基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0．2％的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0．2％÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3．本基金从C类基金份额基金的财产中计提的销售服务费。 本基金的A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过0．4％，销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对C类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于本基金C类基金市场推广、销售以及为C类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 在通常情况下，销售服务费按前一日C类基金资产净值的0．4％年费率计提。计算方法如下： H＝E×销售服务费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1．基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2．基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3．《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； 4．其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 单位； 4．会计制度执行国 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”中，更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。 2、在“三、基金管理人”中，主要人员情况等内容进行了更新。 3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新。 4、在“五、相关服务机构”中，增加了部分代销机构，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况。 5、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2012年06月30日。 6、在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2012年06月30日。 7、在“二十二、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项： （1） 2012年3月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴增利债券型证券投资基金2011年年度报告》； （2） 2012年4月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴增利债券型证券投资基金2012年第1季度报告》； （3） 2012年6月5日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增深圳众禄基金为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》； （4） 2012年7月11日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增华鑫证券为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》； （5） 2012年7月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴增利债券型证券投资基金2012年第2季度报告》； （6） 2012年7月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下基金在财富里昂开通转换业务的公告》； （7） 2012年7月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加部分代销机构网上交易和定期定额投资申购费率优惠活动的公告》； （8） 2012年7月24日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴增利债券型证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告》； （9） 2012年8月1日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司东吴增利债券型证券投资基金2012年度基金分红公告》； 东吴基金管理有限公司 二零一二年九月八日 持股单位 出资额（万元） 占总股本比例 东吴证券股份有限公司 4900 49％ 上海兰生（集团）有限公司 3000 30％ 江阴澄星实业集团有限公司 2100 21％ 合 计 10，000 100％ 序号 项目名称 金额（市值） 占基金资产总值比例（％） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 645，086，322．00 94．49 其中：债券 645，086，322．00 94．49 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 9，991，721．61 1．46 6 其他各项资产 27，604，364．37 4．04 7 合计 682，682，407．98 100．00 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 19，382，000．00 4．35 3 金融债券 30，795，000．00 6．90 其中：政策性金融债 30，795，000．00 6．90 4 企业债券 260，994，233．50 58．52 5 企业短期融资券 162，310，000．00 36．39 6 中期票据 115，112，000．00 25．81 7 可转债 56，493，088．50 12．67 8 其他 0．00 0．00 9 合计 645，086，322．00 144．63 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比（％） 1 122114 11一重债 320，440 32，588，748．00 7．31 2 110318 11进出18 300，000 30，795，000．00 6．90 3 122092 11大秦01 300，000 30，600，000．00 6．86 4 1181372 11国电集CP03 300，000 30，357，000．00 6．81 5 110017 中海转债 233，470 22，793，676．10 5．11 序号 项目名称 金额（元） 1 存出保证金 250，000．00 2 应收证券清算款 12，991，629．95 3 应收股利 － 4 应收利息 14，362，734．42 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 27，604，364．37 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 10，646，000．00 2．49 2 113001 中行转债 3，310，300．00 0．77 3 126729 燕京转债 2，023，600．00 0．47 4 110015 石化转债 1，005，100．00 0．23 5 110016 川投转债 921，600．00 0．22 时间 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2011．07．27－2011．12．31 1．50％ 0．09％ 3．23％ 0．11％ －1．73％ －0．02％ 2012．01．01－2012．06．30 4．24％ 0．10％ 1．52％ 0．07％ 2．72％ 0．03％ 2011．07．27－2012．06．30 5．80％ 0．09％ 4．80％ 0．09％ 1．00％ 0．00％ 时间 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2011．07．27－2011．12．31 1．30％ 0．08％ 3．23％ 0．11％ －1．93％ －0．03％ 2012．01．01－2012．06．30 4．05％ 0．10％ 1．52％ 0．07％ 2．53％ 0．03％ 2011．07．27－2012．06．30 5．40％ 0．09％ 4．80％ 0．09％ 0．60％ 0．00％ |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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