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| 大摩资源优选混合(LOF)(163302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 174721 | ||||||||
| 基金代码 | 163302 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 大摩资源优选混合(LOF) 基金主代码 163302 交易代码 163302 基金运作方式 契约型上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2005年9月27日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,151,070,823.79份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年7月5日 2.2 基金产品说明 投资目标 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。 投资策略 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源类各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法，将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选择的过程中。 （1）股票投资策略 A、根据资源的经济发展价值，注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评估和公司证券价值的估值分析；对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。 B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性较强， 所以本基金将依据市场判断和政策分析，同时根据类别行业的周期性特点，采取适当的时机选择策略，以优化组合表现。 （2）债券投资策略 本基金采取“自上而下”为主，“自下而上”为辅的投资策略，以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场资产配置、券种选择3个层面进行主动性投资管理。积极运用“久期管理”，动态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。 （3）权证投资策略 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。 以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。 在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。 业绩比较基准 70%×中信标普300指数+30%×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，风险介于股票型和债券型基金之间，属于证券投资基金中的中低风险品种，适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 石立平 联系电话 (0755) 88318883 (010) 63639180 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-8888-668 (010) 95595 传真 (0755) 82990384 (010) 63639132 注册地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 邮政编码 518048 100033 法定代表人 王文学 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日） 本期已实现收益 -191,399,836.57 本期利润 164,437,292.90 加权平均基金份额本期利润 0.0787 本期加权平均净值利润率 4.31% 本期基金份额净值增长率 4.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配利润 -126,766,090.89 期末可供分配基金份额利润 -0.0589 期末基金资产净值 3,921,504,313.64 期末基金份额净值 1.8230 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012年6月30日) 基金份额累计净值增长率 434.81% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.91% 0.96% -4.06% 0.75% 0.15% 0.21% 过去三个月 3.76% 0.94% 0.92% 0.76% 2.84% 0.18% 过去六个月 4.74% 0.98% 4.36% 0.91% 0.38% 0.07% 过去一年 -10.26% 0.89% -12.18% 0.94% 1.92% -0.05% 过去三年 19.09% 1.28% -11.66% 1.09% 30.75% 0.19% 自基金合同生效起至今 434.81% 1.54% 132.25% 1.38% 302.56% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年9月27日至2012年6月30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司是一家中外合资基金管理公司，公司前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。基金管理人旗下共管理十只开放式基金，即本基金、摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金。本基金是基金管理人管理的第二只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何滨 本基金基金经理 2008-04-25 - 15 湖南大学工业外贸学学士。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员，巨田证券有限公司投资管理部副经理。2007年5月加入本公司，历任研究员、基金投资部副总监、研究管理部总监、总经理助理兼投资总监、基金投资部总监。 徐强 本基金基金经理、研究管理部总监 2011-06-22 2012-04-28 17 厦门大学计算数学与应用软件专业毕业。曾任联想集团企划部员工、广西证券股份有限公司研究员、北京天龙股份有限公司证券部投资经理、深圳特区证券有限公司北京管理总部投资经理、瑞嘉博投资有限公司投资部投资经理、世华国际金融信息有限公司产品研发部研究员、深圳和勤投资管理有 限公司投资总监、银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理。2011年3月加入本公司。 孙海波 本基金基金助理 2012-03-05 - 5 南开大学政治经济学博士。曾任香港科技大学研究院研究员，脑库投资管理公司（综合开发研究院）研究员及项目负责人，华泰联合证券研究所交通运输行业及煤炭行业研究员，2012年2月加入本公司。 刘红 本基金基金经理助理 2011-05-10 2012-03-08 5 武汉大学金融学硕士。曾任华西证券有限责任公司经纪业务总部营销管理支持岗，环旭电子股份有限公司供应链管理职员，远卓管理咨询集团行业分析员，中国南玻集团股份有限公司企业运营、战略分析员，第一创业证券有限责任公司研究所高级研究员，平安信托责任有限公司信托经理。2009年10月加入本公司，历任研究员、基金经理助理。 注：1、基金经理、基金经理助理的任职日期、离任日期为公司作出决议之日； 2、基金经理任职与离任已按规定在中国证券业协会办理完毕基金经理注册和变更； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度 及流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，本基金顺应市场预期的变化，采取“板块集中，结构平衡”的投资策略，即在追求获取受益经济复苏与制度创新的高弹性品种超额收益的同时，兼顾业绩确定性较强、处于政策预期拐点的消费和医药板块。截至二季度末，本基金股票仓位由去年末的52.89%调整至67.14%。 ②债券资产配置——截至报告期末债券资产持仓比例为8.09%。同时，本基金通过融券回购提高了现金收益。 B、二级资产配置： ①股票资产配置——报告期内增加了地产、金融、医药的配置，减持了交运仓储、食品饮料和石化塑料等品种。 ②债券资产配置——报告期末持有部分短期央行票据和信用债。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2012年6月30日，本基金份额净值为1.8230元，累计份额净值为3.2660元，本报告期内基金份额净值增长率为4.74%，同期业绩比较基准收益率为4.36%，基金表现超越业绩比较基准0.38个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们在去年年报中曾对今年做过两个判断，一是今年“依旧是经济的休整转型之年”；二是在这个判断基础上，我们“预期市场将围绕经济周期和经济结构转型两条主线运行，符合经济结构转型趋势的领域是值得长期投资的方向”。回顾过去的半年，市场曾经主要围绕周期复苏预期演绎，但基于政策预期与经济运行博弈的行情显然已经被经济屡次超预期下滑所 浇灭。展望下半年，对经济的关注焦点将从短期触底转向中期转型，对政策的关注焦点也会从短期稳增长逐步转向长期调结构。基于此，受益长周期转型确定性高的行业将引领超额收益。 事实上，上半年除去复苏预期这条线索，结构转型的主线也已经在起作用，尤其在五月以来的市场分化走势中得到体现：在周期行业屡创新低的同时，业绩增长确定性高的消费、医药、服务类公司却不断上行。转型期内，很难看到宏观数据的大幅波动，经济增长波动中枢相对过去十年呈现下移状态。这种背景下，行业轮动策略将逐渐失效，自下而上的选股可能成为主流，而业绩的确定增长和成长的稀缺性将会是选择投资标的的决定因素。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构、律师事务所的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同约定的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益 先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多6次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60％。 本基金管理人于2012年1月12日实施了2011年度分红：2011年12月31日为收益分配基准日，利润分配权益登记日为2012年1月10日，每10份基金份额派发红利0.70元，分红金额为 138,228,406.20元。本次分红金额已超过已实现收益的60％，符合相关法规及基金合同的规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年上半年度，中国光大银行在摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年上半年度，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人——摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制的“摩根士 丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2012年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 83,258,530.59 227,536,127.91 结算备付金 35,551,543.93 20,666,706.68 存出保证金 750,000.00 1,150,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 2,950,087,825.18 2,673,138,550.61 其中：股票投资 2,632,883,878.78 1,888,443,759.31 基金投资 - - 债券投资 317,203,946.40 784,694,791.30 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 650,476,815.71 483,561,405.34 应收证券清算款 206,143,666.41 155,889,655.85 应收利息 6.4.7.5 4,228,199.81 19,360,813.56 应收股利 700,124.40 - 应收申购款 2,861,458.18 647,520.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,934,058,164.21 3,581,950,780.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 652,818.40 应付赎回款 2,321,089.35 2,324,488.84 应付管理人报酬 4,906,242.16 4,779,817.46 应付托管费 817,707.04 796,636.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 3,218,724.99 1,998,984.51 应交税费 191,147.20 191,147.20 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,098,939.83 920,821.51 负债合计 12,553,850.57 11,664,714.18 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,151,070,823.79 1,971,187,071.01 未分配利润 6.4.7.10 1,770,433,489.85 1,599,098,994.82 所有者权益合计 3,921,504,313.64 3,570,286,065.83 负债和所有者权益总计 3,934,058,164.21 3,581,950,780.01 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.8230元，基金份额总额2,151,070,823.79份。 6.2 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 207,795,413.63 -171,213,625.31 1.利息收入 17,202,819.46 13,259,941.95 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,189,517.64 2,984,104.79 债券利息收入 7,195,102.24 2,263,495.66 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,783,293.69 7,854,372.84 其他利息收入 34,905.89 157,968.66 2.投资收益（损失以“-”填列） -165,451,383.83 162,848,963.75 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -182,866,915.59 149,938,151.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,013,158.15 276,780.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 16,402,373.61 12,634,032.60 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 355,837,129.47 -348,096,013.99 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 206,848.53 773,482.98 减：二、费用 43,358,120.73 43,119,199.20 1．管理人报酬 28,347,986.84 32,216,594.11 2．托管费 4,724,664.45 5,369,432.35 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 10,066,362.93 5,385,397.10 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 219,106.51 147,775.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 164,437,292.90 -214,332,824.51 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 164,437,292.90 -214,332,824.51 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,971,187,071.01 1,599,098,994.82 3,570,286,065.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 164,437,292.90 164,437,292.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 179,883,752.78 145,125,608.33 325,009,361.11 其中：1.基金申购款 316,344,831.08 259,158,833.76 575,503,664.84 2.基金赎回款 -136,461,078.30 -114,033,225.43 -250,494,303.73 四、本期向基金份额持有 - -138,228,406.20 -138,228,406.20 人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 2,151,070,823.79 1,770,433,489.85 3,921,504,313.64 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,703,786,213.31 2,063,520,342.30 3,767,306,555.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -214,332,824.51 -214,332,824.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 456,158,222.95 557,047,743.70 1,013,205,966.65 其中：1.基金申购款 826,619,157.54 994,518,500.49 1,821,137,658.03 2.基金赎回款 -370,460,934.59 -437,470,756.79 -807,931,691.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,159,944,436.26 2,406,235,261.49 4,566,179,697.75 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：于华；主管会计工作负责人：沈良；会计机构负责人：周源 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)(原名为巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第79号《关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复》核准，由原巨田基金管理有限公司(现已更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(后更名为《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》)负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 309,455,317.98元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第SZ001号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》于2005年9月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为309,568,999.66份基金份额，其中认购资金利息折合113,681.68份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2007]第98号文审核同意，本基金7,579,696份基金份额于2007年7月5日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的A股、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金的投资组合范围为：股票投资占基金净值的30% - 95%；债券投资占基金净值的0% - 65%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：70% × 中信标普300指数 + 30% × 中信标普全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期未进行差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 活期存款 83,258,530.59 定期存款 - 其他存款 - 合计 83,258,530.59 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,645,460,751.41 2,632,883,878.78 -12,576,872.63 债券 交易所市场 76,683,642.13 77,515,946.40 832,304.27 银行间市场 237,266,826.40 239,688,000.00 2,421,173.60 合计 313,950,468.53 317,203,946.40 3,253,477.87 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,959,411,219.94 2,950,087,825.18 -9,323,394.76 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 650,476,815.71 - 银行间市场 - - 合计 650,476,815.71 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应收活期存款利息 37,829.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 14,398.29 应收债券利息 3,778,781.72 应收买入返售证券利息 397,189.10 应收申购款利息 1.28 其他 - 合计 4,228,199.81 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 交易所市场应付交易费用 3,210,153.18 银行间市场应付交易费用 8,571.81 合计 3,218,724.99 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 应付赎回费 4,914.77 应付转换费 9.86 预提费用 308,015.20 其他 36,000.00 合计 1,098,939.83 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,971,187,071.01 1,971,187,071.01 本期申购 316,344,831.08 316,344,831.08 本期赎回（以“-”号填列） -136,461,078.30 -136,461,078.30 本期末 2,151,070,823.79 2,151,070,823.79 注：1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 2. 截至2012年6月30日止，本基金于深交所上市的基金份额为64,122,547.00份，托管在场外未上市交易的基金份额为2,086,948,276.79份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 204,829,218.27 1,394,269,776.55 1,599,098,994.82 本期利润 -191,399,836.57 355,837,129.47 164,437,292.90 本期基金份额交易产生的变动数 -1,967,066.39 147,092,674.72 145,125,608.33 其中：基金申购款 -5,594,907.54 264,753,741.30 259,158,833.76 基金赎回款 3,627,841.15 -117,661,066.58 -114,033,225.43 本期已分配利润 -138,228,406.20 - -138,228,406.20 本期末 -126,766,090.89 1,897,199,580.74 1,770,433,489.85 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 活期存款利息收入 984,847.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 196,660.12 其他 8,010.09 合计 1,189,517.64 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出股票成交总额 3,097,498,420.21 减：卖出股票成本总额 3,280,365,335.80 买卖股票差价收入 -182,866,915.59 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 827,749,676.73 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 802,086,287.03 减：应收利息总额 24,650,231.55 债券投资收益 1,013,158.15 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 16,402,373.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 16,402,373.61 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 355,837,129.47 ——股票投资 352,821,146.69 ——债券投资 3,015,982.78 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 355,837,129.47 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金赎回费收入 197,657.77 基金转换费收入 3,057.53 其他 6,133.23 合计 206,848.53 注：1. 本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费总额的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 交易所市场交易费用 10,062,275.43 银行间市场交易费用 4,087.50 合计 10,066,362.93 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 审计费用 59,672.34 信息披露费 89,507.60 银行费用 23,191.31 上市费 29,835.26 债券账户维护费 16,500.00 其他 400.00 合计 219,106.51 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司（“中国光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 华鑫证券 886,914,784.68 13.10% 155,088,298.36 4.88% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 华鑫证券 35,405,749.40 29.41% - - 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 华鑫证券 4,310,000,000.00 20.59% - - 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 759,923.61 13.32% 322,346.98 10.04% 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 131,825.01 4.98% - - 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 28,347,986.84 32,216,594.11 其中：支付销售机构的客户维护费 5,103,282.20 4,978,330.65 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 4,724,664.45 5,369,432.35 注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期初持有的基金份额 5,295,363.69 5,295,363.69 期间申购/买入总份额 210,646.96 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,506,010.65 5,295,363.69 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.26% 0.25% 注：本报告期申购为红利再投。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 83,258,530.59 984,847.43 522,703,468.43 2,951,698.90 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日（场内） 除息日（场外） 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 利润分配 合计 备注 1 2012-01-10 2012-01-11 2012-01-10 0.700 77,145,769.56 61,082,636.64 138,228,406.20 - 合 - - 0.700 77,145,769.56 61,082,636.64 138,228,406.20 - 计 6.4.12 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益高于债券型基金而低于股票型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制，前者负责协调并与各部门合作完成运营及合规风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制 在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国光大银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2012年6月30日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为3.28% (2011年12月31日：15.60%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2012年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 83,258,530.59 - - - 83,258,530.59 结算备付金 35,551,543.93 - - - 35,551,543.93 存出保证金 - - - 750,000.00 750,000.00 交易性金融资产 188,735,000.00 88,569,762.40 39,899,184.00 2,632,883,878.78 2,950,087,825.18 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 650,476,815.71 - - - 650,476,815.71 应收证券清算款 - - - 206,143,666.41 206,143,666.41 应收利息 - - - 4,228,199.81 4,228,199.81 应收股利 - - - 700,124.40 700,124.40 应收申购款 15,898.68 - - 2,845,559.50 2,861,458.18 其他资产 - - - - - 资产总计 958,037,788.91 88,569,762.40 39,899,184.00 2,847,551,428.90 3,934,058,164.21 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,321,089.35 2,321,089.35 应付管理人报酬 - - - 4,906,242.16 4,906,242.16 应付托管费 - - - 817,707.04 817,707.04 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,218,724.99 3,218,724.99 应交税费 - - - 191,147.20 191,147.20 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 1,098,939.83 1,098,939.83 负债总计 - - - 12,553,850.57 12,553,850.57 利率敏感度缺口 958,037,788.91 88,569,762.40 39,899,184.00 2,834,997,578.33 3,921,504,313.64 上年度末2011年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 227,536,127.91 - - - 227,536,127.91 结算备付金 20,666,706.68 - - - 20,666,706.68 存出保证金 400,000.00 - - 750,000.00 1,150,000.00 交易性金融资产 423,671,362.00 203,751,000.00 157,272,429.30 1,888,443,759.31 2,673,138,550.61 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 483,561,405.34 - - - 483,561,405.34 应收证券清算款 - - - 155,889,655.85 155,889,655.85 应收利息 - - - 19,360,813.56 19,360,813.56 应收股利 - - - - - 应收申购款 20,968.26 - - 626,551.80 647,520.06 其他资产 - - - - - 资产总计 1,155,856,570.19 203,751,000.00 157,272,429.30 2,065,070,780.52 3,581,950,780.01 负债 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 652,818.40 652,818.40 应付赎回款 - - - 2,324,488.84 2,324,488.84 应付管理人报酬 - - - 4,779,817.46 4,779,817.46 应付托管费 - - - 796,636.26 796,636.26 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,998,984.51 1,998,984.51 应交税费 - - - 191,147.20 191,147.20 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 920,821.51 920,821.51 负债总计 - - - 11,664,714.18 11,664,714.18 利率敏感度缺口 1,155,856,570.19 203,751,000.00 157,272,429.30 2,053,406,066.34 3,570,286,065.83 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 市场利率下降25个基点 - 393.00万元 市场利率上升25个基点 - -388.00万元 注：于2012年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为8.09%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行 间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金净值的30%-95%，债券投资占基金净值的0%-65%，现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,632,883,878.78 67.14 1,888,443,759.31 52.89 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,632,883,878.78 67.14 1,888,443,759.31 52.89 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 业绩比较基准(附注6.4.1)上升5% 19,295.00万元 16,868.00万元 业绩比较基准(附注6.4.1) -19,295.00万元 -16,868.00万元 下降5% 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,710,399,825.18元，第二层级的余额为239,688,000.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级1,969,537,515.73元，第二层级703,601,034.88元，无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,632,883,878.78 66.93 其中：股票 2,632,883,878.78 66.93 2 固定收益投资 317,203,946.40 8.06 其中：债券 317,203,946.40 8.06 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 650,476,815.71 16.53 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 118,810,074.52 3.02 6 其他各项资产 214,683,448.80 5.46 7 合计 3,934,058,164.21 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 56,810,796.84 1.45 B 采掘业 23,705,297.04 0.60 C 制造业 643,184,664.62 16.40 C0 食品、饮料 65,541,130.78 1.67 C1 纺织、服装、皮毛 77,331,581.01 1.97 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 160,702,111.70 4.10 C5 电子 - - C6 金属、非金属 2,112,319.36 0.05 C7 机械、设备、仪表 2,398,153.00 0.06 C8 医药、生物制品 335,099,368.77 8.55 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 32,162,845.70 0.82 E 建筑业 10,022,244.48 0.26 F 交通运输、仓储业 69,944,674.60 1.78 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 179,510,925.98 4.58 I 金融、保险业 361,444,934.39 9.22 J 房地产业 960,854,887.88 24.50 K 社会服务业 295,242,607.25 7.53 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 2,632,883,878.78 67.14 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600138 中青旅 10,314,725 185,458,755.50 4.73 2 600079 人福医药 6,331,628 146,830,453.32 3.74 3 600266 北京城建 8,288,568 125,903,347.92 3.21 4 600030 中信证券 7,812,197 98,668,048.11 2.52 5 600153 建发股份 13,676,113 97,920,969.08 2.50 6 000999 华润三九 4,329,515 94,599,902.75 2.41 7 600724 宁波富达 11,231,028 87,377,397.84 2.23 8 600383 金地集团 13,302,172 86,198,074.56 2.20 9 600048 保利地产 7,112,301 80,653,493.34 2.06 10 600141 兴发集团 3,889,580 80,475,410.20 2.05 11 000861 海印股份 5,029,151 79,963,500.90 2.04 12 600177 雅戈尔 9,108,549 77,331,581.01 1.97 13 600376 首开股份 5,701,994 75,494,400.56 1.93 14 600837 海通证券 7,003,374 67,442,491.62 1.72 15 600557 康缘药业 4,204,537 62,143,056.86 1.58 16 600675 中华企业 13,007,664 60,875,867.52 1.55 17 600223 鲁商置业 11,464,360 60,073,246.40 1.53 18 000598 兴蓉投资 7,287,115 59,389,987.25 1.51 19 000783 长江证券 6,501,721 59,165,661.10 1.51 20 000860 顺鑫农业 3,546,242 56,810,796.84 1.45 21 000002 万 科Ａ 5,843,800 52,068,258.00 1.33 22 000024 招商地产 2,108,753 51,727,711.09 1.32 23 002159 三特索道 3,617,650 50,393,864.50 1.29 24 600096 云天化 3,644,932 48,331,798.32 1.23 25 002146 荣盛发展 4,405,000 48,014,500.00 1.22 26 000562 宏源证券 2,791,446 46,170,516.84 1.18 27 000631 顺发恒业 8,403,094 43,275,934.10 1.10 28 000568 泸州老窖 1,013,394 42,876,700.14 1.09 29 600239 云南城投 4,383,036 37,211,975.64 0.95 30 601688 华泰证券 3,485,573 36,598,516.50 0.93 31 600125 铁龙物流 4,205,800 35,665,184.00 0.91 32 601318 中国平安 747,514 34,191,290.36 0.87 33 600185 格力地产 4,306,844 25,884,132.44 0.66 34 000422 湖北宜化 2,013,098 24,660,450.50 0.63 35 601699 潞安环能 1,100,646 22,827,398.04 0.58 36 000718 苏宁环球 2,399,698 19,437,553.80 0.50 37 600518 康美药业 1,119,836 17,267,871.12 0.44 38 600009 上海机场 1,348,978 17,185,979.72 0.44 39 600270 外运发展 2,400,774 17,093,510.88 0.44 40 600208 新湖中宝 3,894,257 16,083,281.41 0.41 41 600791 京能置业 3,409,600 15,445,488.00 0.39 42 600743 华远地产 3,809,751 15,086,613.96 0.38 43 600325 华发股份 1,761,209 15,005,500.68 0.38 44 600246 万通地产 3,907,858 14,380,917.44 0.37 45 000027 深圳能源 2,180,000 14,104,600.00 0.36 46 600225 天津松江 2,604,406 11,693,782.94 0.30 47 600657 信达地产 2,626,076 11,633,516.68 0.30 48 601668 中国建筑 3,000,672 10,022,244.48 0.26 49 600886 国投电力 2,006,600 8,708,644.00 0.22 50 600863 内蒙华电 1,009,823 7,977,601.70 0.20 51 600085 同仁堂 434,400 7,580,280.00 0.19 52 000671 阳 光 城 807,257 7,329,893.56 0.19 53 000729 燕京啤酒 1,000,800 7,305,840.00 0.19 54 600469 风神股份 818,377 7,234,452.68 0.18 55 600369 西南证券 600,000 6,786,000.00 0.17 56 601628 中国人寿 341,660 6,252,378.00 0.16 57 000876 新 希 望 400,537 6,000,044.26 0.15 58 601336 新华保险 170,900 5,851,616.00 0.15 59 000716 南方食品 432,100 4,528,408.00 0.12 60 000661 长春高新 77,800 3,676,828.00 0.09 61 600809 山西汾酒 72,702 2,740,138.38 0.07 62 002317 众生药业 107,828 2,559,836.72 0.07 63 300007 汉威电子 129,700 2,398,153.00 0.06 64 000789 江西水泥 162,112 2,112,319.36 0.05 65 002650 加加食品 100,000 2,090,000.00 0.05 66 600500 中化国际 240,600 1,626,456.00 0.04 67 600323 南海发展 200,000 1,372,000.00 0.04 68 601918 国投新集 71,900 877,899.00 0.02 69 002038 双鹭药业 13,700 441,140.00 0.01 70 600999 招商证券 27,426 318,415.86 0.01 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 157,939,579.01 4.42 2 600600 青岛啤酒 110,134,660.99 3.08 3 000776 广发证券 109,167,271.15 3.06 4 600030 中信证券 108,918,209.21 3.05 5 600153 建发股份 108,783,812.13 3.05 6 600266 北京城建 107,826,856.50 3.02 7 600079 人福医药 105,948,043.70 2.97 8 600837 海通证券 105,661,913.83 2.96 9 600383 金地集团 92,261,426.45 2.58 10 000783 长江证券 92,067,004.15 2.58 11 000422 湖北宜化 90,775,532.37 2.54 12 600048 保利地产 89,615,955.48 2.51 13 000002 万 科Ａ 84,893,387.85 2.38 14 000861 海印股份 83,011,980.39 2.33 15 000568 泸州老窖 80,494,443.44 2.25 16 600376 首开股份 78,525,730.38 2.20 17 600369 西南证券 76,594,783.48 2.15 18 600739 辽宁成大 75,288,493.08 2.11 19 600999 招商证券 69,014,475.35 1.93 20 600675 中华企业 66,165,121.13 1.85 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600009 上海机场 177,382,086.98 4.97 2 000858 五 粮 液 166,446,608.65 4.66 3 000776 广发证券 124,460,390.13 3.49 4 600600 青岛啤酒 124,117,613.89 3.48 5 601318 中国平安 115,630,415.57 3.24 6 600469 风神股份 87,898,152.36 2.46 7 600168 武汉控股 73,618,019.37 2.06 8 600739 辽宁成大 73,450,662.22 2.06 9 600369 西南证券 72,551,833.54 2.03 10 600323 南海发展 69,428,697.09 1.94 11 000422 湖北宜化 64,367,873.01 1.80 12 600999 招商证券 62,672,244.45 1.76 13 000568 泸州老窖 62,158,654.64 1.74 14 000792 盐湖股份 61,954,306.07 1.74 15 601088 中国神华 59,607,388.68 1.67 16 600048 保利地产 57,647,326.94 1.61 17 000623 吉林敖东 57,491,962.33 1.61 18 600881 亚泰集团 49,664,345.82 1.39 19 600021 上海电力 48,444,316.80 1.36 20 600388 龙净环保 47,339,223.09 1.33 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,671,984,308.58 卖出股票的收入（成交）总额 3,097,498,420.21 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 58,176,000.00 1.48 3 金融债券 130,559,000.00 3.33 其中：政策性金融债 130,559,000.00 3.33 4 企业债券 50,953,000.00 1.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 77,515,946.40 1.98 8 其他 - - 9 合计 317,203,946.40 8.09 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 120216 12国开16 1,300,000 130,559,000.00 3.33 2 113001 中行转债 600,000 58,272,000.00 1.49 3 1101094 11央行票据94 600,000 58,176,000.00 1.48 4 1080127 10杭交投债 300,000 30,309,000.00 0.77 5 0980159 09衡城投债 200,000 20,644,000.00 0.53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 750,000.00 2 应收证券清算款 206,143,666.41 3 应收股利 700,124.40 4 应收利息 4,228,199.81 5 应收申购款 2,861,458.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 214,683,448.80 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 58,272,000.00 1.49 2 110015 石化转债 4,995,500.00 0.13 3 110016 川投转债 4,658,262.40 0.12 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 195,715 10,990.83 409,772,648.88 19.05% 1,741,298,174.91 80.95% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 高宝美 1,858,761.00 2.90% 2 姜同林 1,011,000.00 1.58% 3 周世英 852,616.00 1.33% 4 李芙蓉 646,223.00 1.01% 5 深圳市傲发科技有限公司 531,488.00 0.83% 6 王瑛 530,400.00 0.83% 7 冯明刚 477,818.00 0.75% 8 王东鸣 464,100.00 0.72% 9 黄泽涛 460,000.00 0.72% 10 王明瑞 433,700.00 0.68% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 224,013.08 0.0104% 注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2.本基金的基金经理未持有本基金。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年9月27日）基金份额总额 309,568,999.66 本报告期期初基金份额总额 1,971,187,071.01 本报告期基金总申购份额 316,344,831.08 减：本报告期基金总赎回份额 136,461,078.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,151,070,823.79 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人增聘沈良先生为公司副总经理，公司于2012年5月19日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国金证券 1 1,294,945,813.71 19.13% 1,052,151.61 18.45% - 国海证券 1 1,235,301,893.20 18.25% 1,050,005.35 18.41% - 华泰证券 2 920,752,544.65 13.60% 782,644.58 13.72% - 华鑫证券 1 886,914,784.68 13.10% 759,923.61 13.32% - 国信证券 1 650,310,516.22 9.61% 563,567.60 9.88% - 招商证券 2 620,817,894.27 9.17% 517,593.22 9.08% - 中信证券 1 419,967,195.48 6.20% 341,225.58 5.98% - 中金公司 1 341,464,476.03 5.04% 297,504.81 5.22% - 齐鲁证券 1 172,231,212.61 2.54% 145,967.42 2.56% - 银河证券 1 165,362,236.20 2.44% 140,553.44 2.46% - 安信证券 1 61,414,161.74 0.91% 52,202.18 0.92% - 中投证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 注：1. 专用交易单元的选择标准和程序 （1）实力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，经营行为规范。 （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务。 （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2. 基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 3. 本基金本报告期租用证券公司交易单元的情况未发生变化。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国金证券 - - - - - - 国海证券 4,425,460.50 3.68% 5,310,000,000.00 25.37% - - 华泰证券 58,571,833.80 48.65% 5,782,300,000.00 27.63% - - 华鑫证券 35,405,749.40 29.41% 4,310,000,000.00 20.59% - - 国信证券 196,254.00 0.16% 2,130,000,000.00 10.18% - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 21,786,193.90 18.10% 1,697,200,000.00 8.11% - - 齐鲁证券 - - - - - - 银河证券 - - 100,000,000.00 0.48% - - 安信证券 - - 1,600,000,000.00 7.64% - - 中投证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本公司关于旗下基金增加万和证券为代销机构的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-01-04 2 本基金2011年分红公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-01-06 3 本公司关于旗下部分基金增加中信证券(浙江)为代销机构的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-01-11 4 本公司关于相关媒体报道的澄清公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-01-17 5 本基金2011年4季度报告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-01-20 6 本公司关于旗下基金增加东方证券为代销机构并参与申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-02-07 7 本公司关于中国银行直销账户银行账户信息变更的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-02-23 8 关于本公司对旗下部分基金持有的09广汇债进行估值调整的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-02-28 9 本基金2011年年度报告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-03-26 10 本公司关于旗下部分基金参与工商银行电子银行申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-03-30 11 关于本公司旗下部分基金参与国泰君安证券自助式交易系统申购费率优惠的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-04-06 12 本基金2012年1季度报告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-04-23 13 关于本基金参与中国农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-04-27 14 本基金基金经理变更公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-04-28 15 本基金招募说明书更新（2012年第1号） 《中国证券报》、《证券日报》 2012-05-09 16 本公司关于旗下基金参与交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-06-28 17 本公司关于旗下基金参与中信银行电子银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券日报》 2012-06-28 注：上述公告同时在公司网站www.msfunds.com.cn上披露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站 查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一二年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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