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| 西部利得新动向混合(673010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 174719 | ||||||||
| 基金代码 | 673010 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 纽银新动向混合 基金主代码 673010 交易代码 673010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月18日 基金管理人 纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 89,335,158.85份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 把握中国经济结构转型的驱动因素，分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果，挖掘价格合理有持续增长潜力的公司，在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。 投资策略 本基金为灵活配置的混合型基金，投资中运用的策略主要包括： 1.资产配置策略：本基金运用自身研发的股票/债券收益率定量模型，并参考纽约梅隆集团iFlow全球资金流量统计数据，分析全球及中国宏观经济走势和政策走向、资本市场估值来综合确定基金的大类资产配置（主要是股票与债券比例）。 2.行业配置：本基金认为经济转型期间对经济增长的贡献将逐渐由传统工业化向城市化与工业现代化过渡，具体来说可以体现在两个方面：GDP中传统产业升级占比提高，产业结构中新兴产业占比提高。行业配置策略主要目的是把握这一轮中国经济转型的新动向，挖掘传统产业升级与新兴产业加速推进过程中产生的投资机会。 3.股票精选策略：根据本基金的投资策略重点在于受益于传统产业升级与新兴产业加速发展的行业与个股，因此在股票精选方面将采取“自下而上”积极主动的选股策略，动态分析上市 公司股价运行规律，投资A股市场内重点行业中具有合理估值、高成长性及风险相对合理的公司，股票精选目的在于挖掘出上市公司内在价值与波动率区间。 4.债券投资策略：本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债（含可转换债券）等债券品种。基金经理根据经投资决策委员会审批的资产配置计划，参考固定收益分析师在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素的研究成果基础上，进行综合分析并制定债券投资方案。 5.权证投资策略：本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 6.股指期货投资策略：若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，并严格遵守本公司经董事会批准的针对股指期货交易制定的投资决策流程和风险控制等制度。基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期的预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 纽银梅隆西部基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐剑钧 尹东 联系电话 021-38572888 010-67595003 电子邮箱 service@bnyfund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096 传真 021-38572750 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 安保和 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.bnyfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 纽银梅隆西部基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年1月1日至2012年6月30日） 本期已实现收益 -5,919,304.08 本期利润 -2,536,606.94 加权平均基金份额本期利润 -0.0221 本期加权平均净值利润率 -2.46% 本期基金份额净值增长率 -3.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配利润 -12,745,816.06 期末可供分配基金份额利润 -0.1427 期末基金资产净值 77,105,889.02 期末基金份额净值 0.863 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -13.70% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4.本基金合同生效日为2011年8月18日。截至本报告期末，基金合同生效未满1年。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -4.96% 0.92% -3.45% 0.60% -1.51% 0.32% 过去三个月 -1.03% 0.86% 0.67% 0.62% -1.70% 0.24% 过去六个月 -3.47% 0.88% 3.77% 0.73% -7.24% 0.15% 自基金合同生效起至今 -13.70% 0.83% -6.49% 0.75% -7.21% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年8月18日至2012年6月30日） 注：1.本基金基金合同生效日为2011年8月18日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间未满一年。 2.本基金建仓期自2011年8月18日至2012年2月17日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 纽银梅隆西部基金管理有限公司（简称“纽银基金”）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准，于2010年7月20日成立。公司由西部证券股份有限公司和纽约银行梅隆资产管理国际有限公司合资设立，注册资本2亿元人民币，其中中方股东西部证券股份有限公司出资51%，外方股东纽约银行梅隆资产管理国际有限公司出资49%，注册地上海。 截至2012年6月30日，纽银基金共管理三只开放式基金——纽银策略优选股票型证券投资基金、纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金、纽银稳健双利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫旭 本基金基金经理、公司 2011-08-18 - 十一年 复旦大学经济学硕士； 曾在华宝兴业基金管理 投资副总监 有限公司和富国基金管理有限公司从事投资研究工作。2010年7月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 赵忆波 本基金基金经理 2011-11-21 - 十年 英国南安普顿大学国际金融硕士； 曾在泰信基金管理有限公司和Martin Currie（瀚伦投资顾问（上海）有限公司）从事投资研究工作。2009年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 注：注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易管理制度》及《异常交易监控及报告制度》并严格遵守上述制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制公平交易执行，以公平对待投资人。 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同 一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程进行规范。 本基金管理人监察稽核部及风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，分别于每季度和每年度末对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 ２０１２年上半年，Ａ股市场纠结于经济增速下行和政策效应验证的反复过程中，呈现出振荡下行态势。其中，房地产、有色和食品饮料行业涨幅居前，而信息服务业、黑色金属和采掘行业表现不佳。当疲弱的股市不断被恶化的经济数据证实时，宏观面正经历转型的阵痛和十八大前的政策空白期。 经过半年的自我调节，经济已处于去库存的末期，加之基本建设和促进消费的政策利好频出，工业产出有望在三季度见底回升。不过与０８年底的Ｖ型反转不同，我们认为这次回升将是缓慢和长期的。原因有三，第一，基建投资的边际效用递减；第二，积极的财政政策被坚定的地产紧缩政策对冲；第三，地方财政无力配套，而引入民间投资需要时间。 短期内，正是因为对经济见底的不确定性，市场很难形成共识。策略上，我们持谨慎乐观的态度，尤其关注中小板和创业板盈利下调的风险。配置上略偏防御，逐步减持了周期性品种并降低了整体仓位，并寻求在下跌过程中精选个股的机会。从长期看，我们认为未来五年中国的ＧＤＰ将在６%-８%的中高速轨道运行，股票市场仍具投资价值，目前所需的只是一份忍耐和坚持。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2012年6月30日，本基金份额净值为0.863元，本报告期份额净值增长率为-3.47%， 同期业绩比较基准增长率为3.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 长期来看，中国经济处于转型的阵痛期，下降的人口红利和上升的环保问题，使得中国面临产业向海外转移的风险。不过，中国经济增长潜力仍然巨大。当前的人均GDP仅及日本的十分之一，相当于日本1974年的水平。从城市化率看，中国也与发达国家相差近三十个百分点。中西部业已成为中国经济发展的强大发动机，使中国得以规避“中等收入陷阱”的宿命。 过高的房价已成为政治问题，将持续受到政策抑制；同时，政府正在检讨以地产为主导的经济发展模式。不过，我们也不必过于担心泡沫破灭的风险，原因是仍在高速增长轨道上的经济会在未来弥补支付能力与房价间的深沟。外贸方面，出口增长放缓，人民币不再如过去一样地快速升值，国外商品比国内更便宜已成为常态。 行业走势方面，我们认为包含可选消费和医疗在内的大消费行业有望在未来获得爆炸性增长，其中，老龄化和收入体制改革将是主要驱动因素。 清洁能源和提升能源利用效率的行业将长期受益，此外，为保障能源安全的替代能源开发和传统能源深度开发也将胜出。 基于互联网、云计算和存储等技术的IT公司与海外同业相比并无多少竞争优势，但新的经营模式的企业可能胜出。 有核心竞争力的高端制造业将在替代进口和出口市场不断胜出，海内外并购将是获取持续增长动力的方式。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。所有成员均须具备必要的专业知识、专业技能和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,153,748.17 22,079,502.55 结算备付金 629,514.45 1,334,061.15 存出保证金 500,000.00 - 交易性金融资产 6.4.7.2 68,858,990.39 97,079,555.97 其中：股票投资 56,541,422.19 68,053,555.97 基金投资 - - 债券投资 12,317,568.20 29,026,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,695,338.66 579,135.54 应收利息 6.4.7.5 249,764.67 531,362.98 应收股利 - - 应收申购款 7,627.29 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 79,094,983.63 121,603,618.19 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 903,502.10 1,019,949.37 应付赎回款 371.27 26,128.65 应付管理人报酬 105,867.69 159,614.30 应付托管费 17,644.64 26,602.39 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 216,239.57 310,305.10 应交税费 96,288.00 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 649,181.34 120,098.47 负债合计 1,989,094.61 1,662,698.28 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 89,335,158.85 134,191,588.03 未分配利润 6.4.7.10 -12,229,269.83 -14,250,668.12 所有者权益合计 77,105,889.02 119,940,919.91 负债和所有者权益总计 79,094,983.63 121,603,618.19 注：1.报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.863元，基金份额总额89,335,158.85份。 2.本基金合同生效日为2011年8月18日，2011年实际报告期间为2011年8月18日至2011年12月31日。 6.2 利润表 会计主体：纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 -313,074.99 1.利息收入 449,084.52 其中：存款利息收入 6.4.7.11 53,649.40 债券利息收入 381,258.69 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 14,176.43 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,195,900.48 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,981,319.07 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 332,871.54 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 452,547.05 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 3,382,697.14 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 51,043.83 减：二、费用 2,223,531.95 1．管理人报酬 775,134.66 2．托管费 129,189.24 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 1,154,075.36 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.19 165,132.69 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,536,606.94 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,536,606.94 注：本基金于2011年8月18日成立，因此无对比数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 134,191,588.03 -14,250,668.12 119,940,919.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,536,606.94 -2,536,606.94 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -44,856,429.18 4,558,005.23 -40,298,423.95 其中：1.基金申购款 596,614.88 -60,616.58 535,998.30 2.基金赎回款 -45,453,044.06 4,618,621.81 -40,834,422.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 89,335,158.85 -12,229,269.83 77,105,889.02 注：本基金于2011年8月18日成立，因此无对比数据。 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：胡斌，主管会计工作负责人：胡斌，会计机构负责人：李健 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]878号《关于核准纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由纽银梅隆西部基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币347,308,174.69元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第321号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2011年8月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为347,347,368.89份基金份额，其中认购资金利息折合39,194.20份基金份额。本基金的基金管理人为纽银梅隆西部基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等其他证券品种占20%-70%，其中扣除股指期货保证金之后基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与2011年年度财务报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人 投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (4) 自2008年9月19日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出股票按0.1%的税率征收。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 活期存款 7,153,748.17 定期存款 - 其他存款 - 合计 7,153,748.17 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 58,085,468.78 56,541,422.19 -1,544,046.59 债券 交易所市场 2,580,211.26 2,621,568.20 41,356.94 银行间市场 9,679,700.00 9,696,000.00 16,300.00 合计 12,259,911.26 12,317,568.20 57,656.94 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 70,345,380.04 68,858,990.39 -1,486,389.65 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应收活期存款利息 2,076.04 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 283.30 应收债券利息 247,405.33 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 249,764.67 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 交易所市场应付交易费用 215,864.57 银行间市场应付交易费用 375.00 合计 216,239.57 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 1.40 应付后端申购费 - 债券利息税 - 预提费用 149,179.94 银行手续费 - 其他 - 合计 649,181.34 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 134,191,588.03 134,191,588.03 本期申购 596,614.88 596,614.88 本期赎回（以“-”号填列） -45,453,044.06 -45,453,044.06 本期末 89,335,158.85 89,335,158.85 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -12,230,512.31 -2,020,155.81 -14,250,668.12 本期利润 -5,919,304.08 3,382,697.14 -2,536,606.94 本期基金份额交易产生的变动数 5,404,000.33 -845,995.10 4,558,005.23 其中：基金申购款 -69,982.73 9,366.15 -60,616.58 基金赎回款 5,473,983.06 -855,361.25 4,618,621.81 本期已分配利润 - - - 本期末 -12,745,816.06 516,546.23 -12,229,269.83 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 活期存款利息收入 47,675.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,973.51 其他 - 合计 53,649.40 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出股票成交总额 380,747,211.55 减：卖出股票成本总额 385,728,530.62 买卖股票差价收入 -4,981,319.07 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 62,216,038.94 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 60,568,403.59 减：应收利息总额 1,314,763.81 债券投资收益 332,871.54 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内未投资衍生工具，衍生工具收益为零。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 452,547.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 452,547.05 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 3,382,697.14 ——股票投资 3,346,380.20 ——债券投资 36,316.94 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,382,697.14 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 基金赎回费收入 50,999.82 转换费收入 44.01 合计 51,043.83 注：本基金赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 交易所市场交易费用 1,153,525.36 银行间市场交易费用 550.00 合计 1,154,075.36 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 119,344.68 银行汇划费用 552.75 债券账户维护费 15,400.00 合计 165,132.69 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至2012年6月30日止，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 纽银梅隆西部基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司（“西部证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易，并无上年度可比期间。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易，并无上年度可比期间。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易，并无上年度可比期间。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易，并无上年度可比期间。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期末未发生应付关联方的佣金，并无上年度可比期间。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 775,134.66 - 其中：支付销售机构的客户维护费 397,229.32 - 注：1）支付基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 2）本基金于2011年8月18日成立，因此无对比数据。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 129,189.24 - 注：1）支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 2）本基金于2011年8月18日成立，因此无对比数据。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，并无上年度可比期间。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况，并无上年度可比期间。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况，并无上年度可比期间。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 7,153,748.17 47,675.89 - - 注：1）本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 2）本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算 有限责任公司的结算备付金，于2012年6月30日的相关余额为人民币629,514.45元，无上年度可比期间。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况，并无上年度可比期间。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于2012年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2012年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 于2012年6月30日，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 于2012年6月30日，本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审核委员会，负责对公司经营的合法合规性进行监督检查，对经营活动进行审计；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由投资风险管理人员负责投资风险管理与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%。于2012年6月30日，本基金持有信用类债券2,621,568.20元，均为中诚信债券评级AA级，占基金资产净值的3.40%。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2012年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 7,153,748.17 - - - 7,153,748.17 结算备付金 629,514.45 - - - 629,514.45 存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00 交易性金融资产 9,696,000.00 2,621,568.20 - 56,541,422.19 68,858,990.39 应收证券清算款 - - - 1,695,338.66 1,695,338.66 应收利息 - - - 249,764.67 249,764.67 应收申购款 - - - 7,627.29 7,627.29 其他资产 - - - - - 资产总计 17,479,262.62 2,621,568.20 - 58,994,152.81 79,094,983.63 负债 应付证券清算款 - - - 903,502.10 903,502.10 应付赎回款 - - - 371.27 371.27 应付管理人报酬 - - - 105,867.69 105,867.69 应付托管费 - - - 17,644.64 17,644.64 应付交易费用 - - - 216,239.57 216,239.57 应缴税金 - - - 96,288.00 96,288.00 其他负债 - - - 649,181.34 649,181.34 负债总计 - - - 1,989,094.61 1,989,094.61 利率敏感度缺口 17,479,262.62 2,621,568.20 - 57,005,058.20 77,105,889.02 上年度末2011年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 22,079,502.55 - - - 22,079,502.55 结算备付金 1,334,061.15 - - - 1,334,061.15 交易性金融资产 29,026,000.00 - - 68,053,555.97 97,079,555.97 应收证券清算款 - - - 579,135.54 579,135.54 应收利息 - - - 531,362.98 531,362.98 资产总计 52,439,563.70 - - 69,164,054.49 121,603,618.19 负债 应付证券清算款 - - - 1,019,949.37 1,019,949.37 应付赎回款 - - - 26,227.12 26,227.12 应付管理人报酬 - - - 159,614.30 159,614.30 应付托管费 - - - 26,602.39 26,602.39 应付交易费用 - - - 310,305.10 310,305.10 其他负债 - - - 120,000.00 120,000.00 负债总计 - - - 1,662,698.28 1,662,698.28 利率敏感度缺口 52,439,563.70 - - 67,501,356.21 119,940,919.91 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 市场利率上升25个基点 - 增加约3.12万元 市场利率下降25个基点 - 减少约3.11万元 注：本基金本报告期末持有少量的利率敏感性资产，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金的投资组合比例为：股票资产占本基金资产的30%-80%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 公允价值 本期末 2012年6月30日 占基金资产净值比例（%） 上年度末 2011年12月31日 - - - - 56,541,422.19 73.33 68,053,555.97 56.74 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 56,541,422.19 73.33 68,053,555.97 衍生金融资产-权证投资 56.74 其他 - - 合计 - - 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加约563.67 - 业绩比较基准下降5% 减少约563.67 - 注：本基金合同生效日为2011年8月18日，截至2011年12月31日，本基金成立尚未满半年，无足够历史经验数据计算其他价格对基金资产净值的影响。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 56,541,422.19 71.49 其中：股票 56,541,422.19 71.49 2 固定收益投资 12,317,568.20 15.57 其中：债券 12,317,568.20 15.57 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,783,262.62 9.84 6 其他各项资产 2,452,730.62 3.10 7 合计 79,094,983.63 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,796,135.73 2.33 B 采掘业 2,102,161.33 2.73 C 制造业 31,994,922.98 41.49 C0 食品、饮料 6,826,636.05 8.85 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,125,765.30 2.76 C5 电子 4,191,718.04 5.44 C6 金属、非金属 3,746,277.25 4.86 C7 机械、设备、仪表 12,307,346.34 15.96 C8 医药、生物制品 2,797,180.00 3.63 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 251,370.00 0.33 E 建筑业 2,241,088.00 2.91 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,146,738.98 1.49 H 批发和零售贸易 2,675,091.05 3.47 I 金融、保险业 8,930,947.28 11.58 J 房地产业 2,078,939.90 2.70 K 社会服务业 2,593,106.94 3.36 L 传播与文化产业 730,920.00 0.95 M 综合类 - - 合计 56,541,422.19 73.33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601717 郑煤机 403,000 4,674,800.00 6.06 2 600519 贵州茅台 19,200 4,591,680.00 5.96 3 601369 陕鼓动力 240,059 2,222,946.34 2.88 4 000651 格力电器 100,000 2,085,000.00 2.70 5 002655 共达电声 100,968 1,865,888.64 2.42 6 601117 中国化学 302,800 1,747,156.00 2.27 7 000612 焦作万方 149,925 1,740,629.25 2.26 8 002589 瑞康医药 49,919 1,644,831.05 2.13 9 000423 东阿阿胶 38,000 1,520,380.00 1.97 10 300115 长盈精密 62,413 1,485,429.40 1.93 11 002497 雅化集团 100,970 1,362,085.30 1.77 12 601318 中国平安 29,200 1,335,608.00 1.73 13 002099 海翔药业 120,000 1,276,800.00 1.66 14 000776 广发证券 41,950 1,251,368.50 1.62 15 000157 中联重科 120,000 1,203,600.00 1.56 16 600261 阳光照明 100,000 1,190,000.00 1.54 17 600362 江西铜业 48,800 1,166,808.00 1.51 18 002385 大北农 59,976 1,163,534.40 1.51 19 600837 海通证券 119,984 1,155,445.92 1.50 20 600030 中信证券 91,000 1,149,330.00 1.49 21 000686 东北证券 65,999 1,131,222.86 1.47 22 002353 杰瑞股份 23,000 1,115,500.00 1.45 23 002304 洋河股份 7,963 1,071,421.65 1.39 24 002081 金螳螂 28,000 1,064,000.00 1.38 25 002277 友阿股份 66,000 1,030,260.00 1.34 26 000592 中福实业 187,959 1,028,135.73 1.33 27 000002 万科A 100,000 891,000.00 1.16 28 601888 中国国旅 29,977 845,950.94 1.10 29 600801 华新水泥 67,000 838,840.00 1.09 30 601166 兴业银行 60,000 778,800.00 1.01 31 002447 壹桥苗业 20,000 768,000.00 1.00 32 002450 康得新 48,000 763,680.00 0.99 33 000961 中南建设 60,800 757,568.00 0.98 34 600048 保利地产 62,021 703,318.14 0.91 35 300207 欣旺达 50,000 703,000.00 0.91 36 300128 锦富新材 40,000 664,000.00 0.86 37 601998 中信银行 160,933 643,732.00 0.83 38 002155 辰州矿业 30,000 580,800.00 0.75 39 600016 民生银行 96,000 575,040.00 0.75 40 601818 光大银行 200,000 568,000.00 0.74 41 300302 同有科技 17,599 508,083.13 0.66 42 600266 北京城建 31,904 484,621.76 0.63 43 601098 中南传媒 48,000 459,840.00 0.60 44 601669 中国水电 96,000 419,520.00 0.54 45 000937 冀中能源 26,579 405,861.33 0.53 46 002369 卓翼科技 30,023 380,691.64 0.49 47 601336 新华保险 10,000 342,400.00 0.44 48 600037 歌华有线 36,000 271,080.00 0.35 49 600718 东软集团 29,961 257,964.21 0.33 50 600795 国电电力 93,100 251,370.00 0.33 51 300257 开山股份 8,000 228,000.00 0.30 52 300219 鸿利光电 18,000 176,400.00 0.23 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600837 海通证券 9,590,146.68 8.00 2 601717 郑煤机 7,819,228.95 6.52 3 601601 中国太保 7,629,650.00 6.36 4 600395 盘江股份 7,164,354.50 5.97 5 600048 保利地产 7,061,437.07 5.89 6 002277 友阿股份 6,996,587.00 5.83 7 601088 中国神华 6,579,203.00 5.49 8 601166 兴业银行 6,485,442.38 5.41 9 600637 百视通 6,426,338.70 5.36 10 600050 中国联通 5,381,770.00 4.49 11 000157 中联重科 5,129,263.43 4.28 12 600143 金发科技 5,114,004.94 4.26 13 000063 中兴通讯 5,059,412.80 4.22 14 000786 北新建材 4,801,029.39 4.00 15 601328 交通银行 4,745,000.00 3.96 16 002155 辰州矿业 4,568,018.75 3.81 17 000001 深发展A 4,535,655.27 3.78 18 600491 龙元建设 4,272,430.00 3.56 19 002055 得润电子 4,242,039.75 3.54 20 600519 贵州茅台 4,212,859.60 3.51 21 601318 中国平安 4,053,280.00 3.38 22 600809 山西汾酒 3,979,300.00 3.32 23 000960 锡业股份 3,972,394.48 3.31 24 600707 彩虹股份 3,894,302.01 3.25 25 600123 兰花科创 3,840,130.05 3.20 26 002385 大北农 3,819,185.81 3.18 27 000423 东阿阿胶 3,724,549.99 3.11 28 300207 欣旺达 3,538,092.46 2.95 29 002013 中航精机 3,510,265.77 2.93 30 300241 瑞丰光电 3,490,464.20 2.91 31 601369 陕鼓动力 3,421,998.23 2.85 32 300079 数码视讯 3,368,006.61 2.81 33 600009 上海机场 3,366,390.73 2.81 34 002369 卓翼科技 3,283,222.24 2.74 35 600406 国电南瑞 3,269,826.40 2.73 36 600183 生益科技 3,246,728.00 2.71 37 000338 潍柴动力 3,049,620.20 2.54 38 600016 民生银行 3,023,200.00 2.52 39 000592 中福实业 2,996,595.42 2.50 40 601169 北京银行 2,991,000.00 2.49 41 000596 古井贡酒 2,817,978.80 2.35 42 601009 南京银行 2,794,353.31 2.33 43 002185 华天科技 2,659,794.00 2.22 44 000002 万科A 2,657,080.00 2.22 45 600015 华夏银行 2,640,010.00 2.20 46 600697 欧亚集团 2,626,599.56 2.19 47 300020 银江股份 2,608,385.00 2.17 48 002241 歌尔声学 2,592,664.88 2.16 49 600261 阳光照明 2,588,744.80 2.16 50 300070 碧水源 2,527,198.69 2.11 51 000651 格力电器 2,467,074.34 2.06 52 000999 华润三九 2,402,961.52 2.00 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 12,562,400.08 10.47 2 600016 民生银行 10,087,310.00 8.41 3 600637 百视通 9,339,011.95 7.79 4 600837 海通证券 8,749,171.98 7.29 5 601288 农业银行 8,430,400.00 7.03 6 601166 兴业银行 8,079,350.00 6.74 7 600050 中国联通 7,887,986.00 6.58 8 600015 华夏银行 7,428,144.44 6.19 9 601717 郑煤机 7,280,320.54 6.07 10 600395 盘江股份 7,149,713.66 5.96 11 000063 中兴通讯 6,824,724.10 5.69 12 601088 中国神华 6,406,217.50 5.34 13 002277 友阿股份 6,100,458.61 5.09 14 600048 保利地产 6,089,199.81 5.08 15 601669 中国水电 4,972,316.00 4.15 16 601328 交通银行 4,967,600.00 4.14 17 000786 北新建材 4,923,740.46 4.11 18 600143 金发科技 4,921,068.37 4.10 19 000001 深发展A 4,664,782.85 3.89 20 600491 龙元建设 4,466,244.90 3.72 21 002055 得润电子 4,304,630.71 3.59 22 000592 中福实业 4,271,654.02 3.56 23 600809 山西汾酒 4,078,139.96 3.40 24 002155 辰州矿业 3,982,267.00 3.32 25 000960 锡业股份 3,848,875.86 3.21 26 600123 兰花科创 3,796,287.50 3.17 27 000157 中联重科 3,796,160.32 3.17 28 600707 彩虹股份 3,587,545.37 2.99 29 002013 中航精机 3,585,800.58 2.99 30 300079 数码视讯 3,515,098.17 2.93 31 300241 瑞丰光电 3,423,395.45 2.85 32 601766 中国南车 3,394,320.00 2.83 33 600009 上海机场 3,388,469.02 2.83 34 600406 国电南瑞 3,365,280.65 2.81 35 000423 东阿阿胶 3,269,916.00 2.73 36 000999 华润三九 3,268,454.56 2.73 37 600183 生益科技 3,173,247.00 2.65 38 601169 北京银行 3,154,421.00 2.63 39 000338 潍柴动力 3,119,348.76 2.60 40 600104 上汽集团 3,108,982.89 2.59 41 601857 中国石油 3,075,136.40 2.56 42 002369 卓翼科技 3,072,181.00 2.56 43 002484 江海股份 2,972,035.32 2.48 44 300207 欣旺达 2,927,562.48 2.44 45 002185 华天科技 2,920,271.03 2.43 46 002234 民和股份 2,853,986.18 2.38 47 002385 大北农 2,790,457.85 2.33 48 000596 古井贡酒 2,732,536.40 2.28 49 002241 歌尔声学 2,654,186.82 2.21 50 601009 南京银行 2,636,972.27 2.20 51 600697 欧亚集团 2,629,154.92 2.19 52 601318 中国平安 2,625,458.01 2.19 53 600068 葛洲坝 2,583,386.00 2.15 54 300070 碧水源 2,523,111.06 2.10 55 300020 银江股份 2,438,634.37 2.03 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 370,870,016.64 卖出股票的收入（成交）总额 380,747,211.55 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 9,696,000.00 12.57 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 2,621,568.20 3.40 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 12,317,568.20 15.97 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1101094 11央行票据94 100,000 9,696,000.00 12.57 2 122920 10黄山债 25,780 2,621,568.20 3.40 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 1,695,338.66 3 应收股利 - 4 应收利息 249,764.67 5 应收申购款 7,627.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,452,730.62 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 户均持有的 持有人结构 数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 1,916 46,625.87 10,097,814.23 11.30% 79,237,344.62 88.70% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,415.34 0.001584% 注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0； 2.本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年8月18日）基金份额总额 347,347,368.89 本报告期期初基金份额总额 134,191,588.03 本报告期基金总申购份额 596,614.88 减：本报告期基金总赎回份额 45,453,044.06 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 89,335,158.85 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金进行审计。本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 197,978,111.50 26.34% 160,858.58 25.58% - 国泰君安 2 188,263,640.14 25.05% 160,023.12 25.45% - 广发证券 2 132,745,459.38 17.66% 109,374.26 17.39% - 中金公司 2 97,833,944.18 13.02% 83,158.90 13.22% - 国金证券 1 78,768,857.64 10.48% 67,823.10 10.79% - 英大证券 1 56,019,615.35 7.45% 47,616.50 7.57% - 西部证券 3 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 齐鲁证券 2 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 2.报告期内新增交易单元为： 1）东北证券 2）国都证券 3）民生证券 4）银河证券 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 中信证券 12,337,766.17 26.39% - - - - 国泰君安 18,215,465.34 38.96% - - - - 广发证券 4,530,254.03 9.69% - - - - 中金公司 9,091,852.30 19.45% - - - - 国金证券 2,580,211.26 5.52% 33,000,000.00 86.84% - - 英大证券 - - 5,000,000.00 13.16% - - 西部证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 纽银基金关于旗下开放式基金2011年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 中国证券报、证券时报、公司网站 2012-01-01 2 关于纽银基金旗下基金持有的长期停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 中国证券报、证券时报、公司网站 2012-01-06 3 "纽银梅隆西部基金管理有限公司关于旗下纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金参加建设银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、公司网站 2012-01-13 4 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金2011年4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2012-01-20 5 关于纽银基金直销网上交易推出农业银行借记卡持有人基金定期定额投资业务及相关优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2012-02-08 6 关于增加中信证券（浙江）有限责任公司为纽银基金旗下证券投资基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2012-02-13 7 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金2011年年度报告（摘要） 中国证券报、上海证券报、公司网站 2012-03-26 8 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2012年第一期）公告 中国证券报、上海证券报、公司网站 2012-03-28 9 纽银基金关于旗下证券投资基金参加国泰君安证券基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站 2012-04-09 10 纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金2012年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、公司网站 2012-04-23 11 纽银基金关于增加深圳众禄为代销机构及开通基金转换并参加基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、证券时报、公司网站 2012-06-25 11 影响投资者决策的其他重要信息 2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金设立的相关文件； （2）《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （3）《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （4）《纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》； （6）报告期内纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。 12.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心19楼 12.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:00-17:30。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.bnyfund.com投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人纽银梅隆西部基金管理有限公司，咨询电话4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@bnyfund.com。 纽银梅隆西部基金管理有限公司 二〇一二年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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