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| 平安行业先锋混合(700001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 174619 | ||||||||
| 基金代码 | 700001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华行业先锋股票型证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2012年8月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 平安大华行业先锋股票 基金主代码 700001 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月20日 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,139,576,224.83份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律，把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会，以超越业绩比较基准表现为首要投资目标，并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。 投资策略 从全球、区域的宏观层面（经济增长、通货膨胀和利息的预期）出发，依据工业增加值与CPI的变动划分经济周期的不同阶段（复苏、扩张、滞涨、萧条）。同时，将行业非系统风险均值与其分布的GINI系数结合运用，全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景，统筹考量短、中、长期资产配置比例。股票投资在投资时钟策略基础上秉持自下而上选股理念，精选有成长潜力的优质股票构建投资组合。债券投资以目标久期管理和品种选择策略为主，以收益率利差策略、债券置换策略为辅，构造能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85% + 中证全债指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖宇鹏 唐州徽 联系电话 0755-22623179 010-66594855 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-800-4800 95566 传真 0755-23997878 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年1月1日 - 2012年6月30日) 本期已实现收益 -75,466,844.90 本期利润 -37,758,765.93 加权平均基金份额本期利润 -0.0163 本期基金份额净值增长率 -2.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1197 期末基金资产净值 1,883,445,057.43 期末基金份额净值 0.880 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -5.17% 0.83% -5.45% 0.92% 0.28% -0.09% 过去三个月 -1.79% 0.94% 0.64% 0.95% -2.43% -0.01% 过去六个月 -2.55% 0.99% 4.80% 1.13% -7.35% -0.14% 自基金合同生效起至今 -12.00% 0.87% -5.58% 1.17% -6.42% -0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安大华"）经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安大华总部位于深圳，注册资本金为3亿元人民币，是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股份60.7%；新加坡大华资产管理有限公司，持有股份25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股份14.3%。 平安大华秉承"规范、诚信、专业、创新"企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从而实现"以专业承载信赖"的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2012年6月30日，平安大华共管理3只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 颜正华 基金经理 2011年9月20日 - 12 1998年起先后在中兴通讯、江南证券公司策略中心、国海证券公司投资部工作，在华夏基金管理公司担任策略分析师、基金经理。2009年加入平安大华基金公司,任投资研究部总经理，现兼任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理和平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安大华行业先锋股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年股票市场先扬后抑，年初在春节攻势和投资者预期政策放松的背景下周期性行业取得了超额收益率，如煤炭、有色、地产、券商等；在中国经济坚持"低开稳走"的大趋势下，投资者对周期性行业开始悲观，资金追逐确定性增长的医药、白酒、服装等消费类行业。银行行业在降息前开始跑输大盘，非银行金融、地产等受益于降息的行业有较大超额收益。 本基金年初持仓较多产业资本增持的早周期行业，如水泥、家电等，但发现这些行业复苏之路还需要继续等待，因此对这些行业在1季度进行了减持。基于对人口老龄化长期趋势的分析，在1季度逢低增持了医药股。同时也增持了低估值的银行、央企等蓝筹股，但这些管理层倡导的具有罕见投资价值的公司，因为市值过大、缺乏成长想象力反而受到了市场短期的抛弃；同时组合中的机械类个股遭遇业绩地雷，低配了白酒、房地产和券商等行业，本基金业绩表现差强人意。总体来看，今年上半年本基金主要以价值投资为主，但今年上半年成长投资则取得较为显著的超额收益，但是我们仍然坚持以合理估值买入成长股的标准，耐心等待成长股的更好买入机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.8800元，份额累计净值为0.8800元。报告期内，本基金份额净值增长率为-2.55%，同期业绩基准增长率为4.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年货币政策将进一步松绑，PPI已经持续下跌，工业增加值增速持续下降，季度GDP增速将下降到7%左右，衰退中的经济呼吁存款准备金率和利率的进一步下降，这将是股票市场向上的主要驱动力。但另一方面，CPI只是从高位下降到2%左右，房价仍然居高不下，让管理层放松时仍然投鼠忌器；而08年末的4万亿政策的后遗症让政府决策部门不敢轻易使用刺激性的财政政策。即使家电和汽车行业出台了一些补贴政策，但由于相对于08年的家电和汽车刺激政策，本次政策边际效应明显下降，如何找到新的下游需求行业来提振消费，拉动经济增长，已然是一个难题。在大的环境压力下，一些城市不得不牺牲经济增长，如广州这样的超拥挤城市反而出了限制汽车销售的政策，经济复苏难度进一步加大。 根据典型的经济周期规律，在利率逐步下降，M1-M2达到-8%以上剪刀差的时候，股票市场应该是一个千载难逢的买入良机。但是这次情况却比较复杂，本次经济调整是缓慢下行，很多产业的产能仍在逐步增加，因此调整的周期将拉长。反观二级股票市场供给压力巨大，2012年2000家上市公司对应了1500次大小非减持，IPO仍然在市场化大量发行，但是管理层也在积极推进长期资金入市，如潜在的万亿社保资金和500亿美元的QFII额度。因此将原来3季度股市相对乐观的预期判断，修正为谨慎乐观的判断，未来二级市场未来仍将是一个震荡筑底的过程，在震荡过程中结构性机会将层出不穷，但也需严防个股业绩风险。本基金将重点关注如下结构性机会：1、寻找未来在中国经济结构化调整中受益的成长类行业和公司进行投资，如消费、医药、环保等行业，目前来看，能找到的标的估值虽然很高，但仍然值得耐心等待逢低买入的机会；2、政策博弈，在预期未来可能受益政策的行业和板块中提前挖掘到相关投资机会；3、人弃我取，在低估值的蓝筹股中寻找波段机会，银行业、石化、电信运营商等寡头垄断企业均已是超低估值，从产业资本的角度来看看，或许二级市场投资者过于悲观了。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金基金合同的规定，本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对平安大华行业先锋股票型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：平安大华行业先锋股票型证券投资基金 报告截止日： 2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 482,306,131.11 396,120,215.76 结算备付金 596,557.44 28,901,701.04 存出保证金 2,526,001.26 250,000.00 交易性金融资产 1,405,005,165.53 1,532,134,454.30 其中：股票投资 1,288,847,165.53 1,355,887,454.30 基金投资 - - 债券投资 116,158,000.00 176,247,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 666,245.52 389,757,701.77 应收利息 2,950,884.81 1,564,466.84 应收股利 - - 应收申购款 226,362.18 91,848.43 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,894,277,347.85 2,348,820,388.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 381,647.06 35,166,959.55 应付赎回款 1,129,159.31 7,443,823.89 应付管理人报酬 2,413,481.96 3,165,026.83 应付托管费 402,247.01 527,504.46 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,052,593.52 3,610,692.22 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 3,453,161.56 2,128,054.49 负债合计 10,832,290.42 52,042,061.44 所有者权益： 实收基金 2,139,576,224.83 2,542,341,314.56 未分配利润 -256,131,167.40 -245,562,987.86 所有者权益合计 1,883,445,057.43 2,296,778,326.70 负债和所有者权益总计 1,894,277,347.85 2,348,820,388.14 注：（1）报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.88元，基金份额总额2,139,576,224.83份。 6.2 利润表 会计主体：平安大华行业先锋股票型证券投资基金 本报告期： 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 -9,584,346.03 - 1.利息收入 7,749,769.32 - 其中：存款利息收入 1,980,908.59 - 债券利息收入 3,016,296.64 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,752,564.09 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -55,536,970.70 - 其中：股票投资收益 -72,142,212.28 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 710,951.10 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 15,894,290.48 - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 37,708,078.97 - 4. 汇兑收益 （损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 494,776.38 - 减：二、费用 28,174,419.90 - 1．管理人报酬 16,006,993.87 - 2．托管费 2,667,832.35 - 3．销售服务费 - - 4．交易费用 9,269,842.07 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 229,751.61 - 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -37,758,765.93 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -37,758,765.93 - 注：(1)本报告期的期间为2012年1月1日至2012年6月30日。 （2）本基金合同于2011年9月20日生效，因此无需披露上年度同期比较数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安大华行业先锋股票型证券投资基金 本报告期：2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,542,341,314.56 -245,562,987.86 2,296,778,326.70 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -37,758,765.93 -37,758,765.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -402,765,089.73 27,190,586.39 -375,574,503.34 其中：1.基金申购款 21,833,632.25 -1,596,198.16 20,237,434.09 2.基金赎回款 -424,598,721.98 28,786,784.55 -395,811,937.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,139,576,224.83 -256,131,167.40 1,883,445,057.43 项目 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：(1)本报告期的期间为2012年1月1日至2012年6月30日。 （2）本基金合同于2011年9月20日生效，因此无需披露上年度同期比较数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______李克难______ ______林婉文______ ____王彦____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安大华行业先锋股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2011]1111号《关于核准平安大华行业先锋股票型证券投资基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2011年8月15日至2011年9月16日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,197,219,239.94元，业经安永华明会计师事务所有限公司(2011)验字第60937494_H01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,198,155,247.37份基金份额，其中认购资金利息折合936,007.43份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产 净值的3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85% + 中证全债指数收益率×15%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及自2012年1月1日至2012年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本期间所采用的会计政策与上年度会计报表政策一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 平安大华基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 平安信托有限责任公司 基金管理人的股东 大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东 平安证券有限责任公司（"平安证券"） 基金管理人的股东的子公司 注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 平安证券 1,619,126,687.98 26.99% - - 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 注：本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 平安证券 3,750,000,000.00 28.85% - - 6.4.8.1.2 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 注：本报告期内无通过关联方进行的权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 平安证券 1,369,423.10 27.08% 412,724.41 13.52% 关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,006,993.87 - 其中：支付销售机构的客户维护费 4,030,501.11 - 注:1）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2）本报告期末本基金未支付的管理费余额2,413,481.96元。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,667,832.35 - 注：1）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2）本报告期末基金未支付的托管费余额402,247.01元。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 合计 - 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 注：本报告期内无支付给关联方的销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本报告期无与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 基金合同生效日（ 2011年9月20日 ）持有的基金份额 49,999,000.00 - 期初持有的基金份额 49,999,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 49,999,000.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.34% - 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 注：无 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 深圳中行存款 482,306,131.11 - - - 银行存款利息收入 - 764,650.65 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 注：本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2012年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 6.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 6.4.10.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：份） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 注：本报告期末无流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 注：期末未持有暂时停牌的流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 合计 - - 截至本报告期末2012年6月30日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2012年8月29日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,288,847,165.53 68.04 其中：股票 1,288,847,165.53 68.04 2 固定收益投资 116,158,000.00 6.13 其中：债券 116,158,000.00 6.13 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 482,902,688.55 25.49 6 其他各项资产 6,369,493.77 0.34 7 合计 1,894,277,347.85 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 24,829,631.85 1.32 B 采掘业 27,556,106.60 1.46 C 制造业 659,707,536.00 35.03 C0 食品、饮料 31,164,845.39 1.65 C1 纺织、服装、皮毛 120,669,954.83 6.41 C2 木材、家具 16,328,899.50 0.87 C3 造纸、印刷 288,500.00 0.02 C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,625,735.95 2.90 C5 电子 58,297,611.62 3.10 C6 金属、非金属 22,677,289.42 1.20 C7 机械、设备、仪表 243,397,773.14 12.92 C8 医药、生物制品 112,256,902.96 5.96 C99 其他制造业 23.19 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,706,310.52 0.46 E 建筑业 173,409,596.82 9.21 F 交通运输、仓储业 9,922,998.56 0.53 G 信息技术业 29,401,511.15 1.56 H 批发和零售贸易 28,787,258.66 1.53 I 金融、保险业 109,101,764.83 5.79 J 房地产业 79,188,471.37 4.20 K 社会服务业 118,979,664.58 6.32 L 传播与文化产业 10,083,299.76 0.54 M 综合类 9,173,014.83 0.49 合计 1,288,847,165.53 68.43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601668 中国建筑 51,499,950 172,009,833.00 9.13 2 600177 雅戈尔 13,653,097 115,914,793.53 6.15 3 002073 软控股份 13,824,621 115,850,323.98 6.15 4 601117 中国化学 14,839,516 85,624,007.32 4.55 5 601166 兴业银行 3,132,290 40,657,124.20 2.16 6 600195 中牧股份 1,987,808 33,912,004.48 1.80 7 600030 中信证券 2,207,108 27,875,774.04 1.48 8 600893 航空动力 1,655,792 21,541,853.92 1.14 9 600048 保利地产 1,571,243 17,817,895.62 0.95 10 600372 中航电子 968,392 17,421,372.08 0.92 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fund.pingan.com的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002073 软控股份 193,512,499.21 8.43 2 600177 雅戈尔 168,949,375.29 7.36 3 601668 中国建筑 167,679,290.00 7.30 4 601166 兴业银行 118,361,953.13 5.15 5 600036 招商银行 106,919,299.84 4.66 6 600016 民生银行 103,788,434.40 4.52 7 600000 浦发银行 81,744,219.70 3.56 8 000538 云南白药 64,994,241.00 2.83 9 000568 泸州老窖 62,831,439.39 2.74 10 601328 交通银行 59,455,803.40 2.59 11 601288 农业银行 54,450,000.00 2.37 12 601939 建设银行 53,680,000.00 2.34 13 600143 金发科技 52,921,056.25 2.30 14 601398 工商银行 46,325,000.00 2.02 15 601117 中国化学 44,308,835.05 1.93 16 600498 烽火通信 44,023,671.44 1.92 17 600195 中牧股份 39,414,336.66 1.72 18 600276 恒瑞医药 37,431,468.68 1.63 19 000069 华侨城Ａ 35,948,789.84 1.57 20 600519 贵州茅台 31,766,174.26 1.38 注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 223,833,815.94 9.75 2 002024 苏宁电器 114,454,034.93 4.98 3 600016 民生银行 97,347,285.95 4.24 4 600036 招商银行 96,818,854.13 4.22 5 600839 四川长虹 96,600,309.86 4.21 6 600352 浙江龙盛 90,934,986.02 3.96 7 000877 天山股份 85,629,581.54 3.73 8 000538 云南白药 84,474,066.04 3.68 9 600000 浦发银行 79,477,054.29 3.46 10 000401 冀东水泥 68,390,053.79 2.98 11 601166 兴业银行 67,564,581.62 2.94 12 600585 海螺水泥 66,211,555.90 2.88 13 000568 泸州老窖 60,822,607.65 2.65 14 601328 交通银行 58,434,849.86 2.54 15 601288 农业银行 53,850,000.00 2.34 16 601939 建设银行 52,140,000.00 2.27 17 600655 豫园商城 50,635,662.43 2.20 18 600028 中国石化 49,140,651.81 2.14 19 600104 上汽集团 49,043,814.13 2.14 20 601398 工商银行 46,768,238.58 2.04 注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,008,703,610.33 卖出股票收入（成交）总额 3,041,391,666.31 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 116,158,000.00 6.17 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 116,158,000.00 6.17 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1101079 11央行票据79 700,000 67,753,000.00 3.60 2 1101082 11央行票据82 500,000 48,405,000.00 2.57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,526,001.26 2 应收证券清算款 666,245.52 3 应收股利 - 4 应收利息 2,950,884.81 5 应收申购款 226,362.18 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,369,493.77 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 注：本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告期投资组合报告附注中无其他文字描述部分。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 41,516 51,536.18 241,070,881.53 11.27% 1,898,505,343.30 88.73% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 4,028,935.40 0.19% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月20日）基金份额总额 3,198,155,247.37 本报告期期初基金份额总额 2,542,341,314.56 本报告期基金总申购份额 21,833,632.25 减:本报告期基金总赎回份额 424,598,721.98 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,139,576,224.83 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2012年3月30日，经平安大华基金管理有限公司股东会审议通过，免去蔡方方女士董事职务，高鹏先生出任公司董事。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券 2 1,619,126,687.98 26.99% 1,369,423.10 27.08% - 中投证券 1 1,219,447,214.76 20.33% 1,040,742.69 20.58% - 方正证券 2 810,362,466.72 13.51% 688,802.18 13.62% - 中信证券 2 706,208,464.24 11.77% 584,441.07 11.56% - 申万证券 2 441,394,095.39 7.36% 363,756.78 7.19% - 中金公司 2 334,936,269.90 5.58% 272,138.07 5.38% - 兴业证券 1 241,782,011.70 4.03% 211,074.45 4.17% - 湘财证券 1 211,667,112.64 3.53% 171,979.86 3.40% - 银河证券 2 146,020,824.31 2.43% 123,753.00 2.45% - 招商证券 2 116,049,973.89 1.93% 101,311.88 2.00% - 广发证券 1 70,855,586.88 1.18% 60,050.39 1.19% - 民生证券 2 51,279,378.99 0.85% 43,459.39 0.86% - 中航证券 1 30,445,189.24 0.51% 25,878.34 0.51% - 国信证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 平安证券 - - 3,750,000,000.00 28.85% - - 中投证券 83,553,426.50 20.14% 7,400,000,000.00 56.92% - - 方正证券 279,366,257.40 67.32% 650,000,000.00 5.00% - - 中信证券 - - - - - - 申万证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中航证券 52,041,517.50 12.54% 1,200,000,000.00 9.23% - - 国信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 平安大华基金管理有限公司 2012年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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