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| 民生加银内需增长混合(690005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 174614 | ||||||||
| 基金代码 | 690005 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银内需增长股票型证券投资基金2012年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2012年8月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中的财务资料未经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自2012年1月1日起至2012年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 民生加银内需增长股票 基金主代码 690005 交易代码 690005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月28日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 642,854,340.87份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 中国向内需导向型经济转变是中国经济发展的必然趋势，内需的长期持续增长将成为未来经济发展中重要的主题和亮点。本基金坚持价值投资理念，通过投资于在这一深刻变革中受益的行业中处于优势地位的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于主动投资的股票型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高预期风险收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张力 吴荣 联系电话 0755-23999888 021-52629999-213117 电子邮箱 zhangli@msjyfund.com.cn 011693@cib.com.cn 客户服务电话 400-8888-388 95561 传真 0755-23999800 021-62535823 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2012年1月1日至2012年6月30日 本期已实现收益 -8,442,585.25 本期利润 43,180,744.17 加权平均基金份额本期利润 0.0630 本期基金份额净值增长率 7.93% 3.1.2 期末数据和指标 2012年上半年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2324 期末基金资产净值 516,313,623.61 期末基金份额净值 0.803 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期 末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一日，即6 月30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -4.29% 1.20% -5.14% 0.87% 0.85% 0.33% 过去三个月 4.42% 1.12% 0.47% 0.90% 3.95% 0.22% 过去六个月 7.93% 1.34% 4.47% 1.06% 3.46% 0.28% 过去一年 -15.47% 1.29% -14.66% 1.08% -0.81% 0.21% 自基金合同生效起至今 -19.70% 1.14% -13.90% 1.03% -5.80% 0.11% 注： 业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 注：根据民生加银内需增长股票型基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（九）投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称"公司"）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，注册资本2亿元人民币。 截至2011年6月30日，公司共管理八只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银景气行业股票型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金和民生加银信用双利债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡锋亮 基金经理 2011年4月6日 / 6年 英国格拉斯哥大学国际金融硕士，6年证券从业经历。在金鹰基金先后从事行业研究、策略研究、投资助理及交易主管等相关工作，2011年1月加入民生加银基金管理有限公司，自2011年1月至今任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，自2011年7月起至今任民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金经理；自2011年11月起至今担任民生加银景气行业股票型证券投资基金基金经理。自2011年4月起至今任本基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人于2011年7月29日发布的《民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告》， 陈东先生不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司为充分保护持有人利益，确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待，已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的要求，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 年初以来，实体经济回升力度及时间均弱于预期,这基本上形成了一二季度间不同行业的涨跌幅差异。一季度市场在以房地产、有色金属、金融等周期类为主的行业带领下出现一定幅度的反弹走势，而估值与基本面不具备优势的医药、农业、信息类行业则涨幅较低。而进入二季度，在经济增长乏力愈发得以印证、市场对中国经济长期走势愈发彷徨下银行、普通制造业及部分投资品下跌严重，而需求具备刚性的行业及部分成长股涨势较好，充分反映了市场对未来经济形势的担忧。 报告期内，本基金增持部分成长预期良好的医药、科技股及部分稀有金属股等，并维持部分相对看好行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年6月30日，本基金份额净值为0.803元，本报告期内份额净值增长率为7.93%，同期业绩比较基准增长率为4.47%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济可能出现弱回升的态势但却缺乏新增引导力量，而财政及货币政策的施行也受制于金融危机以来政策刺激的后遗症。总体上我们对后续经济回升力度及持续性偏谨慎，对投资机会的选择上将更加注重需求的稳定及持续性，并对投资组合进行相应的动态调整。 感谢各持有人的信任与支持，我们将继续以勤奋、谨慎、专业及稳健的态度，为实现您的投资增值努力！ 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括分管运营的公司领导、督察长、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的公司领导任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，兴业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：民生加银内需增长股票型证券投资基金 报告截止日： 2012年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 29,256,510.70 90,273,713.35 结算备付金 3,646,281.05 3,690,857.07 存出保证金 1,000,000.00 848,334.54 交易性金融资产 6.4.7.2 466,906,246.59 454,471,654.09 其中：股票投资 466,906,246.59 454,471,654.09 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 50,000,000.00 应收证券清算款 19,152,661.36 - 应收利息 6.4.7.5 21,318.31 22,783.71 应收股利 31,491.90 - 应收申购款 109,874.64 3,072.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 520,124,384.55 599,310,414.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 49,295,258.94 应付赎回款 296,378.46 543,446.07 应付管理人报酬 649,934.70 727,632.27 应付托管费 108,322.48 121,272.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,325,993.10 2,335,676.46 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 1,430,132.20 1,057,048.14 负债合计 3,810,760.94 54,080,333.92 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 642,854,340.87 732,871,496.58 未分配利润 6.4.7.10 -126,540,717.26 -187,641,415.64 所有者权益合计 516,313,623.61 545,230,080.94 负债和所有者权益总计 520,124,384.55 599,310,414.86 注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值0.803元，基金份额总额642,854,340.87份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银内需增长股票型证券投资基金 本报告期： 2012年1月1日至 2012年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月28日（基金合同生效日）至2011年6月30日 一、收入 53,534,696.24 -40,800,888.60 1. 利息收入 913,254.05 5,365,957.27 其中：存款利息收入 6.4.7.11 519,379.31 792,174.85 债券利息收入 - 526,498.72 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 393,874.74 4,047,283.70 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以"-"填列) 904,695.57 -12,481,980.14 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,521,140.31 -15,371,380.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 470,748.41 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,425,835.88 2,418,652.23 3. 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 6.4.7.16 51,623,329.42 -34,091,651.91 4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - - 5. 其他收入(损失以"-"号填列) 6.4.7.17 93,417.20 406,786.18 减：二、费用 10,353,952.07 14,923,120.61 1. 管理人报酬 4,070,071.40 6,529,296.33 2. 托管费 678,345.26 1,088,216.07 3. 销售服务费 - - 4. 交易费用 6.4.7.18 5,414,647.52 7,136,779.78 5. 利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 其他费用 6.4.7.19 190,887.89 168,828.43 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 43,180,744.17 -55,724,009.21 减：所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 43,180,744.17 -55,724,009.21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银内需增长股票型证券投资基金 本报告期： 2012年1月1日至2012年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 732,871,496.58 -187,641,415.64 545,230,080.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 43,180,744.17 43,180,744.17 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -90,017,155.71 17,919,954.21 -72,097,201.50 其中：1. 基金申购款 3,362,824.87 -728,424.77 2,634,400.10 2. 基金赎回款 -93,379,980.58 18,648,378.98 -74,731,601.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 642,854,340.87 -126,540,717.26 516,313,623.61 项目 上年度可比期间 2011年1月28日（基金合同生效日）至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,183,298,788.18 - 1,183,298,788.18 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -55,724,009.21 -55,724,009.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -338,210,018.28 13,738,467.53 -324,471,550.75 其中：1. 基金申购款 1,026,975.19 -72,597.71 954,377.48 2. 基金赎回款 -339,236,993.47 13,811,065.24 -325,425,928.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 845,088,769.90 -41,985,541.68 803,103,228.22 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 俞岱曦 朱晓光 洪锐珠 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银内需增长股票型证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2010]1794号文《关于核准民生加银内需增长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由民生加银基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2011年1月28日生效，首次设立募集规模为1,183,298,788.18份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，注册登记机构为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产的60%-95%，其中，权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%，待交易结算模式等细则确定后，本基金履行适当程序后可以将股指期货纳入本基金可投资的权益类资产范围；债券等固定收益类资产占基金资产的0%-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其它有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司("兴业银行") 基金托管人、基金代销机构 加拿大皇家银行 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月28日（基金合同生效日）至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,070,071.40 6,529,296.33 其中：支付销售机构的客户维护费 786,866.85 525,746.10 注:1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付。 2) 基金管理费于2012年上半年末尚未支付的金额为649,934.70元，于2011年末尚未支付的金额为727,632.27元。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月28日（基金合同生效日）至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 678,345.26 1,088,216.07 注:1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 2) 基金托管费于2012年上半年末尚未支付的金额为108,322.48元，于2011年末尚未支付的金额为121,272.04元。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2012年6月30日 上年度末 2011年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 加拿大皇家银行 25,000,375.00 3.89% 25,000,375.00 3.41% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间 2011年1月28 日（基金合同生效日）至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 29,256,510.70 473,239.97 54,556,682.89 636,499.37 注: 本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项 6.4.10.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.10.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 466,906,246.59 89.77 其中：股票 466,906,246.59 89.77 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 32,902,791.75 6.33 6 其他资产 20,315,346.21 3.91 7 合计 520,124,384.55 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 12,397,939.29 2.40 C 制造业 299,165,650.25 57.94 C0 食品、饮料 46,521,503.81 9.01 C1 纺织、服装、皮毛 11,440,083.08 2.22 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 8,106,260.64 1.57 C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,294,346.05 3.93 C5 电子 41,705,089.88 8.08 C6 金属、非金属 29,221,808.84 5.66 C7 机械、设备、仪表 66,574,865.35 12.89 C8 医药、生物制品 74,705,892.60 14.47 C99 其他制造业 595,800.00 0.12 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 13,892,212.16 2.69 G 信息技术业 29,893,853.71 5.79 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 38,940,743.36 7.54 J 房地产业 35,303,125.00 6.84 K 社会服务业 33,812,889.82 6.55 L 传播与文化产业 3,499,833.00 0.68 M 综合类 - - 合计 466,906,246.59 90.43 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600111 包钢稀土 395,000 15,586,700.00 3.02 2 300088 长信科技 849,869 14,175,814.92 2.75 3 000002 万 科Ａ 1,589,156 14,159,379.96 2.74 4 600549 厦门钨业 310,524 13,635,108.84 2.64 5 300026 红日药业 508,317 12,209,774.34 2.36 6 600887 伊利股份 579,861 11,933,539.38 2.31 7 000888 峨眉山Ａ 556,612 11,900,364.56 2.30 8 600059 古越龙山 804,258 11,476,761.66 2.22 9 300261 雅本化学 800,830 11,443,860.70 2.22 10 600030 中信证券 900,000 11,367,000.00 2.20 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于民生加银基金管理有限公司网站(www.msjyfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内权益投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600111 包钢稀土 47,020,823.55 8.62 2 000933 神火股份 28,983,624.49 5.32 3 600259 广晟有色 27,550,543.84 5.05 4 600739 辽宁成大 27,005,990.65 4.95 5 002056 横店东磁 25,898,231.38 4.75 6 600010 包钢股份 24,724,455.92 4.53 7 000783 长江证券 21,901,126.24 4.02 8 600837 海通证券 21,458,445.75 3.94 9 601377 兴业证券 19,451,562.75 3.57 10 600303 曙光股份 18,557,397.68 3.40 11 600000 浦发银行 18,532,639.07 3.40 12 000002 万 科Ａ 17,802,837.62 3.27 13 002594 比亚迪 16,547,991.61 3.04 14 000540 中天城投 16,078,045.62 2.95 15 002091 江苏国泰 15,889,719.26 2.91 16 002129 中环股份 15,819,923.62 2.90 17 600720 祁连山 15,546,311.65 2.85 18 000877 天山股份 15,502,808.71 2.84 19 600166 福田汽车 15,234,618.50 2.79 20 002024 苏宁电器 14,887,539.04 2.73 21 000568 泸州老窖 14,636,489.46 2.68 22 600036 招商银行 14,478,534.07 2.66 23 002227 奥 特 迅 14,421,916.94 2.65 24 600312 平高电气 14,239,298.86 2.61 25 600058 五矿发展 14,142,490.54 2.59 26 600549 厦门钨业 13,926,049.04 2.55 27 002069 獐 子 岛 13,799,868.67 2.53 28 000522 白云山Ａ 13,623,789.41 2.50 29 600875 东方电气 13,360,634.64 2.45 30 300039 上海凯宝 13,306,740.26 2.44 31 601288 农业银行 13,250,000.00 2.43 32 600015 华夏银行 13,205,887.67 2.42 33 000537 广宇发展 13,134,798.26 2.41 34 600422 昆明制药 13,132,463.73 2.41 35 600887 伊利股份 13,003,385.13 2.38 36 600366 宁波韵升 12,935,440.27 2.37 37 002249 大洋电机 12,322,259.74 2.26 38 000069 华侨城Ａ 12,180,145.52 2.23 39 600030 中信证券 12,057,656.00 2.21 40 600519 贵州茅台 11,912,341.40 2.18 41 600031 三一重工 11,781,378.50 2.16 42 002167 东方锆业 11,733,392.63 2.15 43 600418 江淮汽车 11,587,479.97 2.13 44 600123 兰花科创 11,580,887.29 2.12 45 600059 古越龙山 11,362,945.16 2.08 46 002638 勤上光电 11,357,519.47 2.08 47 600383 金地集团 11,236,990.58 2.06 48 000738 中航动控 11,146,134.93 2.04 49 600104 上汽集团 11,117,906.50 2.04 50 000973 佛塑科技 11,022,702.54 2.02 51 000528 柳 工 10,921,982.97 2.00 52 600704 物产中大 10,921,779.04 2.00 53 601699 潞安环能 10,921,152.39 2.00 注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000527 美的电器 67,274,095.26 8.38 2 600585 海螺水泥 65,646,793.39 8.17 3 600019 宝钢股份 61,770,036.57 7.69 4 600580 卧龙电气 60,707,095.55 7.56 5 000099 中信海直 52,359,384.28 6.52 6 600416 湘电股份 48,503,084.32 6.04 7 600015 华夏银行 44,301,335.88 5.52 8 600030 中信证券 43,401,481.47 5.40 9 000651 格力电器 42,820,978.79 5.33 10 600270 外运发展 42,643,678.26 5.31 11 000933 神火股份 42,406,847.03 5.28 12 002142 宁波银行 41,998,673.42 5.23 13 600761 安徽合力 40,993,807.82 5.10 14 600739 辽宁成大 40,745,187.21 5.07 15 000422 湖北宜化 40,669,314.09 5.06 16 600875 东方电气 40,193,301.14 5.00 17 000012 南 玻Ａ 39,146,293.60 4.87 18 002249 大洋电机 38,331,481.57 4.77 19 600089 特变电工 33,205,549.88 4.13 20 600000 浦发银行 33,196,858.95 4.13 21 000410 沈阳机床 33,170,822.37 4.13 22 601111 中国国航 32,783,615.35 4.08 23 600881 亚泰集团 30,554,073.56 3.80 24 000022 深赤湾Ａ 30,260,493.48 3.77 25 600169 太原重工 29,623,313.18 3.69 26 600005 武钢股份 28,290,627.27 3.52 27 600060 海信电器 27,432,437.50 3.42 28 600031 三一重工 26,661,894.07 3.32 29 000562 宏源证券 26,273,287.60 3.27 30 000425 徐工机械 25,971,145.51 3.23 31 600498 烽火通信 23,613,599.53 2.94 32 600550 天威保变 22,373,290.08 2.79 33 601668 中国建筑 22,092,589.02 2.75 34 600426 华鲁恒升 21,420,030.42 2.67 35 600388 龙净环保 21,349,886.41 2.66 36 000401 冀东水泥 20,391,190.39 2.54 37 600018 上港集团 20,254,632.38 2.52 38 000418 小天鹅Ａ 20,056,549.53 2.50 39 601009 南京银行 19,110,598.18 2.38 40 000860 顺鑫农业 19,025,900.45 2.37 41 601717 郑煤机 18,176,095.71 2.26 42 601088 中国神华 17,973,158.00 2.24 43 600660 福耀玻璃 16,783,636.54 2.09 44 000039 中集集团 16,778,687.89 2.09 45 002062 宏润建设 16,570,480.66 2.06 46 600449 赛马实业 16,180,350.04 2.01 注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,753,801,172.55 卖出股票收入（成交）总额 1,791,468,769.16 注："买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其它各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,000,000.00 2 应收证券清算款 19,152,661.36 3 应收股利 31,491.90 4 应收利息 21,318.31 5 应收申购款 109,874.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,315,346.21 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 8,408 76,457.46 82,638,028.39 12.85% 560,216,312.48 87.15% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 210,084.18 0.03% 注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本只基金份额总量的数量区间是0。 2.本只基金的基金经理持有本只基金份额总量的数量区间是0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年1月28日）基金份额总额 1,183,298,788.18 本报告期基金总申购份额 3,362,824.87 减:本报告期基金总赎回份额 93,379,980.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 642,854,340.87 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 2012年1月6日，中国证监会核准张力女士担任本基金管理人督察长，朱晓光先生因工作岗位调动不再担任督察长职务；本基金管理人于2012年2月2日对外公告。 2012年1月6日，中国证监会核准朱晓光先生担任本基金管理人副总经理（分管财务和运营），本基金管理人于2012年2月2日对外公告并免除朱晓光先生原督察长职务。 2012年2月2日，中国证监会核准俞岱曦先生担任本基金管理人总经理，本基金管理人于2012年2月8日对外公告。 2012年3月15日，中国证监会核准吴剑飞先生担任本基金管理人副总经理（分管投资），本基金管理人于2012年3月21日对外公告。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券股份有限公司 1 620,871,630.63 17.51% 531,905.06 17.95% 中信证券股份有限公司 1 833,715,232.92 23.52% 682,662.24 23.03% 兴业证券股份有限公司 1 98,268,409.97 2.77% 79,844.34 2.69% 国泰君安证券股份有限公司 1 875,999,460.09 24.71% 746,289.62 25.18% 华创证券有限责任公司 1 579,915,150.43 16.36% 471,186.53 15.90% 广发证券股份有限公司 1 373,632,858.29 10.54% 317,864.38 10.73% 本报告期新增 宏源证券股份有限公司 1 162,867,199.38 4.59% 133,951.76 4.52% 本报告期新增 民生证券有限责任公司 1 - - - - 本报告期新增 东兴证券有限责任公司 1 - - - - 本报告期新增 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券股份有限公司 - - 611,200,000.00 20.67% - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - 1,880,600,000.00 63.60% - - 华创证券有限责任公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 - - 464,900,000.00 15.72% - - 宏源证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券有限责任公司 - - - - - - 东兴证券有限责任公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③根据以上标准，本报告期新增广发证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、东兴证券有限责任公司的交易单元作为本基金交易单元。 §11 影响投资者决策的其它重要信息 无。 民生加银基金管理有限公司 2012年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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