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| 海富通瑞利债券(519226) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1745565 | ||||||||
| 基金代码 | 519226 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-12-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 (2019年第2号) 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示 本基金经2016年7月13日中国证券监督委员会证监许可【2016】1601号 文准予注册募集。本基金的基金合同于2017年2月16日正式生效。本基金类型 为契约型开放式。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金 合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、 数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在申购本基金时应认真 阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主 判断基金的投资价值，自主做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020年9月1日起执行。 本招募说明书所载内容截止日为2019年12月25日，有关财务数据和净值 表现截止日为2018年12月31日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 一、 基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：海富通基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 法定代表人：杨仓兵 成立时间：2003年4月18日 电话：021-38650999 联系人：吴晨莺 注册资本：3亿元人民币 股权结构：海通证券股份有限公司51%、法国巴黎资产管理BE控股公司49%。 （二）主要人员情况 杨仓兵先生，董事长。历任安徽省农业科学院计财科副科长，安徽示康药业 有限公司财务部经理，海通证券有限公司计划资金部资金科科长、计划资金部总 经理助理、计划资金部副总经理，上海海振实业发展有限公司总经理，海通证券 股份有限公司计划财务部副总经理。自2015年10月至2019年3月任海通证券 股份有限公司资金管理总部总经理。2016年10月起兼任海通证券资产管理有限 公司董事。2018年5月至2019年3月兼任海富通基金管理有限公司监事长。2019 年3月至2019年4月任海富通基金管理有限公司董事。2019年4月起任海富通 基金管理有限公司董事长。 任志强先生，董事，总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究 部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资有限责任公司 研究发展中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资有限责任公司总裁助理 兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。华宝兴业基金管理有限 公司基金经理、投资总监、副总经理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事 长。2017年6月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司 董事、总经理。2018年3月至2018年7月兼任上海富诚海富通资产管理有限公 司执行董事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事长。2019 年2月起兼任海富通资产管理（香港）有限公司董事长。 吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副教授，海通证券股份有限 公司研究所宏观研究部经理、所长助理、机构业务部副总经理、企业及私人客户 服务部副总主持、企业金融部总经理。现任海通证券股份有限公司战略发展部总 经理。 芮政先先生，董事，理学学士。历任上海警备区教导大队训练处教员，上海 社会科学院人口与发展研究所助理研究员，海通证券有限责任公司监察室专务、 二科副科长，海通证券股份有限公司人力资源开发部劳资科科长、干部科科长、 总经理助理兼干部科科长，海通证券股份有限公司人力资源部总经理助理。2008 年10月起担任海通开元投资有限公司监事。2014年11月起至今任海通证券股 份有限公司人力资源部副总经理，2015年11月起兼任海通证券股份有限公司纪 委委员，2016年11月起兼任海通创新资本管理有限公司董事。2017年12月起 兼任海通证券股份有限公司监事。 Ligia Torres（陶乐斯）女士，董事，法国与墨西哥双重国籍，双硕士学位， 曾任职于东方汇理银行、渣打银行和欧洲联合银行，1996年加入法国巴黎银行 集团工作，2010年3月至2013年6月任法国巴黎银行财产管理部英国地区首席 执行官，2010年10月至今任法国巴黎银行英国控股有限公司董事，2013年7 月至今任法国巴黎资产管理公司亚太区CEO。 Alexandre Werno(韦历山)先生，董事，法国籍，金融硕士学位。2007年9 月至2013年4月在法国兴业投资银行全球市场部任执行董事、中国业务开发负 责人职务；2013年5月至2017年11月先后任华宝兴业基金管理有限公司总经 理高级顾问、常务副总经理职务；2017年11月至今任法国巴黎资产管理亚洲有 限公司亚太区战略合作总监。 张馨先生，独立董事，博士。历任厦门大学经济学院财金系教授及博士生导 师、副院长兼系主任、厦门大学经济学院院长。2011年1月至今退休。 杨文斌( Philip YOUNG Wen Binn) 先生，独立董事，管理学硕士（MBA）。 历任美国大陆银行（芝加哥，台北）放贷经理，中华开发金控（台湾）资本市场 经理，国际投资信托（台湾）执行副总经理，美银信托（香港）副总经理，日本 野村资产管理（香港）投资总监，安泰人寿大中华地区投资总监，日本万通人寿 投资总监及常务董事，中国平安保险集团资产管理公司投资总监。2006年7月 至2009年4月任中国太平洋人寿保险股份有限公司与中国太平洋（集团）股份 有限公司投资总监。2009年4月至2012年11月任太平洋资产管理有限公司投 资总监。 刘正东先生，独立董事，法律硕士。历任上海市人民检察院铁路运输分院助 理检察员，上海市虹桥律师事务所律师。1998年11月至2018年6月任上海市 君悦律师事务所主任、高级合伙人。2018年6月起至今任上海市君悦律师事务 所首席合伙人、合伙人会议主席。 陈静女士，独立董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运 -敦豪有限公司财务部经理，华盛顿普华会计师事务所（现普华永道）审计师， 世界银行集团华盛顿总部高级会计官员、高级金融官员，中国证监会规划委高级 顾问委员兼会计部副主任，中国投资有限责任公司财务部副总监、董事总经理。 2014年5月起至今任瑞士合众集团中国董事会成员。 曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险控制总 部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理，自2018年3月至今任稽核部副 总经理。2016年11月起至今任海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司和海通 创意资本管理有限公司监事。 Bruno Weil（魏海诺）先生，监事，法国籍，博士。历任巴黎银行东南亚负 责人、亚洲融资项目副经理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户经理、亚洲金 融机构投行业务部负责人、零售部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎银 行集团（中国）副董事长。 俞涛先生，监事，博士，CFA。先后就职于上投摩根基金管理有限公司、摩 根资产管理（英国）有限公司。曾任上投摩根基金管理有限公司业务发展部总监。 2012年11月加入海富通基金管理有限公司，历任产品与创新总监。2015年12 月起任海富通基金管理有限公司总经理助理。 胡正万先生，监事，硕士。先后就职于成都机车车辆厂、四川省证券股份有 限公司、富国基金管理有限公司。2003年4月加入海富通基金管理有限公司， 历任基金会计、高级注册登记专员、注册登记负责人、基金运营副总监。2015 年7月起，任海富通基金管理有限公司基金运营总监。 奚万荣先生，督察长，经济学硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任 海南省建行秀英分行会计主管，海通证券股份有限公司内部审计，2003年4月 加入海富通基金管理有限公司，历任监事、监察稽核总监、总经理助理。2015 年7月起，任海富通基金管理有限公司督察长。2015年7月至2018年7月兼任 上海富诚海富通资产管理有限公司监事。2018年7月起兼任上海富诚海富通资 产管理有限公司董事。 陶网雄先生，副总经理，硕士。历任中国电子器材华东公司会计科长、上海 中土实业发展公司主管会计、海通证券股份有限公司财务副经理。2003年4月 加入海富通基金管理有限公司，2003年4月至2006年4月任公司财务部负责人， 2006年4月起任财务总监。2013年4月起，任海富通基金管理有限公司副总经 理。2018年7月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。 何树方先生，副总经理，博士。历任山东济宁市财政贸易委员会副科长，魁 北克蒙特利尔大学研究助理（兼职），魁北克公共退休金管理投资公司分析师、 基金经理助理，富国基金管理有限公司总经理助理，2011年6月加入海富通基 金管理有限公司，任总经理助理。2014年11月起，任海富通基金管理有限公司 副总经理。 魏峻先生，副总经理，经济学学士。1996年7月至2001年8月就职于交通 银行深圳分行，2001年8月至2019年11月历任招商银行总行同业银行部非银 行金融机构室经理、期货结算部总经理助理、同业客户部总经理助理。2019年 11月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司副总经理。 陈轶平先生，博士，CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融 分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事， 2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、基金经理、现 金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资副总监。2013年8月起 任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债 券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF（现为海富通上 证城投债ETF）基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。 2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016 年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019 年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10月兼任海富通 瑞丰一年定开债券（现为海富通瑞丰债券）基金经理。2016年8月至2017年11 月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月兼任海富通美元 债（QDII）基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。 2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海 富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金 经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通富睿混合（现海富通沪深300指数 增强）基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券（现 为海富通瑞福债券）、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018 年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券 基金经理。2018年10月起兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。 2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月起兼任海富通上 清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF 基金经理。 刘田女士，管理学学士，曾任上海银行同业客户经理，2016年4月加入海 富通基金管理有限公司，2017年2月起任海富通瑞利债券的基金经理助理。 投资决策委员会常设委员有：任志强，总经理；胡光涛，总经理助理；王智 慧，总经理助理；孙海忠，总经理助理兼固定收益投资总监；杜晓海，量化投资 部总监；王金祥,研究部总监；陈轶平，固定收益投资副总监；赵赫，年金权益 投资总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该 基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基金托管人 一、基金托管人基本情况 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号 法定代表人：彭纯 邮政编码：200336 注册时间：1987年3月30日 注册资本：742.63亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 联系人：陆志俊 电 话：95559 三、 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 名称：海富通基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37 层 法定代表人：杨仓兵 全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费） 联系人：暴潇菡 电话：021-38650797 传真：021-33830160 2、其他销售机构 （1） 交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：彭纯 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 客户服务电话：95559 联系人：王菁 网址：www.bankcomm.com （2） 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 客户服务电话：95523或4008895523 联系人：陈飙 网址：www.swhysc.com （3） 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路88号金座26楼 法定代表人：其实 客户服务电话：400-1818-188 联系人：王超 网址： www.1234567.com.cn 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 电话：010-50938782 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：孙睿、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：薛竞、沈兆杰 电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：沈兆杰 四、 基金的名称 本基金的名称：海富通瑞利纯债债券型证券投资基金 五、 基金的类型 基金类型：契约型、开放式 六、 基金的投资目标 在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高于业绩 比较基准的投资收益。 七、 基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金 融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、 资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工 具、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益 类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离 交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％； 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 值的5%，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、 基金的投资策略 一、投资策略 1、资产配置策略 本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束 下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行 为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟 踪，从而决定其配置比例。 2、债券类属资产配置 类属配置包括国债、金融债、企业债等固定收益品种之间的配置。本基金根 据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重。类属配 置主要根据各部分的利差的扩大及收窄分析，增持相对低估、价格将上升的类属， 减持相对高估、价格将下降的类属，借以取得较高的总回报。 3、债券投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略，力 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （1）利率策略 利率策略主要是根据对宏观经济环境判断，预测市场利率水平变动趋势，以 及收益率曲线变化趋势，从而确定组合的整体久期，有效控制基金资产风险。当 预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延 长投资组合的目标久期。 （2）信用策略 信用策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值，确定资产在不同债券类 属之间的配置，并通过对债券的信用分析，确定信用债的投资策略。本基金将分 别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 1）基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大，因此本 基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化，判断信用利差曲线的变化，另 方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线 的影响，综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2）基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及 理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合，着力分析信用 券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿。另外，评级体现将从动态的角度， 分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而 预测信用水平的变化趋势，决定投资策略的变化。 （3）收益率曲线策略 根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分 布方式，合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排，在长期、中期 和短期债券间进行动态调整，在保持组合一定流动性的同时，可以从长期、中期、 短期债券的价格变化中获利。 （4）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金， 并购买具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利 率与债券收益率、存款利率等进行比较，判断是否存在利差套利空间，从而确定 是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时，基金管理人将严格控制信用风险及流 动性风险。 4、中小企业私募债券投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普 遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分 析个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿，增加基金收益。本基金管理人 将对个券信用资质进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企业性质、所处 行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信 用水平的变化趋势，决定投资策略。在流动性风险控制，本基金会将重点放在一 级市场，并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，严格防范 流动性风险。 5、资产支持证券投资策略 对于包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等 在内的资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成 及质量、提前偿还率等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格 控制风险的基础上选择投资对象，追求稳定收益。 二、投资决策和程序 1、决策依据 （1）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定； （2）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比； （3）投资部策略分析师、股票分析师、固定收益分析师各自独立完成相应 的研究报告，为投资策略提供依据。 2、决策程序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会 定期或不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员 在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工 作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下： （1）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规， 决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系 统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。 （2）投资部门负责人在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审 查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各 组合资产和行业配置的偏差度指标。 （3）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本 面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。 （4）定期不定期召开部门例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基 础上，确立公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行 资产和行业配置的依据。 （5）基金经理在投资部门负责人授权下，根据部门例会所确定的资产/行业 配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行 业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见的基础上，进行投资组合的资产及 行业配置；之后，在债券分析师设定的债券池内，根据所管理组合的风险收益特 征和流动性特征，构建基金组合。 （6）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 （7）风险管理部负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。 （8）风险管理部负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。 投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序 做出调整。 九、 基金的业绩比较标准 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。 中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深 交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市 场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的 收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基 准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为 真实地反映债券的实际价值和收益率特征。根据本基金的投资范围和投资比例， 选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券等固定收益资产 来获取的收益，力争获取相对稳健的绝对回报，追求委托财产的保值增值。 若未来法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准 停止发布，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人 协商一致并报中国证监会备案后，适当调整业绩比较基准并及时公告，而无需召 开基金份额持有人大会。 十、 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合 型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 十一、 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止至2018年12月31日（“报告期末”）。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,129,326,254.90 95.41 其中：债券 2,921,636,254.90 89.08 资产支持证券 207,690,000.00 6.33 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 90,000,255.00 2.74 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,821,757.16 0.54 7 其他资产 42,565,041.78 1.30 8 合计 3,279,713,308.84 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 884,667,000.00 26.99 其中：政策性金融债 649,883,000.00 19.83 4 企业债券 728,337,254.90 22.22 5 企业短期融资券 301,120,000.00 9.19 6 中期票据 988,200,000.00 30.15 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,312,000.00 0.59 9 其他 - - 10 合计 2,921,636,254.90 89.13 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160315 16进出15 2,000,000 200,800,000.00 6.13 2 041800282 18汇金CP004 2,000,000 200,460,000.00 6.12 3 136510 16华电01 1,674,990 166,678,254.90 5.08 4 101752015 17光明MTN001 1,600,000 163,088,000.00 4.98 5 136459 16上港02 1,480,000 147,556,000.00 4.50 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 1889074 18建元7A1_bc 3,000,000 207,690,000.00 6.34 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,861.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 42,553,180.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,565,041.78 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十二、 基金的业绩 基金业绩截止日为2018年12月31日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2017年2月16日（基金合同生效日）-2017年12月31日 3.17% 0.02% 0.47% 0.06% 2.70% -0.04% 2018年1月1日-2018年12月31日 5.20% 0.03% 8.85% 0.07% -3.65% -0.04% 2017年2月16日（基金合同生效日）-2018年12月31日 8.54% 0.02% 9.36% 0.07% -0.82% -0.05% 二、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年2月16日至2018年12月31日) 注：本基金合同于2017年2月16日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同 生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同 第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 十三、 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基 金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日 起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基 金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日 起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力 等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无 误后，自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不 足支付该开户费用，由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付， 基金托管人不承担垫付开户费用义务。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、 对招募说明书更新部分的说明 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国 证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金合同》 及其它有关法律法规的要求。本次重大更新事项为依据《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》修订“基金信息披露”章节及相关内容，并对包括但不限于 基金管理人、基金托管人等其他信息一并更新。结合本基金管理人对本基金实施 的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 一、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及修订的基金合同更 新“重要提示”、“绪言”、“释义”等章节中《信息披露办法》的名称、指定媒介 的释义、新增有关产品资料概要的释义与相关内容。 二、“三、基金管理人”部分： 1.增加了魏峻先生的简历； 2.更新了任志强先生、杨仓兵先生、陈轶平先生的简历； 3.更新了基金管理人的职责。 三、“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。 四、“五、相关服务机构”部分，更新了销售机构的相关信息。 五、“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了相关信息。 六、“十三、基金的收益分配”部分，更新了相关信息。 七、“十五、基金的会计与审计”部分，更新了相关信息。 八、“十六、基金的信息披露”部分，更新了相关信息。 九、“十七、风险揭示”部分，更新了相关信息。 十、“十九、基金合同的内容摘要”部分，更新了相关信息。 十一、“二十、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了相关信息。 海富通基金管理有限公司 2019年12月27日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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