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融通四季添利债券(LOF)A(161614)  基金公开信息
流水号 174461
基金代码 161614
公告日期 2012-08-29
编号 1
标题 融通四季添利债券型证券投资基金2012年半年度报告
信息全文 基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2012年8月29日



§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同规定，于2012年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年3月1日（基金合同生效日）起至6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 融通四季添利债券
基金主代码 161614
基金运作方式 契约型。本基金合同生效后两年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满两年后，转为上市开放式基金（LOF）。
基金合同生效日 2012年3月1日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,281,761,462.73份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年4月6日
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况的研究，积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 涂卫东 赵会军
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088
（0755）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012年3月1日 - 2012年6月30日 )
本期已实现收益 19,282,379.46
本期利润 59,317,330.35
加权平均基金份额本期利润 0.0463
本期基金份额净值增长率 4.61%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0050
期末基金资产净值 1,328,261,169.19
期末基金份额净值 1.036
注：（1）本基金合同生效日为2012年3月1日，截止报告期末本基金合同生效未满半年，相关数据根据实际存续期计算；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（4）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 0.97% 0.10% 0.03% 0.08% 0.94% 0.02%
过去三个月 3.89% 0.08% 1.30% 0.08% 2.59% 0.00%
自基金合同生效起至今 4.61% 0.08% 1.42% 0.07% 3.19% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效日为2012年3月1日，截至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓完成后各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至2012年6月30日，公司管理的基金共有十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金和融通创业板指数基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
乔羽夫 本基金的基金经理、融通债券投资基金的基金经理 2012年3月1日 - 8 经济学硕士,具有证券从业资格。2000年9月至2001年10月，就职于深圳远永盛投资有限责任公司，从事证券交易工作；2004年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，先后从事债券交易、债券研究以及债券投资等工作。
蔡奕奕 本基金的基金经理、融通易支付货币基金的基金经理 2012年3月1日 - 6 管理科学硕士，具有证券从业资格。2006年3月至2006年11月，就职于万家基金管理有限公司，担任交易员职务，从事股票债券交易工作；2006年12月至2008年8月，就职于银河基金管理有限公司，担任交易员职务，从事债券交易工作；2008年9月至今，就职于融通基金管理有限公司，历任交易员、行业研究员职务。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，经济增速与通胀均出现显著下行，为了稳定经济增长，央行相继下调存款准备金率和存贷款基准利率。债券市场在有利的宏观环境以及宽松的资金面推动下，利率品种和信用品种"收益率曲线"都出现了大幅下滑。
本基金成立以来，基于我们对利率趋势性下行的判断，较快完成建仓工作，成功把握了信用债券收益率大幅下行的投资机会。结构上，我们以投资3年以内中间等级中期票据和公司债为主；期限上严格控制组合久期，做到了组合久期与封闭期的基本匹配。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值收益率为4.61%,业绩比较基准收益率为1.42%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，持续的经济结构调整和货币政策的节奏性放松将有可能导致经济增速在一段时期内持续放缓；而在总需求较弱的情况下，下半年通胀走势在较大可能情况下也将在低位徘徊。因此，我们判断下半年整体宏观经济环境仍有利于债券类资产。
基于以上分析，我们在券种结构上相对看好利率产品的短期交易性机会，以及信用类债券的长期配置价值。而由于企业利润下滑可能带来的调降信用评级和信用债券供给的放大是我们将密切关注的主要风险所在。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金于2012年4月20日实施2012年第1次利润分配，以2012年3月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.02元。
2、本基金于2012年5月17日实施2012年第2次利润分配，以2012年5月7日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.04元。
3、本基金于2012年6月25日实施2012年第3次利润分配，以2012年6月13日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.04元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012上半年，本基金托管人在对融通四季添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012上半年，融通四季添利债券型证券投资基金的管理人--融通基金管理有限公司在融通四季添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内融通四季添利债券型证券投资基金进行了3次利润分配，累计分配金额为12,817,623.89元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金2012半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末
2012年6月30日
资 产：
银行存款 1,054,555.09
结算备付金 7,573,643.84
存出保证金 416,666.65
交易性金融资产 1,491,899,528.00
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 1,491,899,528.00
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 28,380,849.29
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 32,092.92
资产总计 1,529,357,335.79
负债和所有者权益 本期末
2012年6月30日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 200,000,000.00
应付证券清算款 93,669.17
应付赎回款 -
应付管理人报酬 653,992.09
应付托管费 217,997.37
应付销售服务费 -
应付交易费用 4,859.83
应交税费 -
应付利息 17,469.28
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 108,178.86
负债合计 201,096,166.60
所有者权益：
实收基金 1,281,761,462.73
未分配利润 46,499,706.46
所有者权益合计 1,328,261,169.19
负债和所有者权益总计 1,529,357,335.79
注：（1）本基金合同生效日为2012年3月1日，无上期可比数据。
（2）报告截止日2012年6月30日,基金份额净值1.036元，基金份额总额1,281,761,462.73份。
6.2 利润表
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金
本报告期：2012年3月1日（基金合同生效日）至2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期
2012年3月1日至2012年6月30日
一、收入 63,766,749.13
1.利息收入 20,345,976.71
其中：存款利息收入 1,307,106.56
债券利息收入 17,902,070.45
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 1,136,799.70
其他利息收入 -
2.投资收益 3,383,373.65
其中：股票投资收益 -290.00
基金投资收益 -
债券投资收益 3,383,663.65
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益 40,034,950.89
4.汇兑收益 -
5.其他收入 2,447.88
减：二、费用 4,449,418.78
1．管理人报酬 2,588,396.96
2．托管费 862,799.02
3．销售服务费 -
4．交易费用 10,936.11
5．利息支出 784,520.74
其中：卖出回购金融资产支出 784,520.74
6．其他费用 202,765.95
三、利润总额 59,317,330.35
减：所得税费用 -
四、净利润 59,317,330.35
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金
本报告期：2012年3月1（基金合同生效日）日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2012年3月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,281,761,462.73 - 1,281,761,462.73
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 59,317,330.35 59,317,330.35
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 - - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -12,817,623.89 -12,817,623.89
五、期末所有者权益（基金净值） 1,281,761,462.73 46,499,706.46 1,328,261,169.19
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
奚星华 颜锡廉 刘美丽
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
融通四季添利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]1683号《关于核准融通四季添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型，存续期限不定，基金合同生效后两年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满两年后，转为上市开放式基金（LOF），名称为融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,280,720,220.79元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第016号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》于2012年3月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,281,761,462.73份基金份额，其中认购资金利息折合1,041,241.94份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融工具，其中投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于80%，投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%；在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年3月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期为2012年3月1日至2012年6月30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。本基金本报告期处于封闭运作期，未有申购或赎回产生的损益平准金。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。具体收益分配应遵循下列原则：
1、本基金在封闭期内：
（1）基金收益分配方式为现金方式；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值；
（4）在满足以上基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度已实现收益的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（5）若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于0.02 元且没有进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本基金封闭期满并转换为上市开放式基金（LOF）后，或者封闭期内经持有人大会通过提前转为上市开放式基金(LOF)后：
（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为基金份额进行再投资；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统中的基金份额只能采取现金红利的分配方式，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（2）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于初始面值；
（3）每份基金份额享有同等分配权；
（4）在满足以上基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
（5）若截至每季度末，每份基金份额的可供分配利润大于0.02 元且没有进行过当季度的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准)，则应于该季度结束后15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司("新时代证券") 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2012年3月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,588,396.96
其中：支付销售机构的客户维护费 1,016,934.70
注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2012年3月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 862,799.02
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项目 本期
2012年3月1日至2012年6月30日
基金合同生效日（2012年3月1日）持有的基金份额 9,800,952.00
期初持有的基金份额 -
期间申购/买入总份额 2,000,000.00
期间因拆分变动份额 -
减：期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 11,800,952.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.92%
注：基金管理人投资本基金的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期内除基金管理人之外其他关联方均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方名称 本期
2012年3月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 1,054,555.09 707,165.11
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.9 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码 证券
名称 成功
认购日 可流通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
（单位：张） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
112090 12中兴01 2012-6-15 2012-7-16 认购新发债券 100.00 100.00 400,000 40,000,000.00 40,000,000.00 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额200,000,000.00元，于2012年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,491,899,528.00 97.55
其中：债券 1,491,899,528.00 97.55
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 8,628,198.93 0.56
6 其他各项资产 28,829,608.86 1.89
7 合计 1,529,357,335.79 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 603366 日出东方 21,500.00 0.00
注："买入金额"是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（%）
1 603366 日出东方 21,210.00 0.00
注："卖出金额"是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 21,500.00
卖出股票收入（成交）总额 21,210.00
注：表中"买入股票成本（成交）总额"及"卖出股票收入（成交）总额"均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占期末基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,445,737,000.00 108.84
5 企业短期融资券 40,408,000.00 3.04
6 中期票据 - -
7 可转债 5,754,528.00 0.43
8 其他 - -
9 合计 1,491,899,528.00 112.32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 088064 08蒙路债 1,000,000 103,400,000.00 7.78
2 122103 11航机01 700,000 71,960,000.00 5.42
3 1082131 10TCLMTN2 700,000 69,972,000.00 5.27
4 122135 12宝泰隆 600,000 63,300,000.00 4.77
5 1282069 12中科集MTN1 600,000 61,866,000.00 4.66
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金本报告期末未持有股票投资。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 416,666.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,380,849.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 32,092.92
8 其他 -
9 合计 28,829,608.86
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14,668 87,384.88 16,005,237.00 1.25% 1,265,756,225.73 98.75%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 融通基金管理有限公司 11,800,952.00 54.05%
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 2,962,713.00 13.57%
3 单永良 479,990.00 2.20%
4 陕西有色金属控股集团有限责任公司企业年金计划－中国民生银行 458,800.00 2.10%
5 徐德胜 407,538.00 1.87%
6 国寿永信企业年金集合计划－中信银行 398,700.00 1.83%
7 汇丰银行（中国）有限公司企业年金计划－交通银行 334,197.00 1.53%
8 李渊芳 255,516.00 1.17%
9 石雪冬 200,025.00 0.92%
10 傅方澍 182,600.00 0.84%
注：上表中的持有人仅指上市份额的前十大持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 994.26 0.0001%
注：（1）本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：0；
（2）本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。
§9 重大事件揭示
9.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）本基金本报告期基金管理人无重大人事变更。
（2）本基金本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。
9.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期未发生改变。
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期，为本基金提供审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信万通 1 42,710.00 100% 18.03 100% -
中信证券 2 - - - - -
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本基金交易单元均为本报告期新增交易单元，无其他变更。
9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交
金额 占当期权证成交总额的比例
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - 20,000,000.00 0.29% - -
平安证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信万通 141,237,002.24 70.15% 6,760,000,000.00 99.71% - -
中信证券 60,111,920.55 29.85% - - - -



融通基金管理有限公司
二〇一二年八月二十九日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 证券时报
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